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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1222123 | ||||||||
| 基金代码 | 004821 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 24 日 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 2 页 共 23 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 本报告期自 2018 年 01月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金主代码 004821 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 22日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,010,311,050.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳 定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在 投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动 态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、 期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 3 页 共 23 页 略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及 各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 戴辉 联系电话 010-50850744 010-65169958 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95508 传真 010-50850776 010-65169555 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 62,698,585.60 本期利润 87,752,901.52 加权平均基金份额本期利润 0.0292 本期基金份额净值增长率 2.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0252 期末基金资产净值 3,086,211,894.43 期末基金份额净值 1.0252 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 4 页 共 23 页 过去一个月 0.00% 0.03% 0.34% 0.06% -0.34% -0.03% 过去三个月 0.78% 0.08% 1.01% 0.10% -0.23% -0.02% 过去六个月 2.92% 0.06% 2.16% 0.08% 0.76% -0.02% 自基金合同 生效起至今 2.52% 0.06% 0.93% 0.07% 1.59% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017年 8月 22日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 8 月 22 日至 2018 年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 5 页 共 23 页 年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理 有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资 本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2018年 6月 30日，公司共管理 44 只开放式基金及部分特定资产管理计划， 公司管理资产总规模为 1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定 收益 投资 总 监、 投资 管理 部总 经 理、 基金 经理 2017年 8 月 28日 - 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理 有限公司专户投资部基金经理，中银国际证 券有限责任公司定息收益部副总经理、执行 总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固 定收益投资总监、投资管理部总经理，国寿 安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊 益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券 投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基 金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资 基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基 金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。 吴闻 基金 经理 2017年 8 月 22日 - 10年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公 司债务资本市场部高级经理，固定收益部副 总裁，2014年 9月加入国寿安保基金管理有 限公司任基金经理助理，现任国寿安保稳恒 混合型证券投资基金、国寿安保稳健回报混 合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证 券投资基金、国寿安保稳荣混合型证券投资 基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投 资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型 证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期 开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保 稳吉混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 6 页 共 23 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额 持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易 相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，美国经济稳健复苏，欧洲、日本的经济经济增长相对疲弱，在美 元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加大。中国经济在工业生产、房地产投资 投资方面表现平稳，但基建投资增速出现超预期下滑，社会融资增速在金融监管加强、 表外融资收缩的背景下大幅回落，叠加中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面 的前景趋于谨慎。4 月政治局会议重提“扩大内需”，货币政策基调出现微调，央行 两次定向降准，货币市场资金面呈现中性偏宽松的格局，财政支出相比去年同期速度 偏慢，后续存在微调的空间。 上半年国内债券市场表现分化，利率债和高等级信用债收益率自 2 月份以来震荡 下行，中低等级信用债受表外融资收缩、信用违约陆续出现的影响走势疲弱，信用利 差持续扩大。 投资运作方面，本基金在报告期内适当提高杠杆率，以中高等级、中等久期信用 债为主要配置品种，增加了高等级债券持仓，降低了中低评级债券的持仓。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 7 页 共 23 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0252 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.92%，业绩比较基准收益率为 2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年下半年，美国经济预计将保持较强的增长态势，美联储大概率维持鹰派 加息，中美贸易摩擦对出口的影响也将逐渐显现。国内方面，鉴于外部环境和经济形 势发生的变化，决策层适时对政策进行调整，预计下半年将维持中性偏宽松的资金面 并着力疏通货币政策传导渠道，财政政策将在农村、轨交、环保等领域将更加积极， 金融监管方面将调整节奏并有序化解表外融资风险，经济增速有望在基建托底的支撑 下保持平稳，通胀水平相对温和。 债券市场方面，长期利率债受基建托底、融资需求可能回升等因素影响不确定性 增大，中高等级、中短久期的信用债在相对宽松资金面的支撑下具有较好的配置价值， 低等级信用债仍面临信用事件增加、信用利差扩大的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部 负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取 定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估 值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协 议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估 值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 8 页 共 23 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保安吉 纯债半年定开债券发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复 核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产： 银行存款 7,561,805.64 504,017,577.20 结算备付金 8,981,796.94 2,887,005.49 存出保证金 17,713.35 151,724.58 交易性金融资产 4,400,437,826.30 4,160,843,754.