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| 信达澳银稳定价值债券A(610003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131385 | ||||||||
| 基金代码 | 610003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年07月21日§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年04月01日起至2011年06月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银稳定价值债券 基金主代码 610003 交易代码 610003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年04月08日 报告期末基金份额总额 102,681,331.04份 投资目标 从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 下属两级基金的交易代码 610003 610103 报告期末下属两级基金的份额总额 59,296,585.45份 43,384,745.59份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年04月01日－2011年06月30日） 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 1．本期已实现收益 749,487.14 942,992.64 2．本期利润 136,314.18 197,856.85 3．加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0048 4．期末基金资产净值 65,167,505.61 47,216,314.05 5．期末基金份额净值 1.099 1.088 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳定价值债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.25% 0.36% 0.07% 0.37% 0.18% 信达澳银稳定价值债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.26% 0.36% 0.07% 0.19% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 注：1、本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 昌志华 本基金的基金经理，投资总监助理，投资研究部下宏观策略部总经理 2009-04-08 - 13年 武汉大学理学博士，历任华南理工大学应用数学系经济数学专业副教授、大鹏证券综合研究所金融工程部经理、融通基金管理有限公司高级研究员。2006年6月加入信达澳银基金公司。 陈绪新 本基金的基金经理，投资研究部下固定收益部总经理 2009-07-01 - 9年 北京大学理学士，对外经济贸易大学经济学硕士，CFA,FRM。1995年10月至1999年7月任国家地震局地震研究所助理研究员、长江水利水电开发总公司三峡移民工程监理工程师。2002年7月至2008年9月就职于北京银行总行国际业务部、资金交易部，历任交易员、自营投资主管。2008年10月加入信达澳银基金公司。 注：1、基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金网下申购的九牧王（601566）流通受限股票公允价值占基金资产净值的比例超过托管协议之投资流通受限证券风险控制补充协议所规定的3%，但未对基金的流动性造成负面影响。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2011年二季度经济数据显示，国内经济增长回落，但物价水平持续维持高位，6月CPI达到6.4%。在此背景下，货币政策维持紧缩，央行逐月提高存款准备金率，基准存贷款利率在四月份又再次提高。加上年中银行存款规模考核、日均存贷比考核等因素，资金市场收益率大幅波动，资金成本不断抬升，七天回购利率最高达到9.04%，创了2007年底以来新高。利率产品方面，受资金市场影响，短端大幅上行，长端上行幅度较小，收益率曲线整体震荡上行并趋向平坦化。资金面紧张、融资平台债务清理、预期未来供应量增加导致信用市场出现调整，信用利差有所扩大。期间，本基金保持中性偏短的久期，重点进行了信用债券配置。 在经济增速虽然缓慢回落但通胀依然维持高位的背景下，预期货币政策不会放松，但进一步紧缩的节奏将放缓，准备金率调升频率将降低，加息将更为谨慎。对于债券市场走势，预计利率产品收益率将维持区间振荡，信用债利差及收益率水平则可能进一步上升。因此，我们对利率品种仍处于观望的态度，认为交易性机会不大；经过近期较大幅度调整，信用债收益率出现了明显的上行，配置价值提升，不过信用债市场存在较大的扩容压力，发行主体资质差异性变强，应审慎选择投资时机及个券，控制信用风险暴露程度。转债市场经过前期的调整，市场风险已经经过较大幅度的释放，密切关注正股价格回升带来的投资机会。 基于以上判断，我们将保持中性组合久期，并重点配置信用债券。同时，我们也将密切关注股票市场走势，通过以合理的安全边际积极参与新股IPO申购、可转换债券投资等方式，谨慎追求股市风险暴露，以提高组合收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.099元，份额累计净值为1.099元，本报告期份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准收益率为0.36%； 截至报告期末，B类基金份额：基金份额净值为1.088元，份额累计净值为1.088元，本报告期份额净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,649,780.21 7.30 其中：股票 10,649,780.21 7.30 2 固定收益投资 102,428,907.58 70.22 其中：债券 102,428,907.58 70.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 20,900,151.35 14.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,196,258.78 5.62 6 其他资产 3,694,796.97 2.53 7 合计 145,869,894.89 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,529,000.00 1.36 B 采掘业 - - C 制造业 7,223,380.21 6.43 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 7,223,380.21 6.43 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 20,000.00 0.02 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 1,877,400.00 1.67 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 10,649,780.21 9.48 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601566 九 牧 王 334,261 7,223,380.21 6.43 2 000026 飞亚达Ａ 140,000 1,877,400.00 1.67 3 000713 丰乐种业 100,000 1,529,000.00 1.36 4 300240 飞 力 达 1,000 20,000.00 0.02 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 75,288,500.00 66.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 27,140,407.58 24.15 8 其他 - - 9 合计 102,428,907.58 91.14 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1180075 11鄂城投债 200,000 20,356,000.00 18.11 2 098095 09潭城建债 200,000 19,544,000.00 17.39 3 113002 工行转债 116,770 13,833,741.90 12.31 4 122843 11绥化债 130,000 13,630,500.00 12.13 5 113001 中行转债 99,300 10,484,094.00 9.33 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,774.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,170,522.28 5 应收申购款 2,502,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,694,796.97 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 13,833,741.90 12.31 2 113001 中行转债 10,484,094.00 9.33 3 125709 唐钢转债 1,104,590.00 0.98 4 126729 燕京转债 121,801.68 0.11 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601566 九 牧 王 7,223,380.21 6.43 网下新股申购 2 000026 飞亚达Ａ 1,877,400.00 1.67 非公开发行 3 000713 丰乐种业 1,529,000.00 1.36 非公开发行 4 300240 飞 力 达 20,000.00 0.02 网上新股申购 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 报告期期初基金份额总额 24,608,764.46 37,536,446.60 报告期期间基金总申购份额 50,647,297.47 25,566,494.97 减：报告期期间基金总赎回份额 15,959,476.48 19,718,195.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,296,585.45 43,384,745.59 §7影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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