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| 华富价值增长混合A(410007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 133801 | ||||||||
| 基金代码 | 410007 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：深圳发展银行股份有限公司 送出日期：2011 年8 月24 日 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 2 页 共43 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年8 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日止。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 3 页 共43 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 §4 管理人报告8 4.1 基金管理人及基金经理情况8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明10 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表13 6.4 报表附注.15 §7 投资组合报告27 7.1 期末基金资产组合情况27 7.2 期末按行业分类的股票投资组合27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细36 7.9 投资组合报告附注36 §8 基金份额持有人信息.37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况37 §9 开放式基金份额变动.37 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 4 页 共43 页 §10 重大事件揭示38 10.1 基金份额持有人大会决议38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼38 10.4 基金投资策略的改变38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.38 10.8 其他重大事件39 §11 影响投资者决策的其他重要信息.41 §12 备查文件目录42 12.1 备查文件目录.42 12.2 存放地点42 12.3 查阅方式42 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 5 页 共43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富价值增长混合 基金主代码 410007 交易代码 410007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年7 月15 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 291,886,457.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续 稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本 基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环 境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定 资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、 定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+中证标普全债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 深圳发展银行股份有限公司 姓名 满志弘 董雁 联系电话 021-信息披露负责人 68886996 0755-22166596 电子邮箱 manzh@hffund.com dongyan@sdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95501 传真 021-68887997 0755-82080406 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000 号31 层 广东省深圳市深南东路5047 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环广东省深圳市深南东路5047 号 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 6 页 共43 页 路1000 号31 层 邮政编码 200120 518001 法定代表人 章宏韬 肖遂宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 ) 本期已实现收益 -17,949,056.23 本期利润 -27,828,098.83 加权平均基金份额本期利润 -0.0933 本期加权平均净值利润率 -10.81% 本期基金份额净值增长率 -10.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -54,715,533.54 期末可供分配基金份额利润 -0.1875 期末基金资产净值 240,185,510.43 期末基金份额净值 0.8229 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -17.71% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 7 页 共43 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.52% 1.01% 0.71% 0.73% 2.81% 0.28% 过去三个月 -5.50% 0.98% -2.94% 0.67% -2.56% 0.31% 过去六个月 -10.27% 1.14% -0.89% 0.75% -9.38% 0.39% 过去一年 9.22% 1.26% 11.61% 0.85% -2.39% 0.41% 自基金合同 生效起至今 -17.71% 1.40% -4.12% 1.01% -13.59% 0.39% 注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数收益率×60%+中证标普全债指数收益率×40%,业绩比较 基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基 金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 8 页 共43 页 他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及 投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009 年7 月15 日到2010 年1 月15 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月19 日在上海正式注册成立，注册资本1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011 年6 月30 日，本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100 指数证券投资基金、华富强化回 报债券型证券投资基金和华富量子生命力股票型证券投资基金九只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 郭锋 华富价 值增长 基金基 金经理 2010 年12 月27 日 - 四年 复旦大学经济学学士，历 任雷曼兄弟亚洲投资有 限公司行业分析师、华富 基金管理有限公司行业 研究员，2010 年6 月起任 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型 证券投资基金基金经理 助理。 韩玮 华富价 值增长 基金基 金经理、 华富中 证100 指 数基金 基金经 理、公司 2009 年8 月4 日 2011 年1 月24 日十一年清华大学工商管理硕士。 历任五洋期货经纪有限 公司交易部经理、总经理 助理，中国银河证券股份 有限公司资产管理总部 研究员、研究开发部副经 理、投资管理部经理、投 资副总监、总监。