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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 13329
基金代码 184701
公告日期 2006-07-06
编号 1
标题 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金投资资产支持证券的公告
信息全文 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）的规定和大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金、景福证券投资基金和景业证券投资基金的基金合同中的相关约定，特制定上述基金投资资产支持证券的方案并公告如下：
一、投资策略
本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
二、投资限制
本公司旗下基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制：
1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。
3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。
5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资资产支持证券不符合上述规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
6、大成货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，其他基金可以投资于各种剩余期限的资产支持证券。
7、大成货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本公司管理的其他基金投资于资产支持证券，目前应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券，基金合同有新规定时从其规定。
8、本公司管理的证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制
1、在投资资产支持证券之前，固定收益投资管理人员应当充分识别和评估可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险，建立相应的风险评估流程。
2、风险评估流程应包括但不限于以下部分：
（1）固定收益投资管理人员应当充分识别和评估可能面临的利率风险，评估出资产支持证券的久期，并根据投资总体目标确定资产支持证券组合的目标久期。
（2）固定收益投资管理人员应当采取定性与定量分析的方法，充分识别和评估可能面临的信用风险。
（3）固定收益投资管理人员应当充分识别和评估可能面临的提前偿付风险。
（4）固定收益投资管理人员应当充分识别和评估可能面临的个券风险。
3、固定收益投资管理人员通过严格的投资流程控制投资风险。在投资资产支持证券时，首先由固定收益研究人员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划和相应投资权限，参考固定收益研究人员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资，确定投资方案。
4、实行分级授权管理和全过程的合规监控，确保基金投资资产支持证券的合法合规。
四、信息披露方式
本公司将依法披露所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
本公司在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
投资者可登录本公司网站（http://www.dcfund.com.cn）或拨打本公司全国统一客户服务热线（400-888-5558）咨询基金相关信息。
特此公告。

大成基金管理有限公司
2006年7月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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