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建信优化配置混合A(530005)  基金公开信息
流水号 131029
基金代码 530005
公告日期 2011-07-20
编号 1
标题 建信优化配置混合型证券投资基金2011年第2季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月20日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月1日
报告期末基金份额总额 9,595,958,849.87份
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
1.本期已实现收益 226,476,114.50
2.本期利润 -414,909,912.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0428
4.期末基金资产净值 8,555,517,856.38
5.期末基金份额净值 0.8916
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.68% 0.96% -3.61% 0.68% -1.07% 0.28%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年3月1日至2011年6月30日）

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪沛先生 本基金基金经理 2007-3-1 2011-5-11 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司，2006年4月25日至2011年2月1日任建信货币市场基金基金经理，2008年6月25日至2011年2月1日任建信稳定增利基金基金经理。
李涛先生 本基金基金经理 2011-5-11 - 12 学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位，曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理；于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。2008年11月27日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期市场以震荡下行为主，同时在风格上出现较为明显的分化。大盘股整体上由于低估值、盈利稳健收益较好，而中小盘、创业板由于高估值下盈利不如预期，而出现较大幅度的回调。
报告期内本基金运作上，从大类资产配置、行业配置两个方面简述如下：
大类资产配置上，本基金在4月初适时降低仓位，而在二季度末又适时调高了仓位，整体上保持了较好节奏，符合市场运行特征。
行业配置上，本基金以低估值行业为主，组合结构契合今年市场风格，年初以来规避了高估值成长股下跌风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值增长率-4.68%，波动率0.96%，业绩比较基准收益率-3.61%，波动率0.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增长与通货膨胀是宏观经济永恒的两大主题，在今年经济运行中表现尤为突出。经济增长决定经济发展成果，通货膨胀决定发展成果分配，政府决策层在两者之间的侧重是引导证券市场的重要因素。
预期下半年，通胀高位下行，经济增长面临的调控压力在逐步减小，货币政策和财政政策上对证券市场的负面压制因素预期较上半年有较大幅度的减少，但落实到具体过程中，需要注意此过程的复杂性。
在行业趋势上，我们密切关注上半年表现较差、下半年景气有望恢复的行业，比如医药、TMT行业等。
从长期看，我们依然保持对符合产业升级、转型特征的行业、个股的优化筛选，业绩得到落实并且未来增长可预见性强的行业、公司将是我们配置的重要标的。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,192,601,000.39 83.43
其中：股票 7,192,601,000.39 83.43
2 固定收益投资 1,219,245,494.95 14.14
其中：债券 1,219,245,494.95 14.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 194,911,702.43 2.26
6 其他各项资产 14,420,707.71 0.17
7 合计 8,621,178,905.48 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 633,604,995.36 7.41
C 制造业 2,186,812,242.63 25.56
C0 食品、饮料 582,298,197.54 6.81
C1 纺织、服装、皮毛 47,034,653.10 0.55
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 910,147.50 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,083,586.07 2.62
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 649,167,717.51 7.59
C7 机械、设备、仪表 415,682,021.35 4.86
C8 医药、生物制品 246,979,786.22 2.89
C99 其他制造业 20,656,133.34 0.24
D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,065,454.70 0.60
E 建筑业 272,429,806.00 3.18
F 交通运输、仓储业 161,073,034.69 1.88
G 信息技术业 95,912,040.45 1.12
H 批发和零售贸易 724,905,669.79 8.47
I 金融、保险业 1,687,666,583.24 19.73
J 房地产业 984,678,565.03 11.51
K 社会服务业 133,462,998.10 1.56
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 260,989,610.40 3.05
合计 7,192,601,000.39 84.07
注：以上行业分类以2011年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 50,808,741 429,333,861.45 5.02
2 601318 中国平安 8,814,659 425,483,589.93 4.97
3 601601 中国太保 12,061,674 270,060,880.86 3.16
4 600015 华夏银行 21,156,047 229,966,230.89 2.69
5 000401 冀东水泥 7,809,355 195,155,781.45 2.28
6 600000 浦发银行 19,207,540 189,002,193.60 2.21
7 600690 青岛海尔 6,370,545 178,056,732.75 2.08
8 600048 保利地产 15,895,878 174,695,699.22 2.04
9 600036 招商银行 12,969,194 168,858,905.88 1.97
10 601166 兴业银行 12,037,314 162,262,992.72 1.90
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,210,380.00 0.03
2 央行票据 493,565,000.00 5.77
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 723,470,114.95 8.46
8 其他 - -
9 合计 1,219,245,494.95 14.25
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 2,634,050 278,102,999.00 3.25
2 1101025 11央行票据25 2,500,000 248,100,000.00 2.90
3 125709 唐钢转债 1,541,111 170,229,579.95 1.99
4 1101023 11央行票据23 1,500,000 148,875,000.00 1.74
5 110003 新钢转债 1,261,680 145,976,376.00 1.71
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,348,777.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,574,099.61
4 应收利息 6,436,585.50
5 应收申购款 61,245.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,420,707.71
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 278,102,999.00 3.25
2 125709 唐钢转债 170,229,579.95 1.99
3 110003 新钢转债 145,976,376.00 1.71
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 10,006,942,295.77
本报告期基金总申购份额 76,903,708.77
减：本报告期基金总赎回份额 487,887,154.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,595,958,849.87
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。



建信基金管理有限责任公司
二〇一一年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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