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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13158 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日期：二○○六年六月 重要提示 融通巨潮100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的经中国证监会证监基金字 【2005】18 号文核准公开发售。核准日期为2005 年2 月6 日。本基金为上市契约型开放式基金，基金合同生效日2005 年5 月12 日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2006 年5 月12 日，有关财务数据和净值表现截止日为2006 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 一、基金合同生效日期 2005 年5 月12 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 设立日期：2001 年5 月22 日 法定代表人：孟立坤 总经理：吕秋梅 电话：0755-26948666 联系人：吴冶平 基金管理人融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]8 号文核准设立，注册资本为12500 万元人民币。目前的股权结构为：河北证券有限责任公司占40%、陕西省国际信托投资股份有限公司占20%、联合证券有限责任公司占20%、华林证券有限责任公司占20%。公司主要设立以下业务部门：监察稽核部、市场拓展部、研究策划部、基金管理部、基金交易部、机构理财部、登记清算部、信息技术部、综合管理部、北京分公司和上海分公司；此外，还设有投资决策委员会和风险控制委员会。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 董事长孟立坤先生，工学博士。历任海军工程学院、太原机械学院教师；北京市丰台区科委工程师；河北证券有限责任公司总裁助理。2001 年至今，任融通基金管理有限公司董事长。 董事刘承运先生，高级经济师。历任陕西省三原县县长、县委书记；安康地区行署常务副专员。1996 年至今历任陕西省国际信托投资股份有限公司副董事长、总经理。 董事高洪星先生，高级经济师，博士学历。历任深圳发展银行总行信贷主任、深圳发展银行爱华支行行长、深圳发展银行发展大厦支行行长、中国农业发展银行广东省分行信贷处处长、中国农业发展银行珠海分行行长、国泰君安证券深圳分公司副总经理，2003 年至今，任华林证券有限责任公司董事长、总裁、党委副书记。 董事焦锋先生，高级会计师。历任兰州炼油化工总厂财务处长、总会计师；广东核电集团财务部经理；大亚湾核电财务有限责任公司总经理、副董事长。2003 年至今，任联合证券有限责任公司副董事长。 独立董事曹凤岐先生，教授。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。 独立董事马金声先生，高级经济师。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长。 独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。 董事吕秋梅女士，工商管理硕士。历任国信证券有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001 年至今，历任融通基金管理有限公司常务副总经理、总经理。 董事吴冶平先生，经济学硕士。历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001 年至今，历任融通基金管理有限公司 监察稽核部总监、督察长。 2、监事 监事程燕春先生，高级经济师。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001 年至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 总经理吕秋梅女士，同上。 副总经理刘小山先生，工学硕士。历任君安资产管理有限公司期货部副经理、经理；君安资产管理部总经理助理、副总经理；博时基金管理有限公司基金经理。2003 年至今，任融通基金管理有限公司副总经理。 督察长吴冶平先生，同上。 4、基金经理 张野先生，1962 年生，工商管理硕士。11 年证券从业经验，3 年基金管理公司从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员，现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘小山先生、首席分析师冯宇辉先生、总经理助理张英飚先生、基金管理部总监刘模林先生组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 成立时间：1984 年1 月1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：2480 亿元人民币 联系电话：010-66106912 联系人：庄为 2、主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工65 人，平均年龄30 岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行自1998 年2 月成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006 年3 月，托管证券投资基金56 只，其中封闭式16 只，开放式40 只。托管资产规模年均递增73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、履约类产品等十大类14项产品的托管业务体系。继2004 年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005 年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 联系人：张权 联系电话：0755－26948040 传真：0755－26935005 客户服务中心电话：0755－26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座1241-1243 室 邮编：100032 联系人：宋雅萍 联系电话：010－88091528 转165 传真：010－88091635 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东南路588 号浦发大厦27 层I、J 单元 邮编：200120 联系人：林文兵 联系电话：021－58402858 转201 传真：021－58402858 转333 2、场内代销机构： 所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。 3、场外代销机构： (1)中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客户服务统一咨询电话：95588 联系电话：010-66107900 联系人：田耕 公司网站：www.icbc.com.cn (2)交通银行 注册地址：上海市仙霞路18 号 办公地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：蒋超良 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：王玮 客户服务电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com (3)深圳发展银行 注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：蓝德彰 电话：（0755）82088888 转8811 传真：（0755）82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95501 (4)招商银行 名称： 招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人： 秦晓 联系人： 朱小姐、刘小姐 电话： 0755-83195834、83195771 传真： 0755-83195049 客户服务电话: 95555 网址：www.cmbchina.com (5)联合证券 注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦25、24、10 