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| 银河沪深300价值指数A(519671) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 132914 | ||||||||
| 基金代码 | 519671 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书(更新摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会2009年9月28日《关于核准银河沪深300价值指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1025号)的核准，进行募集。 基金管理人保证《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2011年6月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30 日(财务数据未经审计)。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 第一节基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人：银河基金管理有限公司 住所：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 办公地址：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 法定代表人：徐旭 成立日期：2002年6月14日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：（021）38568888 联系人：罗琼 股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 中国银河金融控股有限责任公司 7500 50% 中国石油天然气集团公司 1875 12.5% 上海市城市建设投资开发总公司 1875 12.5% 首都机场集团公司 1875 12.5% 湖南电广传媒股份有限公司 1875 12.5% 合 计 15000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 董事长徐旭女士，中共党员，经济学博士。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任，中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。 董事刘澎湃先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长，珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会执行委员会委员。 董事张国臣先生，中共党员，大学本科学历。历任中石油大连石化公司财务处副处长，中石油炼油与销售分公司高级会计师，中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。 董事凌有法先生，硕士研究生学历。历任华宝信托公司研究部研究员、高级业务经理，联合证券有限公司固定收益部业务董事，金元证券资产管理部、并购部首席研究员。现任首都机场集团公司资本运营部专家。 董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。 董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁。 董事熊科金先生，中共党员，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券业务总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部副总经理，银河基金管理有限公司副总经理等职。现任银河基金管理有限公司总经理。 独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组成员，中央企业工委副书记等职。 独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。 独立董事沈祥荣先生，中共党员，硕士，工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长，中国华诚集团董事长，第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。 独立董事樊纲先生，经济学博士，教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长，兼任北京国民经济研究所所长、中国（深圳）综合开发研究院院长等职。 监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司、湖南省广播电视厅、湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。 监事吕红玲女士,硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部，中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理，中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。 监事佘川女士，中共党员，法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。 副总经理尤象都先生（代为履行总经理职务），中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作）、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作）、西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人。 原总经理熊科金同志因个人原因离职，经公司第三届董事会审议，暂由副总经理尤象都同志代为履行总经理职务，该事项已经监管机构批准（基金部函[2011]537号）。 副总经理陈勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、副总经理，联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、投资银行总部高级经理，中国银河证券有限责任公司总裁办公室（党委办公室）副主任，中国银河证券股份有限公司总裁办公室（党委办公室）副主任（主持工作），中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。 督察长李昇先生，中共党员，硕士研究生学历。历任原君安证券有限责任公司研究员、风险控制员，国泰君安证券股份有限公司证券投资经理，银河基金管理有限公司基金管理部副总监、股票投资部总监等职。 2、本基金基金经理 罗博先生，博士研究生学历，5年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。 3、投资决策委员会成员 副总经理尤象都先生，股票投资部总监钱睿南先生，固定收益部总监索峰先生，研究部总监刘风华女士，产品规划部总监李立生先生。 上述人员之间均无近亲属关系。 第二节基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2010年12月31日，中国建设银行实现净利润1350.31亿元，较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元，较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%，年化加权平均净资产收益率为22.61%；净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至221.14%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日，中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第三节 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构： （1）银河基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼(邮编：200122) 法定代表人：徐旭 公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易） 客服热线：400-820-0860 直销业务电话：(021)38568981 / (021)38568519（机构服务专线）/ (021)38568507 传真交易电话：(021)38568985 联系人：何玶、郑夫桦、张鸿 （2）银河基金管理有限公司机构理财部 地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045） 电话：(010)68061308 / (021)38568666 传真：(010)68017906 联系人：傅庚、李海文 （3）银河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045） 电话：(010)68068788 传真：(010)68017906 联系人：郭森慧 （4）银河基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市水荫路2号华信大厦东座9楼12房（邮编：510075） 