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| 渤海汇金汇增利3个月定开(005427) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1216825 | ||||||||
| 基金代码 | 005427 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 29日 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经董事会审 议，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 渤海汇金汇增利 3个月定开 场内简称 - 基金主代码 005427 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 28日 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,000,000.00份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵 活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益 率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分 析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳 健的投资收益。 （一）封闭期投资策略。 在封闭期内，本基金充分考虑基金资产的安全性、收 益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现基 金资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为 主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场 运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基 础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩 基准的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行 深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此 基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济 政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化 趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置，主要有 期限结构策略以及息差策略两种。 （1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变 化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线 走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组 合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又 分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变 化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期 限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债 券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收 益。 2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲 线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使 投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适 用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变 动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于 收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 （2）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回 购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采 取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来 获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为 杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波 动率。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组 合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历 史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场 和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信 用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确 定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方 政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分 离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券，以提 高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自 身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生 重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国 家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方 面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研 究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用 利差的整体变化趋势；另一方面,本基金还将以内部信 用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信 用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面, 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债 投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘策略两 个方面。 （1）行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样 宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分 别采用以下的分析策略： 1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持 在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配 置在产业链高度相关的上中下游行业。 2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度 特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例， 卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行 业的债券。 （2）个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的 重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础 上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基 本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势 债券，争取提高组合超额收益空间。 4、可转债投资策略 本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖 掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一 方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定 可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基 本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优 势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考 察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投 资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、 住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重 点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛 方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投 资价值并做出相应的投资决策。 （二）开放期投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，如：银行存 款、短期融资券等，以减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款 利率（税后）×20% 风险收益特征 基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属 于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 渤海汇金证券资产管理有 限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周磊 田青 联系电话 010-68784298 010-67595096 电子邮箱 shenkeji@msn.com tianqingl.zh@ccb.com 客户服务电话 400-651-5988/ 400-651-1717 010-67595096 传真 022-23861651 010-66275863 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 https://www.bhhjamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 ) 本期已实现收益 644,760.22 本期利润 643,350.22 加权平均基金份额本期利润 0.0156 本期基金份额净值增长率 0.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0004 期末基金资产净值 10,004,274.75 期末基金份额净值 1.0004 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中以实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.03% 0.01% 0.52% 0.05% -0.49% -0.04% 过去三个月 0.01% 0.01% 1.64% 0.08% -1.63% -0.07% 过去六个月 0.91% 0.01% 3.24% 0.06% -2.33% -0.05% 自基金合同 生效起至今 0.96% 0.01% 3.31% 0.06% -2.35% -0.05% 注：业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2017年 12月 28日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理 总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注 册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份 有限公司的全资子公司。 截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共管理 4只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤 海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李杨 本基金 的基金 经理 2017年 12月 28 日 - 1年 天津财经大学经济学学士。 2011年 10月到 2014年 4 月，在包商银行股份有限公 司任债券交易员，2014年 5 月到 2016年 8月，在天津 银行股份有限公司任债券 交易员，2016年 9月至今， 在渤海汇金证券资产管理 有限公司任基金经理。2017 年8月起任渤海汇金汇添金 货币市场基金基金经理。 2017年 12月起任渤海汇金 汇添益3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理。2017年 12月起任 渤海汇金汇增利3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。2018年 2 月起任渤海汇金睿选混合 型发起式证券投资基金基 金经理。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇增利 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各 类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管 理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，国内经济依旧保持韧性，经济数据仅小幅下降，通胀保持温和。与经济数据 相比，金融数据在前期去杠杆的大方向下，呈现出断崖式回落。政策和资金方面，在货币政策和 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 宏观审慎的双支柱调控框架下，货币政策以调整经济结构、缓冲外围不确定性、防范处置风险带 来的风险为目的，在上半年已出现边际调整。具体在操作来看，央行 3 次定向降准，MLF 担保品 扩容，MLF 超额投放。综合内外因素，造成债券市场走势的分化，利率债和高评级信用债表现强 势，收益大幅下行。中低评级信用债收益上升并且失去流动性，信用利差拉大。10 年国债和 10 年国开上半年收益率分别回落 43bps和 62bps。如果从年内高点测算的话分别回落 53bps和 90bps。 投资运作上，由于该基金成立日期为年末时点，同业存款价格高企，成立初期基本上投资于 与开放期期限匹配的同业存款。