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| 人保双利混合C(004989) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213082 | ||||||||
| 基金代码 | 004989 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 人保双利优选混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年 08月 28日 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 人保双利混合 基金主代码 004988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月04日 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 127,244,258.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 人保双利A 人保双利C 下属分级基金的交易代码 004988 004989 报告期末下属分级基金的份额总额 105,290,802.46份 21,953,455.98份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配 置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动 性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报, 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金追求股利和债券利息的双重收益，主要投 资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、 债券资产投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合（全价）指数 收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国人保资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 吕传红 郭明 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 4 露负责 人 联系电话 010-69009696 010-66105799 电子邮箱 lvch@piccamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-7999 95588 传真 021-50765598 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 fund.piccamc.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 人保双利A 人保双利C 本期已实现收益 1,224,756.92 230,259.53 本期利润 152,399.43 105,841.52 加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0039 本期基金份额净值增长率 0.37% 0.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0067 0.0040 期末基金资产净值 106,001,505.21 22,040,885.05 期末基金份额净值 1.0067 1.0040 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保双利A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.74% 0.24% -1.28% 0.25% 0.54% -0.01% 过去三个月 -0.88% 0.21% -1.22% 0.23% 0.34% -0.02% 过去六个月 0.37% 0.15% -0.92% 0.23% 1.29% -0.08% 自基金合同 生效起至今 0.67% 0.14% -0.75% 0.22% 1.42% -0.08% - 人保双利C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.76% 0.24% -1.28% 0.25% 0.52% -0.01% 过去三个月 -0.98% 0.21% -1.22% 0.23% 0.24% -0.02% 过去六个月 0.13% 0.15% -0.92% 0.23% 1.05% -0.08% 自基金合同 生效起至今 0.40% 0.14% -0.75% 0.22% 1.15% -0.08% - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 6 - 注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 04日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业 绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80% 。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院 同意、中国保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：1339.HK）发 起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产近万亿元人民币，具备保监会核 准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新 能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信托产品投资能 力，具有人社部批准的企业年金投资管理人资格和国家外管局批准的经营外汇业务资 格，获选基本养老保险基金证券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格 投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造 绝对收益的重要机构投资者之一。 成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探 索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控 的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益 为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。 十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发 展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理 机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积 极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募 基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投 资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金 融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。 自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家 建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投 资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场 多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。 面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场，人保资产依托强大的资源优 势和卓越的专业团队，秉承“忠人之事，超越基准”的企业精神，坚持“诚信铸就品牌， 专业创造价值”的经营理念，不断开创市场化引领下创新驱动的专业化发展新局面，努 力将公司打造成为具有市场竞争优势的国际一流、国内领先的综合性投资理财公司。 人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 8 公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号）,于2017年3月 29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2018年6月30日,本公司 旗下共管理五只基金产品,分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基 金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏瑄 基金经理 2017-12- 04 - 8年 CFA，中国准精算师，中国人民 大学硕士。2010年6月加入中国 人保资产管理有限公司，曾任 研究员、高级研究员。2017年4 月至今，任职于人保资产公募 基金事业部，自2017年8月11 日起任人保货币市场基金基金 经理，自2017年12月4日起任人 保双利优选混合型证券投资基 金基金经理。 李道滢 基金经理 2017-12- 08 - 10年 金融学硕士。曾任国家开发银 行信贷经理、联合证券研究所 研究员、大公国际资信评估有 限公司信用分析师。2011年3 月加入益民基金管理有限公 司，先后担任研究部研究员、 基金经理助理、投资部基金经 理。2013年9月至2017年3月期 间担任益民货币市场基金、益 民多利债券型证券投资基金、 益民服务领先灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。