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| 银河旺利混合C(519611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1214652 | ||||||||
| 基金代码 | 519611 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河旺利混合 场内简称 - 基金主代码 519610 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月13日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 756,843,416.54份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 下属分级基金场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 519610 519611 519612 报告期末下属分级基金份 额总额 1,779,605.68份 348,697.06份 754,715,113.80份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上， 通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加 快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资 产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和 固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债 券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下 行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益 类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中 等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 下属分级基金的风险收益 - - - 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 39 页 特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 刘晔 联系电话 021-38568989 010-66223586 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、北京市西城区金融大街丙17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1 日 - 2018年6月30 日) 报告期(2018年1月1 日 - 2018年6月30 日) 报告期(2018年1 月1日 - 2018年 6月30日) 本期已实现收益 42,655.01 8,547.28 11,496,865.61 本期利润 15,388.38 4,155.03 4,356,696.35 加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0079 0.0056 本期加权平均净值利润率 0.69% 0.75% 0.55% 本期基金份额净值增长率 0.39% 0.19% 0.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 36,226.79 5,950.01 14,316,529.20 期末可供分配基金份额利润 0.0204 0.0171 0.0190 期末基金资产净值 1,849,870.91 361,299.21 775,903,877.22 期末基金份额净值 1.039 1.036 1.028 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 39 页 基金份额累计净值增长率 7.75% 6.97% 6.18% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河旺利混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.24% 0.27% -3.65% 0.64% 2.41% -0.37% 过去三个月 0.29% 0.25% -4.28% 0.57% 4.57% -0.32% 过去六个月 0.39% 0.26% -5.15% 0.58% 5.54% -0.32% 过去一年 2.91% 0.21% -0.34% 0.48% 3.25% -0.27% 自基金合同 生效起至今 7.75% 0.16% 9.91% 0.42% -2.16% -0.26% 银河旺利混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.24% 0.29% -3.65% 0.64% 2.41% -0.35% 过去三个月 0.29% 0.25% -4.28% 0.57% 4.57% -0.32% 过去六个月 0.19% 0.25% -5.15% 0.58% 5.34% -0.33% 过去一年 2.27% 0.20% -0.34% 0.48% 2.61% -0.28% 自基金合同 生效起至今 6.97% 0.16% 9.91% 0.42% -2.94% -0.26% 银河旺利混合I 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.15% 0.29% -3.65% 0.64% 2.50% -0.35% 过去三个月 0.39% 0.25% -4.28% 0.57% 4.67% -0.32% 过去六个月 0.39% 0.26% -5.15% 0.58% 5.54% -0.32% 过去一年 2.69% 0.20% -0.34% 0.48% 3.03% -0.28% 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 39 页 自合同生效 至2016年6 月27日 1.40% 0.14% 0.73% 0.52% 0.67% -0.38% 自2016年6 月29日至 今 6.18% 0.16% 8.86% 0.41% -2.68% -0.25% 注：1、业绩比较基准=上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。 2、本基金I级于2016年6月28日份额为零。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 39 页 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 39 页 市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行 业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投 资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动 混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、 银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型 发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投 资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型 证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯 债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型 证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活 配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投 资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河 君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混 合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资 基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资 基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资 基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2016年 5月 13日 2018年3月1日 16 硕士研究生学历，12年证 券从业经历。曾先后在星 展银行(中国)有限公司、 中宏人寿保险有限公司工 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 39 页 作。2016年4月加入银河 基金管理有限公司，就职 于固定收益部。