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| 万家货币A(519508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213187 | ||||||||
| 基金代码 | 519508 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 28 日 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 41 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 24日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,717,435,414.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级级基金 的份额总额 万家货币 A 519508 388,618,543.70 份 万家货币 B 519507 10,991,819,480.45份 万家货币 R 519501 2,034,827.54份 万家货币 E 000764 334,962,563.17 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动 性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投 资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大 化 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利 率。自 2013年 8月 15 日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存 款利率（税后）为业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票、债券和混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 兰剑 郑鹏 联系电话 021-38909626 010-85238667 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 41 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层）基金管理 人办公场所 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 41 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和指 标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 万家货币 A 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30 日 ) 7,516,641.16 7,516,641.16 1.8572% 万家货币 B 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 209,355,820.12 209,355,820.12 1.9783% 万家货币 R 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 456,629.79 456,629.79 1.9833% 万家货币 E 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 5,147,977.13 5,147,977.13 1.9330% 基金级别 3.1.2 期末数据和指 标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 万家货币 A 报告期末( 2018年 6 月 30日 ) 388,618,543.70 1.0000 万家货币 B 10,991,819,480.45 1.0000 万家货币 R 2,034,827.54 1.0000 万家货币 E 334,962,563.17 1.0000 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、自 2013 年 8月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额和 R类基金份额，详情请参阅相关公告。 5、自 2014 年 8月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和 E类基金份额，详情请参阅相关公告。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 41 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2990% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2702% 0.0008% 过去三个月 0.9033% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8160% 0.0012% 过去六个月 1.8572% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.6836% 0.0013% 过去一年 3.7906% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.4406% 0.0011% 过去三年 9.5348% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.4838% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 50.9922% 0.0077% 22.3770% 0.0036% 28.6152% 0.0041% 万家货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3188% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2900% 0.0008% 过去三个月 0.9635% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8762% 0.0012% 过去六个月 1.9783% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8047% 0.0013% 过去一年 4.0394% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6894% 0.0011% 过去三年 10.3248% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.2738% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 20.1540% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4472% 0.0043% 万家货币 R 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3196% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2908% 0.0008% 过去三个月 0.9661% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8788% 0.0012% 过去六个月 1.9833% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8097% 0.0013% 过去一年 4.0498% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6998% 0.0011% 过去三年 10.3578% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3068% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 20.1978% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4910% 0.0043% 万家货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 41 页 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3113% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2825% 0.0008% 过去三个月 0.9411% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8538% 0.0012% 过去六个月 1.9330% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.7594% 0.0013% 过去一年 3.9462% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.5962% 0.0011% 过去三年 10.0280% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.9770% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 14.0859% 0.0034% 1.3473% 0.0000% 12.7386% 0.0034% 注：1、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、 B 类基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年 8月 15日）算起。 