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金鹰红利价值混合A(210002)  基金公开信息
流水号 133837
基金代码 210002
公告日期 2011-08-25
编号 1
标题 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2011年8月25日

§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月4日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,830,126.30份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略 本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏文锋 张咏东
联系电话 020-83282627 021-32169999
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 020-83936180 4006135888 95559
传真 020-83282856 021-62701216

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
本期已实现收益 -13,158,761.31
本期利润 -16,829,959.27
加权平均基金份额本期利润 -0.1280
本期基金份额净值增长率（%） -11.14
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0655
期末基金资产净值 137,269,539.59
期末基金份额净值 1.0655
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%）
过去一个月 4.42 0.98 -0.44 0.69 4.86 0.29
过去三个月 -8.65 0.89 -4.50 0.65 -4.15 0.24
过去六个月 -11.14 1.20 -1.66 0.74 -9.48 0.46
过去一年 15.82 1.34 14.49 0.83 1.33 0.51
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 43.92 1.47 51.48 1.12 -7.56 0.35
注：本基金成立不足3年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资产占基金资产比例为30％－80％；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。2、本基金的业绩比较基准为：富时中国A股红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％"。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设十二个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至2011年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金和金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金八只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡飞鸣 投资决策委员会委员、基金经理 2009年7月14日 2011年6月29日 6年 蔡飞鸣先生，国际金融硕士、管理学硕士，证券从业经历五年。曾任职于广州越秀集团有限公司、香港越秀财务公司资本经营部，香港越秀证券有限公司。2008年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任研究员、交易主管、金鹰中小盘精选基金基金经理助理等职，现任投资决策委员会委员、本基金基金经理，并兼任金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。
朱丹 金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2011年6月11日 - 5年 朱丹女士，金融学硕士，曾任职于深圳晨星咨询公司，2007年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职，现任本基金基金经理、金鹰中小盘精选证券投资基金及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、蔡飞鸣先生已于2011年6月29日离职，自离职之日起，本基金由另一基金经理朱丹女士单独管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年，市场处于震荡整理阶段。一季度小幅上涨后，二季度由于CPI上涨持续超出市场预期，央行多次采用从紧的货币政策，整个市场出现系统性下跌，其中预期偏高而流动性较差的创业板和中小板股票下跌明显。最为严重是5月下旬，市场恐慌情绪蔓延。部分结构化产品的强制平仓行为，使得市场的最后一波下跌威力巨大。略微幸运的是，二季度的最后一周，在建党90周年的前夕，市场迎来了期盼已久的全面反弹。上半年，上证指数下跌1.64%，中小板指数下跌12.68%，创业板指下跌25.64%。上半年，我们继续偏好代表新兴产业发展方向、成长性好、业绩季环比增长开始确立的个股，二季度这类股票补跌非常明显。但通过对基本面、政策面、资金面、估值面等多方面因素的分析，我们认为市场下跌空间有限，市场进入寻底阶段，本基金上半年保持相对稳定的股票仓位，同时对持仓品种进行了调整，二季度末明显降低了机械行业的配置，增加了部分跌幅较大的周期性股票的配置，继续持有本公司长期看好的品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2011年6月30日，基金份额净值为1.0655元，本报告期份额净值增长率为-11.14%,同期业绩比较基准增长率为-1.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了一季度微涨二季度系统性下跌，我们认为市场今年最艰难的时刻基本已经过去。通胀高点应该会在3季度内出现，而货币政策维持现状的可能性较大，应该不太会进一步持续性收紧。国内市场的坏消息基本已经反映，好消息值得期待。今年下半年，如果外围市场不发生剧烈变化，我们认为应该不会再有系统性的下跌了。而第一波全面系统性上涨也就是市场的报复性反弹完成后，市场应该进入震荡区间，相对平稳，等待基本面的改变，但三季度市场可能也缺乏大幅向上的推动因素，四季度基本面能否明显好转有待观察。由于猪肉的影响，3季度CPI即使见顶了也难以明显回落，货币政策不再紧缩了也难以明显放松，国外经济复苏缓慢，我们经济转型还未见明显突破，整个市场估值上移或者业绩上调的概率都不明显。如果美国情况急剧变化，中国股市又会增加一个额外的变量，我们需要一直谨慎观察美国的经济情况。从大的方向来看，美国的QE3推出与否，或何时推出，对中国的经济、政策诸方面有较大的不确定性影响，对A股市场的影响可能更为复杂。下半年个股的研究更为重要，我们将不纠缠于对市场的走势判断，而要发扬金鹰投研团队自下而上挖掘优势个股的优势，对未来将可能成功转型、加速成长或迎来业绩向上拐点的公司进行重点投资。我们将会在控制风险的前提下，采取主动的投资策略，不断从市场中寻找可能存在的超额收益，力争为基金持有人获得更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以发表相关意见和建议，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵从少数服从多数的原则。
报告期内，本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价值估值方法进行估值。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年度，基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 （2011年6月30日） 上年度末 （2010年12月31日）
资 产：
银行存款 4,980,996.40 10,408,745.21
结算备付金 11,045,767.74 22,489,723.86
存出保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 96,418,260.70 122,317,680.98
其中：股票投资 96,418,260.70 122,317,680.98
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 25,955,840.56 3,964,494.19
应收利息 19,972.71 13,301.15
应收股利 - -
应收申购款 81,187.44 240,650.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 139,752,025.55 160,684,595.90
负债和所有者权益 本期末 （2011年6月30日） 上年度末 （2010年12月31日）
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 681,585.79 3,651,929.15
应付赎回款 86,929.08 460,110.93
应付管理人报酬 163,998.55 200,836.67
应付托管费 27,333.13 33,472.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 526,051.30 830,581.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 996,588.11 877,459.89
负债合计 2,482,485.96 6,054,390.46
所有者权益：
实收基金 128,830,126.30 128,960,277.40
未分配利润 8,439,413.29 25,669,928.04
所有者权益合计 137,269,539.59 154,630,205.44
负债和所有者权益总计 139,752,025.55 160,684,595.90
注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0655元，基金份额总额128,830,126.30份。
6.2 利润表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：（2011年1月1日至2011年6月30日）
单位：人民币元
项 目 本期 （2011年1月1日至2011年6月30日） 上年度可比期间 （2010年1月1日至2010年6月30日）
一、收入 -13,443,357.56 -26,627,596.07
1．利息收入 404,483.59 290,161.00
其中：存款利息收入 197,418.95 290,161.00
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 207,064.64 -
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以“-”填列） -10,230,753.88 -8,154,308.10
其中：股票投资收益 -10,542,552.80 -8,423,293.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 311,798.92 268,985.48
3．公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,671,197.96 -18,825,286.96
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5．其他收入（损失以“-”号填列） 54,110.69 61,837.99
减：二、费用 3,386,601.71 4,576,944.87
1．管理人报酬 1,113,920.74 1,388,349.55
2．托管费 185,653.50 231,391.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,900,101.01 2,769,860.05
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 186,926.46 187,343.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,829,959.27 -31,204,540.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,829,959.27 -31,204,540.94

