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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131223 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００９年９月２９日至２０１１年６月３０日） ■ 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的８０％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２００９年９月２９日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度在通胀预期逐步升温的背景下，央行加大了对资金面的收缩力度，持续的货币紧缩最终反应到实体经济的增速放缓上面，最近一期公布的ＰＭＩ指数也已到５０，无论是产成品库存还是工业原材料价格指数都处于收缩趋势当中。海外情况也相对复杂，希腊债务危机的余波还在影响欧元区的货币稳定，同时美国国债逾期的风险也在加大，该国经济已经显现出上升乏力的先兆。为了对抗核心通胀的上升，美国对原油市场进行干预，油价及其他大宗商品出现了一定程度的回落。总体来说，实体经济在货币紧缩的背景下，度过了一段较为艰难的时段，随着经济增速的放缓，通胀预期会自发调整，成本端的下移，将有利于经济再次的企稳上升。 市场在度过了较为艰难的二季度的调整之后，最终在６月下旬出现了企稳的迹象。本基金认为，市场仍然需要一段时间去消化经济下滑带来的负面效应，从而确认通胀拐点和企业盈利层面的下滑程度。同时，３季度还需要重点观察房地产市场的成交和价格变化，来综合判断货币及财政政策的走向，在此之前，市场应该会维持震荡盘整的格局。部分中小盘优质个股经过从年初以来的较长时间的调整，估值层面已经具备吸引力，部分中报业绩优秀的公司也率先走出底部。本基金将保持部分价值风格股票的同时，将加大中小盘个股的配置，保持较为灵活的仓位，充分考虑宏观政策的变化带来的影响，来调节仓位结构。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为－３．４５％，同期业绩比较基准收益率为－４．０１％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ ２０１１年４月２９日，中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》（２０１１【１７】号），对宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：０００８５８）、唐桥等８名责任人员的《澄清公告》存在重大遗漏，信息披露不及时、不完整等行为，作出警告、罚款等行政处罚。 对五粮液股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此没有改变本基金管理人对该上市公司的投资。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》； ３、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》； ４、基金管理人业务资格批件、营业执照； ５、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； ６、本报告期内公开披露的临时公告。 ７．２ 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。 ７．３ 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 基金简称 农银策略价值股票 基金主代码 ６６０００４ 交易代码 ６６０００４ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年９月２９日 报告期末基金份额总额 １，４１５，９５４，５８２．２７份 投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。 投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为７５％×沪深３００指数＋２５％×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日） １．本期已实现收益 －１５１，４８９，６６１．５５ ２．本期利润 －６０，２９４，５４９．６７ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０４０４ ４．期末基金资产净值 １，５３５，６２０，８３８．４９ ５．期末基金份额净值 １．０８４５ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －３．４５％ ０．９２％ －４．０１％ ０．８３％ ０．５６％ ０．０９％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程涛 本基金基金经理、公司投资部副总经理 ２０１０－４－１５ － ７ 金融学硕士，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 栾杰 曾任本基金基金经理及公司投资总监 ２００９－９－２９ ２０１１－４－１ １４ 具有基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理，华宝兴业基金管理公司投资部总经理、投资副总监。２００３年６月至２００７年８月担任宝康消费品基金基金经理。２００６年６月至２００７年７月担任华宝兴业收益增长基金基金经理。２００７年６月至同年８月担任华宝兴业行业精选基金基金经理。曾任农银汇理基金管理有限公司投资总监、基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，４４２，８４３，１９６．５７ ９３．０２ 其中：股票 １，４４２，８４３，１９６．５７ ９３．０２ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ９９，１１９，４４５．２５ ６．３９ ６ 其他各项资产 ９，１７８，９６４．４１ ０．５９ ７ 合计 １，５５１，１４１，６０６．２３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ４，４９５，８２０．００ ０．２９ Ｂ 采掘业 ５３，７６９，７５３．８７ ３．５０ Ｃ 制造业 ９５４，１２１，１８９．３２ ６２．１３ Ｃ０ 食品、饮料 １７１，６５１，１５９．４８ １１．１８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７８，８１８，６７７．９１ ５．１３ Ｃ５ 电子 １５９，７８７，３０６．３７ １０．４１ Ｃ６ 金属、非金属 ９７，３７８，８００．８１ ６．３４ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２３５，９５３，２７５．９７ １５．３７ Ｃ８ 医药、生物制品 ２１０，５３１，９６８．７８ １３．７１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ５２，７１１，８８７．６２ ３．４３ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ４１，９６９，３９２．４５ ２．７３ Ｈ 批发和零售贸易 ３２，２９３，４０３．４０ ２．１０ Ｉ 金融、保险业 １３３，１９７，２１７．６４ ８．６７ Ｊ 房地产业 １０３，９８９，３９５．９０ ６．７７ Ｋ 社会服务业 ２３，８３９，６６１．０６ １．５５ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ４２，４５５，４７５．３１ ２．７６ 合计 １，４４２，８４３，１９６．５７ ９３．９６ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ００２４７５ 立讯精密 １，９９８，４２９ ７２，０６３，３４９．７４ ４．６９ ２ ６０００３０ 中信证券 ３，８０８，４７８ ４９，８１４，８９２．２４ ３．２４ ３ ０００５６８ 泸州老窖 １，０９８，４８２ ４９，５６３，５０７．８４ ３．２３ ４ ０００８５８ 五 粮 液 １，２９９，８２１ ４６，４２９，６０６．１２ ３．０２ ５ ６００５１９ 贵州茅台 ２０４，０１２ ４３，３７９，０７１．５６ ２．８２ ６ ００２２４１ 歌尔声学 １，４９５，２７２ ３７，９５０，００３．３６ ２．４７ ７ ６０００１６ 民生银行 ６，１３３，７００ ３５，１４６，１０１．００ ２．２９ ８ ６００１０４ 上海汽车 １，７２２，９８３ ３２，２８８，７０１．４２ ２．１０ ９ ０００５９６ 古井贡酒 ４０６，１２７ ３２，２７８，９７３．９６ ２．１０ １０ ６００３７６ 首开股份 ２，４１４，６２６ ３１，８９７，２０９．４６ ２．０８ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ７，９３９，７４０．５９ ２ 应收证券清算款 ７４，４５２．６５ ３ 应收股利 １０５，６７２．００ ４ 应收利息 ２３，３２１．３２ ５ 应收申购款 １，０３５，７７７．８５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ９，１７８，９６４．４１ 本报告期期初基金份额总额 １，６８８，７８０，７６４．４３ 本报告期基金总申购份额 ２７，６７４，５６０．９５ 减：本报告期基金总赎回份额 ３００，５００，７４３．１１ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 １，４１５，９５４，５８２．２７ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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