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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131221 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１．以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年９月２７日至２０１１年６月３０日） ■ 注：本基金基金合同于２００５年９月２７日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期为公司作出决定之日； ２、基金经理任职与变更已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册与变更； ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 Ａ、大类资产配置： ①股票资产配置－－－二季度本基金股票仓位降低，仓位从一季度末的６５．８５％降至到二季度末的４９．０４％。报告期内，本基金的投资策略为“轻大盘、重个股”，即不注重仓位的高低，而注重研究挖掘能够带来中长期收益的个股品种。基于宏观调控和通货膨胀对经济的负面影响，二季度本基金适度减仓以规避经济下滑、投资者悲观预期所产生的风险。 ②债券资产配置－－－二季度增加了债券的配置比例，仍以短期金融债为主，辅以少量信用债，第二季度末债券类持仓比例为６．７１％。同时，本基金增加了融券回购数量，以提高现金收益。 Ｂ、二级资产配置： ①股票资产配置－－－二季度主要减仓了部分趋势类品种，建筑建材、有色、钢铁、金融等板块，主要加仓了低估值防守型品种，组合的风险降低、弹性减少。 ②债券资产配置－－－ 持有部分短期金融债和少量信用债。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 本季度截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为２．１１４０元，累计份额净值为３．４８７０元，基金份额净值增长率为－４．７９％，同期业绩比较基准收益率为－３．７７％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ６月ＰＭＩ继续回落至５０．９％，创１０个月新低，新订单与原材料库存降低，产成品库存走高，显示去库存并未出现拐点。进口指数降至５０％以下，ＳＨＩＢＯＲ显示资金面仍偏紧，经济仍是处在向下寻底过程中，而与此同时通胀水平却上了一个台阶。这种复杂两难的经济形态使我们对中期通胀的下行和短期经济周期的上行难以有过分乐观的预期。货币政策是否反转放松，基本上取决于通胀能否掉头向下，目前我们无法做出预期判断。 欧债问题艰难曲折，是否会引发进一步的连锁危机从而影响全球经济，尚有待观察。美元汇率低位盘恒，大宗商品价格高位盘整，投资者都在等待观望，等着实体经济，或是货币政策出现意外变化。 长期看中国经济仍处于经济结构转型的初期，即还没有自然形成明确的新的经济增长动力，现阶段仍要依靠政府的投资和引导，因而政府投资的导向是我们关注的投资方向之一。我们持续关注的方向是还未完全被市场认同的高成长性企业和行业处于拐点的领先企业。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 宜宾五粮液股份有限公司于２０１１年５月２８日公告了《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》。宜宾五粮液股份有限公司于２０１１年５月２７日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（［２０１１］１７号）。该公告中，公司陈述了《行政处罚决定书》中提及的主要内容及公司针对处罚事项的说明。 本基金投资五粮液（０００８５８）的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了及时分析和研究，认为上述事件对五粮液的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、本基金基金合同； ３、本基金托管协议； ４、本基金招募说明书； ５、基金管理人业务资格批件、营业执照； ６、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 基金简称 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 基金主代码 １６３３０２ 交易代码 １６３３０２ 基金运作方式 契约型上市开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００５年９月２７日 报告期末基金份额总额 ２，１５９，９４４，４３６．２６份 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 以ＢＳ模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 ７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨 本基金基金经理、研究管理部总监 ２００８－４－２５ － １４ 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。２００７年５月加入本公司，现任研究管理部总监。 徐强 本基金基金经理 ２０１１－６－２２ － １６ 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。２０１１年３月加入本公司。 主要财务指标 报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日） １．本期已实现收益 ９９，８６７，７０６．３３ ２．本期利润 －２２６，９４８，０９５．９９ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１０５４ ４．期末基金资产净值 ４，５６６，１７９，６９７．７５ ５．期末基金份额净值 ２．１１４０ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －４．７９％ ０．８３％ －３．７７％ ０．８４％ －１．０２％ －０．