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| 国富健康优质生活股票(000761) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1222047 | ||||||||
| 基金代码 | 000761 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018 年8 月25 日 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共39 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年8 月22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年1 月1 日起至6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 基金简称国富健康优质生活股票 基金主代码000761 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2014 年9 月23 日 基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额25,536,985.97 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能 够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投 资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提 供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 （1）本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行 业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与 提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投资 比例不低于非现金基金资产的80%。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的 需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生 活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需 求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生 活主题所覆盖的行业范围。 （2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济 周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等 因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整 体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值 评估。 2、个股精选策略 本基金将采用"自下而上"精选个股策略，紧密围绕健 康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司发 展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、 估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投 资组合。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共39 页 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳 健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金 融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平， 谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提 下，追求较为稳定的增值收益。 业绩比较基准 85% × 沪深300 指数收益率 + 15% × 中债国债总 指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 姓名储丽莉王永民 信息披露负责人联系电话021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510- 5680 和021－38789555 95566 传真021-6888 3050 010-6659 4942 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路1 号中国－东盟科技企 业孵化基地一期C-6 栋二 北京市西城区复兴门内大街 1 号 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共39 页 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码200120 100818 法定代表人吴显玲陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日 ) 本期已实现收益-817,191.80 本期利润-3,654,284.30 加权平均基金份额本期利润-0.0909 本期加权平均净值利润率-7.59% 本期基金份额净值增长率-9.93% 3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润2,705,627.23 期末可供分配基金份额利润0.1059 期末基金资产净值28,242,613.20 期末基金份额净值1.106 3.1.3 累计期末指标报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率10.60% 注： 1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1 号 《主要财务指标的计算及披露》。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月-7.37% 1.28% -6.45% 1.09% -0.92% 0.19% 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共39 页 过去三个月-5.95% 1.12% -8.25% 0.97% 2.30% 0.15% 过去六个月-9.93% 1.14% -10.59% 0.98% 0.66% 0.16% 过去一年-3.15% 0.97% -3.32% 0.81% 0.17% 0.16% 过去三年-14.73% 1.77% -17.74% 1.27% 3.01% 0.50% 自基金合同 生效起至今 10.60% 1.94% 42.21% 1.38% -31.61% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2014 年9 月23 日。本基金在6 个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2 亿元 人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍 布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司， 在全球市场上有超过70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普 顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合 业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005 年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末， 本公司已经成功管理了33 只基金产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 王晓宁 公司研 究分析 部副总 经理、 国富策 略回报 混合基 金及国 富健康 优质生 活股票 基金的 基金经 理 2014 年9 月 23 日 - 14 年 王晓宁先生，中央财经大 学学士。