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 9 页 共43 页 投资部 总监 季雷 华富价 值增长 基金基 金经理、 华富策 略精选 基金基 金经理 2009 年7 月15 日 2011 年1 月25 日十一年工商管理硕士、物理学 士。先后担任东北证券金 融与产业研究所行业公 司部经理、金融工程部经 理，投资策划部经理兼首 席策略师；东方基金研究 部副经理、东方龙基金经 理助理、研究部经理， 2007 年3 月至2008 年9 月担任东方龙混合型开 放式证券投资基金基金 经理兼金融工程部经理， 投资决策委员会委员。 注：季雷的任职日期为该基金成立之日，韩玮和郭锋的任职日期指公司作出决定之日。离任日期 指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的基金合同，华富价值增长、华富竞争力和 华富策略精选都属于混合型基金， 2011 年上半年，华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选 的净值增长率分别为-10.27%、-17.75%与-17.24%。华富竞争力、华富策略精选的差异不大。华富 价值增长与两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 10 页 共43 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年由于通胀超预期，货币政策持续紧缩，加上去年末成长股估值高企，因此市场整体弱 势。中间虽然也有大盘蓝筹的估值修复行情，中小盘股票的超跌反弹，但都不是趋势性的机会。 但市场确实也有些板块和主题机会，比如受益于供给端控制的水泥，超预期的保障房，水利建设 还有原材料的一些子行业，比如钛白粉行业，氟化工。本基金错过了大盘蓝筹的估值修复行情， 但抓住了一些板块机会，比如煤化工，钾肥等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2009 年7 月15 日生效，截止2011 年6 月30 日,本基金份额净值为0.8229 元,累计份 额净值为0.8229 元。报告期,本基金份额净值增长率为-10.27%,同期业绩比较基准收益率为 -0.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球去杠杆的大背景，中国通胀居高不下，周期股难有整体性的趋势机会，我们还是看好 真正高成长的企业，他们会相对独立于宏观背景，在中国经济结构转型中受益。但我们不得不承 认，这样的企业很难找，更多的企业在成长中无法保持利润的同步增长，但一旦找到我们会坚决 持有，密切跟踪。下半年A 股也存在一些中短期的主题和子行业机会，主要还是从供给端控制和 政策扶持等思路去入手。另外在高通胀下，资源股的投资也存在一定的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 11 页 共43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，深圳发展银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长灵活配 置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 33,233,061.28 18,488,535.28 结算备付金 2,364,042.16 228,064.09 存出保证金 2,465,771.25 1,250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 200,939,659.44 176,788,409.51 其中：股票投资 187,496,659.44 172,757,409.51 基金投资 - - 债券投资 13,443,000.00 4,031,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 12 页 共43 页 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,399,490.18 121,905,762.61 应收利息 6.4.7.5 31,821.87 9,073.69 应收股利 - - 应收申购款 64,047.60 74,190.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 242,497,893.78 318,744,036.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 35,978,624.33 应付赎回款 128,867.56 310,703.84 应付管理人报酬 287,945.62 363,448.16 应付托管费 47,990.96 60,574.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,071,504.10 397,975.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 776,075.11 758,523.05 负债合计 2,312,383.35 37,869,849.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 291,886,457.57 306,248,011.35 未分配利润 6.4.7.10 -51,700,947.14 -25,373,824.80 所有者权益合计 240,185,510.43 280,874,186.55 负债和所有者权益总计 242,497,893.78 318,744,036.15 注：报告截止日2011 年6 月30 日,基金份额净值0.8229 元，基金份额总额291,886,457.57 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 13 页 共43 页 一、收入 -19,961,111.85 -93,466,297.97 1.利息收入 221,122.92 386,647.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 200,473.90 225,477.78 债券利息收入 20,649.02 161,169.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,317,059.16 -20,147,307.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,559,199.34 -22,730,503.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,322,264.26 1,177,109.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 564,404.44 1,406,086.43 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -9,879,042.60 -73,750,382.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 13,866.99 44,745.05 减：二、费用 7,866,986.98 4,074,060.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,916,677.87 2,707,552.55 2．托管费 6.4.10.2.2 319,446.31 451,258.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,393,753.93 678,140.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 237,108.87 237,108.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -27,828,098.83 -97,540,358.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -27,828,098.83 -97,540,358.52 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 14 页 共43 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 306,248,011.35 -25,373,824.80 280,874,186.