层 法定代表人：马国强 电话： 0755－82493561 传真： 0755－82492187 客服热线：400-8888-555；0755-25125666 联系人：盛宗凌 公司网站：www.lhzq.com (6)国泰君安 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市延平路135 号 法定代表人：祝幼一 联系电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com (7)银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：朱利 联系电话：010－66568613，66568587 传真：010-66568536 联系人：郭京华 公司网址：www.chinastock.com.cn (8)海通证券 注册地址：上海淮海中路98 号 法定代表人：王开国 联系电话：021-53594566 转6507 传真： 021-53858549 联系人：金芸 服务热线：021-962503 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htjl.com.cn (9)广发证券 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26 楼2611 室 办公地址：广州市天河区天河北路183 号大都会广场36、38、41 和42 楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 客户服务热线：020-87555888 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.gf.com.cn (10) 国信证券 住所:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 转2181 传真: 0755-82133302 联系人: 林建闽 客户服务电话: 800-810-8868 公司网址:www.guosen.com (11) 中信建投证券有限责任公司 名称：中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人： 黎晓宏 联系人： 权唐 电话： 010-65186758 传真： 010-65182261 客户服务电话: 400-8888-108（免长途费） 网址：www.csc108.com (12) 东方证券 注册地址：上海浦东大道720 号20 楼 法定代表人：王益民 联系电话：021-50367888 客服热线：021-962506 传真：021-50366868 联系人：盛云 公司网址：www.dfzq.com.cn (13) 国元证券 住所：安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人：凤良志 客户服务电话：4008－888－777 联系人：李蔡 网站：www.gyzq.com.cn (14) 民生证券 办公地址：北京市朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室 法定代表人：岳献春 电话：010-85252564 传真：010-85252655 联系人：杨甦华 客服热线：0371－7639999 公司网站：www.mszq.com (15) 华泰证券 注册地址：南京中山东路90 号 法定代表人：吴万善 联系电话：025-84457777-721 传真：025-84579879 联系人：袁红彬 客户服务电话：4008-888-168 或025－84579897 公司网址：www.htsc.com.cn (16) 兴业证券 住所：福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话： 021-68419125 联系人：缪白 客户服务热线：021-68419125 公司网址：www.xyzq.com.cn (17) 平安证券 注册地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦3 楼 法定代表人：杨秀丽 联系电话：0755-82440136、82450826 传真：0755-82433794 服务热线: 95511、0755-82440136 联系人：余江 公司网址：www.pa18.com (18) 长江证券 注册地址：武汉市新华下路特8 号 法定代表人：明云成 联系电话：021-63291352 服务热线:027-65799883 传真：021-33130730 联系人：甘露 公司网址：www.cz318.com.cn (19) 东吴证券 注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号 办公地址：江苏省苏州市十梓街２９８号 法定代表人：吴永敏 联系电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服热线：0512-96288 联系人：方晓丹 公司网址：www.dwzq.com.cn (20) 长城证券 注册地址：深圳福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 楼 法定代表人：魏云鹏 联系电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 服务热线：0755-82288968 联系人：高峰 公司网址：www.cc168.com.cn (21) 华安证券 住所：安徽省合肥市阜南路166 号 法定代表人：汪永平 电话：0551-5161671 传真：0551-5161672 联系人：唐泳 公司网址：www.huaans.com.cn (22) 华西证券 注册地址：四川省成都市陕西街239 号 办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心18 楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 联系人：杨玲 客户服务电话：4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn (23) 申银万国 注册地址： 上海市常熟路171 号 法定代表人：王明权 联系电话：021-54033888-2612 客服热线：021-962505 传真：021-54038844 联系人： 胡洁静 公司网址： www.sw2000.com.cn (24) 广东证券 注册地址：广州市解放南路123 号金汇大厦 办公地址：广州市解放南路123 号金汇大厦 法定代表人：钟伟华 联系电话：020-83270519；020-28325888-76888 客服热线：020-96210 联系人：陈新 公司网址：www.stock2000.com.cn (25) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭8 号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 传真：025-83364032 联系人：胥春阳 公司网站： www.njzq.com.cn (26) 国盛证券 注册地址：江西省南昌市永叔路15 号（330003） 办公地址：江西省南昌市永叔路15 号信达大厦10-13 楼 法定代表人：管荣升 联系电话：0791-6289771 传真电话：0791-6289395 联系人：万齐志 公司网址：www.gsstock.com (27) 光大证券 住所：上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦南塔15-16 楼 法定代表人：王明权 电话：021-68816000 传真：021-68817271 联系人：张琦 客户服务电话：021-68816770 网址：www.ebscn.com (28) 国联证券 注册地址：无锡市县前东街8 号 法定代表人：范炎 联系电话：0510-2831662 客服热线：0510-2588168 传真：0510-2831589 联系人： 袁丽萍 公司网址： www.glsc.com.cn (29) 新时代证券 注册地址： 北京市海淀区成府路298 号方正大厦二层 法定代表人：李文义 联系电话：66423500 客服热线：66423531 传真：66423543 联系人：戴荻 公司网址：www.xsdzq.cn (30) 世纪证券 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41 层 