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| 华富收益增强债券A(410004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131147 | ||||||||
| 基金代码 | 410004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富收益增强债券型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１１年４月１日至２０１１年６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券Ａ ■ 华富收益增强债券Ｂ ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的８０％，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为２００８年５月２８日至１１月２８日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：这里的任职日期指基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富收益增强和华富强化回报的基金合同，华富收益增强和华富强化回报都属于债券型基金， ２０１１年２季度，华富收益增强Ａ、华富收益增强Ｂ和华富强化回报的净值增长率分别为－２．３２％、－２．４２％与－０．６０％。华富收益增强和华富强化回报的差异不大。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，通胀继续走高，其中猪肉价格的大幅上涨对ＣＰＩ的贡献较大，食品关乎民生，主动涨价的阻力较大，这应该理解为前几年货币超发传导至末端，价格体系有望逐步整固，此时保持适当的紧缩力度更为有利。从工业增加值、固定资产投资、进出口等月度数据看，经济下滑的幅度不大，短线不必悲观，软着陆是大概率事件。７月初的加息是在６月高层赴各地调研之后作出的，应该也反映了中央对经济的信心。 二季度，债券市场小幅下跌，并出现了几起信用违约的负面信息，尽管我们认为信用风险总体可控，但清理地方融资平台、出台合理的化解方案需要较长的一段时间，预计信用利差的小幅扩大还将持续。二季度股票市场以下跌为主，６月下旬才出现止跌反弹的势头，其中创业板指数下跌１６％，以蓝筹股为主的上证指数也下跌近６％，可转债表现也较差。 在一季度的配置基础上，本基金二季度未做大的调整，受规模赎回的影响部分资产比例被动上升，二季度单位净值跌幅较大，损失较大。二季度，本基金适度增加了信用债比例，减持了部分短期利率品种；谨慎地参与了少数几只新股的询价和申购，这部分新增的新股目前略有正收益；对存量股票中预期较差的有所减持，但总比例仍高，看下半年，我们对权益类并不悲观，可以承担这部分的风险。 ４．５报告期内基金的业绩表现 本基金于２００８年５月２８日正式成立。截止到２０１１年６月３０日，华富收益增强Ａ类基金份额净值为１．１４３１元，累计份额净值为１．３１５１元，本报告期的份额累计净值增长率为－２．３２％，同期业绩比较基准收益率为０．５３％；华富收益增强Ｂ基金份额净值为１．１３８１元，累计份额净值为１．３００１元，本报告期的份额累计净值增长率为－２．４２％，同期业绩比较基准收益率为０．５３％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为权益类反弹仍有一定的空间，可转债可继续持有；利率债表现平稳，信用债仍有压力，需要空间和时间来消化；总体而言，下半年的投资前景较为确切，较上半年有明显改善。我们预计本轮通胀的高点在６－７月，全年仍接近５％，在经济不悲观的情况下，政策不会转向，而是以保持一定舆论引导力度为宜，债市下半年不很乐观，到四季度或许有较好的积极调仓机会，股市指数涨幅不大，但优质个股会有较好表现。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 ２、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 ３、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 ４１０００４ 交易代码 ４１０００４ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年５月２８日 报告期末基金份额总额 ２，５３８，１９４，８７８．３６份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。 投资策略 本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金简称 华富收益增强债券Ａ 华富收益增强债券Ｂ 下属两级交易代码 ４１０００４ ４１０００５ 下属两级基金报告期末份额总额 １，６１９，３５９，０８３．９０份 ９１８，８３５，７９４．４６份 主要财务指标 报告期（ ２０１１年４月１日 － ２０１１年６月３０日 ） 华富收益增强债券Ａ 华富收益增强债券Ｂ １．本期已实现收益 １１，８３４，３０４．５８ ５，５７７，５３５．９８ ２．本期利润 －４７，９９１，１０７．４１ －２８，７５０，３７３．０５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０２７０ －０．０２８２ ４．期末基金资产净值 １，８５１，０１０，５８４．７３ １，０４５，７２８，９４４．２５ ５．期末基金份额净值 １．１４３１ １．１３８１ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 过去三个月 －２．３２％ ０．３２％ ０．５３％ ０．０４％ －２．８５％ ０．２８％ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 过去三个月 －２．４２％ ０．３２％ ０．５３％ ０．０４％ －２．９５％ ０．２８％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 华富收益增强债券基金基金经理、华富强化回报债券基金基金经理、公司固定收益部总监 ２００８年５月２８日 － 十一年 中国科技大学学士、清华大学ＭＢＡ，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；２００５年７月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ５６２，４６４，１００．