历任万家基金管 理有限公司研究员、研究 总监助理、基金经理助理， 国海富兰克林基金管理有 限公司行业研究主管、国 富潜力组合混合基金、国 富成长动力混合基金及国 富策略回报混合基金的基 金经理助理。截至本报告 期末任国海富兰克林基金 管理有限公司研究分析部 副总经理、国富策略回报 混合基金及国富健康优质 生活股票基金的基金经理。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共39 页 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金 融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现 公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观背景出现了明显变化：（1）贸易摩擦加剧，中美谈判过程一波三折，市场 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共39 页 无法对贸易摩擦的强度和时间给出判断；（2）供给侧改革延伸至金融部门，去杠杆稳步推进， 资管新规下银行资金回表带来了实体信贷收缩，投资部门受到较大影响；（3）持续高企的油价 加剧了通胀风险，美国加息风险提升；（4）国内宏观政策表现出了相当的定力，对经济增长质 量的关心明显优于对增速的关心。上述变化使得市场对经济增长的预期出现变化，特别是外贸环 境的冲击出乎意料，前期预判的“波动性加大的平衡市”逻辑受到破坏，市场在震荡中下跌。结 构上，经济后周期的消费和医药处于景气区间，指数表现良好，其余如周期、金融、科技类行业 则明显下挫。 本基金在上半年延续了寻找确定性成长的思路，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。行 业选择方面，整体持仓偏向于金融、消费和科技行业，消费行业持仓对净值增长产生了较大贡献， 成长股持仓损失较多。整体来看，行业配置为基金贡献了超额收益，选股的贡献有所减少。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.106 元，本报告期净值增长率下跌9.93%，同期业绩比 较基准增长率下跌10.59%，本基金领先业绩比较基准0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期视角下，经济下滑压力所带来上市公司业绩问题，以及海外流动性趋紧对新兴市场的流 动性和风险偏好影响，会是困扰市场的两个问题。但仅从未来6 个月的角度看，我们判断市场将 好于上半年。具体来看，市场面临的外部冲击将减少，贸易摩擦有了明确的预期，金融去杠杆也 取得阶段性成果。GDP 增速预计将进一步放缓，宏观部门的对冲政策也会渐进实施，“宽货币” 过渡到“中性信用”，信用利差将缩窄。预计金融、地产等资金驱动型的低估值行业，受到环保 供给侧影响的石化行业，以及受益于创新政策支持的科技行业，会取得阶段性的超额收益。消费 行业的景气将有所下滑，但其中高竞争壁垒的公司依然值得长期持有。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的 长期投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产 估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影 响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责， 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共39 页 成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的 证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值 委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为 最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施 分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，基金资产净值存在连续20 个工作日低于5000 万元的情形。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海健康优质生活 股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 "金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共39 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 报告截止日： 2018 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月31 日 资 产： 银行存款6.4.7.1 4,964,562.65 2,144,192.61 结算备付金72,763.75 93,743.72 存出保证金19,469.44 15,877.61 交易性金融资产6.4.7.2 23,345,434.64 12,052,803.06 其中：股票投资23,345,434.64 12,052,803.06 基金投资- - 债券投资- - 资产支持证券投资- - 贵金属投资- - 衍生金融资产6.4.7.3 - - 买入返售金融资产6.4.7.4 - - 应收证券清算款- - 应收利息6.4.7.5 1,017.61 508.95 应收股利- - 应收申购款7,075.04 5,880.82 递延所得税资产- - 其他资产6.4.7.6 - - 资产总计28,410,323.13 14,313,006.77 负债和所有者权益附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月31 日 负 债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款- - 应付证券清算款- 104,905.45 应付赎回款1,068.75 3,685.42 应付管理人报酬36,566.43 19,199.38 应付托管费6,094.37 3,199.90 应付销售服务费- - 应付交易费用6.4.7.7 62,986.11 62,643.89 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共39 页 应交税费- - 应付利息- - 应付利润- - 递延所得税负债- - 其他负债6.4.7.8 60,994.27 210,001.28 负债合计167,709.93 403,635.32 所有者权益： 实收基金6.4.7.9 25,536,985.97 11,326,639.73 未分配利润6.4.7.10 2,705,627.23 2,582,731.72 所有者权益合计28,242,613.20 13,909,371.45 负债和所有者权益总计28,410,323.13 14,313,006.77 注：报告截止日2018 年6 月30 日，基金份额净值1.106 元，基金份额总额25,536,985.97 份。 6.2 利润表 会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 一、收入 -2,878,979.30 1,489,519.57 1.利息收入33,611.03 9,702.73 其中：存款利息收入6.4.7.11 31,201.14 9,702.73 债券利息收入2,409.89 - 资产支持证券利息收入- - 买入返售金融资产收入- - 其他利息收入- - 2.投资收益（损失以“-”填列） -140,027.54 252,210.82 其中：股票投资收益6.4.7.12 -338,459.62 78,551.23 基金投资收益- - 债券投资收益6.4.7.13 6,622.24 - 资产支持证券投资收益- - 贵金属投资收益- - 衍生工具收益6.4.7.14 - - 股利收益6.4.7.15 191,809.84 173,659.59 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.16 -2,837,092.50 1,222,958.67 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 64,529.71 4,647.35 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共39 页 减：二、费用775,305.00 327,407.53 1．