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| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1322 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2001年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金托管人中国农业银行已于2002年3月25日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金名称 :景业证券投资基金 基金简称：基金景业 基金交易代码：500017 基金发起人：大成基金管理有限公司 天津信托投资公司 基金成立日期：2000年8月15日 基金单位总份额：372,874,343份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期：2001年12月19日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：姜继增 总经理：龙小波 信息披露负责人：杜鹏、胡勇钦 电话：(0755)3183388 传真：(0755)3199588 （三）基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12层 法定代表人：周忠惠 注册会计师：周忠惠、王笑 电话：(021)63863388 传真：(021)63863300 （五）律师事务所：北京市众天中瑞律师事务所 注册及办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮 汪华 电话：(010)64609888 传真：(010)64689566 64689568 （六）信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：元 序号 指标名称 2001年 2000年 1 基金本期净损失 －84,593,703 －2,481,368 2 单位基金本期净损失 －0.2269 －0.0067 3 基金可分配净损失 －109,398,697 －2,420,049 4 单位基金可分配净损失 －0.2934 －0.0065 5 期末基金资产总值 270,290,851 362,615,375 6 期末基金资产净值 263,475,646 357,377,490 7 单位基金资产净值 0.7066 0.9584 8 基金资产净值收益率(％) －23.67 －0.67 9 本期基金资产净值增长率(％) －26.27 －3.49 10 累计资产净值增长率(％) －28.84 －3.49 附注： 基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值） ＊（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）－1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率＋1）＊（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止到2001年12月31日，本基金的单位资产净值0.71元，基金资产净值下跌26.27％；同期上证A股指数下跌21.9％。 （二） 本基金的投资目标及投资风格 本基金为成长型基金，主要投资于有良好成长潜力的上市公司。基金的投资目标是,在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 本基金管理人在形成投资组合的过程中，遵循以下投资策略： （1）在选择投资对象时，重点关注信息产业、媒体、生物医药、环保、新材料等新兴产业中成长性好，具有一定技术含量的企业。同时，也适当关注传统产业中成长性良好以及向新兴产业转型的企业。 （2）中长线投资为主，辅以适当的波段操作，降低投资风险。 （3）在建立投资组合时，注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 （三）基金经理工作报告 对目前中国证券市场的总体认识： 1、随着中国经济的不断增长，证券市场长期来看总体上将呈现不断盘升的大格局，尤其是未来五 到十年，中国证券市场将存在因市场快速发展而带来的良好投资机会，因此，尽管市场存在阶段性波动，但从长期来看我们对中国证券市场充满信心。 2、市场总体处于弱有效状态，但随着市场信息充分可利用性和市场竞争性的增强，市场有效性会逐渐得到提高。但我们认为此过程可能需要比较长的时间。市场上利用信息不对称而获得超额投资利润的时代尚未结束，基金投资策略仍然要充分考虑这一点。 3、尽管国内证券市场只有十年的历史，但也曾出现过着眼于业绩的绩优股行情。我们坚信长期证券市场运行背后的原动力是业绩，未来中国证券市场的主旋律将依托实体经济的业绩表现。 4、国有股减持、股本全流通、统一指数、统一指数期货、创业板、WTO后金融领域的开放（如合资基金等）一系列事情将给证券市场带来难以预料的变数，基金的投资策略不可墨守陈规，应适应市场的要求相机调整，以提高基金业绩表现为第一目标。 2001年中国证券市场的回顾： 打开证券市场指数的全年走势图，我们明显看到2001年中国股市呈现出一个典型的先扬后抑的态势。年初市场承接自5.19以来的牛市行情，继续攀升至6月份的2245这一目前的历史高点之后，便是残酷的暴跌行情，最大跌幅近40％，最底点位为1339点（上证指数）。总结原因，我们认为有以下几点： 1、尽管国内股市具有比较明显的政策市特征，但我们相信随着证券市场的规模不断扩大和成熟，证券市场的表现会越来越由经济走势所决定，而非政策。因此，我们不妨对过去一段时期的宏观经济做些分析。2001年，尤其是下半年，世界经济受美国9.11事件的影响出现不同程度的萎缩和衰退。中国经济随着不断的对外开放而越来越紧密地纳入国际经济体，因而也难免不受影响，统计数据表明下半年以来的经济增长率已呈下降态势，阶段性的经济调整已有所显现，从长期来看，股市做为宏观经济的晴雨表，随经济周期进行适度调整亦在情理之中。 2、2001年的大跌行情，有两个导火索。一是问题股引发的上市公司信用危机，造成一批股票率先大幅度下跌。二是国有股减持和新股全流通。面对将总市值中三分之二简单地“释放”给市场而造成的潜在供给压力，市场在难以接受的情况下，选择了向下突破。 基金景业2001年投资回顾： 基金景业在2001年业绩表现不尽人意，总结原因有以下几点： 1、在6月份大盘下跌之前，基金一直保持比较高的股票仓位，因此，当市场下跌时无法及时减仓，而造成较大损失。 