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| 大成债券C(092002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12337 | ||||||||
| 基金代码 | 092002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成债券投资基金二OO四年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、基金产品概况 基金简称：大成债券 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年6 月12 日 本期末基金份额总额：546,818,197.62 份 投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 投资策略：通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值－方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。 业绩比较基准：中国债券总指数 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二、主要财务指标和基金净值表现 (一)本期主要会计数据和财务指标(未经审计) 序号 指标名称 2004年2季度 1 基金本期净收益 17,621,962.11 2 基金份额本期净收益 0.0299 3 期末基金资产净值 552,350,038.51 4 期末基金份额净值 1.0101 (二)本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 大成债券 2004年2季度 -3.52% 0.40% -1.69% 0.41% -1.83% -0.01% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动进行比较 三、管理人报告 （一）基金经理简介 陈尚前先生，基金经理，南京大学经济学硕士，中国注册会计师，7 年债券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券公司研究发展中心策略部经理。2002 年加盟大成基金管理有限公司。王建军先生，基金经理助理，北京大学光华管理学院经济学硕士，3 年证券从业经历。2002 年加盟大成基金管理有限公司，曾任金融工程部研究员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成债券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成债券基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 2004 年二季度初，中央政府多项抑制经济过热的调控政策陆续出台，债券市场加息预期十分强烈，投资者心理发生重大变化，清理国债回购等事件则进一步加剧了市场的抛售行为，二季度上交所国债指数大幅下跌3.49％，市场收益率曲线平移加倾斜移动，并出现了陡峭化趋势。到5 月末，前期宏观调控效果开始初步显现，受中央调控政策减缓、短期内升息压力降低等因素影响，债券市场在中长期品种的带动下出现了技术性反弹走势。股票市场在宏观调控的影响下也表现为大幅下挫，上证指数二季度急跌19.66％，而同期天相转债指数跌幅仅为6.74％，转债基本与股市同涨同跌，股市急跌过程中转债表现出很明显的抗跌性。二季度，基金管理人继续执行本基金成立以来一直执行的投资策略，即在严格控制组合风险的基础上，采取积极的组合策略和遵守严格的资产选择原则进行投资运作，以获得较高且稳定的回报。具体来说，国债和金融债投资组合部分以流动性管理为主，继续保持低久期以控制利率风险；可转债投资组合则在4 月中旬减持周期类转债以实现投资收益；并积极进行首发新股申购。 这种投资策略对二季度基金业绩表现起到了很大作用：很低的组合久期继续使本基金在债市暴跌过程中表现出了良好的抗跌性，从而得以规避掉大部分利率风险和流动性风险；年初的转债仓位使得基金获得较高的投资收益，分散化以保持组合高流动性的一贯投资原则使得本基金在二季度正股市场下跌时得以及时卖出部分转债，从而降低风险资产仓位实现转债投资收益；在认真研究的基础上，基金保留的新股和部分转债转股在二季度股票市场大跌过程中表现出良好的抗跌性。 二季度本基金投资业绩低于业绩比较基准的主要原因：由于没有在转债市场出现重大转折时全部减持可转换债券，本基金投资的大部分转债出现下跌从而导致净值下跌。另外本基金业绩比较基准－中国债券总指数的编制范围并不包含可转换债券也是一个重要原因。 四、投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 52,213,927.68 9.43 债券市值 483,011,672.47 87.26 银行存款和清算备付金 12,578,192.08 2.27 其他资产 5,728,758.28 1.04 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块 名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 28,673,932.88 5.19 C0 食品、饮料 8,257,402.88 1.49 C1 纺织、服装、皮毛 26,480.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 14,060.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,910.00 0.01 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 20,248,520.00 3.67 C7 机械、设备、仪表 84,560.00 0.02 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,419,134.80 2.25 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 11,100,000.00 2.01 G 信息技术业 20,860.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 52,213,927.68 9.45 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资 备注 产净值比例(%) 000039 中集集团 1,408,000 20,162,560.00 3.65 新股增发 600009 上海机场 1,000,000 11,100,000.00 2.01 债转股 600900 长江电力 1,000,000 8,480,000.00 1.54 新股申购 000930 丰原生化 1,002,112 8,257,402.88 1.50 债转股 600795 国电电力 574,961 3,909,734.80 0.71 债转股 600022 济南钢铁 14,000 85,960.00 0.02 市值配售 002016 威尔科技 4,000 30,000.00 0.01 市值配售 600982 宁波热电 7,000 29,400.00 0.01 市值配售 002015 霞客环保 4,000 26,480.00 0.00 市值配售 002018 华星化工 3,000 25,650.00 0.00 市值配售 (四)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 139,462,837.72 25.25 金融债 146,222,109.58 26.47 企业债 5,007,511.78 0.91 可转债 192,319,213.39 34.82 合计 483,011,672.47 87.45 (五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 03国债12 68,252,237.72 12.36 04央行票据02 49,389,148.02 8.94 03央行票据26 48,444,704.77 8.77 03央行票据31 48,388,256.79 8.76 04国债⑴ 47,745,600.00 8.64 (六)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 278,049.56 应收利息 5,417,597.98 应收申购款 33,110.74 合计 5,728,758.28 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 100177 雅戈转债 11,597,000.00 2.10 100236 桂冠转债 26,600,095.60 4.82 100795 国电转债 20,206,212.80 3.66 110001 邯钢转债 8,197,466.40 1.48 125729 燕京转债 41,753,207.28 7.56 125930 丰原转债 14,327,088.80 2.59 125936 华西转债 6,886,100.00 1.25 125959 首钢转债 7,248,500.00 1.31 126301 丝绸转2 1,239,8400.00 2.24 五、开放式基金份额变动 期初基金份额 期末基金份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 644,992,423.13 546,818,197.62 7,925,313.64 106,099,539.15 六、备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《大成债券投资基金基金契约》； 3、《大成债券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本季度报告存放在基金管理人的办公场所及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2004年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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