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| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 130556 | ||||||||
| 基金代码 | 161210 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)2011年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2011年6月30日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴市场股票（QDII－LOF）（场内简称：国投新兴） 基金主代码 161210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月10日 报告期末基金份额总额 69,976,016.80 投资目标 本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴UBS Global AM 的全球投资管理经验，在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上，主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。 业绩比较基准 业绩比较基准＝摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return）） 风险收益特征 本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd 中文名称：瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称：Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文名称：渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年4月1日-2011年6月30日） 1.本期已实现收益 2,241,163.54 2.本期利润 -866,710.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134 4.期末基金资产净值 74,177,416.95 5.期末基金份额净值 1.060 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.85% 0.93% -3.37% 0.93% 1.52% 0.00% 注：1、MSCI Emerging Markets Index （Net Total Return），即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报（Total return）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票及存托凭证投资占基金净值比例95.76%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.64%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 LU RONG QIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2010年6月10日 - 11 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Yit-Mee Cheah 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理，兼任新兴市场及亚太地区组合经理 20 毕业于新加坡国立大学，美国特许金融分析师（CFA） Bin Shi（施斌） 亚洲（不含日本）投资组合经理 17 毕业于美国Tulane大学，美国特许金融分析师（CFA） Geoffrey Wong Ee Kay 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理、投资负责人、兼任全球新兴市场及亚太地区股票投资研究主管 23 毕业于美国麻省理工学院，美国特许金融分析师（CFA） 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度新兴市场股市在全球新兴市场经济体面临通胀压力、货币政策持续紧缩、全球经济放缓、美国第二轮量化宽松政策即将结束导致的不确定性等各方面压力下表现较为逊色。MSCI新兴市场指数（按人民币计价，下同）二季度呈现了震荡下行的走势，最终下跌3.37%，落后MSCI发达市场指数1.8个百分点。后者尽管受到美国经济增长放缓和希腊债务的影响，但德国股市大幅造好抑制了跌幅，总体在二季度下跌了1.57%。 宏观经济方面，新兴市场国家的通货膨胀继续走高。中国、印度、巴西五月份的通胀率均创出金融危机以来的新高。而相关国家的紧缩政策也未有放松迹象，在二季度，俄罗斯、巴西和印度均有两次加息；中国在同期也进行了一次加息和三次存款准备金率上调。在持续的紧缩政策影响下，主要新兴市场国家的宏观经济继续呈现放缓的趋势，新兴市场股市也呈现震荡下行的走势。 发达国家方面，希腊债务继续发酵，仅在季度末因希腊通过紧缩方案而得到暂时缓解，但未来尚存不确定性；而欧洲央行迫于通胀压力，在四月份实施了金融危机以来的首次加息，并暗示未来将进一步提高利率。美国的经济复苏步伐在二季度出现明显放缓，但美联储量化宽松仍然于六月底如期结束，其对通胀的立场也渐渐转为警惕。国际能源署在六月出乎市场预料的决定释放储备打压油价，表明抗通胀已经不仅仅是新兴市场国家的问题，发达国家已经加入抗通胀的行列。 本季度新兴市场股市面临诸多不确定性因素干扰，波动有所加大，本基金对股票仓位进行了适当的控制。在资产配置上我们采用自下而上精选个股策略，在二季度末基金超配的前三位地区分别为中国、俄罗斯和印度， 低配台湾、韩国和马来西亚；行业方面，我们超配电信、可选消费品和金融行业，低配能源，原材料以及必选消费品等。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.060元，本报告期份额净值增长率为-1.85%，同期MSCI新兴市场指数（按人民币计价）下跌3.37%, 同期超额收益1.52%，主要因为个股选择的贡献，对能源和原材料行业的低配以及对可选消费品行业的超配，以及股票总体仓位低于业绩比较基准等。