2、基金景业在2001年全年为非上市基金，因而无法在一级市场参加新股发行认购，难以获得其它基金在一级市场IPO中获得的利润回报。 3、基金在IT行业的投资过于集中，同时在市场高位又未能及时减持，致使已经取得的投资收益未能获利了解，导致基金净值损失达0.1元，占净值损失的40％。 值得欣慰的是自新年伊始，公司领导层在积极总结去年一年来的经验和教训的基础上，制定了比较完善的风险管理制度和崭新的投资管理机制，在这此背景下，基金景业针对市场无持续的集中的行业和热点这一现状，而把重点放在了资产配置方面，并取得了阶段性的成绩。 2002年证券市场展望及本基金管理操作策略： 从中长期来讲，股市是以超前性和放大性反映宏观经济。鉴于911事件而带来的全球性经济萎缩，中国亦难独善其身，2001年的三季度宏观经济数据已有所迹象，预期2002年中国经济增长幅度不会提高。反映在股市上，我们的判断是明年上半年或更长一点时间市场以震荡调整为主基调（不排除个别板块、个别股票的较好行情），除上述宏观经济的主要因素外，还辅以下述几点原因：1、P/E是连接公司股票基本面与市场表现的重要指标，若是分子出了问题，可以通过价格围绕价值的波动做相应调整，而现在的市场是分母出了问题（上市公司的财务报告中对盈利进行造假），即基准出了问题，整个市场错位，而基准重新定位需要被广泛认可才行。2、国有股减持是历史性问题，前无借鉴，错综复杂，需要时间来磨合、认可和消化。3、每次大的行情都有更新兴的投资理念相伴随，目前市场彷徨，需等待新兴的理念和能长久持续的板块热点产生。4、此次调整是对96年以来持续上涨行情的一次中长期调整，时间跨度需比较长的时间。 鉴于上述的分析判断，对基金的投资策略总体上以积极投资策略为主。一、力争做波段性行情（借鉴并尝试一些西方成熟市场基金管理的资产配置策略）；二、采取相对集中行业化的投资战略。三、相信研究、重视研究，积极进行行业板块的挖掘，个股的精选（尤其注重公司主营业务突出和经营性现金流等指标）。四、重视投资组合的流动性。五、减少日常频繁操作，把更多的精力用在资产配置和公司研究方面。 加大个股风险控制力度，对有问题或可能有问题的股票，坚决剔除出股票备选库，保持基金投资组合的健康活力。 （四）基金经理简介 王贵文先生，基金经理，硕士学位，CFA(特许金融分析师),曾拥有北美证券经纪从业资格。5年证券从业经历,曾任职于加拿大Assante资产管理公司,大成基金管理有限公司研究发展部、基金经理部基金景福基金经理助理。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为及信息披露等符合有关法律法规和本基金契约的规定。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度及员工行为规范，进一步提高基金规范运作水平，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，维护基金持有人的合法权益，同时在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律、法规、规章、有关监管规定和基金契约的遵守情况；监督内部管理制度的有效执行，及时、准确发现内部管理制度的缺陷和不足；员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的监督和约束，确保员工守法合规，严格自律。目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是调整和完善了投资管理制度，强调公司运作的过程控制和程序化作业。实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书披露的有关规定进行投资决策，从而使投资决策过程制度化、透明化。 二是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，着重强调基金经理应本着谨慎、负责的态度运作基金资产，明确基金经理对其管理的基金运作中涉及的交易行为负责，并向上海、深圳证券交易所提交了自律承诺书。继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。 三是强化一线监察，实行全员参与监察工作。参照国际同行的做法，汇编《法律手册》，制定《内部监察稽核指引》、《内部控制指引》及《股票投资限制表制度》，同时完善了《投资风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》、研究、投资及交易管理制度等有关内部合规控制的规定。明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人，负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任，通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 四是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次“内部股票投资限制表”，禁止各基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票、市场上有明显争议的股票以及证监会立案调查的公司股票等，努力减少各种可能的投资风险。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。成立金融工程部，建立公司从产品开发、投资决策、风险评估监控、市场营销和企业管理等一整套新的数量化分析系统，提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。健全已有的三套自主开发的数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统，同时全面、实时地对基金经理的行为和业绩进行评估、修正。 六是强化员工法律意识，加强职业操守规范的监督和约束。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规或异常交易行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，确保其守法合规。 