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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131049 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年6月16日 报告期末基金份额总额 1,977,586,746.94份 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、预期收益水平适中的证券投资基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年4月1日至2011年6月30日） 1.本期已实现收益 -9,632,243.10 2.本期利润 -78,857,911.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0396 4.期末基金资产净值 1,436,145,009.52 5.期末基金份额净值 0.7262 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 -5.21 0.91 -4.02 0.83 -1.19 0.08 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%； 2、本基金的业绩比较基准为：75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林华显 基金经理 2011年3月1日 - 9年 林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司，2004年后开始从事投资研究等工作，先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金。现任本基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。 本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照"时间优先、价格优先"的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实时监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。 本基金管理人旗下八只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股，金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，金鹰主题优势证券投资基金是主动型股票投资基金，以对上市公司盈利产生正向收益的驱动力为主题，结合基本面、政策面、流动性及估值因素，进行主动性投资。金鹰保本混合型证券投资基金侧重于固定收益类投资，金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金以跟踪指数投资为主，通过对本报告期本基金管理人旗下的八只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。八只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年二季度，宏观面上，经济高增长逐步减速与通胀逐步走高并存，对投资与房地产依赖度继续增强，货币政策"三率"（汇率、利率和准备金率）齐动对抗通胀，引发市场利率急速上升和地方融资平台收支紧张，"滞胀"与货币政策超调担忧加强。相应A股市场表现上，上证综指上冲3000点未果后单边下跌，下探2600点后反弹，季度下跌5.67%，中小板综指跌幅依然相对较大。板块表现上，一季度走强的银行、钢铁和机械等出现明显补跌。 本基金仓位相对稳定，一度根据生猪价格大幅上涨可能导致CPI超预期而降低仓位，但依然低估了系统性风险和银行等大盘股调整幅度，仓位下降幅度略显不足。根据房地产开发信托利率大幅飙升反映资金日趋紧张和库存加速增加背景，判断房价松动日益临近，房地产股反弹条件趋向成熟而加大地产股配置，同时房地产开发资金紧张与保障性住房面临加快融资条件下，第三季度国内固定资产投资增速高位可能面临加快回落，因而大幅减持钢铁、化工等周期板块个股，看好新兴消费热点和铁路、物流行业改革红利并增加配置。 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日，基金份额净值为0.7262元，本报告期份额净值增长率为-5.21%，同期业绩比较基准增长率为-4.02%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年三季度，从利率市场急速上升和地方融资平台收支紧张看，货币政策已显超调，宏观调控接近尾声。从轮番涨价的各种工业品（国际大宗商品、国内建材、金属等）、农产品和消费品（食品饮料、服装）需求量加速下滑看，通胀已在赶顶。但考虑到通胀刚性和控制通胀需要牺牲一定经济增长速度，高房价尚未明显松动，预计第三季度货币政策紧缩力度接近尾声，但放松可能性也不大，宏观调控进入观察期。考虑到调控政策对经济增长叠加效应将在第三季度充分体现，预计投资品和消费品将面临需求低于预期风险，需要从汽车、房地产（包括保障性住房）两大需求源头去把握经济增长强度和脉络。 有鉴于此判断，看好调控压力最大的地产股预期改善，看好成本压力最大的航空、汽车、钢铁、元器件等行业在高通胀预期回落下毛利改善带来的反弹，看好订单锁定未来增长并进一步受益保障性住房推广的建筑等基建板块、新兴的海洋工程、物联网等板块以及铁路体制改革受益行业。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 1,067,356,087.86 62.26 其中：股票 1,067,356,087.86 62.26 2 固定收益类投资 344,903,803.80 20.12 其中：债券 344,903,803.80 20.12 ??????资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 210,000,635.00 12.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 77,567,184.50 4.52 6 其他各项资产 14,570,705.33 0.85 7 合计 1,714,398,416.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 58,568,935.80 4.08 C 制造业 513,556,518.60 35.76 C0 ??????食品、饮料 31,080,000.00 2.16 C1 ??????纺织、服装、皮毛 - - C2 ??????木材、家具 - - C3 ??????造纸、印刷 - - C4 ??????石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 ??????电子 208,713,405.42 14.53 C6 ??????金属、非金属 58,450,000.00 4.07 C7 ??????机械、设备、仪表 199,908,113.18 13.92 C8 ??????医药、生物制品 15,405,000.00 1.07 C99 ??????其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 72,559,800.35 5.05 F 交通运输、仓储业 98,394,409.85 6.85 G 信息技术业 52,300,000.00 3.64 H 批发和零售贸易 19,115,000.00 1.33 I 金融、保险业 55,010,000.00 3.83 J 房地产业 197,851,423.26 13.78 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,067,356,087.86 74.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002129 中环股份 6,524,850 131,084,236.50 9.13 2 600150 中国船舶 800,000 59,192,000.00 4.12 3 600010 包钢股份 7,000,000 58,450,000.00 4.07 4 600100 同方股份 5,000,000 52,300,000.00 3.64 5 600823 世茂股份 3,513,150 51,397,384.50 3.58 6 000002 万??科Ａ 5,999,941 50,699,501.45 3.53 7 601668 中国建筑 12,000,000 48,360,000.00 3.37 8 600583 海油工程 7,199,990 46,223,935.80 3.22 9 000402 金 融 街 6,099,980 45,566,850.60 3.17 10 600839 四川长虹 12,499,821 41,749,402.14 2.91 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 295,473,803.80 20.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,430,000.00 3.44 其中：政策性金融债 49,430,000.00 3.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 344,903,803.80 24.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21国债⑽ 1,501,090.00 149,838,803.80 10.43 2 010112 21国债⑿ 1,460,000.00 145,635,000.00 10.14 3 110212 11国开12 500,000.00 49,430,000.00 3.44 注：本基金本报告期末持有3只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,448,783.26 2 应收证券清算款 3,905,292.59 3 应收股利 2,202,252.44 4 应收利息 6,977,277.04 5 应收申购款 37,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,570,705.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 1,517,181,953.95 报告期期初基金份额总额 2,032,554,579.99 报告期期间基金总申购份额 14,088,454.17 减：报告期期间基金总赎回份额 69,056,287.22 报告期期末基金份额总额 1,977,586,746.94 影响投资者决策的其他重要信息 7.1公司增加注册资本 本报告期，根据本公司股东会会议决议，并报经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 538号）、中华人民共和国商务部（商外资资审A字[2010]0016号）批准，本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元， 同时，就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额，股东出资比例不变,增加注册资本后，公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为：广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49%；广州美的电器股份有限公司5000万元人民币，占注册资本总额的20%；广州药业股份有限公司5000万元人民币，占注册资本总额的20%；东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币，占注册资本总额的11%。 本公司增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕，并于2011年5月17日对外公开披露。 7.2上海分公司成立 本报告期，经公司董事会决议通过，并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》（沪证监基金字〔2011〕15号）批复同意，我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司，上海分公司负责人为郭容辰，营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室，经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。 7.3广州分公司（主要办公场所）地址变更 经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，我公司决定将广州分公司（主要办公场所）由原来的“广州市沿江中路298号江湾商业中心22层”搬迁至“广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层”,并自2011年7月19日起在新址正常办公，详见我公司2011年7月12日的搬迁公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 2011年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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