2、自 2014 年 8月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 8月 25日）算起。 3、本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月 15日期本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 41 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 41 页 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 41 页 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 41 页 注：1、本基金成立于 2006年 5月 24日，建仓期为 3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自 2013 年 8月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月 15 日）算起。 3、自 2014 年 8月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B类 基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 8月 25日）算起。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 41 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层），办公地址为中国（上海）自由 贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层）,注册资本 1亿元人民币。目前管理五十九只开放 式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选 混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型 证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币 市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数 证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现 金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型 证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资 基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万 家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放 债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投 资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享 纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券 型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基 金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景 18个月定期开 放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、 万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置 混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型 证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安 弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 41 页 投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优 选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券 投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证 券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 本基金基 金经理、 万家日日 薪货币市 场证券投 资基金、 万家添利 债券型证 券投资基 金（LOF）、 万家玖盛 纯债 9个 月定期开 放债券型 证券投资 基金、万 家鑫瑞纯 债债券型 证券投资 基金、万 家稳健增 利债券型 证券投资 基金、万 家天添宝 货币市场 基金、万 家现金宝 货币市场 证券投资 基金基金 经理。 2017年 6月 28 日 - 7年 2011年 7月至 2015年 11 月在财达证券工作，先后 担任固定收益部经理助 理、资产管理部投资经理 岗位。2015年12月至2017 年 4月在平安证券工作， 担任资产管理部投资经理 岗位。2017年 4月进入我 公司工作。 注：1、任职日期以公告为准。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 41 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 地产公司和地方政府融资平台是过去几年中最主要的融资者，在严格监管的背景下，这两者 的融资渠道被封堵，导致全社会融资需求显著下降。在数据上我们看到，截止 6 月底，社会融资 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 41 页 规模存量同比增速仅为 9.7%，创下 2002年有历史记录以来最低水平。5月末 M2同比增长 8.3%， 处于历史最低水平附近。 融资需求下降叠加贸易战带来的外需不确定和产业政策不确定增强，导致经济下行担忧加剧， 央行政策态度由中性偏紧转向中性偏松。今年以来在 4 月和 6 月连续两次降准，对流动性的措辞 由“合理稳定”转向“合理充裕”。货币市场利率中枢显著下行，3m国有股份行存单的高点由去 年 12月的 5.3%，降到今年 3月份的 4.8%，再降低到今年 6月份的 4.55%。 本基金在二季度适度拉长了久期，主要配置 3m-6m存单和存款。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8572%，本报告期万家货币 B 的基金份额净 值收益率为 1.9783%，本报告期万家货币 R的基金份额净值收益率为 1.9833%，本报告期万家货币 E的基金份额净值收益率为 1.9330%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计 2018年下半年，紧信用、宽货币的格局将继续延续，利率中枢将继续阶梯式下行， 季末时点资金紧张的程度将逐渐弱化，市场从“负债荒”转向“资产荒”。 我们同时注意到，央行宽松货币也面临人民币贬值压力制约，短期内还看不到从数量型宽松 转向价格型宽松。公开市场利率调降概率较小，市场短期利率底部仍然扎实。 在 2018年下半年，我们将继续保持较长久期。在月末、季末等敏感时点分配较多资产到期， 应对流动性变化。关注市场预期变化带来的交易机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 41 页 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润 222,477,068.20元, 本报告期内本基金已分配利润 222,477,068.20 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 41 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能 够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2018年半年度报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 41 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 4,955,204,039.84 1,903,659,510.70 结算备付金 11,656,363.64 7,313,181.82 存出保证金 15,019.27 5,713.67 交易性金融资产 4,891,571,538.74 2,625,169,483.04 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,831,406,310.62 2,605,169,483.04 资产支持证券投资 60,165,228.12 20,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,997,584,641.06 6,260,952,605.84 应收证券清算款 - - 应收利息 40,660,414.14 23,119,403.48 应收股利 - - 应收申购款 26,291,320.56 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 