在本报告期内，本基金没有发生重大违法违规或异常交易行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，没有进行损害基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《景业证券投资基金基金契约》和《景业证券投资基金托管协议》，在对景业证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景业证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2001年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景业基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001年度所编制和披露的景业证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2002年3月25日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告审计报告 普华永道审字(2002)第180号景业证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了景业证券投资基金（以下简称“景业基金”）2001年12月31日的资产负债表及2001年度的收益及收益分配表。这些会计报表由景业基金管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合景业基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2页至第11页的景业基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《景业证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了景业基金2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2002年3月8日 （二） 基金会计报告书 1、 2001年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 附注 2001 2000 银行存款 114,554,168 19,213,611 清算备付金及交易保证金 951,937 6,257,971 股票投资－成本 3(c) 160,531,529 333,590,577 债券投资－成本 3(d) 10,736,790 － 股票投资－估值减值 3(c) (22,453,155) (13,076,804) 债券投资－估值增值 3(d) 68,210 － 应收利息 64,141 12,107 应收帐款 1,814,983 12,274,948 其他应收款项 5 4,022,248 4,342,965 资产合计 270,290,851 362,615,375 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 339,552 459,542 应付基金托管费 56,592 76,591 应付佣金 153,061 77,107 应付帐款 1,645,987 260,822 其他应付款项 6 4,620,013 4,363,823 负债合计 6,815,205 5,237,885 基金持有人权益 基金单位总额 （面值） 3(h), 7 372,874,343 372,874,343 净损失 3(i) (87,013,752) (2,420,049) 未实现估值减值 3(c)(d) (22,384,945) (13,076,804) 基金持有人权益合计 263,475,646 357,377,490 (2001：每单位基金资产净值:人民币0.7066元) (2000：每单位基金资产净值:人民币0.9584元) 负债及基金持有人权益合计 270,290,851 362,615,375 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、2001年度收益及收益分配表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2001 2000 收入 证券买卖差价 股票 3(e) (81,089,208) (56,321) 投资收益 股息收益 3(e) 859,899 － 买入返售证券收入 3(e) 64,800 － 其他收入 8 1,965,895 212,088 收入合计 (78,198,614) 155,767 费用 基金管理费 3(f) (4,719,936) (2,110,180) 基金托管费 3(g) (786,656) (351,697) 其他费用 (888,497) (175,258) 费用合计 (6,395,089) (2,637,135) 净损失 (84,593,703) (2,481,368) 年初净损失 (2,420,049) － 基金资产移交中产生 的净损失变动 9 － 61,319 年末净损失 (87,013,752) (2,420,049) 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 (三)会计报告书附注 1基金简介 景业证券投资基金（以下简称“本基金”）是由原大连农信基金、宁波金穗基金、浙江农信受益证券、沈阳农信受益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金（以下简称“原基金”）经两次合并而设立的。经中国证券监督委员会证监基金字[2000〗21号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》、证监基金字[2000〗6号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》、证监基金字[2000〗32号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规范清理，并于2000年6月19日与2001年8月11日起分两次办理了资产及负债移交手续，基金资产移交基准日分别为2000年6月22日与2000年8月15日。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后二基金正式更名为景业证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年4月1日至2002年3月30日，发起人为天津信托投资公司和大成基金管理有限公司，发行规模为372,874,343份基金单位。 经中国证券监督委员会证监基金字[2001〗27号文批准及上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2001〗202号文审核同意，本基金于2001年12月19日在上交所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《景业证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。