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：（2011年1月1日至2011年6月30日）
单位：人民币元
项目 本期 （2011年1月1日至2011年6月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 128,960,277.40 25,669,928.04 154,630,205.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -16,829,959.27 -16,829,959.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -130,151.10 -400,555.48 -530,706.58
其中：1.基金申购款 36,420,234.03 6,334,281.46 42,754,515.49
2.基金赎回款 -36,550,385.13 -6,734,836.94 -43,285,222.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 128,830,126.30 8,439,413.29 137,269,539.59
项目 上年度可比期间 （2010年1月1日至2010年6月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 186,849,702.61 37,414,101.42 224,263,804.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -31,204,540.94 -31,204,540.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -29,047,867.54 -5,741,874.04 -34,789,741.58
其中：1.基金申购款 12,957,346.67 1,720,962.32 14,678,308.99
2.基金赎回款 -42,005,214.21 -7,462,836.36 -49,468,050.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 157,801,835.07 467,686.44 158,269,521.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4的财务报表由下列负责人签署：
______殷克胜______ __ _殷克胜_______ ____ 傅军______
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内关联方无发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2011年1月1日至2011年6月30日） 上年度可比期间（2010年1月1日至2010年6月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,113,920.74 1,388,349.55
其中：应支付给销售机构的客户维护费 292,736.25 313,040.36
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目本期（2011年1月1日至2011年6月30日）上年度可比期间 （2010年1月1日至2010年6月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 185,653.50 231,391.62
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内，从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.4.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（2011年1月1日至2011年6月30日） 上年度可比期间（2010年1月1日至2010年6月30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 4,980,996.40 19,647.48 1,164,105.42 16,640.17
注: 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。该科目2011年6月30日余额为
11,045,767.74元,2010年6月30日余额为103,066,462.46元。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注: 本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 96,418,260.70 68.99
其中：股票 96,418,260.70 68.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,026,764.14 11.47
6 其他各项资产 27,307,000.71 19.54
7 合计 139,752,025.55 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,315,224.08 1.69
B 采掘业 15,835,645.59 11.54
C 制造业 54,650,544.20 39.81
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 5,085,798.62 3.70
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,682,551.24 7.05
C5 电子 7,777,140.35 5.67
C6 金属、非金属 2,659,036.00 1.94
C7 机械、设备、仪表 29,446,017.99 21.45
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,309,718.83 6.05
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 6,122,390.00 4.46
J 房地产业 - -
K 社会服务业 7,211,018.00 5.25
L 传播与文化产业 1,973,720.00 1.44
M 综合类 - -
合计 96,418,260.70 70.24