147,249,459.12 207,479,448.78 应付证券清算款 31,012,830.82 - 应付赎回款 20,000.00 - 应付管理人报酬 3,262,334.67 2,207,195.39 应付托管费 988,586.25 668,847.14 应付销售服务费 202,228.03 178,285.24 应付交易费用 131,131.44 162,113.23 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 41 页 应交税费 64,454.52 - 应付利息 155,643.84 134,457.54 应付利润 22,087,117.16 18,991,744.43 递延所得税负债 - - 其他负债 374,136.54 270,000.00 负债合计 205,547,922.39 230,092,091.75 所有者权益： 实收基金 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80 未分配利润 - - 所有者权益合计 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80 负债和所有者权益总计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55 注：报告截止日 2018年 6月 30日，万家货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 388618543.7 份；万家货币 B 基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 10991819480.45 份；万家货币 R 基金份 额净值 1.0000元，基金份额总额 2034827.54份；万家货币 E基金份额净值 1.0000元，基金份额 总额 334962563.17份。万家货币份额总额合计为 11,717,435,414.86份。 6.2 利润表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 250,291,376.57 198,114,480.50 1.利息收入 246,286,552.59 198,195,924.07 其中：存款利息收入 93,409,761.49 109,139,341.97 债券利息收入 91,554,890.47 42,841,259.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 61,321,900.63 46,215,322.36 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,004,823.98 -81,443.57 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,004,823.98 -81,443.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” - - 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 41 页 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 27,814,308.37 26,160,425.13 1．管理人报酬 18,625,410.96 16,682,824.42 2．托管费 5,644,063.92 5,055,401.36 3．销售服务费 1,168,579.41 1,229,616.38 4．交易费用 1,056.93 49.50 5．利息支出 2,191,933.58 3,069,596.93 其中：卖出回购金融资产支出 2,191,933.58 3,069,596.93 6．税金及附加 60,527.03 - 7．其他费用 122,736.54 122,936.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 222,477,068.20 171,954,055.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 222,477,068.20 171,954,055.37 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2018年 1 月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 10,590,127,806.80 - 10,590,127,806.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 222,477,068.20 222,477,068.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,127,307,608.06 - 1,127,307,608.06 其中：1.基金申购款 27,456,077,285.47 - 27,456,077,285.47 2.基金赎回款 -26,328,769,677.41 - -26,328,769,677.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -222,477,068.20 -222,477,068.20 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 41 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 11,717,435,414.86 - 11,717,435,414.86 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 14,680,805,757.09 - 14,680,805,757.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 171,954,055.37 171,954,055.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -3,857,209,286.00 - -3,857,209,286.00 其中：1.基金申购款 25,375,573,623.48 - 25,375,573,623.48 2.基金赎回款 -29,232,782,909.48 - -29,232,782,909.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -171,954,055.37 -171,954,055.37 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,823,596,471.09 - 10,823,596,471.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监基金字[2006]69号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 5 月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 2,437,395,340.44 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 41 页 限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、1 年以内(含 1 年)的银行定 期存款及大额存单、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、 期限在 1年以内(含 1年)的债券 回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流 动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金 业绩比较基准:银行活期存款利率（税后）。 2013 年 8 月 15 日（“分级日”），本基金划分为三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份 额和 R 类基金份额。2014 年 8 月 22 日起，本基金增设 E 类基金份额。各类基金份额单独公布每 万净收益和七日年化收益率。 其中，A 类基金份额和 B 类基金份额以 500 万份额为界限划分，单一持有人持有 500 万份基 金份额以下的为 A 类份额，达到或超过 500 万份的为 B 类份额。基金份额分类后，在基金存续期 内的任何一个开放日，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万 份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级 为 B 类基金份额，并于升级当日按照 B 基金份额等级享有基金收益。相应的，在基金存续期内的 任何一个开放日，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份（不含未 付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金 份额，并于降级当日按照 A类基金份额等级享有基金收益。 本基金 R 类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法 设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补 充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金 的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公 告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。 