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| 农银货币B(660107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131225 | ||||||||
| 基金代码 | 660107 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 １．农银货币Ａ ■ 注：本基金收益分配是按日结转份额。 ２．农银货币Ｂ ■ 注：本基金收益分配是按日结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２０１０年１１月２３日至２０１１年６月３０日） １、 农银货币Ａ ■ ２、 农银货币Ｂ ■ 注：１、本基金合同生效日为２０１０年１１月２３日，至２０１１年６月３０日不满一年。 ２、本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度通胀高位运行，央行多次运用数量、价格紧缩政策进行宏观调控，货币市场利率逐步抬升。在这一背景下，我们资产配置上保持谨慎原则，保持中等的久期，较好的流动性，并随着利率波动，调整久期。在此基础上，我们积极进行短期波段操作，积极参与信用产品一级市场投标，获取更多相对收益。 二季度随着紧缩政策的不断出台，货币市场利率逐步抬升，我们逐步的缩短久期，增加短期回购的比例，在控制风险的前提下，获得的较高收益。在六月中下旬资金急剧紧张的情况下，虽然存量债券承受了一定价格亏损，但到期资金获得了很高的再投资收益，整体投资收益较高。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 报告期内，Ａ类基金份额净值增长率０．８３６３％，业绩比较基准收益率０．３７５３％，Ｂ类基金份额净值增长率０．８９６９％，业绩比较基准收益率０．３７５３％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 基金投资组合平均剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１２０天，下同。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 其他各项资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的文件； ２、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》； ３、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》； ４、基金管理人业务资格批件、营业执照； ５、基金托管人业务资格批件、营业执照； ６、本报告期内公开披露的公告。 ７．２ 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。 ７．３ 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 基金简称 农银货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２０１０年１１月２３日 报告期末基金份额总额 ９６２，７７５，１２９．９７份 投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 农银货币Ａ 农银货币Ｂ 下属两级基金的交易代码 ６６０００７ ６６０１０７ 报告期末下属两级基金的份额总额 ４９３，４６０，３８１．３２份 ４６９，３１４，７４８．６５份 主要财务指标 报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日） 农银货币Ａ 农银货币Ｂ １．本期已实现收益 ５，４３７，０８８．６０ ６，０１２，６４４．７６ ２．本期利润 ５，４３７，０８８．６０ ６，０１２，６４４．７６ ３．期末基金资产净值 ４９３，４６０，３８１．３２ ４６９，３１４，７４８．６５ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．８３６３％ ０．００２３％ ０．３７５３％ ０．０００１％ ０．４６１０％ ０．００２２％ 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月 ０．８９６９％ ０．００２３％ ０．３７５３％ ０．０００１％ ０．５２１６％ ０．００２２％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴江 本基金基金经理 ２０１０－１１－２３ － ５ 财政学硕士。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理货币市场基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ５８０，６９７，２９５．７２ ６０．２５ 其中：债券 ５８０，６９７，２９５．７２ ６０．２５ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 １００，０００，２７０．００ １０．３７ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ２５５，４２４，７４０．０４ ２６．５０ ４ 其他各项资产 ２７，７３７，５８１．５７ ２．８８ ５ 合计 ９６３，８５９，８８７．３３ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ２．３８ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １０５ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １０６ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ６８ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ４２．１３ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）-６０天 ６．２５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ６．２５ － ３ ６０天（含）-９０天 １１．４７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 １１．４７ － ４ ９０天（含）-１８０天 １１．４３ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）-３９７天（含） ２５．９８ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９７．２６ － 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ４９，９４４，４７９．７７ ５．１９ ３ 金融债券 １９０，６７５，０３４．８９ １９．８０ 其中：政策性金融债 １９０，６７５，０３４．８９ １９．８０ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ３４０，０７７，７８１．０６ ３５．３２ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ５８０，６９７，２９５．７２ ６０．３１ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １７０，６３３，２６０．２１ １７．７２ 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ １００２３６ １０国开３６ ８００，０００ ８０，４０２，９０８．５９ ８．３５ ２ １１０２０６ １１国开０６ ６００，０００ ６０，１５８，６８９．４３ ６．２５ ３ １１０１０２３ １１央票２３ ５００，０００ ４９，９４４，４７９．７７ ５．１９ ４ １１８１１７６ １１华能集ＣＰ０２ ３００，０００ ３０，０７４，２７８．０１ ３．１２ ５ １１０２１２ １１国开１２ ３００，０００ ３０，０７１，６６２．１９ ３．１２ ６ １１８１１８２ １１红豆ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０００，８８２．０４ ３．１２ ７ １０８１４４１ １０公控ＣＰ０２ ３００，０００ ３０，０００，５１２．６９ ３．１２ ８ １０８１４１８ １０八钢ＣＰ０１ ３００，０００ ２９，９８８，５４０．６１ ３．１１ ９ ０１０２１５ ０１国开１５ ２００，０００ ２０，０４１，７７４．６８ ２．０８ １０ １１８１２１２ １１三花ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０１３，７０７．３６ ２．０８ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ０次 报告期内偏离度的最高值 ０．１９４１％ 报告期内偏离度的最低值 －０．１１０３％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１２２３％ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ６，９９３，５８２．４２ ４ 应收申购款 ２０，４９３，９９９．１５ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ２７，７３７，５８１．５７ 项目 农银货币Ａ 农银货币Ｂ 本报告期期初基金份额总额 ７０２，８３５，８５５．３２ ２８９，３６３，８２１．４７ 本报告期基金总申购份额 １，４２０，７６３，７１９．４２ １，８００，１７８，４１９．７９ 减：本报告期基金总赎回份额 １，６３０，１３９，１９３．４２ １，６２０，２２７，４９２．６１ 本报告期期末基金份额总额 ４９３，４６０，３８１．３２ ４６９，３１４，７４８．６５ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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