管理人报酬6.4.10.2.1 359,358.73 127,924.89 2．托管费6.4.10.2.2 59,893.08 21,320.86 3．销售服务费- - 4．交易费用6.4.7.18 273,330.45 98,109.41 5．利息支出- - 其中：卖出回购金融资产支出- - 6．税金及附加0.17 - 7．其他费用6.4.7.19 82,722.57 80,052.37 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -3,654,284.30 1,162,112.04 减：所得税费用- - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -3,654,284.30 1,162,112.04 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 11,326,639.73 2,582,731.72 13,909,371.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -3,654,284.30 -3,654,284.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 14,210,346.24 3,777,179.81 17,987,526.05 其中：1.基金申购款37,200,618.50 8,459,241.89 45,659,860.39 2.基金赎回款-22,990,272.26 -4,682,062.08 -27,672,334.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共39 页 五、期末所有者权益 （基金净值） 25,536,985.97 2,705,627.23 28,242,613.20 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 17,081,681.26 1,171,113.53 18,252,794.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,162,112.04 1,162,112.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,995,123.71 -185,856.26 -2,180,979.97 其中：1.基金申购款1,092,233.33 91,379.80 1,183,613.13 2.基金赎回款-3,087,357.04 -277,236.06 -3,364,593.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 15,086,557.55 2,147,369.31 17,233,926.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1648 号《关于核准富兰克林国海健康优质 生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共39 页 开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 295,831,329.11 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2014)第560 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型 证券投资基金基金合同》于2014 年9 月23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 295,887,926.59 份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,597.48 元。在本基金成 立后，其中56,597.48 元折算为56,597.48 份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的 基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投 资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主 题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不得超过基金资产净值 的3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的 业绩比较基准为沪深300 指数收益率×85％＋中债国债总指数(全价)收益率×15％。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018 年8 月25 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优 质生活股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共39 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018 年 6 月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日期间经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第588 号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448 号《国务院关于修改〈征 收教育费附加的暂行规定〉的决定》、桂财综[2011]13 号《关于调整我区地方教育附加征收标 准有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共39 页 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股票的股息、红利 收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共39 页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 359,358.73 127,924.89 其中：支付销售机构的 客户维护费 39,556.05 56,820.22 注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基 金资产净值X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 59,893.08 21,320.86 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共39 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）基金管理人未运用固有 资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末（2017 年12 月31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 关联方2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 名称 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国银行4,964,562.65 29,367.93 1,777,270.69 9,189.08 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共39 页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018 年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为23,345,434.64 元，无属于第二层次以及第三层次的余额，无属于第三层次 的余额(2017 年12 月31 日：第一层次 12,052,803.06 元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共39 页 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年6 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资23,345,434.64 82.17 其中：股票23,345,434.64 82.17 2 固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 3 贵金属投资- - 4 金融衍生品投资- - 5 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 6 银行存款和结算备付金合计5,037,326.40 17.73 7 其他各项资产27,562.09 0.10 8 合计28,410,323.13 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业480,900.00 1.70 B 采矿业- - C 制造业16,124,170.64 57.