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41 层 法定代表人：段强 联系电话：0755-83199599 客户服务电话：0755-83199527 联系人：邓耀 网址：www.csco.com.cn (31) 招商证券 注册地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38--45 层 办公地址： 深圳福田区益田路江苏大厦38--45 层 法定代表人： 宫少林 联系人： 黄健 电话： 0755-82943511 传真： 0755-82943237 客户服务电话: 4008888111、0755-26951111 网址：www.newone.com.cn (32) 北京证券 注册地址：北京市西城区车公庄西大街19 号（乙）华通大厦B 座10 层 法定代表人：凌新源 联系电话：010－68431166 联系人：毛义斌 客户服务电话: 010－68431166-8002 网址：www.bjzq.com.cn (33) 东北证券 注册地址：长春市人民大街138-1 号 法定代表人：李树 联系电话：0431-5096710 传真电话：0431-5680032 客户服务电话: 0431-96688-99 联系人：高新宇 网址：www.nesc.cn (34) 第一创业 注册地址：深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层 法定代表人：刘学民 联系电话：0755-25832455 传真电话：0755-25831718 联系人：刘红星 网址：www.firstcapital.com.cn (35) 国海证券 办公地址：广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人：张雅峰 联系电话：0755-82485852 传真电话：0755-82485852 客户服务电话：0771-96100 联系人：张建勋 网址：www.ghzq.com.cn (36) 东莞证券 办公地址：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法人代表：周建辉 联系人：张劲春 电话：0769-2119353 传真：0769-2119423 客户服务电话：961130 0769-2413222 网址：www.dgzq.com.cn (37) 国都证券有限责任公司 名称：国都证券有限责任公司 联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3 层 法定代表人：王少华 业务联系人：马泽承 电话：010-64482828-390 传真：010-64482090 网址：www.guodu.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记人 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层 法定代表人：陈耀先 电话：010－58598839 传真：010－58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所 名称：北京市康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 法定代表人：傅洋 联系人：娄爱东王琪 经办律师：娄爱东肖钢 联系电话：010－85262828 传真：010－85262826 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号（邮编：200120） 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话： 021－63863388 传真： 021－63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：汪棣、单峰 五、基金名称 融通巨潮100 指数证券投资基金 六、基金类型 上市契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。 九、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 1、决策依据和决策程序 （1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 （2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。 （3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。 （4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。 （5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基金交易部。 （6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 （7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。 （8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 2、投资管理的方法和标准 （1）仓位控制策略 本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。 （2）指数化投资策略 本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。 （3）增强型投资策略 本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是： 1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。 2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。 3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析预测。 4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。 （4）其它投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会核准的其它金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。 十、基金的业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 十一、基金的风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006 年6 月5 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2006年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金27,487,110.75 21.13% 股票投资市值93,401,226.09 71.80% 债券投资市值6,674,990.40 5.13% 权证投资市值1,406,811.37 1.08% 其他资产1,121,441.71 0.86% 资产合计130,091,580.32 100.00% 2、按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业297,218.52 0.30% B 采掘业6,347,330.30 6.40% C 制造业35,891,310.78 36.16% C0 食品、饮料4,887,572.36 4.92% C1 纺织、服装、皮毛557,474.82 0.56% C2 木材、家具-- -- C3 造纸、印刷-- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料3,090,596.10 3.11% C5 电子3,243,708.33 3.27% C6 金属、非金属11,936,227.16 12.03% C7 机械、设备、仪表12,100,927.34 12.19% C8 医药、生物制品74,804.67 0.08% C99 其他制造业-- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业8,658,261.31 8.72% E 建筑业-- -- F 交通运输、仓储业5,128,442.97 5.17% G 信息技术业7,741,616.39 7.80% H 批发和零售贸易1,550.40 