００ １５．２６ 其中：股票 ５６２，４６４，１００．００ １５．２６ ２ 固定收益投资 ２，９９４，４６０，７６２．９０ ８１．２５ 其中：债券 ２，９９４，４６０，７６２．９０ ８１．２５ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ５６，５６１，６０４．２６ １．５３ ６ 其他资产 ７１，７８３，０７１．９３ １．９５ ７ 合计 ３，６８５，２６９，５３９．０９ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 １１，０８８，０００．００ ０．３８ Ｂ 采掘业 １５，３８４，６００．００ ０．５３ Ｃ 制造业 ４１５，４６４，２９０．００ １４．３４ Ｃ０ 食品、饮料 ３４，４４５，４２０．００ １．１９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ８，１８７，２００．００ ０．２８ Ｃ２ 木材、家具 ５，３９８，２００．００ ０．１９ Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７７，５２０，１２０．００ ２．６８ Ｃ５ 电子 ６５，６６０，６２０．００ ２．２７ Ｃ６ 金属、非金属 ７４，５１３，０３０．００ ２．５７ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １１４，５４９，９４０．００ ３．９５ Ｃ８ 医药、生物制品 ３５，１８９，７６０．００ １．２１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ７，４５２，９００．００ ０．２６ Ｅ 建筑业 ５，４５３，５８０．００ ０．１９ Ｆ 交通运输、仓储业 ２４，８００，２００．００ ０．８６ Ｇ 信息技术业 ４９，９４０，８９０．００ １．７２ Ｈ 批发和零售贸易 １０，５２７，６００．００ ０．３６ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 ５，５９７，４００．００ ０．１９ Ｌ 传播与文化产业 １６，７５４，６４０．００ ０．５８ Ｍ 综合类 － － 合计 ５６２，４６４，１００．００ １９．４２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ００２４９３ 荣盛石化 １，１４０，０００ ３５，２１４，６００．００ １．２２ ２ ００２４２２ 科伦药业 ５６０，０００ ３３，０４０，０００．００ １．１４ ３ ３００１４６ 汤臣倍健 ５３８，０００ ３０，６６０，６２０．００ １．０６ ４ ０００６３０ 铜陵有色 １，２３０，０００ ２９，６４３，０００．００ １．０２ ５ ００２５４５ 东方铁塔 ８７０，０００ ２５，５１７，１００．００ ０．８８ ６ ６０１６１６ 广电电气 １，５５０，０００ ２３，９６３，０００．００ ０．８３ ７ ６０１８８０ 大连港 ５，８８０，０００ ２３，１０８，４００．００ ０．８０ ８ ００２５４３ 万和电气 ９５０，０００ ２２，８７６，０００．００ ０．７９ ９ ００２５２８ 英飞拓 ６１５，０００ ２１，６８４，９００．００ ０．７５ １０ ００２４７５ 立讯精密 ５７５，０００ ２０，７３４，５００．００ ０．７２ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １８９，５９５，０００．００ ６．５５ ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ３３９，６９６，０００．００ １１．７３ 其中：政策性金融债 ３３９，６９６，０００．００ １１．７３ ４ 企业债券 １，３２７，２７８，７０３．８０ ４５．８２ ５ 企业短期融资券 １１９，９４４，０００．００ ４．１４ ６ 中期票据 － － ７ 可转债 １，０１７，９４７，０５９．１０ ３５．１４ ８ 其他 － － ９ 合计 ２，９９４，４６０，７６２．９０ １０３．３７ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ４，６００，０００ ４８５，６６８，０００．００ １６．７７ ２ １１３００２ 工行转债 ２，４１０，０００ ２８５，５１２，７００．００ ９．８６ ３ １１００１５ 石化转债 １，８９０，６７０ ２０３，９０８，７５９．５０ ７．０４ ４ ０１０１１０ ２１国债⑽ １，０００，０００ ９９，８２０，０００．００ ３．４５ ５ ０１０１１２ ２１国债⑿ ９００，０００ ８９，７７５，０００．００ ３．１０ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ３５，０１６，１８４．９７ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ３５，５８１，５０３．９８ ５ 应收申购款 ９３５，３８２．９８ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７１，７８３，０７１．９３ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ４８５，６６８，０００．００ １６．７７ ２ １１３００２ 工行转债 ２８５，５１２，７００．００ ９．８６ ３ １１０００９ 双良转债 ２２，４３８，０００．００ ０．７７ ４ １１００７８ 澄星转债 ７，９２７，６８０．６０ ０．２７ 项目 华富收益增强债券Ａ 华富收益增强债券Ｂ 本报告期期初基金份额总额 １，９６９，７２９，４６８．８５ １，１１５，５７４，２５１．５９ 本报告期期间基金总申购份额 ３１，９２１，３４２．８６ ７８，７９２，０３６．５３ 减：本报告期期间基金总赎回份额 ３８２，２９１，７２７．８１ ２７５，５３０，４９３．６６ 本报告期期间基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 １，６１９，３５９，０８３．９０ ９１８，８３５，７９４．４６ 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年第二季度报告 2011年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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