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天治天得利货币A(350004)  基金公开信息
流水号 131516
基金代码 350004
公告日期 2011-07-21
编号 1
标题 天治天得利货币市场基金2011年第二季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治天得利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年7月5日至2011年6月30日）
■
注：本基金合同于2006 年7月5日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，达到了本基金合同第十二条（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济增速呈现继续下降的态势，连续三个月的调整，去库存和需求减弱仍是主要原因，此外主要发达国家PMI均出现大幅度的回落，全球制造业景气度下降和经济复苏放缓，也是拖累二季度制造业回落的另一重要因素。 虽然农产品价格指数和大宗商品价格指数出现了明显回落，但是在食品价格尤其是猪肉价格的带动下，二季度的CPI依然走的比较高，6月份的CPI超过6%，创出了年内新高。
在通胀高企的情况下，二季度央行的货币政策依然偏紧，延续每月提高一次准备金的策略，并且于4月份和6月份分别提高存款基准利率，由于准备金的连续提高，使得市场资金面全面偏紧，资本市场包括股市和债市纷纷大幅下跌，利率产品、信用产品和可转债在二季度表现都比较差，资金利率更是频频创出新高，尤其是在6月底的几个交易日内，银行间7日回购年利率达到了9%以上的水平，且央行在月末的一周内向市场逆回购资金1000多亿来缓解资金旱情。可以判断二季度资本市场的调整和资金面有着莫大的关系。
2011年二季度，本基金所持债券比例较小，主要以央票和金融债为主，久期控制在100天以内，在6月份提高准备金后，回购利率高企，所以参与了一定仓位的逆回购，为二季度的收益做了一些贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金净值收益率为0.8955%，业绩比较基准收益率为0.7570%，高于业绩比较基准。根据银河证券基金排名，今年以来至本报告期末，本基金在参加排名的45只货币市场基金（A级）中排名第7位。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在二季度通胀创出年内新高的情况下，三季度由于翘尾因素的影响，通胀依然会维持较高位置，所以明显的政策放松言之过早，但是由于经济增速的明显放缓，继续维持上半年这么高频率紧缩政策的可能性也不大，债券市场有望迎来一波级别较大的反弹。尤其是短期融资券。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
■
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件
2、天治天得利货币市场基金基金合同
3、天治天得利货币市场基金招募说明书
4、天治天得利货币市场基金托管协议
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
7.3 查阅方式
网址：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
二〇一一年七月二十一日
基金简称 天治天得利货币
基金主代码 350004
交易代码 350004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月5日
报告期末基金份额总额 231,579,162.70份
投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。
投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
1.本期已实现收益 2,663,401.98
2.本期利润 2,663,401.98
3.期末基金资产净值 231,579,162.70

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.8955% 0.0059% 0.7570% 0.0002% 0.1385% 0.0057%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦娟 固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 2010-4-14 - 7 经济学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验7年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。2010年2月加入天治基金管理有限公司，任本基金的基金经理助理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理助理，现任固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 140,595,067.70 53.48
其中：债券 140,595,067.70 53.48
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 100,000,470.00 38.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 301,321.55 0.11
4 其他各项资产 21,995,862.42 8.37
5 合计 262,892,721.67 100.00

序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 30,999,784.50 13.39
其中：买断式回购融资 - -

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 167
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 65.18 13.39
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.22 -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 12.90 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 34.59 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.67 13.39

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,486,665.19 26.12
其中：政策性金融债 29,868,989.33 12.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,108,402.51 34.59
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 140,595,067.70 60.71
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,617,675.86 13.22

序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 090213 09国开13 300,000 30,617,675.86 13.22
2 080221 08国开21 300,000 29,868,989.33 12.90
3 1181130 11亿利CP01 200,000 20,046,219.46 8.66
4 1181261 11沁和集CP01 200,000 20,032,974.90 8.65
5 1181151 11机床CP01 100,000 10,027,938.14 4.33
6 1181187 11圣农CP01 100,000 10,000,851.22 4.32
7 1181205 11美邦CP02 100,000 10,000,384.87 4.32
8 1181277 11渝农投CP01 100,000 10,000,033.92 4.32

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1次
报告期内偏离度的最高值 0.1383%
报告期内偏离度的最低值 -0.2520%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0967%

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 20,031,878.36
3 应收利息 1,430,118.44
4 应收申购款 533,865.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,995,862.42

本报告期期初基金份额总额 155,373,459.35
本报告期基金总申购份额 864,110,949.17
减：本报告期基金总赎回份额 787,905,245.82
本报告期期末基金份额总额 231,579,162.70

天治天得利货币市场基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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