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| 东吴中证新兴指数(585001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 130688 | ||||||||
| 基金代码 | 585001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月十九日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴中证新兴指数 基金主代码 585001 交易代码 585001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月1日 报告期末基金份额总额 1,745,169,462.89份 投资目标 本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -17,000,014.93 2.本期利润 -165,308,895.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0882 4.期末基金资产净值 1,586,840,913.78 5.期末基金份额净值 0.909 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.55% 1.20% -8.98% 1.29% 0.43% -0.09% 注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年2月1日至2011年6月30日） 注：1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 2、本基金于2011年2月1日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，目前尚处建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王少成 本基金的基金经理 2011-2-1 - 8年 硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴双动力基金经理、东吴新创业基金经理、东吴中证新兴产业指数基金经理。 注：1、王少成先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度本基金完成建仓。二季度市场经历了明显的下跌，中小市值的品种跌幅远超低估值大市值的板块。在建仓截止日附近，市场处于持续下跌过程，本基金的净值在这个期间也出现了明显的回调。截止二季度季末，本基金已经完成建仓，并稳定运行了一段时间。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.909元，累计净值0.909元；本报告期份额净值增长率-8.55%，同期业绩比较基准收益率为-8.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度主权债务危机进入重要的时间窗口。二季度以来，美国经济数据持续变差，发达国家经济持续复苏的前景黯淡。欧洲和美国主权债务危机在三季度都将经历重要的考验，国际金融市场将经历大幅震荡。 控通胀依然是三季度国内宏观调控的首要目标。二季度以来，国内的通胀形势没有出现缓和，通胀预期持续高涨。通胀剔除节因素环比向上的动能依然很强，通胀形势依然严峻，三季度货币政策放松的可能不大。 财政政策有望转向积极。持续紧缩的货币政策已经使得经济处于明显的景气回落阶段，财政政策存在局部转向的可能。特别是考虑到经济结构调整压力，在当期传统制造业盈利下滑的背景下，政策引导经济结构转型是一个明智的选择。新兴产业相关的行业板块将逐步成为机构配置的热点。 本基金今后将主要采用被动化的指数跟踪策略。积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击，努力将跟踪误差控制在合理水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,486,705,110.58 93.48 其中：股票 1,486,705,110.58 93.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 102,401,900.15 6.44 6 其他各项资产 1,305,732.63 0.08 7 合计 1,590,412,743.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 27,376,451.88 1.73 B 采掘业 122,436,189.12 7.72 C 制造业 953,625,614.17 60.10 C0 食品、饮料 14,828,405.76 0.93 C1 纺织、服装、皮毛 25,570,319.46 1.61 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 82,774,487.86 5.22 C5 电子 81,138,663.82 5.11 C6 金属、非金属 156,828,853.20 9.88 C7 机械、设备、仪表 395,203,688.63 24.91 C8 医药、生物制品 197,281,195.44 12.43 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,121,788.02 1.02 E 建筑业 12,223,170.00 0.77 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 190,883,371.13 12.03 H 批发和零售贸易 52,739,280.37 3.32 I 金融、保险业 - - J 房地产业 29,068,544.24 1.83 K 社会服务业 42,401,042.25 2.67 L 传播与文化产业 25,624,662.67 1.61 M 综合类 14,204,996.73 0.90 合计 1,486,705,110.58 93.69 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000100 TCL 集团 9,514,357 28,447,927.43 1.79 2 601989 中国重工 1,924,123 26,533,656.17 1.67 3 600111 包钢稀土 370,576 26,470,243.68 1.67 4 000625 长安汽车 2,507,151 22,940,431.65 1.45 5 600586 金晶科技 2,554,215 21,046,731.60 1.33 6 600309 烟台万华 1,101,470 20,608,503.70 1.30 7 600104 上海汽车 1,068,376 20,021,366.24 1.26 8 601088 中国神华 645,116 19,443,796.24 1.23 9 601699 潞安环能 574,864 18,861,287.84 1.19 10 600316 洪都航空 575,781 18,557,421.63 1.17 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 254,560.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 449,361.24 4 应收利息 19,005.85 5 应收申购款 582,805.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,305,732.63 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,976,549,775.28 本报告期基金总申购份额 10,981,910.11 减：本报告期基金总赎回份额 242,362,222.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,745,169,462.89 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件； 2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》； 3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇一一年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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