由于本基金由《证券投资基金管理暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。 2会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。上年度比较会计报表的实际编制期间为2000年8月15日(基金第二次合并资产移交基准日)至2000年12月31日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d) 债券投资 证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬，根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，按逐日基金资产净值1.5％的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (g) 基金托管费 基金托管人的托管费根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。 (h) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (i) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4 主要税项 根据财税字[1998〗55号文及[2001〗年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 其他应收款项 2001 2000 应收合并前原各基金管理人未支付给受益人的红利 (a) 3,084,285 3,580,412 应收合并前原基金管理人的预提合并费用 (b) 754,869 762,553 其他 183,094 － 4,022,248 4,342,965 (a) 根据中天信会计师事务所于2000年6月22日为筹建中的本基金第一次合并出具的验资报告，合并前原各基金红利受益人未领取的红利所占用的资金暂不转入本基金。待原各基金受益人实际领取红利时，由原各基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。其中，截至2001年12月31日止，应收原创业基金受益人尚未领取的红利转入天津信托投资公司的款项为3,024,107元（2000：3,520,234元）。 (b) 根据同验资报告，合并前原各基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能及时取得票据的费用，采取由原各基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合并费用 于2001年度的发生额为7,684元（2000：343,343元），本基金将在最终确认无发生额后予以转销。 6 其他应付款项 2001 2000 应付合并前原各基金受益人未领取的红利 (5(a)) 3,084,285 3,580,412 由合并前原基金管理人承担的预提合并费用 (5(b)) 754,869 762,553 其他 780,859 20,858 4,620,013 4,363,823 7基金单位总额 每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 2000 2000 基金单位数 基金单位数 发起人持有基金份额 － 非流通部分 3,728,743 3,728,743 3,728,743 3,728,743 发起人持有基金份额 － 尚未流通部分 － － 44,263,763 44,263,763 发起人持有基金份额 － 可流通部分 16,289,377 16,289,377 － － 社会公众持有基金份额 352,856,223 352,856,223 324,881,837 324,881,837 基金单位总额 372,874,343 372,874,343 372,874,343 372,874,343 根据《景业证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金首次扩募前，全部基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的1％，超出1％的部分在基金上市后即可流通。 8 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购和国债认购等而产生的返还款项。 2001 2000 银行存款利息收入 1,964,161 114,093 其他 1,734 97,995 合计 1,965,895 212,088 9 基金资产移交中产生的未分配收益变动 2000年8月15日，基金第二次合并资产移交基准日的期初余额由中天信会计师事务所验证，移交资产在2000年8月15日的净值高于所对应的基金单位面值共计61,319元，全额作为2000年度一项净损失的变动。 10 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 天津信托投资公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 2001 2000 买卖证券成交量 佣金 买卖证券成交量 佣金 年成交量人民币元 占全年成交总量的比例 年佣金人民币元 占全年佣金总量的比例 年成交量人民币元 占全年成交总量的比例 年佣金人民币元 占全年佣金总量的比例 光大证券 428,918,619 28.07％ 335,635 27.37％ － － － － 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.5％ / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费4,719,936元（2000：2,110,180元）。 (d)基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值× 0.25％ / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费786,656元（2000：351,697元）。 