20 17年3月加入中国人保资产管 理有限公司公募基金事业部， 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 9 自20 17年12月8日起担任人保 双利优选混合型证券投资基金 基金经理，自2018年2月28日起 担任人保研究精选混合型证券 投资基金基金经理，自2018年6 月21日起担任人保转型新动力 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 郁琦 基金经理 助理 2018-03- 08 - 4年 南开大学经济学硕士。曾任申 万宏源证券有限公司计算机行 业分析师，东北证券股份有限 公司计算机行业资深分析师，2 017年6月加入中国人保资产管 理有限公司公募基金事业部。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，在美联储加息、中美贸易摩擦反复、人民币汇率贬值，地产政策趋 严、信用风险压力渐增、股权质押问题显性化，去杠杆、鼓励创新等供给侧结构性改革 政策有序推进以及货币政策结构上边际宽松等因素的综合影响下，A股市场先扬后抑、 震荡下行、赚钱效应较差；债券市场收益率震荡下行，期限利差、（高评级）信用利差 收窄，等级利差走扩。 上半年，上证综指、上证50、沪深300、中证500、中小板指、创业板指的涨跌幅分 别为-13.90%、-13.30%、-12.90%、-16.53%、-14.26%、-8.33%。风格方面，消费绩优 股相对抗跌，周期、成长、金融股均表现较弱。行业层面，餐饮旅游、医药、食品饮料 涨幅居前，取得正收益，电力设备、通信、有色、机械、建筑跌幅较大。概念主题方面， 医药、区域改革、自主可控、独角兽、涨价相关板块表现较好，环保、新能源、有色等 相关指数、移动互联网、苹果等科技主题表现落后。债券市场方面，上半年10Y国债、 10Y国开债收益率分别下行41BP、57BP，长期国债、公司债、城投债、转债指数的涨跌 幅分别为4.87%、2.15%、2.90%、-2.17%。本基金上半年债券部分以短久期高票息存单 加上长久期利率债的哑铃配置策略，期末考虑到大类资产配置的需要减持了部分存单以 及逢高减持了部分利率债；股票在有效控制总体仓位的基础上，通过围绕景气和业绩主 线精选行业和个股并进行波段操作，组合在持续下行的市场环境中表现超越了业绩基 准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保双利A基金份额净值为1.0067元，本报告期内，基金份额净值增 长率为0.37%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%;截至报告期末人保双利C基金份额净 值为1.0040元;本报告期内，基金份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为 -0.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年三季度，经济下行压力仍存、货币环境较难边际收紧，无风险利率仍有 望震荡下行；同时，上市公司半年报结构上的亮点依然可期，去杠杆、贸易战、信用风 险、股权质押等风险有望边际改善，市场整体的风险偏好或可修复，股票市场的可参与 价值有望好于上半年。组合策略上，本基金债券部分将进一步优化持仓结构，减持部分 短久期存单，通过自下而上精选个券的方式增持性价比突出的转债标的；股票方面，将 围绕行业景气度、上市公司业绩、国家政策、科技创新四条主线，在对板块及上市公司 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 11 半年报持续跟踪的基础上，自下而上精选个股并辅以波段操作，力争为投资者创造理想、 可持续的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核 责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对 所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值 委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以 上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供 定价服务。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对人保双利优选混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，人保双利优选混合型证券投资基金的管理人--中国人保资产管理管理 有限公司在人保双利优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，人保双利优选 混合型证券投资基金未进行利润分配。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中国人保资产管理管理有限公司编制和披露的人保双利优选混合 型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：人保双利优选混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,668,565.04 48,108,295.61 结算备付金 1,331,271.01 - 存出保证金 14,736.99 - 交易性金融资产 94,932,448.54 23,842,200.00 其中：股票投资 19,258,857.16 - 基金投资 - - 债券投资 75,673,591.38 23,842,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 30,000,000.00 183,100,000.00 应收证券清算款 143,323.73 7,503.29 应收利息 927,792.62 1,194,136.90 应收股利 - - 应收申购款 5,014.99 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 13 资产总计 129,023,152.92 256,252,135.80 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 645,069.66 - 应付赎回款 112,797.93 - 应付管理人报酬 67,125.92 113,468.86 应付托管费 22,375.33 37,822.95 应付销售服务费 7,302.51 43,951.91 应付交易费用 39,958.67 175.00 应交税费 37.12 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 86,095.52 7,671.16 负债合计 980,762.66 203,089.88 所有者权益： 实收基金 127,244,258.44 255,320,826.13 未分配利润 798,131.82 728,219.79 所有者权益合计 128,042,390.26 256,049,045.92 负债和所有者权益总计 129,023,152.92 256,252,135.80 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额127,244,258.44份。其中A类基金份额总 额105,290,802.46份，份额净值1.0067元。C类基金份额21,953,455.98份,份额净值 1.0040元。 6.2 利润表 会计主体：人保双利优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 14 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 1,045,796.25 1.利息收入 2,515,248.02 其中：存款利息收入 88,258.92 债券利息收入 1,969,933.63 资产支持证券利息收 入 - 买入返售金融资产收 入 457,055.47 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -322,711.53 其中：股票投资收益 -701,178.83 基金投资收益 - 债券投资收益 145,201.38 资产支持证券投资收 益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 233,265.92 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -1,196,775.50 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 50,035.26 减：二、费用 787,555.30 1．管理人报酬 414,178.36 2．托管费 138,059.49 3．销售服务费 53,404.27 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 15 4．交易费用 89,052.40 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 8.37 7．其他费用 92,852.41 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 258,240.95 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 258,240.95 注：本基金成立不满一年，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：人保双利优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 255,320,826.1 3 728,219.79 256,049,045.92 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 258,240.95 258,240.95 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -128,076,567. 69 -188,328.92 -128,264,896.61 其中：1.基金申购款 50,066,845.46 908,007.92 50,974,853.38 2.基金赎回款 -178,143,413. 