０１％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，２３９，２９５，７８６．１９ ４８．６４ 其中：股票 ２，２３９，２９５，７８６．１９ ４８．６４ ２ 固定收益投资 ３０６，６１６，１２４．１０ ６．６６ 其中：债券 ３０６，６１６，１２４．１０ ６．６６ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 １，５２５，００３，４３６．５０ ３３．１２ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ５２５，３３２，２０６．１４ １１．４１ ６ 其他各项资产 ７，７０７，４４９．２３ ０．１７ ７ 合计 ４，６０３，９５５，００２．１６ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ７３，２１９，８６５．２９ １．６０ Ｃ 制造业 １，４６１，７０７，９８７．１８ ３２．０１ Ｃ０ 食品、饮料 ３８６，７９４，６７０．２４ ８．４７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ４６，３１６，９４２．３４ １．０１ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ９７，５５９，４８４．１６ ２．１４ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３７９，５６０，６９１．２５ ８．３１ Ｃ５ 电子 ４２，３７７，９６０．３８ ０．９３ Ｃ６ 金属、非金属 １２０，６２５，８８０．９６ ２．６４ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３７，９３１，５１２．２５ ３．０２ Ｃ８ 医药、生物制品 ２５０，５４０，８４５．６０ ５．４９ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １０５，７１８，４９４．００ ２．３２ Ｅ 建筑业 １３９，１５９，３３３．１７ ３．０５ Ｆ 交通运输、仓储业 １９３，１０９，００５．４２ ４．２３ Ｇ 信息技术业 ９２，７００，０００．００ ２．０３ Ｈ 批发和零售贸易 ４９０，４００．００ ０．０１ Ｉ 金融、保险业 ２６，１６０，０００．００ ０．５７ Ｊ 房地产业 ５，８５１，９７４．９２ ０．１３ Ｋ 社会服务业 ５１，８３８，００１．２１ １．１４ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ８９，３４０，７２５．００ １．９６ 合计 ２，２３９，２９５，７８６．１９ ４９．０４ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６０７ 上海医药 ９，００２，９６７ １５１，２４９，８４５．６０ ３．３１ ２ ６０００６８ 葛洲坝 １１，６０６，２８３ １３９，１５９，３３３．１７ ３．０５ ３ ０００８７６ 新 希 望 ６，８００，０００ １３５，６６０，０００．００ ２．９７ ４ ０００８５８ 五 粮 液 ３，７４２，２９２ １３３，６７４，６７０．２４ ２．９３ ５ ６００４６９ 风神股份 １１，０００，０００ １３２，３３０，０００．００ ２．９０ ６ ００００５９ 辽通化工 ９，０００，０００ １２２，２２０，０００．００ ２．６８ ７ ０００７９２ 盐湖股份 １，８３０，５８８ １０８，００４，６９２．００ ２．３７ ８ ６００９６３ 岳阳林纸 １１，３９７，１３６ ９７，５５９，４８４．１６ ２．１４ ９ ００２５８３ 海能达 ５，０００，０００ ９２，７００，０００．００ ２．０３ １０ ６００１２５ 铁龙物流 ８，７２９，７９３ ９２，０１２，０１８．２２ ２．０２ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 １６８，９８０，５００．００ ３．７０ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １１９，７３０，０００．００ ２．６２ ６ 中期票据 － － ７ 可转债 １７，９０５，６２４．１０ ０．３９ ８ 其他 － － ９ 合计 ３０６，６１６，１２４．１０ ６．７１ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０１０２０ １１央行票据２０ １，３００，０００ １２５，５１５，０００．００ ２．７５ ２ １１８１２８１ １１华谊ＣＰ０１ ５００，０００ ４９，８７０，０００．００ １．０９ ３ １１８１２７９ １１北营钢ＣＰ０１ ５００，０００ ４９，８４０，０００．００ １．０９ ４ １１０１０１８ １１央行票据１８ ４５０，０００ ４３，４６５，５００．００ ０．９５ ５ １０８１３２３ １０浙物产ＣＰ０２ ２００，０００ ２０，０２０，０００．００ ０．４４ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，１８４，６４０．７５ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ３，８７５，４６０．４４ ５ 应收申购款 ２，６４７，３４８．０４ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７，７０７，４４９．２３ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ０００８７６ 新希望 １３５，６６０，０００．００ ２．９７ 因等待中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事宜，自２０１１年６月２９日起停牌，于２０１１年７月５日复牌 本报告期期初基金份额总额 ２，０８３，１７７，７１９．８９ 本报告期基金总申购份额 ２６９，４０２，８２８．９１ 减：本报告期基金总赎回份额 １９２，６３６，１１２．５４ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，１５９，９４４，４３６．２６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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