本基金的 E 类基金份额仅限定通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务， 投资者办理具体业务时请遵循基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 41 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018年 6月 30日的财务 状况以及 2018年 1月 1日至 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 41 页 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 41 页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 41 页 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 18,625,410.96 16,682,824.42 其中：支付销售机构的 客户维护费 543,584.76 538,599.60 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,644,063.92 5,055,401.36 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提;计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 41 页 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计 万家基金管 理有限公司 92,672.50 527,162.49 - - 619,834.99 华夏银行股 份有限公司 15,199.89 - - - 15,199.89 合计 107,872.39 527,162.49 - - 635,034.88 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计 万家基金管 理有限公司 126,135.37 465,631.97 - - 591,767.34 华夏银行股 份有限公司 14,149.40 - - 108,485.76 122,635.16 合计 140,284.77 465,631.97 - 108,485.76 714,402.50 注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额销售服务费年费率 为 0.25%，B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%，R 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金 份额销售服务费年费率为 0.1%。本基金 A 类、B 类与 E 类基金份额销售服务费计提的计算方法如 下： H=E×P/当年天数 H为 A类、B类与 E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 A类、B类与 E类基金份额前一日的基金资产净值 P为该级基金份额的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人 支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 41 页 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 基金合 同生效 日（ 200 6年 5月 24日 ） 持有的 基金份 额 期初持 有的基 金份额 期间申 购/买入 总份额 期间因 拆分变 动份额 减：期间 赎回/卖 出总份 额 期末持 有的基 金份额 期 末 持 有 的 基 金份额 占基金 总份额 比例 本期 2018年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 3 0 日 万家货 币 A - - 25,336. 80 - 25,336. 80 - - 万家货 币 B - - 63,063, 750.17 - 43,025, 336.80 20,038, 413.37 0.18% 万家货 币 R - - - - - - - 万家货 币 E - - - - - - - 项目 基金合 同生效 日（ 200 6 年 5月 24 日 ） 持有的 基金份 额 期初持 有的基 金份额 期间申 购/买入 总份额 期间因 拆分变 动份额 减：期间 赎回/卖 出总份 额 期末持 有的基 金份额 期 末 持 有 的 基 金份额 占基金 总份额 比例 上年度 可比期 间 2 0 1 7 年 1 月 1 日至 2 0 1 7 年 6 月 30日 万家货 币 A - 16,802. 28 385.42 - - 17,187. 70 0.00% 万家货 币 B - 8,119,1 67.43 18,387. 86 - 8,137,5 55.29 - - 万家货 币 R - - - - - - - 万家货 币 E - - - - - - - 注：基金管理人赎回/卖出本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入 总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 41 页 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 万家货币 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 万家共赢资 产管理有限 公司 35,076,671.01 0.3191% 7,888,477.65 0.0800% 中泰证券股 份有限公司 505,097,152.20 4.5952% - - 注：自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A 级基 金份额、B级基金份额和 R级基金份额。 自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A 级基金份 额、B级基金份额、R 级基金份额和 E级基金份额。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 5,204,039.84 73,980.22 6,600,745.65 62,472.39 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2018年 1月 1日至 6月 30日获得的利息为人民币 142,001.21元(2017年 1月 1日至 6月 30日为 人民币 67,621.38 元)，2018 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 11,656,363.64 元(2017 年 6 月 30日余额为人民币 1,585,992.23元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 6.4.10 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 41 页 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 147,249,459.12元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111806142 18 交通银 行 CD142 2018年 7月 6 日 99.39 700,000 69,573,309.22 111820121 18 广发银 行 CD121 2018年 7月 6 日 99.20 350,000 34,719,137.41 130238 13国开38 2018年 7月 6 日 100.12 500,000 50,060,166.63 合计 1,550,000 154,352,613.26 - 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 41 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 4,891,571,538.74 41.03 其中：债券 4,831,406,310.62 40.52 资产支持证券 60,165,228.12 0.50 2 买入返售金融资产 1,997,584,641.06 16.75 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,966,860,403.48 41.66 4 其他各项资产 66,966,753.97 0.56 5 合计 11,922,983,337.25 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 147,249,459.12 1.26 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 41 页 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 19.24 1.52 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 9.59 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 - 3 60天(含)—90天 43.12 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 3.22 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 - 5 120 天(含)—397天（含） 26.02 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 - 合计 101.18 1.52 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共 41 页 比例（％） 1 国家债券 49,973,733.12 0.