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们认为在未来一至两个月的时间内，新兴市场仍将面临通胀压力，同时欧洲债务危机，美国量化宽松的退出影响以及债务上限问题，再加上大宗商品价格波动等带来诸多不确定因素，市场波动程度可能加剧；但另一方面，目前新兴市场估值相对偏低，相比于发达国家经济体，其整体收入动力更为稳健，经济增速更快，我们认为新兴市场在下半年表现将会优于发达国家。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,035,177.24 93.77 其中：普通股 37,467,060.39 49.46 存托凭证 33,568,116.85 44.31 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 4,187,295.95 5.53 8 其他各项资产 534,076.65 0.70 9 合计 75,756,549.84 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 18,950,934.69 25.55 美国 12,804,287.03 17.26 英国 10,017,065.71 13.50 南非 5,714,886.88 7.70 卢森堡 5,707,126.79 7.69 韩国 3,061,417.76 4.13 泰国 3,032,653.72 4.09 印度尼西亚 2,982,940.84 4.02 巴西 2,759,934.87 3.72 百慕大 2,006,983.60 2.71 墨西哥 2,000,261.55 2.70 捷克 1,996,683.80 2.69 合计 71,035,177.24 95.76 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国 25.55％，巴西 14.40％，俄罗斯 12.21％，印度 10.48％，韩国 8.11％，南非 7.70％，印度尼西亚 4.02％，泰国 4.09％，台湾 3.81％，捷克 2.69％，墨西哥 2.70％。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 基础材料 9,193,595.22 12.39 通讯 11,750,981.94 15.84 消费品，周期性 5,509,459.91 7.43 消费品，非周期性 4,288,483.16 5.78 能源 6,695,236.38 9.03 金融 19,672,833.51 26.52 工业 6,946,733.53 9.37 科技 4,981,169.79 6.72 公用事业 1,996,683.80 2.69 合计 71,035,177.24 95.76 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 Gerdau Sa 盖尔道集团 GGB US 纽约证券交易所 美国 45,200 3,077,271.69 4.15 2 LG CHEM LTD 韩国LG化学有限公司 051910 KS 韩国证券交易所 韩国 1,035 3,061,417.70 4.13 3 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 世茂房地产 813 HK 香港联合交易所 中国香港 383,000 3,057,700.42 4.12 4 VALE SA 巴西淡水河谷 VALE/P US 纽约证券交易所 美国 16,300 3,054,905.77 4.12 5 PING AN INSURANCE GROUP CO 中国平安 2318 HK 香港联合交易所 中国香港 45,500 3,040,340.36 4.10 6 KASIKORNBANK PCL 泰国泰华农民银行 KBANK-R TB 泰国证券交易所 泰国 117,000 3,032,653.72 4.09 7 CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国神华 1088 HK 香港联合交易所 中国香港 97,000 2,992,750.87 4.03 8 TELEKOMUNIKASI － TLKM IJ 雅加达证券交易所 印度尼西亚 538,000 2,982,940.84 4.02 9 NASPERS LTD － NPN SJ 约翰内斯堡证券交易所 南非 8,133 2,965,361.84 4.00 10 SAMSUNG ELECTR 韩国三星电子 SMSN LI 伦敦证券交易所 英国 1,178 2,954,885.95 3.98 注：上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及存托凭证所属国家（地区）如下：Gerdau Sa 巴西；SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 中国； VALE SA 巴西；PING AN INSURANCE GROUP CO 中国；CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国； SAMSUNG ELECTR 韩国。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,714.29 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 478,732.81 4 应收利息 592.99 5 应收申购款 19,036.56 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 534,076.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 73,001,794.47 本报告期基金总申购份额 23,460,315.74 减：本报告期基金总赎回份额 26,486,093.41 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 69,976,016.80 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复申购（含定投）和赎回业务进行公告。指定媒体公告时间为2011年4月20日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）备案确认的函》（证监基金[2010]363号） 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2011年第二季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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