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,400,437,826.30 4,160,843,754.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 9 页 共 23 页 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 13,000,135.00 应收证券清算款 - - 应收利息 102,040,045.44 52,774,119.67 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,519,039,187.67 4,733,674,316.44 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,425,776,674.89 1,729,208,644.98 应付证券清算款 4,922,186.57 3,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 760,399.39 763,453.09 应付托管费 253,466.47 254,484.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 55,027.66 39,114.24 应交税费 498,982.28 - 应付利息 461,378.84 1,816,326.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,177.14 133,300.00 负债合计 1,432,827,293.24 1,735,215,323.53 所有者权益： 实收基金 3,010,311,050.00 3,010,311,050.00 未分配利润 75,900,844.43 -11,852,057.09 所有者权益合计 3,086,211,894.43 2,998,458,992.91 负债和所有者权益总计 4,519,039,187.67 4,733,674,316.44 注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0252元，基金份额总额 3,010,311,050.00 份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 10 页 共 23 页 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 114,430,639.78 1.利息收入 90,132,294.84 其中：存款利息收入 6,493,271.95 债券利息收入 83,547,166.24 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 91,856.65 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -755,970.98 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -755,970.98 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 25,054,315.92 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 26,677,738.26 1．管理人报酬 4,545,227.70 2．托管费 1,515,075.90 3．销售服务费 - 4．交易费用 21,135.55 5．利息支出 20,197,572.59 其中：卖出回购金融资产支出 20,197,572.59 6．税金及附加 289,949.38 7．其他费用 108,777.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,752,901.52 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,752,901.52 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,010,311,050.00 -11,852,057.09 2,998,458,992.91 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 11 页 共 23 页 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 87,752,901.52 87,752,901.52 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,010,311,050.00 75,900,844.43 3,086,211,894.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称“本基金”）， 系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]830 号文《关于 准予国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核 准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 15 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证出具安永华明(2017)验字第 61090605_A08 号验资报告后，向中国证监会报送基 金备案材料。基金合同于 2017 年 8 月 22 日正式生效。本基金为契约型、定期开放式， 存续期限不定。本基金自基金合同生效后，每半年开放一次。本基金第一个开放期为 基金合同生效之日后 6 个月对日起（包括该日）不少于 5 个工作日、不超过 20 个工 作日的期间；第二个开放期为基金合同生效之日后 12 个月的对日起（包括该日）不 少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日的期间。以此类推。开放期内，投资人可办理 基金份额申购、赎回等业务。本基金第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括该 日）至第一个开放期起始日的前一日的期间。之后的每个封闭期为上一个开放期结束 之日次日起（包括该日）至下一个开放期起始日的前一日的期间，以此类推。在封闭 期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。首次设立募集规模为 3,010,311,050.00 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 12 页 共 23 页 托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、中 央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、 可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短 期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款 和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转 股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的 权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖 出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限 制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期 货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会 修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 13 页 共 23 页 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动 情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 14 页 共 23 页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的 征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售 额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业 务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 15 页 共 23 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行 基金托管人 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,545,227.70 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,515,075.90 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费 率计提。计算方法如下： 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 16 页 共 23 页 H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金合同生效日（ 2017年 8月 22日 ）持有的基金份额 10,000,050.00 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,000,050.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.3300% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名 称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿 2,500,259,500.00 83.06% 2,500,259,500.00 83.06% 集团公司 500,051,500.00 16.61% 500,051,500.00 16.61% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 广发银行 7,561,805.64 58,829.73 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 17 页 共 23 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况 本基金本报告期间未进行利润分配。 