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -27,828,098.83 -27,828,098.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -14,361,553.78 1,500,976.49 -12,860,577.29 其中：1.基金申购款 5,269,022.64 -704,454.30 4,564,568.34 2.基金赎回款 -19,630,576.42 2,205,430.79 -17,425,145.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 291,886,457.57 -51,700,947.14 240,185,510.43 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 436,655,352.97 -4,536,798.84 432,118,554.13 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -97,540,358.52 -97,540,358.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -35,348,130.16 3,105,382.35 -32,242,747.81 其中：1.基金申购款 4,246,434.25 -590,710.09 3,655,724.16 2.基金赎回款 -39,594,564.41 3,696,092.44 -35,898,471.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 401,307,222.81 -98,971,775.01 302,335,447.80 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 15 页 共43 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]309 号文批准募集设 立。本基金自2009 年5 月25 日起公开向社会发行，至2009 年7 月10 日募集结束。经天健光华 （北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证验（2009）综 字第070003 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为 678,852,520.44 元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计269,382.24 元人民币， 折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金 管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证 券监督管理委员会备案；基金合同于2009 年7 月15 日生效，该日的基金份额为679,121,902.68 份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011 年 6 月30 日的财务状况以及2011 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 16 页 共43 页 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收企业所得税；对基金 取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005 年6 月13 日起，基金从上市公司 取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 基金买卖股票，经国务院批准，从2008 年4 月24 日起证券（股票）交易印花税税率由现行 的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008 年9 月19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由 现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 活期存款 33,233,061.28 定期存款 - 其中：存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 33,233,061.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 17 页 共43 页 本期末 2011 年6 月项目 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 185,104,226.05 187,496,659.44 2,392,433.39 交易所市场 13,418,148.94 13,443,000.00 24,851.06 银行间市场 - - - 债券 合计 13,418,148.94 13,443,000.00 24,851.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 198,522,374.99 200,939,659.44 2,417,284.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应收活期存款利息 7,249.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,063.90 应收债券利息 23,040.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 18.40 其他 450.00 合计 31,821.87 注：本表列示的其他为应收权证保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 18 页 共43 页 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用 1,071,504.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,071,504.10 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 416.96 应付债券税金 47,549.28 应付审计费 49,588.57 应付信息披露费 178,520.30 合计 776,075.11 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 306,248,011.35 306,248,011.35 本期申购 5,269,022.64 5,269,022.64 本期赎回(以"-"号填列) -19,630,576.42 -19,630,576.42 本期末 291,886,457.57 291,886,457.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -38,432,498.63 13,058,673.83 -25,373,824.80 本期利润 -17,949,056.23 -9,879,042.60 -27,828,098.83 本期基金份额交易 产生的变动数 1,666,021.32 -165,044.83 1,500,976.49 其中：基金申购款 -707,132.37 2,678.07 -704,454.30 基金赎回款 2,373,153.69 -167,722.90 2,205,430.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -54,715,533.54 3,014,586.40 -51,700,947.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 19 页 共43 页 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 活期存款利息收入 170,434.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,511.18 其他 7,528.13 合计 200,473.90 注：其他所列本期金额包括权证保证金利息收入7,455.00 元、申购款停留管理公司清算账户产生 的申购款利息收入73.13 元。