电话：(020)37602205 传真：(020)37602384 联系人：李晓舟 （5）银河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区福华一路中心商务大厦19层（邮编：518034） 电话：(0755)82707511 传真：(0755)82707599 联系人：宁志勇 （6）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址：哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦四层（邮编：150001） 电话：(0451)53902200 传真：(0451)53905528 联系人：孙永林 （7）银河基金管理有限公司南京分公司 地址：江苏省南京市太平南路1号新世纪广场B座805室（邮编：210002） 电话：(025)84671297 传真：(025)84523725 联系人：牛大恒 2、场外代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （4）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 联系人：滕涛 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司 住所：上海市仙霞路18号 法定代表人：胡怀邦 联系人：蔡雪 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （7）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （8）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：贾林英 客服服务电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com （9）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号A座 法定代表人：唐双宁 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （10）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 开放式基金咨询电话：95577 开放式基金业务传真：(010)85238680 网址：www.hxb.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 电话：(010)66568430 传真：(010)66568536 联系人：田薇 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （12）德邦证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 电话：(021)68761616 传真：(021)68767981 联系人：罗芳 客户服务电话：400-888-8128 网址：www.tebon.com.cn （13）华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890208 传真：（0931）4890628 联系人：李昕田 客户服务电话：96668、4006898888 网址：www.hlzqgs.com (14)江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：(0451) 82269280-225 传真：(0451)82287211 联系人：张宇宏 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn (15)华宝证券有限责任公司 住所：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 电话：(021)50122485 传真：(021)50122200 联系人：陈康菲 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com (16)华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦24层 法定代表人：马昭明 电话：(0755)82492000 传真：(0755)82492962 联系人：盛宗凌 客户服务电话：95513 网址：www.lhzq.com （17）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （18）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：(010)85130588 传真：(010)65182261 联系人：权唐 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （19）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：(020)87555888 传真：(020)87555305 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn （20）华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层 法定代表人：李工 电话：(0551)5161821 传真：(0551)5161600 联系人：甘霖 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （21）国联证券股份有限公司 住所：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦703室 法定代表人：雷建辉 电话：(0510)82831662 传真：(0510)82830162 联系人：徐欣 客户服务热线：400-888-5288 网址：www.glsc.com.cn （22）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：(0351)8686703 传真：(0351)8686619 联系人：张治国 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （23）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：(021)22169999 传真：(021)22169134 联系人：李芳芳 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （24）湘财证券有限责任公司 住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 电话：(021)68634518 传真：(021)68865680 联系人：钟康莺 客户服务电话:400-888-1551 网址：www.xcsc.com （25）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：(021)23219000 传真：(021)23219100 联系人：金芸 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com （26）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 电话：(0755)83025666 传真：(0755)83025625 联系人：马贤清 客户服务电话：400-8888-228 网址：www.jyzq.cn （27）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：(021)54033888 传真：(021)64738844 联系人：李清怡 客户服务电话：（021）962505 网址：www. sw2000.com.cn （28）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：95565、4008-888-111 网址：www.newone.com.cn （29）广州证券有限责任公司 住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人：吴志明 电话：(020)87323735 传真：(020)87325036 联系人：林洁茹 客户服务电话：（020）961303 网址：www.gzs.com.cn （30）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李炜 电话：(0531)68889155 传真：(0531)68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （31）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：(0755)82825551 传真：(0755)82558355 联系人：朱贤 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （32）中航证券有限公司 住所：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 电话：(0791)6768763 传真：(0791)6789414 联系人：余雅娜 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.scstock.com （33）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路123号 法定代表人：凤良志 电话：(0551)2207921 传真：(0551)2207965 联系人：李蔡 客户服务电话：400-888-8777、95578 网址：www.gyzq.com （34）东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 法定代表人：朱科敏 电话 (021)50586660 传真 (021)50819897 联系人：李涛 客户服务电话：400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （35）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：(021)68751929 传真：(021)85481900 联系人：李良 客户服务电话：4008-888-999或95579 网址：www.95579.com （36）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 电话：(021)63325888 传真：(021)63326173 联系人：吴宇 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （37）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：(010)66045566 传真：(010)66045500 联系人：林爽 客户服务电话：（010）66045678 网址：www.txsec.com （38）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 电话：(010)63081000 传真：(010)63080978 联系人：唐静 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （39）广发华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 电话：(0591)87841160 传真：(0591)87841150 联系人：张腾 客户服务电话：（0591）96326 网址：www.gfhfzq.com.cn （40）中国国际金融有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层 法定代表人：李剑阁 电话：(010)65053695 传真：(010)65058065 联系人：罗春蓉 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn （41）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 法定代表人：崔海涛 电话：(010)66555316 传真：(010)66555246 联系人：汤漫川 客户服务电话：4008-888-993 网址：www.dxzq.net （42）财通证券有限责任公司 住所：杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人：沈继宁 电话：(0571)87925129 传真：(0571)87828042 联系人：乔骏 客户服务电话：（0571）96336（上海地区962336） 网址：www.ctsec.com （43）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法人代表：雷杰 电话：（0731）85832503 传真：（0731）85832214 联系人：郭军瑞 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （44）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(025)83290979 传真：(025)51863323 联系人：万鸣 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （45）民生证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：岳献春 电话：（010）85127622 传真：（010）85127917 联系人： 赵明 客户服务电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com （46）中山证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层 法人代表：吴永良 电话：0755-82570586 传真：0755-82960582 联系人：李珍 客户服务电话：400-102-2011 网址：www.zszq.com.cn （47）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层 联系人：陈忠 电话：（010）84683893 传真：（010）84685560 客户服务电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 3、场内代销机构： 通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上证所会员。具体以上证所最新公布名单为准。 本基金管理人可根据市场情况增加、减少或变更代销机构。 二、基金登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 电话：(010)58598839 传真：(010)58598907 联系人：朱立元 三、律师事务所 名称：北京市天银律师事务所 地址：北京市海淀区高梁桥斜街路59号中坤大厦15层 负责人：朱玉栓 电话：（010）62159696 传真：（010）88381869 经办律师：王肖东、朱振武 四、会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 法定代表人：葛明 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼 经办会计师：徐艳、蒋燕华 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：蒋燕华 第四节 基金概况 基金名称：银河沪深300价值指数证券投资基金 基金简称：银河沪深300价值指数 基金类型: 股票型指数基金 基金运作方式：契约型开放式 第五节 基金的投资 一、投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300 价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 三、投资理念 本基金以拟合、跟踪沪深300 价值指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300 价值指数的有效投资工具，使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。 四、投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。本基金跟踪误差的风险控制目标为：力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年平均跟踪误差不超过4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于第（四）节第1条《股票投资策略》中所列示的情形。 1、股票投资策略 为保证对标的指数的有效跟踪，本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%。股票投资组合的复制原则上采用完全复制的方式，特殊情况下将对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于下列情形： (1)建仓期； (2)因分红导致投资组合的变化； (3)因申购赎回导致投资组合的变化； (4)成份股因异常事件停牌； (5)成份股发生公司行为（包括增发、分红、配股、拆分、合并或其他行为等）； (6)指数调整成份股（新增或剔除股票）； (7)按照法律法规规定不能进行买卖的成份股； (8)一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值； (9)遵从法律法规或监管机构的规定，需要调整投资组合以符合投资比例的限制； (10)其他需要调整投资组合的情况。 2、股票投资组合的构建 (1)构建原则 基金管理人原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,根据标的指数成份股的变化或其权重的变动或跟踪误差的情况而进行相应调整。 如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回、以及依照法律法规的规定不能进行买卖等各种基金管理人之外的因素，致使 基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前述规定比例时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。本基金对指数的拟合与复制，在投资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离，但应保证投资组合收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差的最小化。 (2)构建方法： 基金管理人构建股票投资组合的过程主要分为3步： 1)确定目标组合：基金管理人原则上主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资目标组合； 2)确定建仓策略：基金经理根据对成份股的分析、成份股流动性的分析和跟踪误差情况等因素，利用数量化模型，确定合理的建仓策略； 3)逐步调整：通过不断的优化最终确定目标组合之后，基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数的要求。 3、股票投资组合的管理 基金管理人通过定期对成份股公司行为信息、标的指数变化、申购赎回情况、投资组合头寸和流动性、投资操作、跟踪误差以及标的指数的编制规则和调整公告等进行跟踪分析，利用数量化分析模型，制定并将投资组合调整到目标组合的优化方案，力求最大限度地降低跟踪误差，以实现基金的投资目标。 4、跟踪误差的计算和控制 在基金运作过程中，对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和控制，基本思路如下： (1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值； (2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值：每周、月、季度、半年、年、或根据需要计算一定时间内的跟踪误差及其相关指标的具体指标值，如达到或超过预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理关注和调整； (3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较，若符合条件，则维持组合；若不符合条件，则对投资组合进行调整。 5、股票投资组合的调整 (1)调整原则 本基金指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股变化或其权重的变动进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行调整，以保证基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关，寻求跟踪误差最小化。 (2)调整条件 当出现股票投资组合需要进行调整的事件或情形时，如在建仓期、或遇有特殊情况、或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值时，或出现其他实际情况时，本基金将对股票投资组合进行调整。 特殊情况包括但不限于第（四）节第1条《股票投资策略》中所列示的情形。 (3)调整步骤 1)计算投资组合目标权重：使用多因素最优化模型，求解使跟踪误差最小化的投资组合，作为目标组合，用以替代个股或复制指数； 2)计算投资组合实际权重与目标权重的差值,据此确定组合中买卖股票的品种、买卖方向，以及买卖比例或买卖数量； 3)根据确定的买卖品种、买卖方向、买卖比例或买卖数量，由基金经理发出交易指令，交易员执行交易指令，完成投资组合的调整。 (4)调整方法 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的沪深300 价值指数对其成份股及其权重的定期调整方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 a.与指数相关的调整 当沪深300 价值指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据沪深300 价值指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 b.根据跟踪误差的情况调整 在实际投资中，本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。定期或根据需要计算基金组合跟踪误差及其相关指标，如达到或超过设定的预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理进行相应调整。 c.限制性调整 当投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规或监管机构对基金投资比例规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。 d.大额赎回调整 当发生大额赎回超过最高现金保有比例5%时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 e.特殊情况的调整 对成份股中有按照法律法规规定不能进行买卖、或因重大事件导致停牌、或财务风险较大、或面临重大不利的司法诉讼等情况的股票，本基金将根据数学优化模型构造模拟组合来进行替代。 f.其他调整 本基金将参与一级市场新股认购，得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 6、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券，所投资的债券的信用评级级别应在BBB以上（含BBB）。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 五、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)有关法律法规、基金合同的相关规定； (2)标的指数的编制规则和调整方案； (3)经济发展状况和证券市场发展态势。 2、投资决策程序 (1)研究与分析 本基金管理人内设研究部和数量分析小组，将定期或不定期地开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股流动性分析、跟踪误差及其相关指标的计算监控和分析等工作，并结合市场部门提供的申购赎回数据，进行投资组合的流动性分析，提供分析报告，供基金经理参考。 (2)投资组合的构建和日常管理 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，对基金的操作进行指导，确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下，参考研究部和数量分析小组提供的分析报告，制定基金的投资策略。在追求跟踪误差最小化的前提下，在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 (3)交易 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (4)组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。研究部和数量分析小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析，并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和数量分析小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上，基金经理定期对投资操作、组合状况、跟踪误差情况等进行总结，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等，并对基金投资组合进行相应调整。 六、业绩比较基准 沪深300 价值指数收益率*95% +银行活期存款收益率（税后）*5%。 沪深300价值指数是中证指数公司开发的沪深300风格指数系列中的子指数。该指数以沪深300指数样本股为样本空间，由其中100只价值Z值最高的股票构成。该指数由中证指数有限公司于2008年1月21日正式发布，以2004年12月31日为基期，基点为1000点。根据沪深300价值指数的编制方案，价值Z值的计算方法为：首先计算出样本空间每只样本股的四个价值因子--股息收益率（D/P）、每股净资产与价格比率（B/P）、每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格比率（E/P），然后对所有股票的四个变量值进行标准化z分处理。一个公司股票的价值Z值是四个价值因子变量Z值的均值。沪深300价值指数具有市场认可程度高、市场代表性好、流动性强、成份股调整频率低等特点，适合作为指数基金的跟踪标的。同时考虑到基金资产净值中有不低于5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。 如果沪深300价值指数被停止编制及发布或由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300价值指数不适用于本基金，不宜继续作为业绩比较基准，或证券市场有其他代表性更强、更适合本基金投资策略的指数推出时，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 七、风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 八、投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； (4) 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的债券； (6)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (7)法律法规以及监管机构规定的其他投资限制； (8)以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 十、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十一、基金投资组合报告（截止于20101年6 月30 日） 本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 681,952,876.58 94.39 其中：股票 681,952,876.58 94.