6.4.10 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额人民币 670,076,674.89 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 101800443 18 津城建 MTN010A 2018年 7月 2日 98.47 301,000 29,639,470.00 111782392 17重庆农村商行CD153 2018年 7月 2日 95.73 800,000 76,584,000.00 011801141 18 鲁高速 SCP004 2018年 7月 3日 100.30 1,200,000 120,360,000.00 101764044 17 农垦 MTN002 2018年 7月 3日 99.78 221,000 22,051,380.00 101800246 18 海正 MTN001 2018年 7月 3日 99.08 300,000 29,724,000.00 101800703 18 电网 MTN001 2018年 7月 3日 100.37 884,000 88,727,080.00 101800286 18 晋能 MTN003 2018年 7月 4日 100.95 300,000 30,285,000.00 101800298 18 金融街 MTN001A 2018年 7月 4日 101.09 700,000 70,763,000.00 101800443 18 津城建 MTN010A 2018年 7月 4日 98.47 75,000 7,385,250.00 101800444 18 津城建 MTN010B 2018年 7月 4日 97.42 400,000 38,968,000.00 101800449 18 津渤海 MTN003 2018年 7月 4日 97.79 200,000 19,558,000.00 101800494 18 苏交通 MTN002 2018年 7月 4日 100.28 200,000 20,056,000.00 101800661 18 沈阳地铁 MTN001 2018年 7月 4日 99.81 200,000 19,962,000.00 101800703 18 电网 MTN001 2018年 7月 4日 100.37 316,000 31,716,920.00 111892765 18 青岛农商行 CD008 2018年 7月 4日 97.71 234,000 22,864,140.00 101751035 17 晋能 MTN005 2018年 7月 5日 100.71 213,000 21,451,230.00 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 18 页 共 23 页 101762056 17 海正 MTN001 2018年 7月 5日 99.77 500,000 49,885,000.00 111892765 18 青岛农商行 CD008 2018年 7月 5日 97.71 28,000 2,735,880.00 合计 7,072,000 702,716,350.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额人民币 755,700,000.00 元，于 2018年 7月 2日到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规 定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,400,437,826.30 97.38 其中：债券 4,400,437,826.30 97.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,543,602.58 0.37 7 其他各项资产 102,057,758.79 2.26 8 合计 4,519,039,187.67 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期未买卖股票。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 19 页 共 23 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,744,858,826.30 56.54 5 企业短期融资券 632,838,000.00 20.51 6 中期票据 1,849,587,000.00 59.93 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 173,154,000.00 5.61 9 其他 - - 10 合计 4,400,437,826.30 142.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 101800703 18电网 MTN001 1,200,000 120,444,000.00 3.90 2 011801141 18鲁高速 SCP004 1,200,000 120,360,000.00 3.90 3 143682 18中核 01 1,200,000 120,000,000.00 3.89 4 101773021 17华远 MTN001 1,100,000 109,670,000.00 3.55 5 101552026 15晋能 MTN001 1,000,000 100,190,000.00 3.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,713.35 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 20 页 共 23 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 102,040,045.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,057,758.79 7.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限情况。 7.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5 602,062,210.00 3,010,311,050.00 100.00% 0.00 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司所有从业人员本报告期末未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末 未持有本基金。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,050.00 0.33 10,000,050.00 0.33 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 21 页 共 23 页 合计 10,000,050.00 0.33 10,000,050.00 0.33 3年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 8月 22日 ）基金份额总额 3,010,311,050.00 本报告期期初基金份额总额 3,010,311,050.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,010,311,050.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018 年 2 月 10 日，本基金管理人发布公告，王文英女士自 2018 年 2 月 7 日起任公司 总经理助理； （2）2018 年 3 月 3 日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自 2018 年 2 月 28 日起任公司 固定收益投资总监； （3）2018 年 3 月 10 日，本基金管理人发布公告，张琦先生自 2018 年 3 月 7 日起任公司股 票投资总监； （4）2018 年 5 月 12 日，本基金管理人发布公告，王福新先生自 2018 年 5 月 9 日起任公司 总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人于 2018 年 6 月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托 管部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务。 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 22 页 共 23 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管 理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公 募基金产品注册申请 3 个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监 管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供 定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司 业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供 全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2018年半年度报告（摘要） 第 23 页 共 23 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交 金额 占当期权 证 成交总额 的比例 广发证券 180,591,275.47 100.00% 29,379,300,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101~20180630 2,500,259,500.00 - - 2,500,259,500.00 83% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的 正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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