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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 130558 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银创新动力股票 基金主代码 121005 交易代码 前端：121005 后端：128005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 报告期末基金份额总额 4,507,917,192.03 投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 1、战略资产配置比例原则： （1） 股票组合投资比例：60－95％； （2）股票以外的其他资产投资比例：5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5％。 2、股票投资管理 股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主。 借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。构建及调整模拟组合，进行风险管理与归因分析。 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 业绩比较基准＝中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年4月1日-2011年6月30日） 1.本期已实现收益 -79,017,097.15 2.本期利润 -141,599,019.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0304 4.期末基金资产净值 3,447,479,094.44 5.期末基金份额净值 0.7648 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.00% 0.73% -4.41% 0.88% 0.41% -0.15% 注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例70.18%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例8.81%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.38%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐炜哲 本基金基金经理、基金投资部副总监 2008年11月1日 － 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银融华基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金在报告期内的投资收益为-4.00%，投资风格相似的其他投资组合仅有国投瑞银成长优选股票基金，其同期收益为-5.04%,不存在季度业绩差额超过5%的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年2季度，针对依然严峻的通胀形式，央行货币政策继续收紧，中国宏观经济明显放缓。2季度在遭受希腊债务危机困扰和日本经济地震冲击后，海外经济放缓趋势也非常明显。股市方面，2季度市场震荡下行，行业分化比较大。煤炭，地产，水泥等估值较低，基本面较好的行业表现较好，估值较高的中小市值股票跌幅较大。 本基金在2季度调整回避了估值较高的中小市值股票，重点配置在银行，铁路，公用事业，食品饮料等行业，同时保持了较低的股票仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7648元，本报告期份额净值增长率为-4.00%，同期业绩比较基准收益率为-4.41%，基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要原因在于回避了估值较高的中小市值股票，而配置在银行，铁路，公用事业，食品饮料等行业，同时保持了较低的股票仓位。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然通胀有可能在6、7月份到达高点，但是仍有可能维持高位，并且难有实质性的回落。原因在于各种生产要素价格包括劳动力，电力，土地等成本 仍然有上涨需求，以及大宗商品价格的高位维持。因此我们认为未来政策放松的可能性不大，经济的下滑趋势难以扭转。我们的策略和上半年基本一致，仍然会配置在估值较低而基本面有支撑的板块，回避高估值的概念股，而对调整到位的成长股逐步吸纳。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,419,290,379.85 69.47 其中：股票 2,419,290,379.85 69.47 2 固定收益投资 303,647,998.20 8.72 其中：债券 303,647,998.20 8.72 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 441,480,780.74 12.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 277,868,827.64 7.98 6 其他各项资产 40,083,577.97 1.15 7 合计 3,482,371,564.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 57,653,720.30 1.67 C 制造业 824,986,884.15 23.93 C0 食品、饮料 190,827,426.52 5.54 C1 纺织、服装、皮毛 32,484,752.41 0.94 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 143,209,761.10 4.15 C5 电子 － － C6 金属、非金属 193,811,561.20 5.62 C7 机械、设备、仪表 184,197,985.06 5.34 C8 医药、生物制品 80,455,397.86 2.33 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 175,025,767.34 5.08 E 建筑业 126,560,320.38 3.67 F 交通运输、仓储业 262,558,809.50 7.62 G 信息技术业 5,596,116.90 0.16 H 批发和零售贸易 63,297,743.68 1.84 I 金融、保险业 767,962,276.98 22.28 J 房地产业 16,167,189.90 0.47 K 社会服务业 80,895,783.57 2.35 L 传播与文化产业 － － M 综合类 38,585,767.15 1.12 合计 2,419,290,379.85 70.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 43,025,240 246,534,625.20 7.15 2 601006 大秦铁路 17,234,753 141,152,627.07 4.09 3 601939 建设银行 25,665,485 126,787,495.90 3.68 4 601668 中国建筑 31,404,546 126,560,320.38 3.67 5 600000 浦发银行 11,176,165 109,973,463.60 3.19 6 600111 包钢稀土 1,525,730 108,982,893.90 3.16 7 600315 上海家化 2,826,375 100,618,950.00 2.92 8 601288 农业银行 35,051,925 98,145,390.00 2.85 9 000069 华侨城Ａ 10,227,027 80,895,783.57 2.35 10 600125 铁龙物流 5,750,083 60,605,874.82 1.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 148,875,000.00 4.32 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 154,772,998.20 4.49 7 其他 － － 8 合计 303,647,998.20 8.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 947,180 102,153,363.00 2.96 2 1101021 11央行票据21 1,000,000 99,250,000.00 2.88 3 113002 工行转债 444,160 52,619,635.20 1.53 4 1101023 11央行票据23 500,000 49,625,000.00 1.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,306,615.16 2 应收证券清算款 21,900,065.56 3 应收股利 13,402,933.89 4 应收利息 1,406,534.76 5 应收申购款 67,428.60 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 40,083,577.97 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 52,619,635.20 1.53 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600315 上海家化 100,618,950.00 2.92 重大事项 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,939,371,403.06 本报告期基金总申购份额 286,718,211.93 减：本报告期基金总赎回份额 718,172,422.96 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 4,507,917,192.03 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]189号） 《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]283号） 《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2011年第二季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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