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 964,933 7,941,398.59 5.79
2 002129 中环股份 387,115 7,777,140.35 5.67
3 002480 新筑股份 230,756 6,913,449.76 5.04
4 600995 文山电力 607,698 6,520,599.54 4.75
5 000850 华茂股份 646,226 5,085,798.62 3.70
6 600316 洪都航空 150,247 4,842,460.81 3.53
7 000888 峨眉山Ａ 255,609 4,652,083.80 3.39
8 002068 黑猫股份 309,248 4,617,072.64 3.36
9 002445 中南重工 162,476 4,614,318.40 3.36
10 000776 广发证券 97,600 3,830,800.00 2.79

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 28,255,981.75 18.27
2 002155 辰州矿业 26,302,582.09 17.01
3 000972 新 中 基 19,331,465.38 12.50
4 000401 冀东水泥 18,858,578.49 12.20
5 600518 康美药业 16,912,747.43 10.94
6 000568 泸州老窖 16,843,393.42 10.89
7 600760 中航黑豹 16,290,802.92 10.54
8 600887 伊利股份 16,042,924.26 10.38
9 600337 美克股份 14,978,713.30 9.69
10 600995 文山电力 14,636,579.61 9.47
11 601888 中国国旅 14,269,126.57 9.23
12 000157 中联重科 13,705,925.68 8.86
13 000099 中信海直 10,026,189.44 6.48
14 002139 拓邦股份 9,972,401.98 6.45
15 600028 中国石化 9,918,201.35 6.41
16 600549 厦门钨业 9,364,137.37 6.06
17 601398 工商银行 9,183,602.06 5.94
18 600015 华夏银行 8,839,323.78 5.72
19 600000 浦发银行 8,761,354.63 5.67
20 600528 中铁二局 8,697,338.61 5.62
21 601106 中国一重 8,654,769.96 5.60
22 601288 农业银行 8,637,985.00 5.59
23 000528 柳 工 8,478,430.72 5.48
24 600809 山西汾酒 8,229,012.39 5.32
25 002129 中环股份 7,891,467.41 5.10
26 002068 黑猫股份 7,707,719.52 4.98
27 000425 徐工机械 7,108,833.17 4.60
28 002165 红 宝 丽 6,766,162.50 4.38
29 600068 葛洲坝 6,509,216.74 4.21
30 600031 三一重工 6,348,464.14 4.11
31 000850 华茂股份 5,865,177.00 3.79
32 600468 百利电气 5,763,523.64 3.73
33 600316 洪都航空 5,513,782.13 3.57
34 600416 湘电股份 5,358,506.09 3.47
35 002445 中南重工 5,266,561.30 3.41
36 300136 信维通信 5,165,496.90 3.34
37 300135 宝利沥青 5,100,632.42 3.30
38 000983 西山煤电 4,975,867.34 3.22
39 002023 海特高新 4,918,026.54 3.18
40 601989 中国重工 4,904,823.42 3.17
41 000960 锡业股份 4,657,266.10 3.01
42 000888 峨眉山Ａ 4,647,055.20 3.01
43 600351 亚宝药业 4,606,174.96 2.98
44 000903 云内动力 4,598,988.36 2.97
45 600383 金地集团 4,589,725.16 2.97
46 000968 煤 气 化 4,562,646.83 2.95
47 600535 天士力 4,454,931.29 2.88
48 601939 建设银行 4,406,640.00 2.85
49 000898 鞍钢股份 4,395,138.20 2.84
50 000024 招商地产 4,381,689.70 2.83
51 601992 金隅股份 4,369,892.61 2.83
52 000002 万 科Ａ 4,338,519.22 2.81
53 600016 民生银行 4,321,699.00 2.79
54 000001 深发展Ａ 4,315,768.81 2.79
55 600036 招商银行 4,312,980.00 2.79
56 300048 合康变频 4,300,989.56 2.78
57 000423 东阿阿胶 4,269,927.42 2.76
58 000538 云南白药 4,158,869.57 2.69
59 002327 富安娜 4,154,163.80 2.69
60 600079 人福医药 4,143,340.74 2.68
61 600802 福建水泥 4,105,208.09 2.65
62 000709 河北钢铁 4,030,097.00 2.61
63 600694 大商股份 3,988,558.31 2.58