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 卖出股票成交总额 1,766,034,404.67 减：卖出股票成本总额 1,774,593,604.01 买卖股票差价收入 -8,559,199.34 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 267,042,796.83 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 268,835,429.97 减：应收利息总额 529,631.12 债券投资收益 -2,322,264.26 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 564,404.44 基金投资产生的股利收益 - 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 20 页 共43 页 合计 564,404.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -9,879,042.60 ——股票投资 -9,908,327.33 ——债券投资 29,284.73 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,879,042.60 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金赎回费收入 12,720.55 转换费收入 1,146.44 合计 13,866.99 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 交易所市场交易费用 5,393,753.93 银行间市场交易费用 - 合计 5,393,753.93 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 178,520.30 自营托管账户维护费 9,000.00 合计 237,108.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 21 页 共43 页 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 深圳发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,916,677.87 2,707,552.55 其中：支付销售机构的客 户维护费 381,098.86 487,171.67 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 319,446.31 451,258.73 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 22 页 共43 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 基金合同生效日（ 2009 年 7 月15 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 17.13% 12.46% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳发展银行 股份有限公司 33,233,061.28 170,434.59 38,034,838.42 218,120.72 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 23 页 共43 页 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 24 页 共43 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 AAA 13,443,000.00 0.00 AAA 以下 0.00 4,031,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 13,443,000.00 4,031,000.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 25 页 共43 页 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 33,233,061.28 - - - - - 33,233,061.28 结算备付金 2,364,042.16 - - - - - 2,364,042.16 存出保证金 1,000,000.00 - - - - 1,465,771.25 2,465,771.25 交易性金融资产 - 7,108,200.00 6,334,800.00 - - 187,496,659.44 200,939,659.44 应收证券清算款 - - - - - 3,399,490.18 3,399,490.18 应收利息 - - - - - 31,821.87 31,821.87 应收申购款 64,047.60 - - - - - 64,047.60 资产总计 36,661,151.04 7,108,200.00 6,334,800.00 - - 192,393,742.74 242,497,893.78 负债 应付赎回款 - - - - - 128,867.56 128,867.56 应付管理人报酬 - - - - - 287,945.62 287,945.62 应付托管费 - - - - - 47,990.96 47,990.96 应付交易费用 - - - - - 1,071,504.10 1,071,504.10 应交税费 - - - - - 47,549.28 47,549.28 其他负债 - - - - - 728,525.83 728,525.83 负债总计 - - - - - 2,312,383.35 2,312,383.35 利率敏感度缺口 36,661,151.04 7,108,200.00 6,334,800.00 - - 190,081,359.39 240,185,510.43 上年度末 2010 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 18,488,535.28 - - - - - 18,488,535.28 结算备付金 228,064.09 - - - - - 228,064.09 存出保证金 1,000,000.00 - - - - 250,000.00 1,250,000.00 交易性金融资产 - 4,031,000.00 - - - 172,757,409.51 176,788,409.51 应收证券清算款 - - - - - 121,905,762.61 121,905,762.61 应收利息 - - - - - 9,073.69 9,073.69 应收申购款 74,190.97 - - - - - 74,190.97 其他资产 - - - - - - - 资产总计 19,790,790.34 4,031,000.00 - - - 294,922,245.81 318,744,036.15 负债 应付证券清算款 - - - - - 35,978,624.33 35,978,624.33 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 26 页 共43 页 应付赎回款 - - - - - 310,703.84 310,703.84 应付管理人报酬 - - - - - 363,448.16 363,448.16 应付托管费 - - - - - 60,574.69 60,574.69 应付交易费用 - - - - - 397,975.53 397,975.53 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 758,523.05 758,523.05 负债总计 - - - - - 37,869,849.60 37,869,849.60 利率敏感度缺口 19,790,790.34 4,031,000.00 - - - 257,052,396.21 280,874,186.55 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2011 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月31 日 ） 市场利率下降25 基 点 - - 市场利率上升25 基 点 - - 分析 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 187,496,659.44 78.06 172,757,409.51 61.