15 -1,096,336.84 -179,239,749.99 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 16 五、期末所有者权益（基金净 值） 127,244,258.4 4 798,131.82 128,042,390.26 注：本基金成立不满一年，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王颢 ————————— 基金管理人负责人 周海 ————————— 主管会计工作负责人 沈静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 人保双利优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 根据中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1130号《关于准予人保双利优选混合型 证券投资基金注册的批复》进行募集，由中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《人保双利优选混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经 向中国证监会备案，《人保双利优选混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月4日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为225,320,826.13份基金份额。其中A类基 金份额为106,964,996.18份；其中C类基金份额为148,355,829.95份。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债券、中小企业私募债 券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业 会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 17 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷 款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金 融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支 付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估 值确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售 期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允 价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员 会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价， 确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种 的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价 模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关 的参数。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 19 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的 利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利 息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限 推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 20 息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资 收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或者 相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小则按直 线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以 上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在指定媒介和基金管理人网站公告。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 21 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资 管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的 其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的 征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 22 中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 414,178.36 其中：支付销售机构的客户维护费 40,348.49 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。基金管理费每日计提， 按月支付。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 23 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 138,059.49 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。基金托管费每日计 提，按月支付。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保双利A 人保双利C 合计 中国人保资产管理有限公司 - 42,093.83 42,093.83 中国工商银行股份有限公司 - 5,441.82 5,441.82 合计 - 47,535.65 47,535.65 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日 C类 基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率每日计提，按月支付。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 人保双利A 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 24 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2 018年06月30日 基金合同生效日（2017年12月04日）持有的基金份额 29,999,000.00 报告期初持有的基金份额 29,999,000.00 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 29,999,000.00 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 人保双利C 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2 018年06月30日 基金合同生效日（2017年12月04日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 人保双利A 关联方名称 本期末 2018年06月30日 上年度末 日 持有的基金 份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 持有的基金 份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 25 例 例 中国人民人寿保险股份有 限公司 49,100,46 1.55 38.59% - - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 1,668,565.04 49,736.18 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3003 24 旋极 信息 2018 -05- 30 资产 重组 9.49 - - 31,611 335, 475. 00 299, 988. 39 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 26 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产 款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融 资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 19,258,857.16 14.93 其中：股票 19,258,857.16 14.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,673,591.38 58.65 其中：债券 75,673,591.38 58.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 23.25 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,999,836.05 2.33 8 其他各项资产 1,090,868.33 0.85 9 合计 129,023,152.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 27 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 473,370.87 0.37 C 制造业 4,261,532.00 3.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,442,721.00 1.13 F 批发和零售业 303,862.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,656,125.39 2.86 J 金融业 7,614,643.50 5.95 K 房地产业 1,506,602.40 1.