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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12214 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年第一季度报告 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 披露日期：2006年4月21日 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国光大银行根据基金合同已于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 目 录 一、基金产品概况 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 三、管理人报告 3 四、投资组合报告 4 五、开放式基金份额变动情况 6 六、备查文件目录 6 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年第一季度报告 一、基金产品概况 1、基金简称 泰信先行策略基金 2、基金运作方式 契约型开放式 3、基金合同生效日 2004年6月28日 4、报告期末基金份额总额 343，414，949.45份 5、投资目标 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 6、投资范围 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等；在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5% 7、投资理念 灵活配置各类资产，可以在一定程度上回避股票市场的波动风险；现阶段中国股票市场是弱有效的，提前发现价值是可行的 8、投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略 9、业绩比较基准 65%*新华富时A600指数 + 35%*新华富时中国国债指数 10、风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金 11、基金管理人 泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 12、基金托管人 中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）报告期主要财务指标 2006年1月1日至2006年3月31日 1 基金本期净收益 60，269，593.31元 2 基金份额本期净收益 0.1643元 3 期末基金资产净值 365，456，457.96元 4 期末基金份额净值 1.0642元 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 16.77% 1.01% 10.28% 0.61% 6.49% 0.40% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较： @ 注：本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 三、管理人报告 （一）基金经理简介 张翎先生，基金经理。管理学硕士，8年证券从业经历。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。 说明：张翎先生已于2006年3月中旬离职，目前相关手续正在办理当中。届时，本基金管理人将另行公告。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、宏观运行状况回顾 2006年伊始，中国证券市场翻开了新的历史篇章，随着股改的推进、OFII影响的加深、机构投资者的壮大，战略投资者的汹涌而入、新金融工具的运用、估值的国际化、人民币的升值等一系列重大变革，2006年成为中国证券市场国际化、市场化的新元年，同时也终结了历时6年的熊市，迎来了激动人心的牛市。一季度沪深股市延续2005年底启动的牛市加速上扬，随后沪指在1300点一带多空分歧加大，出现了获利回吐的震荡行情，但市场经过短暂休整后继续上攻。价值重估、业绩增长是推动个股上涨的双引擎，股改又加大了上涨的空间。一季度，市场领涨板块主要集中在有色金属、金融、地产、商业等行业。 2、一季度市场状况以及投资操作 一季度先行策略针对市场发生的根本性变化，果断卖出或减持了交通运输、电力、钢铁等行业，增仓了有色金属、银行、商业、地产等行业，并保持较高的股票组合比例。一季度先行策略累计净值增长16.77%，并实现分红10派0.2元，为持有人取得了较好的投资收益。 3、二季度市场展望 2006年我们预测市场将是震荡向上的格局。目前股改市值已经完成三分之二，随着股改接近尾声，市场将有可能重新启动IPO，市场担心的扩容问题有可能使大盘出现较大的震荡，但将难以改变市场的基本格局。二季度，我们预测有色金属股伴随着商品期货的价格猛涨之后，有可能出现波动；地产行业销售面积和价格继续大幅增长；机械行业复苏并且增速加快；食品饮料行业也在消费的拉动下保持较快增长；此外我们继续看好金融行业、商业、医药等行业。我们将按照国际化的估值标准，遵循价值和成长的选股策略，实行核心行业均衡配置策略，抓住市场结构性的变化动态调整组合。 四、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 资产组合 金额（元） 占总资产总值比例 1 股 票 312,510,341.50 81.20% 2 权 证 - 0.00% 3 债 券 34,951,600.00 9.08% 4 银行存款及清算备付金合计 35,666,670.23 9.27% 5 其他资产 1,742,208.17 0.45% 6 资产总值 384,870,819.90 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 证券市值 占资产净值比例 C 制造业 177,645,780.36 48.61% C0 食品、饮料 27,755,319.24 7.59% C1 纺织、服装、皮毛 5,672,100.00 1.55% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,735,871.15 11.97% C5 电子 4,749,401.38 1.30% C6 金属、非金属 37,755,148.51 10.33% C7 机械、设备、仪表 21,309,348.60 5.83% C8 医药、生物制品 36,668,591.48 10.03% C99 其他制造业 F 交通运输、仓储业 12,984,152.80 3.55% G 信息技术业 21,507,304.20 5.89% H 批发和零售贸易 34,855,744.64 9.54% I 金融、保险业 30,785,300.00 8.42% J 房地产业 23,981,259.50 6.56% K 社会服务业 10,750,800.00 2.94% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 （四）报告期末债券投资组合 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比 1 600036 招商银行 3,260,000 20,961,800.00 5.7358% 2 002024 苏宁电器 625,000 18,668,750.00 5.1083% 3 600320 振华港机 1,400,000 17,850,000.00 4.8843% 4 000063 中兴通讯 560,000 17,152,800.00 4.6935% 5 000792 盐湖钾肥 1,030,000 16,758,100.00 4.5855% 6 000759 武汉中百 2,497,993 16,186,994.64 4.4293% 7 600331 宏达股份 1,397,368 14,756,206.08 4.0377% 8 000002 万 科Ａ 2,022,490 13,247,309.50 3.6249% 9 600420 现代制药 1,160,000 13,073,200.00 3.5772% 10 600549 厦门钨业 637,356 13,072,171.56 3.5769% @ 序号 债券类别 债券市值 占资产净值比例 1 交易所国债投资 18,102,600.00 4.9534% 2 银行间国债投资 0.00 0.0000% 3 央行票据投资 0.00 0.0000% 4 企业债券投资 0.00 0.0000% 5 金融债券投资 0.00 0.0000% 6 可转换债投资 16,849,000.00 4.6104% 7 国家政策金融债券 0.00 0.0000% 合计 债券投资合计 34,951,600.00 9.5638% （五）报告期末债券投资的前五名债券明细 （六）投资组合报告附注 序号 债券代码 债券名称 市 值（元） 占资产净值比例 数 量（张） 1 010214 02国债14 18,102,600.00 4.9534% 180,000 2 110219 南山转债 16,849,000.00 4.6104% 140,000 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市公司证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计价，已发行未上市股票采用成本法计价。银行间债券按成本计价。上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。 2、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 3、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额（元） 说明 1 交易保证金 1,435,714.00 含权证保证金685,714元 2 证券清算款 - 3 应收利息 306,494.17 4 应收申购款 - 5 合计 1,742,208.17 5、报告期末处于转股期的可转债： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值 占资产净值比例 1 110219 南山转债 16,849,000.00 4.6104% 140,000 五、开放式基金份额变动情况 序号 项 目 份 额 (份) 1 期初基金份额总额 457,313,995.14 2 加：本期申购基金份额总额 54,017,550.57 3 减：本期赎回基金份额总额 167,916,596.26 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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