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 13,443,000.00 5.60 4,031,000.00 1.44 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 200,939,659.44 83.66 176,788,409.51 62.94 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 27 页 共43 页 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2011 年6 月 30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月 31 日 ） 沪深300 指数上升5% 7,748,794.00 8,174,719.02 沪深300 指数下降5% -7,748,794.00 -8,174,719.02 分析 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 假设 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2011 年6 月30 日） 上年度末（2010 年12 月31 分析 日） 合计 4,870,915.78 4,850,264.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 187,496,659.44 77.32 其中：股票 187,496,659.44 77.32 2 固定收益投资 13,443,000.00 5.54 其中：债券 13,443,000.00 5.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 35,597,103.44 14.68 6 其他各项资产 5,961,130.90 2.46 7 合计 242,497,893.78 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 28 页 共43 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,652,800.00 1.10 B 采掘业 27,894,100.00 11.61 C 制造业 88,390,362.30 36.80 C0 食品、饮料 13,285,920.00 5.53 C1 纺织、服装、皮毛 2,457,000.00 1.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 5,761,800.00 2.40 C4 石油、化学、塑胶、塑料6,609,484.70 2.75 C5 电子 1,357,500.00 0.57 C6 金属、非金属 19,755,600.00 8.23 C7 机械、设备、仪表 27,544,368.90 11.47 C8 医药、生物制品 11,032,788.70 4.59 C99 其他制造业 585,900.00 0.24 D 电力、煤气及水的生产和供应业498,433.00 0.21 E 建筑业 314,744.50 0.13 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 21,917,548.32 9.13 H 批发和零售贸易 252,396.48 0.11 I 金融、保险业 14,567,400.00 6.07 J 房地产业 21,855,674.84 9.10 K 社会服务业 2,796,000.00 1.16 L 传播与文化产业 - - M 综合类 6,357,200.00 2.65 合计 187,496,659.44 78.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600256 广汇股份 919,078 21,855,674.84 9.10 2 600406 国电南瑞 400,000 14,520,000.00 6.05 3 600036 招商银行 700,000 9,114,000.00 3.79 4 600193 创兴资源 460,000 6,357,200.00 2.65 5 000937 冀中能源 250,000 6,337,500.00 2.64 6 600252 中恒集团 340,000 6,327,400.00 2.63 7 600844 丹化科技 330,000 5,761,800.00 2.40 8 600348 阳泉煤业 230,000 5,552,200.00 2.31 9 000758 中色股份 150,000 5,302,500.00 2.21 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 29 页 共43 页 10 002283 天润曲轴 370,000 5,261,400.00 2.19 11 600636 三爱富 139,990 4,973,844.70 2.07 12 600801 华新水泥 190,000 4,864,000.00 2.03 13 000581 威孚高科 120,000 4,626,000.00 1.93 14 600188 兖州煤业 130,000 4,589,000.00 1.91 15 600535 天士力 109,990 4,523,888.70 1.88 16 600519 贵州茅台 20,000 4,252,600.00 1.77 17 000651 格力电器 180,000 4,230,000.00 1.76 18 601088 中国神华 140,000 4,219,600.00 1.76 19 600271 航天信息 149,998 3,875,948.32 1.61 20 600581 八一钢铁 250,000 3,662,500.00 1.52 21 000858 五 粮 液 100,000 3,572,000.00 1.49 22 300124 汇川技术 50,025 3,446,722.50 1.44 23 600015 华夏银行 300,000 3,261,000.00 1.36 24 000401 冀东水泥 130,000 3,248,700.00 1.35 25 600585 海螺水泥 115,000 3,192,400.00 1.33 26 000157 中联重科 200,000 3,076,000.00 1.28 27 300055 万邦达 60,000 2,796,000.00 1.16 28 002304 洋河股份 22,000 2,775,520.00 1.16 29 600702 沱牌舍得 130,000 2,685,800.00 1.12 30 600251 冠农股份 80,000 2,652,800.00 1.10 31 000063 中兴通讯 90,000 2,545,200.00 1.06 32 002036 宜科科技 150,000 2,457,000.00 1.02 33 600346 大橡塑 200,000 2,418,000.00 1.01 34 600031 三一重工 119,160 2,149,646.40 0.89 35 000761 本钢板材 300,000 1,977,000.00 0.82 36 601101 昊华能源 30,000 1,893,300.00 0.79 37 600802 福建水泥 150,000 1,816,500.00 0.76 38 600016 民生银行 200,000 1,146,000.00 0.48 39 000816 江淮动力 140,000 1,094,800.00 0.46 40 600030 中信证券 80,000 1,046,400.00 0.44 41 600318 巢东股份 50,000 994,500.00 0.41 42 600392 太工天成 40,000 976,400.00 0.41 43 000527 美的电器 50,000 919,500.00 0.38 44 002106 莱宝高科 30,000 907,500.00 0.38 45 300132 青松股份 50,900 794,040.00 0.33 46 000969 安泰科技 30,000 585,900.00 0.24 47 600101 明星电力 29,900 498,433.00 0.21 48 002179 中航光电 20,000 450,000.00 0.19 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 30 页 共43 页 49 002450 康得新 20,000 423,000.00 0.18 50 000422 湖北宜化 20,000 418,600.00 0.17 51 600316 洪都航空 10,000 322,300.00 0.13 52 300197 铁汉生态 4,733 314,744.50 0.13 53 600056 中国医药 9,798 252,396.48 0.11 54 002118 紫鑫药业 10,000 181,500.00 0.