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业- - F 批发和零售业- - G 交通运输、仓储和邮政业- - H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业4,305,464.00 15.24 K 房地产业976,000.00 3.46 L 租赁和商务服务业597,900.00 2.12 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共39 页 M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业861,000.00 3.05 S 综合- - 合计23,345,434.64 82.66 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002304 洋河股份12,100 1,592,360.00 5.64 2 600036 招商银行50,200 1,327,288.00 4.70 3 002563 森马服饰85,000 1,215,500.00 4.30 4 002236 大华股份50,000 1,127,500.00 3.99 5 000902 新洋丰119,200 1,096,640.00 3.88 6 601398 工商银行200,000 1,064,000.00 3.77 7 601939 建设银行160,000 1,048,000.00 3.71 8 300296 利亚德80,000 1,030,400.00 3.65 9 000858 五 粮 液13,000 988,000.00 3.50 10 600048 保利地产80,000 976,000.00 3.46 11 600741 华域汽车39,400 934,568.00 3.31 12 000568 泸州老窖15,000 912,900.00 3.23 13 601336 新华保险20,200 866,176.00 3.07 14 000681 视觉中国30,000 861,000.00 3.05 15 600702 舍得酒业23,600 851,724.00 3.02 16 600196 复星医药20,000 827,800.00 2.93 17 002202 金风科技60,000 758,400.00 2.69 18 300199 翰宇药业50,100 715,428.00 2.53 19 600426 华鲁恒升40,000 703,600.00 2.49 20 600114 东睦股份70,732 691,051.64 2.45 21 002341 新纶科技50,000 664,500.00 2.35 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共39 页 22 600138 中青旅30,000 597,900.00 2.12 23 600887 伊利股份20,000 558,000.00 1.98 24 300232 洲明科技54,000 533,520.00 1.89 25 300094 国联水产70,000 480,900.00 1.70 26 601966 玲珑轮胎30,000 473,100.00 1.68 27 002292 奥飞娱乐50,300 449,179.00 1.59 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601336 新华保险3,430,966.00 24.67 2 600196 复星医药3,140,879.00 22.58 3 000001 平安银行2,939,363.62 21.13 4 300199 翰宇药业2,725,900.87 19.60 5 601398 工商银行2,530,000.00 18.19 6 000858 五 粮 液2,492,801.00 17.92 7 603708 家家悦2,475,212.40 17.80 8 601939 建设银行2,398,025.65 17.24 9 002304 洋河股份2,333,392.60 16.78 10 002292 奥飞娱乐2,328,701.00 16.74 11 002202 金风科技2,294,297.50 16.49 12 600887 伊利股份2,265,713.00 16.29 13 601966 玲珑轮胎2,180,546.00 15.68 14 300142 沃森生物2,167,772.00 15.58 15 000426 兴业矿业2,065,492.00 14.85 16 300232 洲明科技2,022,198.00 14.54 17 000902 新洋丰2,004,372.00 14.41 18 600383 金地集团1,993,807.00 14.33 19 600487 亨通光电1,942,536.15 13.97 20 600036 招商银行1,902,665.02 13.68 21 601166 兴业银行1,895,958.00 13.63 22 002258 利尔化学1,886,711.00 13.56 23 300296 利亚德1,850,702.00 13.31 24 600019 宝钢股份1,820,000.00 13.08 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共39 页 25 600028 中国石化1,776,000.00 12.77 26 600584 长电科技1,690,895.00 12.16 27 600388 龙净环保1,647,784.50 11.85 28 603365 水星家纺1,563,254.40 11.24 29 002648 卫星石化1,533,091.00 11.02 30 002470 金正大1,496,470.62 10.76 31 002236 大华股份1,479,383.00 10.64 32 002530 金财互联1,475,284.00 10.61 33 002573 清新环境1,433,034.00 10.30 34 600637 东方明珠1,397,052.24 10.04 35 600048 保利地产1,387,088.00 9.97 36 002563 森马服饰1,330,804.00 9.57 37 002385 大北农1,300,500.00 9.35 38 600376 首开股份1,268,975.00 9.12 39 300285 国瓷材料1,262,909.00 9.08 40 002419 天虹股份1,256,283.08 9.03 41 300121 阳谷华泰1,232,560.93 8.86 42 601318 中国平安1,173,003.00 8.43 43 002496 辉丰股份1,172,000.00 8.43 44 002273 水晶光电1,166,323.00 8.39 45 600466 蓝光发展1,161,196.00 8.35 46 601636 旗滨集团1,144,016.00 8.22 47 600702 舍得酒业1,140,000.00 8.20 48 002798 帝欧家居1,104,327.00 7.94 49 000069 华侨城Ａ 1,042,782.17 7.50 50 300601 康泰生物1,039,326.00 7.47 51 000568 泸州老窖1,012,623.00 7.28 52 601233 桐昆股份925,150.00 6.65 53 300059 东方财富858,148.00 6.17 54 600406 国电南瑞823,649.00 5.92 55 000681 