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 38,622,623.29 5.35 6 其他资产 1,920,835.33 0.27 7 合计 722,496,335.20 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 92,403,700.52 12.90 C 制造业 141,956,237.21 19.82 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 3,371,059.02 0.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,268,803.75 0.60 C5 电子 - - C6 金属、非金属 51,398,740.05 7.18 C7 机械、设备、仪表 75,999,497.30 10.61 C8 医药、生物制品 5,154,845.09 0.72 C99 其他制造业 1,763,292.00 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,321,317.97 2.98 E 建筑业 14,984,779.16 2.09 F 交通运输、仓储业 25,999,958.72 3.63 G 信息技术业 11,381,312.25 1.59 H 批发和零售贸易 4,890,744.98 0.68 I 金融、保险业 354,071,569.66 49.44 J 房地产业 9,721,890.45 1.36 K 社会服务业 3,352,491.10 0.47 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,868,874.56 0.26 合计 681,952,876.58 95.22 2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 856,647 41,350,350.69 5.77 2 600036 招商银行 3,161,821 41,166,909.42 5.75 3 600016 民生银行 6,039,938 34,608,844.74 4.83 4 601328 交通银行 5,322,012 29,483,946.48 4.12 5 600000 浦发银行 2,861,598 28,158,124.32 3.93 6 601398 工商银行 5,993,980 26,733,150.80 3.73 7 601166 兴业银行 1,930,550 26,023,814.00 3.63 8 601088 中国神华 843,276 25,416,338.64 3.55 9 600030 中信证券 1,780,056 23,283,132.48 3.25 10 601601 中国太保 803,664 17,994,036.96 2.51 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 投资组合报告附注 （一） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形 （二） 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （三） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 76,389.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,581,428.86 4 应收利息 7,473.99 5 应收申购款 255,543.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,920,835.33 （四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 774,664,153.22 本报告期基金总申购份额 129,722,892.49 减:本报告期基金总赎回份额 61,511,548.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 842,875,496.81 . 第六节 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计。 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2010-01-01至2010-12-31 -15.98% 1.45% -22.83% 1.55% 6.85% -0.10% 2011-01-01至2011-6-30 1.07% 1.18% 0.88% 1.18% 0.19% 0.00% 2009-12-28至2011-6-30 -15.00% 1.36% -17.97% 1.44% 2.97% -0.08% 1、银河沪深300价值指数净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至2011 年6月30日） 注：本基金合同于2009年12月28日生效。 第七节 基金的费用 一、与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3)基金财产拨划支付的银行费用； (4)基金合同生效后的基金信息披露费用； (5)基金份额持有人大会费用； (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； (7)基金的指数使用费； (8)基金的证券交易费用； (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 (3)基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%（2个基点）的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元。计算方法如下： H= E×指数使用费年费率÷当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计；基金设立当年不足3个月的，按照3个月收费。 指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 如果指数使用费的计算方法和费率等需要调整，本基金将在履行适当程序后变更本基金的指数使用费率或费率计算方法，基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 (4)上述“1、基金费用的种类”中(3)到(9)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 二、与基金销售有关的费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（六）本基金的初始面值、认购价格及计算公式、认购费用”中的相关规定。 本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”中的“（六）申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。 第八节 对招募说明书更新部分的说明 银河沪深300价值指数证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分： 1、“第三节 基金管理人”之之基金管理人概况，法定代表人由李锡奎变更为徐旭；“主要人员情况”中，根据《银河基金管理有限公司章程》的相关规定，公司董事会于2010年11月进行了换届选举，李锡奎不再担任董事长，戴宪生、李洪、裴勇不再担任董事，傅丰祥、秦荣生不再担任独立董事、王长慧不再担任监事；不再披露以上人员情况。新增董事长徐旭女士， 董事张国臣先生、董事凌有法先生、董事熊科金先生、独立董事沈祥荣先生、独立董事樊纲先生、监事吕红玲女士、副总经理尤象都先生、副总经理陈勇先生情况简介；同时，原总经理熊科金同志因个人原因离职，经公司第三届董事会审议，暂由副总经理尤象都同志代为履行总经理职务，该事项已经监管机构批准（基金部函[2011]537号）；投资决策委员会成员中不再披露熊科金先生，增加副总经理尤象都先生；其他根据实际情况进行更新。 2、“第四节 基金托管人”之“一、基本情况”、“二、主要人员情况”、“三、基金托管业务情况”根据实际情况进行了相应更新。 3、“第五节 相关服务机构”根据实际情况进行了相应更新，代销机构增加“中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司 ”的情况介绍，其他根据实际情况进行更新。 4、“第十节 基金的投资”更新了“十二、基金投资组合报告”，本报告截止日为2011年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。 5、更新了“第十一节 基金的业绩”，对基金成立以来至2011年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 6、“第二十四节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。 银河基金管理有限公司 二○一一年八月十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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