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600256 广汇股份 69,132,819.24 24.61 2 600111 包钢稀土 35,832,680.08 12.76 3 000937 冀中能源 34,324,580.38 12.22 4 000581 威孚高科 29,428,888.13 10.48 5 600031 三一重工 29,054,547.13 10.34 6 600252 中恒集团 28,432,324.65 10.12 7 300029 天龙光电 26,422,654.57 9.41 8 600125 铁龙物流 26,278,087.06 9.36 9 600036 招商银行 26,234,283.64 9.34 10 002118 紫鑫药业 25,894,792.65 9.22 11 600292 九龙电力 25,821,611.07 9.19 12 002303 美盈森 25,343,073.86 9.02 13 002049 晶源电子 24,780,057.56 8.82 14 600406 国电南瑞 24,472,365.98 8.71 15 600030 中信证券 23,525,916.00 8.38 16 000568 泸州老窖 23,316,965.10 8.30 17 600193 创兴资源 23,298,918.66 8.30 18 600392 太工天成 22,216,126.95 7.91 19 000024 招商地产 21,365,979.42 7.61 20 002271 东方雨虹 21,349,509.45 7.60 21 600218 全柴动力 21,188,353.34 7.54 22 000998 隆平高科 20,977,049.11 7.47 23 600585 海螺水泥 20,914,115.11 7.45 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 31 页 共43 页 24 000566 海南海药 20,813,984.89 7.41 25 002036 宜科科技 19,414,003.50 6.91 26 601699 潞安环能 19,312,445.00 6.88 27 600309 烟台万华 19,149,438.90 6.82 28 600188 兖州煤业 18,858,499.78 6.71 29 000630 铜陵有色 18,788,356.77 6.69 30 600251 冠农股份 18,460,794.00 6.57 31 600000 浦发银行 17,987,548.34 6.40 32 000758 中色股份 17,793,887.91 6.34 33 600547 山东黄金 16,814,877.39 5.99 34 002155 辰州矿业 16,421,048.09 5.85 35 601808 中海油服 16,114,617.99 5.74 36 300055 万邦达 15,739,483.10 5.60 37 600869 三普药业 15,421,665.79 5.49 38 600029 南方航空 15,197,664.80 5.41 39 000063 中兴通讯 15,186,486.55 5.41 40 002179 中航光电 15,118,436.30 5.38 41 600535 天士力 14,888,089.07 5.30 42 002092 中泰化学 13,439,763.29 4.78 43 000761 本钢板材 13,271,706.74 4.73 44 601166 兴业银行 13,047,994.97 4.65 45 600580 卧龙电气 12,844,435.87 4.57 46 600458 时代新材 12,836,074.56 4.57 47 000551 创元科技 12,672,938.30 4.51 48 600141 兴发集团 12,227,203.67 4.35 49 000969 安泰科技 12,165,544.00 4.33 50 000858 五 粮 液 12,003,336.48 4.27 51 600362 江西铜业 11,974,247.50 4.26 52 600085 DR 同仁堂 11,958,117.20 4.26 53 600426 华鲁恒升 11,390,353.60 4.06 54 600844 丹化科技 11,353,874.59 4.04 55 600186 莲花味精 11,350,880.09 4.04 56 600395 盘江股份 11,344,858.56 4.04 57 000527 美的电器 11,195,974.96 3.99 58 002168 深圳惠程 10,361,594.98 3.69 59 000651 格力电器 10,189,484.52 3.63 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 32 页 共43 页 60 600636 三爱富 9,860,292.50 3.51 61 002001 新 和 成 9,589,894.19 3.41 62 000792 盐湖股份 9,344,285.65 3.33 63 600581 八一钢铁 9,196,453.23 3.27 64 600019 宝钢股份 9,041,777.67 3.22 65 600519 贵州茅台 8,848,620.33 3.15 66 000401 冀东水泥 8,686,426.98 3.09 67 000422 湖北宜化 8,368,180.44 2.98 68 601601 中国太保 8,296,549.00 2.95 69 601989 中国重工 8,223,789.36 2.93 70 002091 江苏国泰 8,153,253.72 2.90 71 600387 海越股份 8,050,233.16 2.87 72 600600 青岛啤酒 7,884,250.10 2.81 73 600016 民生银行 7,882,000.00 2.81 74 002283 天润曲轴 7,872,365.22 2.80 75 002129 中环股份 7,722,947.00 2.75 76 002011 盾安环境 7,722,761.80 2.75 77 600802 福建水泥 7,665,349.03 2.73 78 002230 科大讯飞 7,351,611.93 2.62 79 600685 广船国际 7,121,381.50 2.54 80 600631 百联股份 7,034,587.07 2.50 81 600048 保利地产 7,023,923.30 2.50 82 000776 广发证券 6,979,497.60 2.48 83 000157 中联重科 6,883,909.62 2.45 84 600104 上海汽车 6,876,927.85 2.45 85 002304 洋河股份 6,679,106.38 2.38 86 000826 桑德环境 6,634,210.79 2.36 87 002062 宏润建设 6,556,487.65 2.33 88 601088 中国神华 6,547,457.28 2.33 89 002140 东华科技 6,481,640.85 2.31 90 002094 青岛金王 6,344,529.42 2.26 91 600629 棱光实业 6,274,694.52 2.23 92 600150 中国船舶 6,251,493.39 2.23 93 300172 中电环保 5,931,676.26 2.11 94 600348 阳泉煤业 5,861,700.04 2.09 95 000590 紫光古汉 5,855,125.52 2.08 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 33 页 共43 页 96 600801 华新水泥 5,800,121.99 2.07 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600256 广汇股份 48,461,614.67 17.25 2 600111 包钢稀土 36,765,785.78 13.09 3 000581 威孚高科 32,305,894.29 11.50 4 002118 紫鑫药业 30,320,695.76 10.80 5 300029 天龙光电 29,924,506.94 10.65 6 600031 三一重工 29,815,701.04 10.62 7 600292 九龙电力 29,179,816.58 10.39 8 002049 晶源电子 28,257,702.53 10.06 9 000937 冀中能源 27,220,779.78 9.69 10 600125 铁龙物流 25,565,729.56 9.10 11 600252 中恒集团 25,402,445.13 9.04 12 002303 美盈森 23,701,248.54 8.44 13 000568 泸州老窖 23,518,998.18 8.37 14 600030 中信证券 21,858,472.71 7.78 15 300055 万邦达 21,459,945.89 7.64 