视觉中国807,273.00 5.80 56 600426 华鲁恒升721,920.00 5.19 57 600741 华域汽车680,249.56 4.89 58 600138 中青旅673,079.00 4.84 59 002341 新纶科技644,883.00 4.64 60 600141 兴发集团601,516.00 4.32 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共39 页 61 300009 安科生物576,448.00 4.14 62 002867 周大生567,727.08 4.08 63 600114 东睦股份559,429.00 4.02 64 300094 国联水产546,000.00 3.93 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000001 平安银行2,694,293.00 19.37 2 603708 家家悦2,624,159.80 18.87 3 000426 兴业矿业2,536,305.45 18.23 4 300232 洲明科技2,509,879.04 18.04 5 300199 翰宇药业2,438,221.08 17.53 6 300142 沃森生物2,266,640.00 16.30 7 601336 新华保险2,186,327.00 15.72 8 002258 利尔化学2,177,251.86 15.65 9 600584 长电科技2,160,903.00 15.54 10 600196 复星医药2,157,065.00 15.51 11 600487 亨通光电1,967,372.00 14.14 12 601318 中国平安1,946,929.40 14.00 13 600019 宝钢股份1,879,818.22 13.51 14 601939 建设银行1,877,958.00 13.50 15 601166 兴业银行1,824,000.00 13.11 16 002292 奥飞娱乐1,750,748.00 12.59 17 002530 金财互联1,717,829.85 12.35 18 603365 水星家纺1,700,643.00 12.23 19 002304 洋河股份1,633,668.00 11.75 20 300285 国瓷材料1,617,407.00 11.63 21 600028 中国石化1,615,000.00 11.61 22 002648 卫星石化1,562,103.00 11.23 23 002202 金风科技1,561,940.00 11.23 24 002419 天虹股份1,546,609.00 11.12 25 002470 金正大1,504,208.93 10.81 26 601966 玲珑轮胎1,503,281.55 10.81 27 600036 招商银行1,483,094.00 10.66 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共39 页 28 600388 龙净环保1,477,632.00 10.62 29 600887 伊利股份1,451,721.51 10.44 30 600466 蓝光发展1,451,595.00 10.44 31 000858 五 粮 液1,450,753.00 10.43 32 601636 旗滨集团1,417,488.00 10.19 33 600637 东方明珠1,413,009.00 10.16 34 300601 康泰生物1,396,493.00 10.04 35 300059 东方财富1,351,802.00 9.72 36 600383 金地集团1,340,801.00 9.64 37 300121 阳谷华泰1,325,821.00 9.53 38 600376 首开股份1,298,904.00 9.34 39 002385 大北农1,234,363.09 8.87 40 601398 工商银行1,198,368.00 8.62 41 600406 国电南瑞1,161,440.00 8.35 42 002798 帝欧家居1,146,978.20 8.25 43 601233 桐昆股份1,126,000.00 8.10 44 002496 辉丰股份1,105,297.70 7.95 45 002573 清新环境1,043,931.00 7.51 46 002273 水晶光电1,008,144.00 7.25 47 000069 华侨城Ａ 814,513.00 5.86 48 000902 新洋丰792,146.00 5.70 49 000002 万 科Ａ 741,634.00 5.33 50 002867 周大生632,992.00 4.55 51 300296 利亚德544,163.00 3.91 52 600141 兴发集团536,964.31 3.86 53 300009 安科生物534,924.54 3.85 54 600426 华鲁恒升528,250.00 3.80 55 600114 东睦股份455,104.32 3.27 56 300323 华灿光电442,170.84 3.18 57 000513 丽珠集团378,521.00 2.72 58 002563 森马服饰362,124.00 2.60 59 600048 保利地产330,193.00 2.37 60 601766 中国中车306,000.00 2.20 61 002217 合力泰286,800.00 2.06 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共39 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额99,787,988.39 卖出股票收入（成交）总额85,319,804.69 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共39 页 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2018 年5 月4 日收到中国银行保险监 督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表（银监罚决字〔2018〕1 号）》，就招商银行主要违法违规事实公告如下:（一）内控 管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投 资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本； （五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机 构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职 资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易 背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实 转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024 万元，处以罚款人 民币6,570 万元，罚没合计人民币6,573.024 万元。 本基金对招商银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对招商 银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景，因 此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共39 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1 存出保证金19,469.44 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息1,017.61 5 应收申购款7,075.04 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计27,562.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数机构投资者个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 775 32,950.95 16,285,016.29 63.77% 9,251,969.68 36.