64 600505 西昌电力 3,351,387.30 2.17
65 000009 中国宝安 3,347,831.80 2.17
66 000776 广发证券 3,321,194.79 2.15
67 300004 南风股份 3,301,843.14 2.14
68 002177 御银股份 3,266,586.99 2.11
69 000551 创元科技 3,143,026.50 2.03
注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 32,459,181.54 20.99
2 002155 辰州矿业 25,153,663.91 16.27
3 000157 中联重科 23,740,469.38 15.35
4 000972 新 中 基 21,143,947.21 13.67
5 000528 柳 工 18,576,636.45 12.01
6 600031 三一重工 18,215,232.68 11.78
7 601888 中国国旅 17,894,472.77 11.57
8 000401 冀东水泥 17,481,381.95 11.31
9 000568 泸州老窖 16,528,321.02 10.69
10 600760 中航黑豹 15,740,288.55 10.18
11 600887 伊利股份 15,540,303.87 10.05
12 600518 康美药业 15,508,392.17 10.03
13 600337 美克股份 15,090,719.97 9.76
14 600068 葛洲坝 12,628,397.22 8.17
15 000099 中信海直 12,332,563.17 7.98
16 600362 江西铜业 9,404,269.08 6.08
17 600048 保利地产 9,287,044.98 6.01
18 000425 徐工机械 9,135,688.08 5.91
19 601106 中国一重 8,997,564.53 5.82
20 601398 工商银行 8,989,368.20 5.81
21 002131 利欧股份 8,810,502.30 5.70
22 000983 西山煤电 8,773,929.99 5.67
23 600528 中铁二局 8,682,408.50 5.61
24 600809 山西汾酒 8,457,324.68 5.47
25 600549 厦门钨业 8,457,224.09 5.47
26 601288 农业银行 8,446,294.69 5.46
27 600015 华夏银行 8,434,904.87 5.45
28 600000 浦发银行 8,294,566.23 5.36
29 300048 合康变频 8,202,979.40 5.30
30 002139 拓邦股份 7,618,212.45 4.93
31 600416 湘电股份 5,863,035.92 3.79
32 600378 天科股份 5,620,964.38 3.64
33 600995 文山电力 5,421,215.32 3.51
34 002023 海特高新 5,290,494.37 3.42
35 600468 百利电气 5,136,515.13 3.32
36 002129 中环股份 5,045,885.57 3.26
37 600491 龙元建设 4,856,570.54 3.14
38 300136 信维通信 4,679,438.69 3.03
39 600535 天士力 4,651,244.10 3.01
40 601989 中国重工 4,649,030.90 3.01
41 300135 宝利沥青 4,588,441.00 2.97
42 600351 亚宝药业 4,509,538.25 2.92
43 002261 拓维信息 4,464,974.71 2.89
44 601939 建设银行 4,370,348.53 2.83
45 000630 铜陵有色 4,367,126.84 2.82
46 000898 鞍钢股份 4,363,928.99 2.82
47 600348 阳泉煤业 4,362,354.00 2.82
48 000960 锡业股份 4,308,592.33 2.79
49 600079 人福医药 4,284,534.46 2.77
50 600383 金地集团 4,279,341.80 2.77
51 000903 云内动力 4,242,678.17 2.74
52 600036 招商银行 4,204,913.45 2.72
53 000538 云南白药 4,197,197.67 2.71
54 000709 河北钢铁 4,190,487.26 2.71
55 000423 东阿阿胶 4,177,069.06 2.70
56 000002 万 科Ａ 4,175,535.00 2.70
57 000024 招商地产 4,157,104.39 2.69
58 600016 民生银行 4,154,517.00 2.69
59 000001 深发展Ａ 4,134,974.00 2.67
60 601992 金隅股份 4,126,027.56 2.67
61 002068 黑猫股份 4,049,691.69 2.62
62 002327 富安娜 4,043,368.68 2.61
63 600802 福建水泥 3,962,322.27 2.56
64 002165 红 宝 丽 3,831,553.72 2.48
65 600694 大商股份 3,755,705.89 2.43
66 002480 新筑股份 3,461,237.47 2.24
67 600072 中船股份 3,186,462.68 2.06
注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 617,840,227.26
卖出股票的收入（成交）总额 629,525,896.78

