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| 浦银安盛货币B(519510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131600 | ||||||||
| 基金代码 | 519510 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 １．浦银安盛货币Ａ ■ 注：本基金收益分配是按日结转份额。 ２．浦银安盛货币Ｂ ■ 注：本基金收益分配是按日结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２０１１年３月９日至２０１１年６月３０日） １、 浦银安盛货币Ａ ■ 注：１、本基金合同生效日为２０１１年３月９日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ２、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注： １、周文秱作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（１日，５日，１０日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析 ２季度，央行存款准备金延续了一季度每月一次的上调频率，大型存款类金融机构准备金率水平达到了２１．５％的历史高位，资金面上，货币市场除了４月份相对宽松，５、６月份资金面都较为紧张，尤其６月份，受到准备金上调的边际效应递增，银行年终考核等因素影响，货币市场收益率大幅飙升，收益率之高，持续时间之长比２月份更甚。通胀预期虽然市场主流观点本年仍是前高后低，但是对通胀的持续性仍旧不乐观，受到资金面紧张的冲击，收益率曲线整体较大幅度上行，尤其短期品种收益率上行幅度较大，其中短期融资券上升将近７０个ＢＰ，一年期央行票据二级市场收益率上升６０个ＢＰ。报告期内，本基金维持了一定比例的短期融资券及浮动利率债券的配置，并在６月份积极融券回购，获取了较高水平的回购利率。 ４．４．２报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期Ａ类净值收益率为０．７７７７％， Ｂ类净值收益率为０．８３８９％，同期业绩比较基准收益率为０．１１８８％，本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 基金投资组合平均剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本不存在超过当日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．２本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件 ２、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 ３、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议 ４、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 ５、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 ６、基金管理人业务资格批件和营业执照 ７、基金托管人业务资格批件和营业执照 ８、中国证监会要求的其他文件 ７．２ 存放地点 上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。 ７．３ 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 ５１９５０９ 基金运作方式 开放式契约型 基金合同生效日 ２０１１年３月９日 报告期末基金份额总额 ４８７，９３４，６４１．２５份 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ 下属两级基金的交易代码 ５１９５０９ ５１９５１０ 报告期末下属两级基金的份额总额 ２１９，１５９，５３９．６２份 ２６８，７７５，１０１．６３份 主要财务指标 报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日） 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ １．本期已实现收益 ３，３８３，８４７．０３ ３，７５３，６７７．９０ ２．本期利润 ３，３８３，８４７．０３ ３，７５３，６７７．９０ ３．期末基金资产净值 ２１９，１５９，５３９．６２ ２６８，７７５，１０１．６３ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．７７７７％ ０．００２３％ ０．１１８８％ ０．０００１％ ０．６５８９％ ０．００２２％ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．８３８９％ ０．００２３％ ０．１１８８％ ０．０００１％ ０．７２０１％ ０．００２２％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周文秱 公司副总经理、首席投资官兼本基金基金经理 ２０１１－３－９ － １２ 周文秱，美国国籍。北京大学生物学学士，美国西北大学分子生物学博士，芝加哥大学工商管理硕士。１９９９年至２００９年任职美国奥本海默基金公司，先后担任研究员和基金经理之职。２００９年１０月起任职法国安盛投资管理有限公司（亚太区），２０１０年１月加盟浦银安盛基金公司任公司副总经理兼首席投资官。２０１０年６月２５日到２０１１年６月３０日，担任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理。２０１１年３月起，兼任本基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ３００，５９５，３５９．４４ ６１．４９ 其中：债券 ３００，５９５，３５９．４４ ６１．４９ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ８５，０００，３３２．５０ １７．３９ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ７０，６４３，５７２．３１ １４．４５ ４ 其他各项资产 ３２，６４８，２５５．０５ ６．６８ ５ 合计 ４８８，８８７，５１９．３０ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ０．１９ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 ９３ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １２０ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ６４ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ２３．７２ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 ２６．６１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）—９０天 ２４．７１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 １６．５１ － ４ ９０天（含）—１８０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含） １８．４６ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９３．５０ － 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ５９，８３４，３３０．００ １２．２６ ３ 金融债券 ８０，５５３，６７９．１２ １６．５１ 其中：政策性金融债 ８０，５５３，６７９．１２ １６．５１ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １６０，２０７，３５０．３２ ３２．８３ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ３００，５９５，３５９．４４ ６１．６１ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ８０，５５３，６７９．１２ １６．５１ 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０２１７ １１国开１７ ８００，０００ ８０，５５３，６７９．１２ １６．５１ ２ １１０１０２９ １１央行票据２９ ６００，０００ ５９，８３４，３３０．００ １２．２６ ３ １０８１２９３ １０申通资ＣＰ０１ ４００，０００ ４０，０３７，７０３．６４ ８．２１ ４ １１８１２７５ １１曲文投ＣＰ０１ ４００，０００ ４０，００３，５８４．６２ ８．２０ ５ １１８１０１０ １１桑德ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０８７，９０５．３６ ６．１７ ６ １１８１０８１ １１美克ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０４３，４１７．１２ ４．１１ ７ １１８１１３８ １１美的ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０３４，４６７．６９ ４．１１ ８ １１８１２００ １１北新ＣＰ０１ １００，０００ １０，０００，２７１．８９ ２．０５ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ０次 报告期内偏离度的最高值 ０．０９３５％ 报告期内偏离度的最低值 －０．２０３０％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．００８７％ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ２，６３０，１５５．０５ ４ 应收申购款 ３０，０１８，１００．００ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ３２，６４８，２５５．０５ 项目 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ 本报告期期初基金份额总额 ７０３，６３７，１４０．７９ ４５３，８６３，１５８．１８ 本报告期基金总申购份额 ５１３，３３０，２４１．６０ ６８３，４９７，１８７．４８ 减：本报告期基金总赎回份额 ９９７，８０７，８４２．７７ ８６８，５８５，２４４．０３ 本报告期期末基金份额总额 ２１９，１５９，５３９．６２ ２６８，７７５，１０１．６３ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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