2016年8 月起担任银河岁岁回报定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理、银河旺利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河鸿 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 银信添利债券型证券投资 基金的基金经理、银河领 先债券型证券投资基金的 基金经理，2017年1月起 担任银河君怡纯债债券型 证券投资基金的基金经 理、银河睿利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年3月起担任 银河君欣纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017年4月起担任银河通 利债券型证券投资基金 (LOF)的基金经理、银河增 利债券型发起式证券投资 基金的基金经理、银河强 化收益债券型证券投资基 金的基金经理，2017年9 月起担任银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河君辉 3个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经 理，2018年2月起担任银 河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 银河睿达灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 蒋磊 基金经理 2016年 8月 26日 - 12 硕士研究生学历，12年证 券从业经历。曾先后在星 展银行(中国)有限公司、 中宏人寿保险有限公司工 作。2016年4月加入银河 基金管理有限公司，就职 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 39 页 于固定收益部。2016年8 月起担任银河岁岁回报定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理、银河旺利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河鸿 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理、银河 银信添利债券型证券投资 基金的基金经理、银河领 先债券型证券投资基金的 基金经理，2017年1月起 担任银河君怡纯债债券型 证券投资基金的基金经 理、银河睿利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年3月起担任 银河君欣纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017年4月起担任银河通 利债券型证券投资基金 (LOF)的基金经理、银河增 利债券型发起式证券投资 基金的基金经理、银河强 化收益债券型证券投资基 金的基金经理，2017年9 月起担任银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河君辉 3个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经 理，2018年2月起担任银 河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 银河睿达灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理，2018年6月起担任银 河睿嘉纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 卢轶乔 基金经理 2017年10月 14日 - 10 博士研究生学历，10年证 券从业经历。曾就职于建 设银行。2008年7月加入 银河基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助 理等职，现担任基金经理。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 39 页 2012年 12月起担任银河 消费驱动混合型证券投资 基金的基金经理，2017年 4月起担任银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年7 月起担任银河君盛灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理,2017年10月起 担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理、银河旺利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2018年4月起担 任银河文体娱乐主题灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注：1、上表中韩晶的任职日期为该基金合同生效之日，其余日期为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 39 页 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济仍有韧性，2018年一季度GDP同比增长6.8%。但在固定资产投资增速、社零 增速下滑，进出口受贸易摩擦影响波动下行的背景下，经济下滑的风险仍在。1-5月，全国固定 资产投资规模同比增长6.1%，较前四个月累计增速下滑 0.9%。前 5个月，出口同比增长 5.5%， 进口同比增长12.6%，贸易顺差6498.1亿元，收窄31%。1-5月社会消费品零售总额同比9.5%， 其中5月社零增速同比8.5%，创过去十五年来新低。海外方面，美国经济强劲，3月和6月如期 加息。欧洲经济呈现疲弱趋势。今年上半年货币政策在维持中性的同时，明显有边际放松的倾向。 1~2月份央行通过普惠金融定向降准和CRA的运用，确保了流动性的平稳。4月份通过MLF到期续 作和定向降准，释放了流动性。6月公告定向降准支持债转股和小微企业贷款继续释放利好信号。 在紧信用的政策背景下，社融下滑明显，5月社融规模增量7068亿元，创22个月以来新低。 在货币政策和基本面利好的环境下，债券市场收益率显著下行，中债财富综合指数上涨 3.81%。利率债方面，10年国开从年初的5.0下行75bp至4.25，10年国债从年初的3.9下行42bp 至3.48。信用债方面，受信用风险事件影响，各类别信用债利差开始出现分化，高评级信用利差 较为平稳，低评级信用品种短端及长端信用利差均有较大幅度上行。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 39 页 权益市场方面，在宏观经济下滑预期攀升和贸易摩擦加剧的背景下，上半年整体呈弱势下行 趋势，沪深 300指数下跌 14.1%，各板块走势分化。医药、计算机、食品饮料和休闲服务板块表 现较好，通信、电气设备、建筑装饰和有色金融等行业出现明显回调。 在今年股市走势偏弱的影响下，上半年上证转债指数下跌 3.76%。医药和计算机板块转债表 现良好，光伏和建筑等板块转债下跌明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河旺利混合A基金份额净值为1.039元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%；截至本报告期末银河旺利混合C基金份额净值为1.036元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.19%；截至本报告期末银河旺利混合 I基金份额净值为 1.028元，本报告期基金份额净值增 长率为0.39%；同期业绩比较基准收益率为-5.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济将呈稳中向下的趋势。投资方面，房地产和基建投资维持在较低 水平，贸易摩擦将对制造业投资产生影响。消费方面，汽车销售仍然偏弱；进出口方面，6月美 欧PMI都有所下滑，叠加贸易摩擦影响，预计国内进出口同比增速也将有所滑落。基本面和货币 政策仍然利好债市，利率债将呈现震荡慢牛行情，监管趋严、信用政策放松将会成为制约债市快 速下行的风险因素。信用债下半年到期量较大，预计信用利差将继续分化。权益和转债市场仍将 弱势震荡，呈现结构性分化行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 39 页 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多 分配12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配”；本基金收益分配方式分现金分红和红利再投两种； 2、本《基金合同》生效日为2016年5月13日；本报告期内，本基金进行了1次利润分配， A级每份基金单位分配0.016元，分配金额为42,162.52元；C级每份基金单位分配0.014元，分 配金额为8,190.38元；I级每份基金单位分配0.014元，分配金额为11,944,306.17元，本次利 润分配符合基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：本基金本报告期于2018年1月1日至2018年3月30日连续五十九个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人的情形，于2018年4月2日基金份额持有人数量已超过二百人。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河旺利混合型证券投资基金过程中，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 39 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资 组合报告的内容（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金 份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,461,947.34 3,029,267.19 结算备付金 1,158,078.80 424,185.99 存出保证金 79,770.10 65,792.14 交易性金融资产 794,823,476.33 838,780,064.67 其中：股票投资 125,262,476.33 128,832,864.07 基金投资 - - 债券投资 669,561,000.00 709,947,200.