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,127,472.01 4.95 其中：政策性金融债 580,127,472.01 4.95 4 企业债券 518,008,300.09 4.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,683,296,805.40 31.43 8 其他 - - 9 合计 4,831,406,310.62 41.23 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111899515 18 盛京银 行 CD229 3,000,000 297,007,929.43 2.53 2 111820110 18 广发银 行 CD110 2,000,000 198,780,883.47 1.70 3 111899095 18 南京银 行 CD083 2,000,000 198,237,722.63 1.69 4 111785578 17 广州农 村商业银行 CD170 2,000,000 198,086,516.41 1.69 5 111815262 18 民生银 行 CD262 1,900,000 188,422,709.07 1.61 6 071800017 18 渤海证 券 CP006 1,500,000 149,977,996.25 1.28 7 111813086 18 浙商银 行 CD086 1,500,000 149,089,995.58 1.27 8 111820121 18 广发银 行 CD121 1,500,000 148,796,303.20 1.27 9 111719357 17 恒丰银 行 CD357 1,200,000 118,022,960.59 1.01 10 111783160 17 广州农 村商业银行 CD150 1,000,000 99,462,523.81 0.85 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共 41 页 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0845% 报告期内偏离度的最低值 0.0006% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0288% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 146689 花呗 50A1 200,000 20,145,774.23 0.17 2 146723 17花 01A1 200,000 20,000,000.00 0.17 3 146677 花呗 46A1 100,000 10,019,453.89 0.09 4 149448 18花呗 2A 100,000 10,000,000.00 0.09 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计 提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 7.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况；本基金 投资的前十名证券中17恒丰银行CD357的发行主体恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内 中存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 35 页 共 41 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,019.27 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 40,660,414.14 4 应收申购款 26,291,320.56 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 66,966,753.97 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 36 页 共 41 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 万 家 货 币 A 57,309 6,781.11 63,043,660.21 16.22% 325,574,883.49 83.78% 万 家 货 币 B 82 134,046,579.03 10,981,811,299.31 99.91% 10,008,181.14 0.09% 万 家 货 币 R 3 678,275.85 2,034,827.54 100.00% 0.00 0.00% 万 家 货 币 E 21,640 15,478.86 11,342.57 0.00% 334,951,220.60 100.00% 合 计 78,989 148,342.62 11,046,901,129.63 94.28% 670,534,285.23 5.72% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,061,604,114.06 9.06% 2 银行类机构 1,016,782,064.74 8.68% 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 37 页 共 41 页 3 其他机构 615,753,077.37 5.26% 4 其他机构 519,907,747.71 4.44% 5 券商类机构 505,097,152.18 4.31% 6 其他机构 408,812,601.47 3.49% 7 银行类机构 406,559,593.95 3.47% 8 保险类机构 326,720,794.25 2.79% 9 保险类机构 312,578,132.83 2.67% 10 银行类机构 300,000,000.00 2.56% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 万家货币 A 1,583.07 0.00% 万家货币 B - - 万家货币 R - - 万家货币 E 20.73 0.00% 合计 1,603.80 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 万家货币 A 0 万家货币 B 0 万家货币 R 0 万家货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 万家货币 A 0 万家货币 B 0 万家货币 R 0 万家货币 E 0 合计 0 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 38 页 共 41 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 效日（2006 年 5月 24 日）基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额（份额 减少以"-" 填列） 本报告期 期末基金 份额总额 万家货币 A 2,437,395, 340.44 499,813,43 1.73 260,813,78 5.96 372,008,67 3.99 - 388,618,5 43.70 万家货币 B - 9,819,554, 263.26 25,980,50 5,021.63 24,808,23 9,804.44 - 10,991,81 9,480.45 万家货币 R - 33,202,42 8.45 23,477,99 7.50 54,645,59 8.41 - 2,034,82 7.54 万家货币 E - 237,557,68 3.36 1,191,280, 480.38 1,093,875, 600.57 - 334,962,5 63.17 注：1、总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额。 2、自 2013年 8月 15 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额和 R级基金份额，详情请参阅相关公告。 3、自 2014年 8月 25 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额、R级基金份额和 E级基金份额，详情请参阅相关公告。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 39 页 共 41 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 40 页 共 41 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国泰君安 65,666,441.70 61.61% 20,393,700,000.00 97.43% - - 浙商证券 10,213,129.11 9.58% 537,000,000.00 2.57% - - 中航证券 30,712,550.68 28.81% - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 万家货币 2018 年半年度报告摘要 第 41 页 共 41 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家基金管理有限公司 2018 年 8月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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