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 4.15 0.000016% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金0 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共39 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年9 月23 日 ）基金份额总额295,887,926.59 本报告期期初基金份额总额11,326,639.73 本报告期基金总申购份额37,200,618.50 减:本报告期基金总赎回份额22,990,272.26 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额25,536,985.97 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 35 页 共39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 （二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师 事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形： 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 36 页 共39 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券2 55,267,565.34 29.86% 51,470.76 30.00% - 光大证券2 28,196,281.69 15.23% 26,258.71 15.30% - 长江证券2 24,535,919.72 13.26% 22,850.37 13.32% - 广发证券2 17,669,618.02 9.55% 16,455.79 9.59% - 银河证券1 12,955,256.70 7.00% 12,065.17 7.03% - 华创证券1 12,232,147.67 6.61% 11,391.84 6.64% - 中信建投2 11,777,956.00 6.36% 10,968.70 6.39% - 中信证券1 5,928,153.40 3.20% 5,520.93 3.22% - 海通证券2 5,307,069.00 2.87% 4,942.51 2.88% - 东吴证券2 4,264,635.93 2.30% 3,971.72 2.31% - 太平洋证券1 3,888,761.96 2.10% 2,843.91 1.66% - 国信证券1 3,056,887.65 1.65% 2,846.79 1.66% - 中银国际1 - - - - - 方正证券1 - - - - - 华泰证券1 - - - - - 中泰证券1 - - - - - 兴业证券1 - - - - - 瑞银证券1 - - - - - 中金公司1 - - - - - 申万宏源2 - - - - - 东北证券2 - - - - - 招商证券1 - - - - - 国海证券2 - - - - - 民生证券- - - - - - 注： 1. 专用交易单元的选择标准和程序 1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交 易单元。选择的标准是： ①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 37 页 共39 页 ②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚； ③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； ⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定 要求，提供专题研究报告。 2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于： ①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告； ②具有数量研究和开发能力； ③能有效组织上市公司调研； ④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告； ⑤上门路演和电话会议的质量； ⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力； ⑦其他与投资相关的服务和支持。 3）租用基金专用交易单元的程序 ①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证 券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用 手续。 ②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标 准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价： A 提供的研究报告质量和数量； B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； E 其他可评价的量化标准。 经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易 量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规 受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将 重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 38 页 共39 页 ③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内，本基金新增太平洋证券上海交易单元1 个，方正证券上海交易单元1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易债券回购交易权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券- - - - - - 光大证券2,153,291.40 51.86% - - - - 长江证券- - - - - - 广发证券- - - - - - 银河证券1,998,800.00 48.14% - - - - 华创证券- - - - - - 中信建投- - - - - - 中信证券- - - - - - 海通证券- - - - - - 东吴证券- - - - - - 太平洋证券- - - - - - 国信证券- - - - - - 中银国际- - - - - - 方正证券- - - - - - 华泰证券- - - - - - 中泰证券- - - - - - 兴业证券- - - - - - 瑞银证券- - - - - - 中金公司- - - - - - 申万宏源- - - - - - 东北证券- - - - - - 招商证券- - - - - - 国海证券- - - - - - 民生证券- - - - - - 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2018 年半年度报告摘要 第 39 页 共39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投资 者类 别序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构1 2018 年 1 月2 日至 2018 年 5 月10 日 - 20,357,491.86 20,357,491.86 - - 2 2018 年 1 月2 日至 2018 年 6 月30 日 - 12,214,169.38 - 12,214,169.38 47.83% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在 无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性 风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情 形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎 回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
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