16 600585 海螺水泥 21,205,784.58 7.55 17 000998 隆平高科 21,084,798.82 7.51 18 002271 东方雨虹 20,809,043.36 7.41 19 000024 招商地产 20,593,263.06 7.33 20 600392 太工天成 20,456,531.43 7.28 21 000063 中兴通讯 20,297,619.88 7.23 22 002036 宜科科技 20,276,605.69 7.22 23 000566 海南海药 19,472,728.78 6.93 24 600309 烟台万华 19,366,286.23 6.90 25 000527 美的电器 18,775,002.36 6.68 26 601808 中海油服 18,761,948.55 6.68 27 600218 全柴动力 18,217,631.62 6.49 28 600000 浦发银行 18,015,678.73 6.41 29 601699 潞安环能 17,807,422.01 6.34 30 600251 冠农股份 17,742,298.81 6.32 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 34 页 共43 页 31 000630 铜陵有色 17,101,883.46 6.09 32 600547 山东黄金 16,375,977.23 5.83 33 600036 招商银行 16,335,097.24 5.82 34 002155 辰州矿业 16,299,814.46 5.80 35 600395 盘江股份 16,190,765.97 5.76 36 600869 三普药业 16,043,378.32 5.71 37 600406 国电南瑞 15,171,592.36 5.40 38 600029 南方航空 14,878,776.71 5.30 39 600188 兖州煤业 14,854,863.54 5.29 40 000551 创元科技 14,475,377.07 5.15 41 002179 中航光电 14,462,527.70 5.15 42 600362 江西铜业 14,261,850.93 5.08 43 002092 中泰化学 13,515,536.53 4.81 44 601166 兴业银行 13,059,906.35 4.65 45 600580 卧龙电气 12,787,970.03 4.55 46 600193 创兴资源 12,691,348.39 4.52 47 600141 兴发集团 12,451,165.95 4.43 48 000761 本钢板材 12,317,887.75 4.39 49 000758 中色股份 12,289,267.33 4.38 50 600186 莲花味精 12,193,204.55 4.34 51 000858 五 粮 液 12,123,601.66 4.32 52 600085 DR 同仁堂 11,958,529.10 4.26 53 600458 时代新材 11,769,875.34 4.19 54 000060 中金岭南 11,434,026.57 4.07 55 000969 安泰科技 11,221,046.85 4.00 56 600426 华鲁恒升 10,780,703.21 3.84 57 002168 深圳惠程 10,663,554.47 3.80 58 600535 天士力 10,271,616.01 3.66 59 002001 新 和 成 9,473,995.61 3.37 60 600019 宝钢股份 9,122,070.60 3.25 61 000826 桑德环境 8,986,083.30 3.20 62 002129 中环股份 8,721,576.75 3.11 63 000792 盐湖股份 8,536,238.64 3.04 64 002011 盾安环境 8,478,349.57 3.02 65 600387 海越股份 8,412,536.12 3.00 66 601989 中国重工 8,336,312.84 2.97 67 601601 中国太保 8,100,103.82 2.88 68 600765 中航重机 8,065,817.50 2.87 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 35 页 共43 页 69 601766 中国南车 7,999,775.66 2.85 70 600600 青岛啤酒 7,790,402.14 2.77 71 600104 上海汽车 7,784,180.11 2.77 72 000422 湖北宜化 7,601,335.42 2.71 73 002277 友阿股份 7,490,000.53 2.67 74 002091 江苏国泰 7,466,558.09 2.66 75 600348 阳泉煤业 7,445,819.53 2.65 76 002230 科大讯飞 7,222,388.20 2.57 77 600631 百联股份 7,068,336.07 2.52 78 600685 广船国际 7,022,477.85 2.50 79 000651 格力电器 6,782,533.52 2.41 80 002062 宏润建设 6,672,668.69 2.38 81 600844 丹化科技 6,622,206.20 2.36 82 600048 保利地产 6,587,652.36 2.35 83 600016 民生银行 6,534,000.00 2.33 84 000776 广发证券 6,508,189.88 2.32 85 002140 东华科技 6,435,513.90 2.29 86 000590 紫光古汉 6,370,203.83 2.27 87 002094 青岛金王 6,098,883.02 2.17 88 600802 福建水泥 6,088,379.35 2.17 89 600150 中国船舶 6,062,468.00 2.16 90 300172 中电环保 6,033,088.35 2.15 91 600629 棱光实业 6,011,916.05 2.14 92 000639 西王食品 5,966,544.39 2.12 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,799,241,181.27 卖出股票收入（成交）总额 1,766,034,404.67 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 36 页 共43 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,443,000.00 5.60 8 其他 - - 9 合计 13,443,000.00 5.60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113002 工行转债 60,000 7,108,200.00 2.96 2 113001 中行转债 60,000 6,334,800.00 2.64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,465,771.25 2 应收证券清算款 3,399,490.18 3 应收股利 - 4 应收利息 31,821.87 5 应收申购款 64,047.60 6 其他应收款 - 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 37 页 共43 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,961,130.90 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113002 工行转债 7,108,200.00 2.96 2 113001 中行转债 6,334,800.00 2.64 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,498 53,089.57 90,444,883.79 30.99% 201,441,573.78 69.01% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金- - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009 年7 月15 日 ）基金份额总额 679,121,902.68 本报告期期初基金份额总额 306,248,011.35 本报告期基金总申购份额 5,269,022.64 减:本报告期基金总赎回份额 19,630,576.42 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 38 页 共43 页 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 291,886,457.