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金报告期内投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 25,955,840.56
3 应收股利 -
4 应收利息 19,972.71
5 应收申购款 81,187.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,307,000.71

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
9,605 13,412.82 2,236,002.62 1.74 126,594,123.68 98.26

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：本报告期末无基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况。

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年12月4日）基金份额总额 367,018,547.39
本报告期期初基金份额总额 128,960,277.40
本报告期基金总申购份额 36,420,234.03
减：本报告期基金总赎回份额 36,550,385.13
本报告期期末基金份额总额 128,830,126.30

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无会议决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 本报告期基金管理人的无重大人事变动
2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金总量的比例（%）
华创证券 1 144,664,099.54 11.60 125,600,000.00 14.45 122,964.68 11.86
银河证券 1 301,392,761.21 24.16 453,000,000.00 52.11 255,567.09 24.65
湘财证券 1 34,546,217.48 2.77 45,500,000.00 5.23 29,364.03 2.83
中金公司 1 43,507,011.06 3.49 0.00 36,980.85 3.57
国信证券 1 51,863,030.29 4.16 171,400,000.00 19.72 44,083.73 4.25
安信证券 1 119,518,702.92 9.58 0.00 97,109.88 9.37
中信证券 1 470,915,938.03 37.75 0.00 382,623.36 36.91
财通证券 1 55,818,196.60 4.47 20,000,000.00 2.30 47,446.37 4.58
信达证券 1 25,140,166.91 2.02 53,800,000.00 6.19 20,443.45 1.97
合计 9 1,247,366,124.04 100.00 869,300,000.00 100.00 1,036,583.44 100.00
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1公司增加注册资本
根据本公司股东会会议决议，并报经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 538号）、中华人民共和国商务部（商外资资审A字[2010]0016 号）批准，本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元， 同时，就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额，股东出资比例不变，增加注册资本后，公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为：广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49%；广州美的电器股份有限公司5000万元人民币，占注册资本总额的20%；广州药业股份有限公司5000万元人民币，占注册资本总额的20%；东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币，占注册资本总额的11%。
本次增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕。详情请参见本公司于2011年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

11．2上海分公司成立
本报告期，经公司董事会决议通过，并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》（沪证监基金字〔2011〕15号）批复同意，我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司，上海分公司负责人为郭容辰，营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室，经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。
11.3广州分公司（主要办公场所）地址变更
经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，我公司决定将广州分公司（主要办公场所）由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新址正常办公，详见我公司2011年7月12、21日的搬迁公告。

金鹰基金管理有限公司
2011年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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