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 98,813,508.22 应收证券清算款 983,421.11 - 应收利息 14,098,513.83 7,001,638.54 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 812,605,207.51 948,114,456.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 39 页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 32,000,000.00 58,000,000.00 应付证券清算款 1,613,848.18 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 388,016.08 465,220.54 应付托管费 129,338.71 155,073.52 应付销售服务费 32,405.93 37,787.15 应付交易费用 177,712.09 244,964.52 应交税费 59,625.11 - 应付利息 -5,005.48 37,628.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 94,219.55 200,000.00 负债合计 34,490,160.17 59,140,673.83 所有者权益： 实收基金 756,843,416.54 856,389,731.20 未分配利润 21,271,630.80 32,584,051.72 所有者权益合计 778,115,047.34 888,973,782.92 负债和所有者权益总计 812,605,207.51 948,114,456.75 注：报告截止日 2018年 6月 30日，银河旺利混合 A基金份额净值 1.039元，基金份额总额 1,779,605.68份；银河旺利混合C基金份额净值1.036元，基金份额总额348,697.06份；银河 旺利混合I基金份额净值1.028元，基金份额总额754,715,113.8份。银河旺利混合份额总额合 计为756,843,416.54份。 6.2 利润表 会计主体：银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 9,197,373.69 26,432,433.71 1.利息收入 13,326,978.55 19,721,561.48 其中：存款利息收入 59,314.22 227,058.20 债券利息收入 12,918,610.18 13,474,253.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 349,054.15 6,020,249.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,042,209.28 -7,519,027.23 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 39 页 其中：股票投资收益 1,642,956.14 2,447,604.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 593,688.68 -10,729,011.39 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 805,564.46 762,380.15 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -7,171,828.14 14,226,131.21 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 14.00 3,768.25 减：二、费用 4,821,133.93 4,950,643.02 1．管理人报酬 2,374,248.50 3,350,373.31 2．托管费 791,416.17 1,116,791.12 3．销售服务费 6.4.8.2.3 198,533.43 271,470.67 4．交易费用 780,817.03 78,345.03 5．利息支出 522,665.90 7,953.75 其中：卖出回购金融资产支出 522,665.90 7,953.75 6．其他费用 116,779.55 125,709.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,376,239.76 21,481,790.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,376,239.76 21,481,790.69 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 856,389,731.20 32,584,051.72 888,973,782.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 4,376,239.76 4,376,239.76 三、本期基金份额交易产 -99,546,314.66 -3,694,001.61 -103,240,316.27 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 39 页 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,377.36 455.07 12,832.43 2.基金赎回款 -99,558,692.02 -3,694,456.68 -103,253,148.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -11,994,659.07 -11,994,659.07 五、期末所有者权益（基 金净值） 756,843,416.54 21,271,630.80 778,115,047.34 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,109,852,211.80 16,640,468.53 1,126,492,680.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 21,481,790.69 21,481,790.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -18,145,546.36 -617,665.80 -18,763,212.16 其中：1.基金申购款 11,865.03 407.57 12,272.60 2.基金赎回款 -18,157,411.39 -618,073.37 -18,775,484.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,091,706,665.44 37,504,593.42 1,129,211,258.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 39 页 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]562号《关于准予银河旺利灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2016年4月6日到2016 年5月6日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具安永华明（2016）验字第60821717_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2016年5月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金（本金）为人民币201,240,978.77元，在募集期间产生的存款利息为人民币 104,915.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币201,345,894.32元，折合201,345,894.32 份基金份额，其中A类份额47,176,927.05份，C类份额4,080,317.27份，I类份额150,088,650.00 份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。本基金分设A类、C类和I类三类基金份额。对于A 类基金份额，投资者申购时需缴纳申购费；对于C类基金份额，投资者申购时无需缴纳申购费， 而从C类基金资产中收取销售服务费；对于I类基金份额，投资者仅可通过管理人指定的特定销 售渠道申购，且首笔申购资金不低于人民币1,000.00万元，投资者申购时无需缴纳申购费，而从 I类基金资产中收取销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政 府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债 券、债券回购等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 39 页 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至 2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 39 页 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 513,121,868.74 100.00% 57,238,080.13 100.00% 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 39 页 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 502,827.80 100.00% 93,338,353.56 