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建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 123029 | ||||||||
基金代码 | 530005 | ||||||||
公告日期 | 2011-04-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2011年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月25日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优化配置混合 基金主代码 530005 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 10,006,942,295.77份 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 406,861,156.55 2.本期利润 36,014,681.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 4.期末基金资产净值 9,360,225,382.07 5.期末基金份额净值 0.9354 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.38% 1.34% 1.57% 0.82% -1.19% 0.52% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年3月1日至2011年3月31日) 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪沛先生 投资管理部总监,本基金基金经理 2007-3-1 - 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司,2006年4月25日至2011年2月1日任建信货币市场基金基金经理,2008年6月25日至2011年2月1日任建信稳定增利基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期市场震荡上行,一季度沪深300指数小幅上涨3个百分点。整体而言,市场内在积累的结构性估值风险有所释放,金融、钢铁、地产等低估值行业表现相对较好。随着年报逐步公布,部分实际盈利增长明显低于预期的公司出现了明显的下跌。 由于对未来经济种种不确定已经基本反映在估值水平中,当季本基金基本维持了以低估值蓝筹股为主的投资思路。在部分优质公司股价出现明显下跌的情况下,我们觉得这类公司也逐步具有一定的吸引力,因此本基金也适度增加了在这方面的投资。部分转债目前的存在不错的风险收益回报,本基金也提高了在这方面投资比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 一季度本基金净值增长率0.38% ,波动率1.34%,业绩比较基准收益率1.57%,波动率0.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从当季的实际情况看,通胀问题并没有出现超预期的恶化趋势,随着时间的推移和货币政策的逐步收紧,负利率状态应该会有所改观。这种情况的出现,有利于未来资本市场的平稳运行。 随着中国经济的发展和国民收入水平的提高,以低附加值、低工资、低资源价格为比较优势,以出口拉动经济增长的格局正在发生根本的变化。我们觉得未来中国经济的主要增长将更加依托于内需,以不断深入的城镇化和区域经济分工协作为主导,未来优势产业将具备更高的技术含量。在此背景下,一定会有新的优秀公司顺应时代变化脱颖而出。 以当前的估值水平看,目前A股整体仍然具备良好的投资价值。债券市场也已经逐步消化了对通胀和加息的预期。因此在经济环境逐渐稳定的情况下,未来市场的运行格局可能会逐步稳定。我们将继续深入研究,积极投资于那些估值合理、产业发展空间开阔、具备较高素质的优质企业。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,842,830,628.81 83.22 其中:股票 7,842,830,628.81 83.22 2 固定收益投资 1,212,872,029.26 12.87 其中:债券 1,212,872,029.26 12.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 288,765,327.81 3.06 6 其他各项资产 79,320,087.76 0.84 7 合计 9,423,788,073.64 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 654,710,891.11 6.99 C 制造业 2,481,518,066.91 26.51 C0 食品、饮料 477,399,267.72 5.10 C1 纺织、服装、皮毛 44,601,314.58 0.48 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 255,688,623.79 2.73 C5 电子 - - C6 金属、非金属 1,076,185,584.94 11.50 C7 机械、设备、仪表 456,358,885.30 4.88 C8 医药、生物制品 171,284,390.58 1.83 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 58,662,831.70 0.63 E 建筑业 148,133,889.50 1.58 F 交通运输、仓储业 202,802,577.03 2.17 G 信息技术业 33,511,526.28 0.36 H 批发和零售贸易 703,985,747.43 7.52 I 金融、保险业 1,987,111,983.45 21.23 J 房地产业 1,091,774,515.39 11.66 K 社会服务业 153,159,373.84 1.64 L 传播与文化产业 - - M 综合类 327,459,226.17 3.50 合计 7,842,830,628.81 83.79 注:以上行业分类以2011年3月31日的证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 10,569,265 522,755,846.90 5.58 2 000002 万 科A 59,425,037 516,403,571.53 5.52 3 600585 海螺水泥 7,563,666 306,479,746.32 3.27 4 601601 中国太保 13,122,748 290,275,185.76 3.10 5 600015 华夏银行 21,985,695 275,920,472.25 2.95 6 000401 冀东水泥 8,649,996 242,199,888.00 2.59 7 600000 浦发银行 16,074,802 218,938,803.24 2.34 8 601166 兴业银行 7,275,692 208,885,117.32 2.23 9 600036 招商银行 14,110,104 198,811,365.36 2.12 10 600048 保利地产 14,560,201 195,543,499.43 2.09 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,224,114.40 0.02 2 央行票据 487,454,000.00 5.21 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 723,193,914.86 7.73 7 其他 - - 8 合计 1,212,872,029.26 12.96 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 2,634,050 282,001,393.00 3.01 2 0801047 08央行票据47 2,500,000 250,400,000.00 2.68 3 125709 唐钢转债 1,541,111 165,512,239.18 1.77 4 110003 新钢转债 1,261,680 142,872,643.20 1.53 5 0801044 08央行票据44 1,400,000 140,154,000.00 1.50 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,890,866.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,318,785.52 4 应收利息 19,699,038.48 5 应收申购款 54,411,397.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,320,087.76 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 282,001,393.00 3.01 2 125709 唐钢转债 165,512,239.18 1.77 3 110003 新钢转债 142,872,643.20 1.53 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 10,493,043,984.24 本报告期基金总申购份额 136,895,842.89 减:本报告期基金总赎回份额 622,997,531.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,006,942,295.77 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年四月二十五日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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