11流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001年12月31止日流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 申购股数 成本 市值 华能国际 2001.11.16 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62 12,095 96,155 152,639 深高速 2001.12.06 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10 429,618 1,572,402 3,050,288 江西铜业 2001.12.21 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 36,000 81,720 81,720 宝光股份 2001.12.24 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 12,000 33,120 33,120 合计 1,783,397 3,317,767 12资产负债表日后事项 (a) 本基金在成立时规模为372,874,343份基金单位，2002年3月8日完成扩募增至500,000,000份基金单位，扩募后基金存续期延长5年，至2007年3月30日。 (b) 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。 （四）基金投资组合 1按行业分类的股票投资组合： 1按行业分类的股票投资组合： 分类 证券市值（元） 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 17,649,269.40 6.70％ B 采掘业 1,607,664.00 0.61％ C 制造业 75,169,777.51 28.53％ C0 食品、饮料 7,501,849.94 2.85％ C1 纺织、服装、皮毛 13,924,933.75 5.29％ C2 木材、家具 0.00 0.00％ C3 造纸、印刷 0.00 0.00％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,260,566.92 6.17％ C5 电子 3,786,747.96 1.44％ C6 金属、非金属 3,397,368.00 1.29％ C7 机械、设备、仪表 26,948,095.94 10.23％ C8 医药、生物制品 3,350,215.00 1.27％ C99 其他制造业 0.00 0.00％ D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,658,870.70 3.29％ E 建筑业 4,309,604.60 1.64％ F 交通运输、仓储业 2,870,000.00 1.09％ G 信息技术业 1,212,783.64 0.46％ H 批发和零售贸易 5,579,768.50 2.12％ I 金融、保险业 2,751,215.04 1.04％ J 房地产业 638,286.64 0.24％ K 社会服务业 8,793,458.20 3.34％ L 传播与文化产业 4,955,375.54 1.88％ M 综合类 3,882,300.00 1.47％ 合 计 138,078,373.77 52.41％ 2、国债及货币资金合计 截止2001年12月31日，景业证券投资基金持有国债及货币资金为126，480,100.89元，占基金资产净值的48.00％。 3、基金投资前10名股票明细： 序号 股票名称 市值 占基金净值比例 1 新太科技 17649269.40 6.70％ 2 一汽四环 9714976.20 3.69％ 3 鲁泰A 8934702.00 3.39％ 4 厦门汽车 8170862.70 3.10％ 5 南京中达 6810684.80 2.58％ 6 深能源A 5939031.80 2.25％ 7 友谊股份 4182538.50 1.59％ 8 五粮液 3962530.00 1.50％ 9 聚友网络 3786693.54 1.44％ 10 风华高科 3753627.96 1.42％ 4、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (3) 本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产从上市之日起存在六个月的调整期。本基金在调整期结束后，投资组合的比例将符合《暂行办法》规定的比例限制。 (4) 基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额1,082,828.28元,抵减股票市值138,078,373.77元,国债及货币资金126,480,100.89元后,等于基金资产净值。 (5) 股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 （五） 截止2001年12月31日基金投资股票情况 1、基金投资所有股票明细（按市值大小排序） 序号 名称 数量 市值 市值占净值比例 1 新太科技 1,417,612 17,649,269.40 6.70％ 2 一汽四环 821,910 9,714,976.20 3.69％ 3 鲁泰A 641,400 8,934,702.00 3.39％ 4 厦门汽车 707,434 8,170,862.70 3.10％ 5 南京中达 538,820 6,810,684.80 2.58％ 6 深能源A 625,820 5,939,031.80 2.25％ 7 友谊股份 288,650 4,182,538.50 1.59％ 8 五粮液 187,000 3,962,530.00 1.50％ 9 聚友网络 203,367 3,786,693.54 1.44％ 10 风华高科 407,118 3,753,627.96 1.42％ 11 三木集团 270,000 3,415,500.00 1.30％ 12 宇通客车 236,568 3,259,907.04 1.24％ 13 燕京啤酒 308,711 3,253,813.94 1.23％ 14 深高速 429,618 3,050,287.80 1.16％ 15 首创股份 218,100 2,959,617.00 1.12％ 16 招商局A 250,000 2,870,000.00 1.09％ 17 桂冠电力 223,220 2,783,553.40 1.06％ 18 民生银行 191,856 2,751,215.04 1.04％ 19 长安汽车 506,100 2,662,086.00 1.01％ 20 茉织华 150,000 2,523,000.00 0.96％ 21 蓝星清洗 229,000 2,521,290.00 0.96％ 22 锦龙股份 200,425 2,467,231.75 0.94％ 23 西水股份 179,900 2,362,087.00 0.90％ 24 中国武夷 281,455 