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购成交总额的比例 银河证券 2,382,700,000.00 100.00% 18,509,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 473,174.40 100.00% 171,482.09 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 52,985.00 100.00% 17,124.21 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 39 页 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,374,248.50 3,350,373.31 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,600.12 20,942.00 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 791,416.17 1,116,791.12 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 39 页 单位：人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 合计 北京银行 - 556.65 - 556.65 银河直销 - 20.55 198,533.43 198,553.98 银河证券公 司 - 705.78 - 705.78 合计 - 1,282.98 198,533.43 199,816.41 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 合计 北京银行 - 1,648.48 - 1,648.48 银河直销 - 486.87 271,470.67 271,957.54 银河证券公 司 - 3,252.48 - 3,252.48 合计 - 5,387.83 271,470.67 276,858.50 注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，I类基 金份额的销售服务费年费率为 0.05%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人 服务等各项费用。C/I类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的C/I类基金份额销售服务费 E为前一日的C/I类基金份额的基金资产净值 销售服务费自基金合同生效之日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产 中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至支付法定节假日、休息日结束之日起五个工作日内或不可抗力 情形消除之日起五个工作日内支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期及上一报告期末均未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 39 页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 基金合同生效日 （ 2016年 5月 13 日 ）持有的基金份额 - - 40,005,200.00 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 基金合同生效日 （ 2016年 5月 13 日 ）持有的基金份额 - - 40,005,200.00 期初持有的基金份额 - - 40,005,200.00 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 40,005,200.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 3.6600% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基 金的费率是公允的。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 39 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 1,461,947.34 36,534.35 2,355,701.22 103,507.68 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603693 江苏 新能 2018年6 月25日 2018年 7月3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年6 月29日 2018年 7月9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年6 月29日 2018年 7月9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603156 养元 饮品 2018年2 月2日 2019年 2月12 日 新股限 售 78.73 56.94 37,756 2,972,529.88 2,149,826.64 注1 603156 养元 饮品 2018年5 月8日 2019年 2月12 日 新股限 售-送股 - 56.94 15,102 - 859,907.88 注2 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公 告为准。 2.本基金持有的限售新股养元饮品于2018年5月8日实施2017年度权益分派方案，向 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 39 页 全体股东每股派送0.4股，因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一 致。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币32,000,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比 例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币122,164,711.66 元，属于第二层次的余额为人民币669,649,030.15 元，属于第三层次余额为人民币3,009,734.52 元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 39 页 生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 125,262,476.33 15.41 其中：股票 125,262,476.33 15.41 2 固定收益投资 669,561,000.00 82.40 其中：债券 669,561,000.00 82.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,620,026.14 0.32 7 其他各项资产 15,161,705.04 1.87 8 合计 812,605,207.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 72,641,990.58 9.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,691,012.00 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 30,768,979.81 3.95 H 住宿和餐饮业 - - 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 39 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,047,000.00 0.52 J 金融业 851,200.00 0.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,636,850.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 3,033,157.95 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 520,726.14 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,262,476.33 16.10 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 533,000 19,790,290.00 2.54 2 000596 古井贡酒 202,842 18,008,312.76 2.31 3 600519 贵州茅台 22,900 16,750,434.00 2.15 4 601111 中国国航 1,559,829 13,866,879.81 1.78 5 000858 五 粮 液 174,343 13,250,068.00 1.70 6 600029 南方航空 1,350,000 11,407,500.00 1.47 7 603708 家家悦 258,800 5,691,012.00 0.73 8 600115 东方航空 830,000 5,494,600.00 0.71 9 601888 中国国旅 85,000 5,474,850.00 0.70 10 300075 数字政通 300,000 4,047,000.00 0.