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| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131057 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联丰利债券型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元比联丰利债券 基金主代码 620003 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 报告期末基金份额总额 80,644,934.83份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 金元比联基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -1,566,364.86 2.本期利润 -2,444,641.55 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298 4.期末基金资产净值 77,709,638.58 5.期末基金份额净值 0.964 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.02% 0.26% 0.53% 0.04% -3.55% 0.22% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金选择中信标普全债指数作为基金业绩基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元比联丰利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月23日至2011年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2009年3月23日； （2）基金合同约定的投资比例为债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的60%-95%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；本基金建仓期为2009年3月23日至2009年9月22日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金基金经理 2009-5-5 - 8 基金经理。CFA，加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士。曾任国盛证券债券分析员。2006年6月加入金元比联基金管理有限公司，历任宏观经济及债券研究员，高级宏观经济及债券研究员，金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，现任金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年 2 季度， 上证综指冲高回落，季度下跌6.55%，主要原因是经济增速放缓迹象越发显现，而通胀压力持续走高，加剧了投资者对经济演变为滞涨态势的担忧，对上市公司盈利越发悲观，而货币紧缩的累计效应也造成资金成本高齐，流动性水平持续紧张，对股市造成了很大压力。除了食品饮料等内需品外，行业出现了普跌状况。报告期内，本基金保持了较高的股票和转债仓位，影响了净值表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在第二季度的净值下跌幅度为3.02%,同期业绩比较基准中标全债指数上涨0.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对下半年中国资本市场的投资环境总体判断后认为股票将好于债券，原因在于通胀压力可能会在3季度初开始逐级回落，而保障性住房和农田水利建设的启动将缓解经济下滑风险，政策紧缩不会继续加码，而目前股票总体估值水平处于历史底部，因此随着投资者预期的改变，股市有望反弹。相反，债券供给在下半年将加大，收益率下行空间有限，因此本基金将继续保持较高的股票和转债仓位，做好久期管理，选择性参与信用债的投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,340,656.83 15.66 其中：股票 12,340,656.83 15.66 2 固定收益投资 63,281,928.40 80.28 其中：债券 63,281,928.40 80.28 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 877,553.56 1.11 6 其他各项资产 2,322,584.85 2.95 7 合计 78,822,723.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 11,736,456.83 15.10 C0 食品、饮料 848,500.00 1.09 C1 纺织、服装、皮毛 1,188,756.00 1.53 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 816,200.00 1.05 C5 电子 1,613,161.90 2.08 C6 金属、非金属 4,046,388.93 5.21 C7 机械、设备、仪表 2,299,150.00 2.96 C8 医药、生物制品 924,300.00 1.19 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 604,200.00 0.78 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 12,340,656.83 15.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000401 冀东水泥 70,000 1,749,300.00 2.25 2 300171 东富龙 35,000 1,431,500.00 1.84 3 600219 南山铝业 150,000 1,411,500.00 1.82 4 002042 华孚色纺 48,600 1,188,756.00 1.53 5 000623 吉林敖东 30,000 924,300.00 1.19 6 000988 华工科技 47,745 889,011.90 1.14 7 000629 攀钢钒钛 79,999 885,588.93 1.14 8 000425 徐工机械 35,000 867,650.00 1.12 9 000729 燕京啤酒 50,000 848,500.00 1.09 10 002165 红 宝 丽 55,000 816,200.00 1.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,893,250.60 6.30 2 央行票据 19,535,000.00 25.14 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,927,699.50 26.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 17,925,978.30 23.07 8 其他 - - 9 合计 63,281,928.40 81.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 001032 10央票32 100,000 9,797,000.00 12.61 2 001074 10央行票据74 100,000 9,738,000.00 12.53 3 110009 双良转债 66,820 7,496,535.80 9.65 4 122029 09万通债 69,530 7,231,120.00 9.31 5 122927 09海航债 53,410 5,658,789.50 7.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 857,779.89 3 应收股利 - 4 应收利息 1,213,704.96 5 应收申购款 1,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,322,584.85 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110009 双良转债 7,496,535.80 9.65 2 110011 歌华转债 1,219,215.60 1.57 3 113001 中行转债 2,850,660.00 3.67 4 113002 工行转债 2,812,477.80 3.62 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 85,351,364.06 本报告期基金总申购份额 272,195.18 减：本报告期基金总赎回份额 4,978,624.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 80,644,934.83 §7 影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年4月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金2011年第1季度报告》； 2、2011年5月4日，在www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金更新招募说明书 [ 2011年1号]》； 3、2011年5月4日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 [ 2011年1号]》。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同》； 2、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》； 3、《金元比联丰利债券型证券投资基金托管协议》。 8.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。 8.3 查阅方式 http://www.jykbc.com。 金元比联基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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