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，韩玮先生、季雷先生不 再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型 证券投资基金的基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 39 页 共43 页 例 国信证券 2 2,498,371,880. 34 70.09% 2,074,399.94 69.91% - 厦门证券 1 417,517,652.33 11.71% 354,889.11 11.96% - 申银万国 1 349,590,162.10 9.81% 284,044.66 9.57% - 光大证券 1 298,917,723.19 8.39% 254,079.26 8.56% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 443,280,588.58 81.35% - - - - 厦门证券 25,832,090.30 4.74% - - - - 申银万国 - - - - - - 光大证券 75,780,334.20 13.91% - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是： 申银万国、光大证券各新增1 个席位。 2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加日信证券 网上交易申购费率优惠活动的公 告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月17 日 2 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加日信证券为为 代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月17 日 3 《华富基金管理有限公司关于旗在《中国证券报》、《上2011 年1 月20 日 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 40 页 共43 页 下部分基金参加深圳农村商业银 行定期定额申购费率优惠活动公 告》 海证券报》、《证券时 报》上公告 4 《华富价值增长灵活配置混合型 证券投资基金2010 年第4 季度报 告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月21 日 5 《华富基金管理有限公司关于更 换董事长的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月26 日 6 《华富基金管理有限公司关于变 更基金经理的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月27 日 7 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加上海农村商业 银行为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年2 月23 日 8 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加上海农村 商业银行基金代销费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年2 月23 日 9 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加华宝证券为代 销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年3 月3 日 10 《华富价值增长灵活配置混合型 证券投资基金2010 年年度报告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年3 月28 日 11 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年3 月31 日 12 《华富价值增长灵活配置混合型在《中国证券报》、《上2011 年4 月22 日 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 41 页 共43 页 证券投资基金2011 年第1 季度报 告》 海证券报》、《证券时 报》上公告 13 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的停牌股票恢复市价 估值方法的提示性公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年4 月29 日 14 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月6 日 15 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分基金在中信证券开通定期 定额投资业务及基金转换业务的 公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月9 日 16 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的停牌股票恢复市价 估值方法的提示性公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月19 日 17 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月26 日 18 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金参加厦门证券网上 交易申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年6 月29 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2011 年4 月29 日，托管人深圳发展银行股份有限公司（以下简称深发展）在银行间债券市 场成功发行了36.5 亿元混合资本债券。本期募集资金将依据使用法律和监管部门的批准用于充 实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。 2011 年6 月29 日，深发展关于重大资产重组事项获得中国证监会核准进行公告。 6 月 28 日深发展收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司向中国平安保险 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 42 页 共43 页 （集团）股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1022 号）。 2011 年6 月30 日，深发展就发行股份股买资产暨关联交易发布报告书及摘要。依照《重组 办法》的有关规定，深发展依据与中国平安于2010 年签署《股份认购协议》、《股份认购协议之 补充协议》的交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及深发展发行股份购买资产，需提交 中国证监会并购重组审核委员会审核，并经证监会核准后方可实施。中国平安保险（集团）有 限公司（即本次收购人）通过本次交易将认购深发展非公开发行股份的数量为1638336654 股（具 体数量以中国证监会最终核准的结果为准）。本次交易完成后，收购人将直接及间接持有深发展 约26.84 亿股股份，约占本次交易完成后深发展总股本的52.38％，成为深发展的控股股东。 2011 年6 月30 日，深发展公告关于重大资产重组完成后三年内平安银行（相关资产）盈利 厘定方案。按照上市公司重大资产重组管理办法第三十三条，深发展需要在重大资产重组实施 完毕后3 年内的年度报告中单独披露平安银行（或相关资产）的实际盈利数与评估报告中利润 预测数的差异。以平安银行被深发展吸收合并，平安银行法人资格不再存续为时间点（简称“合 并时点”），此时点前发生的业务称为“合并前业务”，此时点后发生的新业务称为“合并后业 务”。合并时点前平安银行的盈利，由于平安银行为独立法人机构，有独立的账务处理系统， 合并时点前盈利数据依据平安银行经审计之财务报告厘定。合并时点后平安银行的盈利才按照 此方案厘定。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 43 页 共43 页 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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