2,285,414.60 0.87％ 25 中铁二局 153,000 2,024,190.00 0.77％ 26 上海家化 124,093 1,915,995.92 0.73％ 27 华北制药 320,000 1,702,400.00 0.65％ 28 西山煤电 175,800 1,525,944.00 0.58％ 29 漳泽电力 100,000 1,513,000.00 0.57％ 30 上海汽车 200,000 1,464,000.00 0.56％ 31 大庆华科 81,259 1,443,159.84 0.55％ 32 石炼化 310,400 1,415,424.00 0.54％ 33 胶带股份 66,630 1,256,641.80 0.48％ 34 永生数据 62,900 1,168,682.00 0.44％ 35 深桑达A 59,477 1,089,618.64 0.41％ 36 创元科技 132,500 1,078,550.00 0.41％ 37 东北药 131,500 1,071,725.00 0.41％ 38 广州控股 70,000 1,054,200.00 0.40％ 39 稀土高科 82,100 1,035,281.00 0.39％ 40 联华合纤 47,032 897,370.56 0.34％ 41 武汉中商 78,500 783,430.00 0.30％ 42 渝开发A 55,892 638,286.64 0.24％ 43 东百集团 60,000 613,800.00 0.23％ 44 广船国际 102,700 597,714.00 0.23％ 45 南京医药 55,500 576,090.00 0.22％ 46 东方集团 60,000 466,800.00 0.18％ 47 湘酒鬼 27,800 285,506.00 0.11％ 48 华能国际 12,095 152,638.90 0.06％ 49 创智科技 10,500 123,165.00 0.05％ 50 江西铜业 36,000 81,720.00 0.03％ 51 宝光股份 12,000 33,120.00 0.01％ 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 序号 证券名称 一级申购 本期新增 增发 本期卖出 本期结存 二级买入 1 招商局A 250000 250000 2 深能源A 625820 625820 3 深桑达A 59477 59477 4 渝开发A 179292 123400 55892 5 创元科技 132500 132500 6 东北药 131500 131500 7 蓝星清洗 229000 229000 8 长安汽车 506100 506100 9 三木集团 270000 270000 10 风华高科 407118 407118 11 聚友网络 589678 386311 203367 12 锦龙股份 792253 591828 200425 13 鲁泰A 641400 641400 14 燕京啤酒 308711 308711 15 漳泽电力 100000 100000 16 石炼化 310400 310400 17 武汉中商 158500 80000 78500 18 创智科技 10500 10500 19 中国武夷 531455 250000 281455 20 湘酒鬼 27800 27800 21 五粮液 520128 333128 187000 22 西山煤电 175800 175800 23 大庆华科 800690 719431 81259 24 首创股份 218100 218100 25 华能国际 12095 12095 26 民生银行 457000 265144 191856 27 宇通客车 236568 236568 28 南京中达 538820 538820 29 广州控股 100000 30000 70000 30 上海汽车 320000 120000 200000 31 稀土高科 137000 54900 82100 32 桂冠电力 223220 223220 33 西水股份 179900 179900 34 上海家化 350051 225958 124093 35 江西铜业 36000 36000 36 宝光股份 12000 12000 37 中铁二局 153000 153000 38 深高速 429618 429618 39 茉织华 1153300 104929 1108229 150000 40 永生数据 62900 62900 41 胶带股份 66630 66630 42 联华合纤 47032 47032 43 广船国际 102700 102700 44 厦门汽车 707434 707434 45 东百集团 60000 60000 46 南京医药 269300 213800 55500 47 一汽四环 821910 821910 48 东方集团 209000 149000 60000 49 华北制药 320000 320000 50 友谊股份 288650 288650 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展A 1164836 1164836 2 世纪星源 559557 559557 3 深振业A 384149 384149 4 深科技A 675494 675494 5 飞亚达A 102600 102600 6 中科健A 3800 722127 725927 7 中兴通讯 1001849 1001849 8 长城电脑 65918 65918 9 特发信息 99912 99912 10 深天健 62900 62900 11 广聚能源 489105 489105 12 中成股份 99950 99950 13 南京中北 194500 194500 14 万家乐A 45000 45000 15 TCL通讯 94291 94291 16 湖南投资 515535 515535 17 陕国投A 47000 47000 18 一汽轿车 671000 671000 19 岳阳兴长 98870 98870 20 超声电子 297932 297932 21 鲁西化工 200400 200400 22 天大天财 69447 69447 23 中信国安 134731 134731 24 华联商城 164073 164073 25 新中基 8000 8000 26 华工科技 50000 50000 27 中国石化 360000 360000 28 歌华有线 168020 168020 29 中视传媒 1044683 1044683 30 重庆路桥 158100 158100 31 青旅控股 166520 166520 32 金宇集团 1756544 1756544 33 沧州大化 617360 617360 34 