在基金第一个开放期，委托人赎回全部资金之后，受到产品存续 规模和流动资产比例的限制，持仓全部为 1年内到期的国债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0004元；本报告期基金份额净值增长率为 0.91%，业绩 比较基准收益率为 3.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年拉动经济的主要动力在于外需，而目前中美贸易冲突的影响并未在贸易数据上得以体 现，反而由于贸易商较为悲观事先进口带动上半年进口数据的大幅增加，而随着冲突带来的影响 逐渐显现，下半年进出口数据难以继续向好，而在地产调控并未放松、基建低位等的背景下，经 济面临较大的下行压力；财政政策方面，一方面财政支出方面支撑基建托底，全口径下 1.3%的基 建经济无疑是目前拖累经济的重要因素，下半年可能依托基建对经济有所支撑，另一方面，通过 减税降费拉动居民消费和企业利润，财政政策可能从支出和收入两个角度同时发力提振经济；货 币政策方面，从上半年央行的操作来看，央行并未跟随美联储加息，且通过定向降准支持“债转 股”和小微企业融资，预期下半年还有降准等宽松措施，流动性维持“合理充裕”的水平。 债券市场方面，受风险偏好降低的影响，投资者的需求将向利率债倾斜，因此利率债存在机 会，但要注意触及关键压力点位时可能会带来的回调。信用债方面，市场“嫌贫爱富”“嫌长爱短” 的配置偏好不会变，信用风险依旧是下半年信用债投资的主题，更值得注意的是三季度股权质押 到期，房地产企业的相关风险，主要投资配置思路还是中短久期、高评级。可转债方面，关注转 股价格下修带来的交易机会，谨慎参与一级市场打新，精选稀缺优质标的参与。 权益行业配置方面，下半年受益于原油价格上涨的石油石化、受益于人民币贬值的纺织服装 以及电子和计算机中受益于贸易战相关的自主可控品种料将有较好的表现。而消费升级和产业升 级是未来很长一段时间内最确定和最具有持续性的主线，前者以医药、食品饮料、餐饮旅游、保 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 险等为代表，后者主要集中在芯片、航空航天、核电等高端制造。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负 责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。 基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时 兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易 所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券 投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法 律法规的规定，本报告期内，本基金进行了 1次分红。以 2018年 3月 28日已实现的可分配收益 649,245.05 元为基准计算，2018 年 4 月 3 日向渤海汇金汇增利 3 个月定开基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0920 元。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约 定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 643,995.4元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 118,904.18 69,999,500.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 9,933,000.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,933,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 应收利息 49,309.51 37,221.51 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,101,213.69 70,036,721.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,466.14 1,726.37 应付托管费 822.05 575.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 350.00 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 93,300.75 - 负债合计 96,938.94 2,301.83 所有者权益： 实收基金 10,000,000.00 69,999,500.00 未分配利润 4,274.75 34,919.68 所有者权益合计 10,004,274.75 70,034,419.68 负债和所有者权益总计 10,101,213.69 70,036,721.51 注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0004元，基金份额总额 10,000,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 822,286.12 - 1.利息收入 826,946.12 - 其中：存款利息收入 730,469.12 - 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 债券利息收入 67,074.72 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,402.28 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,250.00 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,250.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -1,410.00 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 178,935.90 - 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 61,512.43 - 2．托管费 6.4.8.2.2 20,504.12 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 350.00 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 96,569.35 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 643,350.22 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 643,350.22 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 69,999,500.00 34,919.68 70,034,419.68 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 643,350.22 643,350.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -643,995.40 -643,995.40 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,000,000.00 4,274.75 10,004,274.75 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐海军______ ______周里勇______ ____徐长莹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监 许可[2017]第 1583号《关于准予渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册 的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤 海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 69,999,500.00 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第 1127号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017年 12月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 69,999,500.00份基金份额，其 中认购资金利息折合 0.00份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包 括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期 融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部分、可交换 债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业 存单等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债时 不进行转股操作。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金业绩比 较基准：中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇增利 3个月定期开 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 放债券型发起式证券投资基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 - 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 61,512.43 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 20,504.12 - 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 注：本基金本报告期无支付给关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）持有的基金份 额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 100.0000% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 118,904.18 17,536.61 - - 注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 6.4.9.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 9,933,000.00 98.33 其中：债券 9,933,000.00 98.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,904.18 1.18 7 其他各项资产 49,309.51 0.49 8 合计 10,101,213.69 100.00 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 注：无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 注：无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 - 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,933,000.00 99.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,933,000.00 99.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 189918 18贴现国债 18 100,000 9,933,000.00 99.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 不适用。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券 的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的 投资决策程序做出说明。 无。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应 对相关股票的投资决策程序做出说明。 否。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49,309.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,309.51 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% - - 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：无 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：无 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 自合同生效之 日起不少于三 年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 自合同生效之 日起不少于三 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）基金份额总额 69,999,500.00 本报告期期初基金份额总额 69,999,500.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 59,999,500.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 34,712.18元。该审计机构为本基金提供审计服 务的期间为基金成立日（2017年 12月 28日）起至本报告期末，不满一年。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生基金管理人、托管人及高级管理人员受到稽查或者处罚情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 渤海证券 - - - - - - 渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-20180403 59,999,500.00 0.00 59,999,500.00 0.00 0% 2 20180404-20180630 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险 主要包括： 1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。 2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。 3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。 4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2018年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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