0.00% I 金融、保险业14,902,747.08 15.02% J 房地产业5,790,663.67 5.83% K 社会服务业2,754,848.70 2.78% L 传播与文化产业479,015.04 0.48% M 综合类2,897,220.93 2.92% 合计90,890,226.09 91.58% （2）积极投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业-- -- B 采掘业-- -- C 制造业2,511,000.00 2.53% C7 机械、设备、仪表2,511,000.00 2.53% 合计2,511,000.00 2.53% 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 600320 G 振华652,839 8,323,697.25 8.39% 2 600036 G 招行812,590 5,224,953.70 5.26% 3 000002 G 万科Ａ 677,113 4,435,090.15 4.47% 4 600019 G 宝钢945,507 3,971,129.40 4.00% 5 600900 G 长电562,984 3,608,727.44 3.64% （2）积极投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 000410 G 沈机300,000 2,511,000.00 2.53% 4、按券种分类的债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 国债6,674,990.40 6.73% 合计6,674,990.40 6.73% 5、基金投资前五名债券明细 债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 04 国债（5） 6,674,990.40 6.73% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目金额（元） 交易保证金250,000.00 应收证券清算款421,519.71 应收股利37,662.08 应收利息398,466.81 应收申购款13,793.11 合计1,121,441.71 （4）处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）权证投资情况（2006 年1 季度数据） 权证名称获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 招行CMP1 902,955 -- 400,000 240,891.80 华菱JTP1 284,358 -- 284,358 446,461.11 沪场JTP1 538,767 -- -- -- 五粮YGC1 86,020 -- -- -- 五粮YGP1 90,431 -- -- -- 合计1,902,531.00 -- 684,358 687,352.91 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005 年度6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29% 2006 年度至今15.53% 0.95% 11.72% 0.92% 3.81% 0.03% 自合同生效起至今22.59% 0.93% 17.06% 1.13% 5.52% -0.21% 十四、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的证券交易费用； （4）基金合同生效后的信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后的会计师费和律师费； （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.3%年费率计提。基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。如费率为1.3%，计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）上述一中第3－7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金申购费 （1）申购费率 本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万1.5% 100万≤M＜1000万1.2% 1000万≤M＜2000万0.6% M≥2000万单笔2000元 （2）申购份数的计算公式 场外申购份数的计算公式： 申购费用= 申购金额/（1＋申购费率）× 申购费率 净申购金额= 申购金额/（1＋申购费率） 申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 场外申购基金份额采用四舍五入的方法保留至0.01 份，由此产生的误差计入基金资产。 场内申购份数的计算公式： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购手续费＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。 （3）收取方式 申购发生时，在申购金额中按照申购费率收取。 （4）使用方式 本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、基金赎回费 （1）赎回费率 场外赎回费率不高于0.5%，随持有时间的增加而减少，如下表所示： 申请份额持有时间赎回费率 持有时间＜1年0.5% 1年≤持有时间＜3年0.25% 持有时间≥3年0 场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。 （2）赎回金额的计算方式 赎回总额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额 赎回费=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费 （3）收取方式 赎回发生时，在赎回金额中按照赎回费率收取。 （4）使用方式 本基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费后，余额不低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。 （三）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2006 年6 月25 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“第一节绪言”部分，更新了本招募说明书编写的依据； 2、在“第二节释义”部分，增加了对《上市规则》、《实施细则》的释义，删掉了已废止的《业务规则》； 3、在“第四节基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新； 4、在“第五节相关服务机构”部分,修改了对场内代销机构的表述方式，新增了场外代销机构：国都证券、招商银行，同时对华夏证券股份有限公司更名为中信建投证券有限责任公司及其相应注册地址、办公地址的变更进行了更新；更新了经办注册会计师； 5、在“第八节基金份额的交易”的“（三）上市交易的规则”、“（四）上市交易的费用”、“（七）上市交易的停复牌”部分，更新了上市交易所依据的规则；更新了原“（八）暂停上市的情形和处理方式”、“（九）恢复上市及其公告”、“（十）终止上市的情形和处理方式”的内容；删除了原“（六）上市交易的注册登记”； 6、在“第十节基金的投资”部分，按规定对投资组合的情况进行了列示； 7、在“第十一节基金的业绩”部分,按规定对财务数据进行了列示； 8、在“第十三节基金资产的估值”部分,删掉了配股权证的估值方法，增加了权证投资的估值方法； 9、在“第十七节基金的信息披露”部分，更新了基金信息披露所依据的规则； 10、在“第二十一节基金托管协议的内容摘要”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新； 11、在“第二十二节对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上交易服务的内容； 12、对“第二十三节其他应披露的事项”进行了更新。 融通基金管理有限公司 2006 年6 月23 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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