天龙集团 57043 57043 35 首旅股份 292629 292629 36 外运发展 671431 671431 37 开开实业 314200 314200 38 亿阳信通 243900 243900 39 九龙电力 455116 455116 40 鄂尔多斯 376822 376822 41 亚星化学 820000 820000 42 振华港机 73811 73811 43 广州药业 477553 477553 44 中发展 287955 287955 45 天利高新 103100 103100 46 白唇鹿 751672 751672 47 金地集团 219648 219648 48 东华实业 412582 412582 49 华纺股份 200000 200000 50 烽火通信 199850 199850 51 贵州茅台 100000 100000 52 狮头股份 912980 912980 53 广东榕泰 511691 511691 54 新安股份 2100 2100 55 金杯汽车 1132775 1132775 56 广电信息 253000 253000 57 中远发展 254651 254651 58 青鸟天桥 151840 151840 59 沪昌特钢 629992 629992 60 中华企业 143075 143075 61 青岛海尔 509300 509300 62 亚通股份 327350 327350 63 沱牌曲酒 536314 536314 64 重庆百货 344200 123200 467400 65 实达电脑 1005862 1005862 66 辽宁成大 98000 98000 67 江苏索普 2442066 179000 2621066 68 江中药业 203989 203989 69 新亚股份 790620 790620 70 南京熊猫 562984 562984 71 东方通信 740937 740937 72 轻纺城 436094 436094 73 世茂股份 929740 929740 74 博瑞传播 2942251 2942251 75 ST吉发 434171 434171 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份 额 占总份额比例％ 基金发起人 20018120 5.37％ 其中：天津信托 14105798 3.78％ 大成基金管理有限公司 5912322 1.59％ 社会公众 352856223 94.63％ 合计 372874343 100.00％ 2、 前十名持有人 持有人名称 持有份额 占总份额比例 天津信托 14105798 3.78％ 罗蒙制衣 11550000 3.10％ 大成公司 5912322 1.59％ 新华人寿 3700000 0.99％ 郑建 3473420 0.93％ 鑫汇公司 3019877 0.81％ 赵志魁 1515980 0.41％ 贾建勤 1453826 0.39％ 李晓伟 1245529 0.33％ 谢婉芳 1058306 0.28％ 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2001年度末期不进行收益分配。 2、本报告期内，基金管理人和托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、根据大成基金管理有限公司2000年度股东大会决议，同意调整部分董事、监事，并增加黄亚钧等四位先生担任公司独立董事。《大成基金管理公司关于增加独立董事及变更董事、监事的公告》刊登在2001年9月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6、 本基金于2001年12月19日在上海证券交易所上市。 7、因工作需要，经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意，公司决定从2002年1月11日起聘任王贵文先生担任基金景业基金经理。《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 8、由于业务发展，本基金管理人住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区。本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层。《大成基金管理公司关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 9、北京市众天律师事务所与北京市中瑞律师事务所合并后成立北京市众天中瑞律师事务所，注册及办公地址由北京市西城区阜外大街7号国投大厦711－715室迁至北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室。 10、报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:元 序号 券商 股票交易量 占总成交量比例 佣金 占总佣金量比例 1 国信证券 530,927,282.91 34.99％ 451,281.78 35.44％ 2 蔚深证券 7,607,873.66 0.50％ 6,181.57 0.49％ 3 银河证券 530,022,168.71 34.93％ 450,512.98 35.38％ 4 光大证券 428,918,618.60 28.27％ 348,502.61 27.37％ 5 中信证券 19,877,866.13 1.31％ 16,896.23 1.32％ 本年合计1,517,353,810.01 100.00％ 1,273,375.17 100.00％ 上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下： 单位:元 序号 券商 国债交易量 占交易总量比例 回购交易量 占交易总量比例 1 国信证券 150,000,000.00 100.00％ 2 中信证券 10,735,716.30 100.00％ 总计 10,735,716.30 100.00％ 150,000,000.00 100.00％ 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金契约》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零二年三月三十日 |
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| 公告来源 | -- | ||||||||
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