财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
宏利成长混合(162201)  基金公开信息
流水号 131309
基金代码 162201
公告日期 2011-07-21
编号 1
标题 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金2011年第2季度报告
信息全文 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月21日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2011年4月1日至2011年6月30日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利成长股票
交易代码 162201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月25日
报告期末基金份额总额 2,163,036,095.20份
投资目标 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65％×富时中国A600成长行业指数＋35％×上证国债指数。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011年4月1日 － 2011年6月30日 ）
1.本期已实现收益 -105,650,479.05
2.本期利润 -159,174,050.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0742
4.期末基金资产净值 2,294,789,148.71
5.期末基金份额净值 1.0609
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.48% 0.87% -6.14% 0.82% -0.34% 0.05%
注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

富时中国A600成长行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李源 本基金基金经理 2010年1月6日 2011年5月17日 11 李源女士毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，EMBA硕士。1993年7月至1994年就职于中国稀土开发公司任总经理秘书；1994年至1995年就职于北京国际经济技术合作公司任项目经理；1995年至1999年8月就职于中国研究公司任分析员；1999年8月至2000年9月加入IDC国际数据公司，担任市场高级分析员；2000年10月至2009年7月加入中国国际金融有限公司，先后担任研究部经理、高级经理、副总经理。2009年8月加入泰达宏利基金管理有限公司。李源女士具备11年证券投资研究管理经验，具有基金从业资格。
梁辉 本基金基金经理，基金投资部总经理 2011年4月21日 - 9 硕士。2002年3月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。9年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
邓艺颖 本基金基金经理 2011年6月3日 - 6 金融学硕士。2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员；2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员。6年基金从业经验，具有基金从业资格。
注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2.我公司已于2011年6月3日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》，增聘邓艺颖女士为本基金基金经理。

3.我公司已于2011年5月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，李源女士因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。

4.我公司已于2011年4月21日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任梁辉先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2011年2季度泰达成长基金份额净值增长率为-6.48%，同期泰达周期基金份额净值增长率为-5.57%，系列基金中的泰达成长基金与泰达周期基金2011年2季度净值增长率差不超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，对经济硬着陆和通货膨胀超预期发展的担心成为主导市场行情表现的主要因素。央行持续的紧缩货币政策使得A股市场整体估值水平处于下行的过程中。合理估值水平下业绩能见度高的大盘蓝筹表现突出，创业板和中小板由于大部分个股业绩低于预期，拖累了整体行业的表现。
报告期内，本基金采取低仓位和提高个股集中度的方法来应对市场的变化，通过深入研究分析和实地调研，增强上市公司研究的前瞻性，提高组合个股投资的精准度，尽量回避业绩可能低于预期的个股。对于行业周期整体向下的电子元器件个股进行了积极调整，将组合的整体风险控制在较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.0609元，本报告期份额净值增长率为-6.48%，同期业绩比较基准增长率为-6.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度，欧洲债务危机仍在延续中，美国经济将持续缓慢复苏。国内通货膨胀仍将保持高位水平，但在经历了大面积洪涝灾害之后，以保障房建设、水利建设为代表的基础设施建设将进入施工期，个税改革和相关新兴产业规划的出台将提升市场对经济结构转型的关注。投资上，本基金将以中报业绩为关注重点，对行业景气度进行深入调查研究，在此基础上做好组合行业配置。对于战略新兴产业中的相关个股进行深入分析和讨论，尤其以新能源汽车、信息技术、生物医药、节能环保装备等为研究重点，挖掘其中具备竞争优势的技术领先性企业。此外，本基金对估值较低，受固定资产投资和宏观货币政策变化刺激反应敏感的相关产业个股也将保持关注，力争把握好结构性投资机会，努力为基金投资者获取稳定良好的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,672,886,652.51 70.22
其中：股票 1,672,886,652.51 70.22
2 固定收益投资 481,962,185.80 20.23
其中：债券 481,962,185.80 20.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 4.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 66,416,260.74 2.79
6 其他资产 61,096,337.14 2.56
7 合计 2,382,361,786.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 83,450,552.16 3.64
C 制造业 1,160,926,270.52 50.59
C0 食品、饮料 57,530,461.95 2.51
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 64,810,921.98 2.82
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 104,457,113.76 4.55
C7 机械、设备、仪表 506,743,961.49 22.08
C8 医药、生物制品 427,383,811.34 18.62
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 67,496,986.96 2.94
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 225,172,161.36 9.81
H 批发和零售贸易 39,908,321.52 1.74
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 67,039,510.99 2.92
K 社会服务业 28,892,849.00 1.26
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,672,886,652.51 72.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600104 上海汽车 6,367,053 119,318,573.22 5.20
2 000063 中兴通讯 3,885,174 109,872,720.72 4.79
3 002038 双鹭药业 2,791,622 105,383,730.50 4.59
4 000651 格力电器 4,257,802 100,058,347.00 4.36
5 600587 新华医疗 2,777,962 89,811,511.46 3.91
6 000527 美的电器 4,578,919 84,206,320.41 3.67
7 002118 紫鑫药业 4,337,926 78,733,356.90 3.43
8 600498 烽火通信 2,684,980 69,755,780.40 3.04
9 601088 中国神华 2,288,729 68,982,292.06 3.01
10 002073 软控股份 3,342,849 68,862,689.40 3.00


5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 166,326,185.80 7.25
2 央行票据 107,343,000.00 4.68
3 金融债券 188,335,000.00 8.21
其中：政策性金融债 188,335,000.00 8.21
4 企业债券 19,958,000.00 0.87
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 481,962,185.80 21.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 010110 21国债⑽ 808,340 80,688,498.80 3.52
2 1001060 10央票60 800,000 78,024,000.00 3.40
3 010112 21国债⑿ 650,020 64,839,495.00 2.83
4 110410 11农发10 500,000 49,680,000.00 2.16
5 110235 11国开35 500,000 49,515,000.00 2.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,931,178.80
2 应收证券清算款 50,356,556.89
3 应收股利 -
4 应收利息 6,527,723.33
5 应收申购款 280,878.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,096,337.14

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金没有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,001,274,542.76
本报告期基金总申购份额 456,528,928.59
减:本报告期基金总赎回份额 294,767,376.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,163,036,095.20

§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件；

（二）《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》；

（三）《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金托管协议》。


8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。


泰达宏利基金管理有限公司
2011年7月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