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| 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 130630 | ||||||||
| 基金代码 | 519981 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信标普100等权重指数（QDII） 基金主代码 519981 交易代码 519981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月30日 报告期末基金份额总额 59,705,540.50份 投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15% 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的风险品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank Of China （Hong Kong）Limited 中文名称：中国银行（香港） §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年4月1日-2011年6月30日） 1.本期已实现收益 898,881.34 2.本期利润 1,599,822.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 4.期末基金资产净值 60,587,700.94 5.期末基金份额净值 1.015 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.50% 0.15% 1.10% 0.78% 0.40% -0.63% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年3月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2011年3月30日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛天 本基金的基金经理 2011年3月30日 － 15年 美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士，具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行（伦敦/纽约）股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人，一直从事证券研究和投资管理工作。薛天先生于2009年5月加入长信基金，现任国际业务部投资总监和长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(QDII)的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在美联储第二轮量化宽松政策和良好的宏观经济数据的作用下，标普100等权重指数在本报告期的前二个月中震荡上行；由于受到欧债危机、经济增速放缓、通胀水平上升等因素的影响，美国市场在六月上半期出现了较大幅度的回落。随着欧债危机的初步缓解和宏观数据的好转，美国市场在本报告期的最后几个交易日大幅上涨，标普100等权重指数收于1539点。 在报告期内本基金管理人对美国经济和市场在中长期比较乐观，但因为欧债危机和日本地震对供应链的影响等一些短期的负面因素，市场会以震荡为主。本基金作为一个增强型指数基金，建仓时机的选择有很高的重要性。在充分分析宏观经济和市场因素的基础上，本基金在在报告期内逐步谨慎建仓，取得了一定的超额收益。 本基金尚处于建仓期，我们将会在建仓完成后开始对跟踪误差进行报告。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2011年6月30日，本基金份额净值为1.015元，份额累计净值为1.015元，本报告期内本基金净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准涨幅为1.10% 。本基金在报告期内所取得的超额收益主要来自于基于宏观经济分析的建仓时机的选择。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着欧债危机的初步缓解和日本地震对世界经济的影响的逐渐消退，美国经济和市场出现了回升，宏观经济数据尤其是制造业数据明显好转，企业盈利在压缩开支的基础上预计会有较好的表现，这些因素将给美国经济和市场的继续上升提供了基础。另一方面，欧债危机只是得到了初步缓解，其结构性问题的解决还有很长的路要走；宏观经济的好转还并未形成趋势，还需进一步观察；通胀处于低位，但有上升的迹象；大宗商品和美元的走势还未明朗；房地产市场尚未出现好转。本基金管理人认为美国经济和市场在短期内有可能出现震荡局面，将为本基金的继续建仓提供机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资22,391,116.8336.28 其中：普通股22,391,116.8336.28 存托凭证－－ 2基金投资－－ 3固定收益投资－－ 其中：债券－－ 资产支持证券－－ 4金融衍生品投资－－ 其中：远期－－ 期货－－ 期权－－ 权证－－ 5买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 6货币市场工具－－ 7银行存款和结算备付金合计39,293,230.8263.67 8其他各项资产28,254.070.05 9合计61,712,601.72100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 22,391,116.83 36.96 合计 22,391,116.83 36.96 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。 5.3.2 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 保健 2,194,795.71 3.62% 必需消费品 2,795,790.82 4.61% 材料 1,163,789.12 1.92% 电信服务 668,296.76 1.10% 非必需消费品 2,500,779.34 4.13% 工业 3,156,655.45 5.21% 公用事业 865,870.96 1.43% 金融 3,114,285.73 5.14% 能源 2,499,509.20 4.13% 信息技术 3,431,343.74 5.66% 合计 22,391,116.83 36.96% 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4．1报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。 5.4 .2 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称（英文） 公司名称（中文） 所在证券市场 所属国家（地区） 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 MA US MASTERCARD INC-CLASS A 万事达公司 纽交所 美国 125.00 243,768.99 0.40 2 V US VISA INC-CLASS A SHARES 维萨公司 纽交所 美国 447.00 243,747.77 0.40 3 NOV US NATIONAL OILWELL VARCO INC 美国国民油井 纽交所 美国 481.00 243,455.19 0.40 4 CAT US CATERPILLAR INC 卡特彼勒 纽交所 美国 347.00 239,071.39 0.39 5 NKE US NIKE INC -CL B 耐克公司 纽交所 美国 410.00 238,748.97 0.39 6 HAL US HALLIBURTON CO 哈利伯顿 纽交所 美国 722.00 238,297.26 0.39 7 FCX US FREEPORT-MCMORAN COPPER 自由港迈克墨伦 纽交所 美国 693.00 237,246.91 0.39 8 NWSA US NEWS CORP-CL A 新闻集团 纳斯达克 美国 2,070.00 237,112.95 0.39 9 MON US MONSANTO CO 孟山都 纽交所 美国 505.00 237,072.18 0.39 10 AMZN US AMAZON.COM INC 亚马逊公司 纳斯达克 美国 179.00 236,884.57 0.39 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 18,255.67 4 应收利息 7,329.72 5 应收申购款 2,668.68 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 28,254.07 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 508,424,713.40 报告期期间基金总申购份额 322,824.38 报告期期间基金总赎回份额 449,041,997.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 59,705,540.50 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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