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 39 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600029 南方航空 25,257,916.57 2.84 2 601111 中国国航 20,170,331.37 2.27 3 000001 平安银行 18,150,262.66 2.04 4 600519 贵州茅台 15,753,796.40 1.77 5 601888 中国国旅 13,542,810.36 1.52 6 000596 古井贡酒 12,347,049.42 1.39 7 000858 五 粮 液 11,833,029.44 1.33 8 600028 中国石化 9,651,541.77 1.09 9 002475 立讯精密 9,526,066.00 1.07 10 600998 九州通 8,722,648.66 0.98 11 000063 中兴通讯 8,704,392.00 0.98 12 600011 华能国际 8,528,339.89 0.96 13 001979 招商蛇口 7,819,218.00 0.88 14 603708 家家悦 7,476,192.18 0.84 15 600779 水井坊 7,398,078.77 0.83 16 601336 新华保险 7,313,242.00 0.82 17 600585 海螺水泥 6,840,009.00 0.77 18 600115 东方航空 6,360,602.00 0.72 19 300567 精测电子 6,120,737.00 0.69 20 002415 海康威视 6,087,468.25 0.68 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 29,243,577.00 3.29 2 000513 丽珠集团 19,521,600.27 2.20 3 601398 工商银行 17,076,000.00 1.92 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 39 页 4 000568 泸州老窖 16,125,029.70 1.81 5 600622 光大嘉宝 15,448,346.65 1.74 6 000001 平安银行 13,611,273.98 1.53 7 600029 南方航空 10,286,023.00 1.16 8 600028 中国石化 9,944,928.67 1.12 9 002475 立讯精密 9,267,615.00 1.04 10 601888 中国国旅 8,569,230.00 0.96 11 600998 九州通 8,285,013.64 0.93 12 600887 伊利股份 8,022,414.00 0.90 13 600011 华能国际 8,004,842.00 0.90 14 600779 水井坊 7,369,928.00 0.83 15 300567 精测电子 7,286,810.60 0.82 16 600585 海螺水泥 7,071,691.00 0.80 17 001979 招商蛇口 6,375,132.00 0.72 18 600713 南京医药 5,932,103.85 0.67 19 601336 新华保险 5,830,310.16 0.66 20 601318 中国平安 5,369,350.00 0.60 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 264,111,063.95 卖出股票收入（成交）总额 254,073,431.79 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,120,000.00 5.16 其中：政策性金融债 40,120,000.00 5.16 4 企业债券 117,675,000.00 15.12 5 企业短期融资券 210,877,000.00 27.10 6 中期票据 261,156,000.00 33.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,733,000.00 5.11 9 其他 - - 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 39 页 10 合计 669,561,000.00 86.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136693 16晋然02 500,000 48,765,000.00 6.27 2 180404 18农发04 400,000 40,120,000.00 5.16 3 101758037 17粤电 MTN001 200,000 20,190,000.00 2.59 4 101760059 17中化工 MTN002 200,000 20,182,000.00 2.59 5 101751031 17苏交通 MTN003 200,000 20,176,000.00 2.59 5 101756034 17诚通控股 MTN002 200,000 20,176,000.00 2.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 39 页 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,770.10 2 应收证券清算款 983,421.11 3 应收股利 - 4 应收利息 14,098,513.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,161,705.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共 39 页 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银河旺 利混合A 132 13,481.86 0.00 0.00% 1,779,605.68 100.00% 银河旺 利混合C 158 2,206.94 0.00 0.00% 348,697.06 100.00% 银河旺 利混合I 1 754,715,113.80 754,715,113.80 100.00% 0.00 0.00% 合计 288 2,627,928.53 754,715,113.80 99.72% 2,128,302.74 0.28% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河旺利混合A 153.23 0.0086% 银河旺利混合C 116.16 0.0333% 银河旺利混合I 0.00 0.0000% 合计 269.39 0.0000% 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共 39 页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河旺利混合A 0 银河旺利混合C 0 银河旺利混合I 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河旺利混合A 0 银河旺利混合C 0 银河旺利混合I 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河旺利混合A 银河旺利混合C 银河旺利混合I 基金合同生效日（2016年5月13日）基 金份额总额 47,176,927.05 4,080,317.27 150,088,650.00 本报告期期初基金份额总额 2,635,156.15 589,848.85 853,164,726.20 本报告期基金总申购份额 7,635.59 4,741.77 - 减:本报告期基金总赎回份额 863,186.06 245,893.56 98,449,612.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 1,779,605.68 348,697.06 754,715,113.80 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年3月1日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河旺利灵活配置混合型 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共 39 页 证券投资基金变更基金经理的公告》，韩晶不再担任本基金的基金经理，增聘蒋磊、卢轶乔担任 本基金的基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施 的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请 3个月，对相关人员采取行政监管措 施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 513,121,868.74 100.00% 473,174.40 100.00% - 东北证券 1 - - - - - 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共 39 页 招商证券 1 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 502,827.80 100.00%2,382,700,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 银河旺利混合 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共 39 页 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180630 803,164,726.20 0.00 48,449,612.40 754,715,113.80 99.72% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2018年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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