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,258,857.16 15.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 28 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601939 建设银行 386,770 2,533,343.50 1.98 2 600036 招商银行 67,900 1,795,276.00 1.40 3 000333 美的集团 32,200 1,681,484.00 1.31 4 000002 万 科Ａ 61,244 1,506,602.40 1.18 5 600068 葛洲坝 200,100 1,442,721.00 1.13 6 000001 平安银行 138,100 1,255,329.00 0.98 7 300465 高伟达 123,300 1,038,186.00 0.81 8 601336 新华保险 23,900 1,024,832.00 0.80 9 600019 宝钢股份 128,600 1,001,794.00 0.78 10 300474 景嘉微 15,800 734,384.00 0.57 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 fund.piccamc.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000100 TCL 集团 3,645,271.00 1.42 2 601939 建设银行 2,865,994.10 1.12 3 002081 金 螳 螂 2,282,858.00 0.89 4 600036 招商银行 1,949,985.00 0.76 5 600068 葛洲坝 1,732,729.00 0.68 6 000002 万 科Ａ 1,676,948.04 0.65 7 002829 星网宇达 1,668,665.00 0.65 8 000333 美的集团 1,659,474.00 0.65 9 600787 中储股份 1,537,533.40 0.60 10 000001 平安银行 1,531,209.00 0.60 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 29 11 002146 荣盛发展 1,515,800.00 0.59 12 600643 爱建集团 1,376,556.50 0.54 13 300047 天源迪科 1,298,420.00 0.51 14 300291 华录百纳 1,086,109.00 0.42 15 601336 新华保险 1,070,876.00 0.42 16 600019 宝钢股份 1,070,619.00 0.42 17 300465 高伟达 1,021,207.00 0.40 18 600125 铁龙物流 1,008,932.00 0.39 19 300027 华谊兄弟 996,596.60 0.39 20 600030 中信证券 929,928.00 0.36 注：本项“买入金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000100 TCL 集团 3,364,992.58 1.31 2 002081 金 螳 螂 1,962,290.00 0.77 3 600787 中储股份 1,596,362.16 0.62 4 300047 天源迪科 1,452,770.45 0.57 5 002829 星网宇达 1,447,056.00 0.57 6 002146 荣盛发展 1,394,546.20 0.54 7 600643 爱建集团 1,165,860.00 0.46 8 600125 铁龙物流 1,105,557.00 0.43 9 300291 华录百纳 840,125.00 0.33 10 601933 永辉超市 809,402.00 0.32 11 300027 华谊兄弟 797,709.96 0.31 12 600138 中青旅 723,276.00 0.28 13 002511 中顺洁柔 688,008.00 0.27 14 000425 徐工机械 676,382.00 0.26 15 600050 中国联通 626,364.00 0.24 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 30 16 601766 中国中车 600,330.00 0.23 17 600606 绿地控股 533,128.00 0.21 18 601021 春秋航空 530,327.00 0.21 19 002285 世联行 519,090.78 0.20 20 300498 温氏股份 504,888.92 0.20 注：本项“买入金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 47,721,954.20 卖出股票收入（成交）总额 26,598,035.92 注：本项“买入金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,110,000.00 3.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,480,317.60 5.84 其中：政策性金融债 7,480,317.60 5.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,311,273.78 4.15 8 同业存单 57,772,000.00 45.12 9 其他 - - 10 合计 75,673,591.38 59.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 31 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111813043 18浙商银行C D043 200,000 19,132,000. 00 14.94 2 111811076 18平安银行C D076 100,000 9,783,000.0 0 7.64 3 111814055 18江苏银行C D055 100,000 9,689,000.0 0 7.57 4 111816115 18上海银行C D115 100,000 9,584,000.0 0 7.49 5 111818090 18华夏银行C D090 100,000 9,584,000.0 0 7.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货持仓。 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 32 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 18平安银行CD076（代码：111811076.IB）为人保双利优选混合型证券投资基金 的前十大持仓证券。2018年2月12日，中国银监会大连银监局针对平安银行股份有限公 司贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复 开立银行承兑汇票进行处罚，罚款金额为人民币四十万元。 18上海银行CD115（代码：111816115.IB）为人保双利优选混合型证券投资基金的 前十大持仓证券。2017年8月11日，中国银监会针对2015年经该行批准、辖属天津分行 在他行撤销远期购买承诺的情况下，继续持有某信托受益权，未按规定严格审查基础资 产投向，信托资金违规用于异地融资平台进行责令改正，并处罚款人民币伍拾万元。2018 年1月26日，中国银监会针对上海银行股份有限公司2015年该行对底层资产为非标准化 债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金， 与合同约定用途不一致进行责令改正，罚款金额为人民币伍拾万元。 招商银行（代码：600036.SH）为人保双利优选混合型证券投资基金的前十大持仓 证券。2018年5月4日，中国银监对招商银行内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量 转让以个人为借款主体的不良贷款，同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保， 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本，违规将票据贴现资金直接转回出票人账户， 为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保，未将房地产企业贷款计入房地产开 发贷款科目，高管人员在获得任职资格核准前履职，未严格审查贸易背景真实性办理银 行承兑业务，未严格审查贸易背景真实性开立信用证，违规签订保本合同销售同业非保 本理财产品，非真实转让信贷资产，违规向典当行发放贷款，违规向关系人发放信用贷 款处以公开处罚，处以罚款陆仟伍佰柒拾万元，没收违法所得约叁万元，罚没合计约陆 仟伍佰柒拾叁万元。 本基金投资18平安银行CD076、上海银行CD115和招商银行的投资决策程序符合公司 投资制度的规定。 除18平安银行CD076、上海银行CD115和招商银行外，本基金投资的前十名证券的主 体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,736.99 2 应收证券清算款 143,323.73 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 33 3 应收股利 - 4 应收利息 927,792.62 5 应收申购款 5,014.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,090,868.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113013 国君转债 1,835,737.20 1.43 2 113011 光大转债 1,203,552.80 0.94 3 110032 三一转债 365,765.20 0.29 4 128028 赣锋转债 252,656.82 0.20 5 123004 铁汉转债 121,500.34 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 34 人保 双利A 340 309,678.83 89,11 5,91 1.55 84.6 4% 16,17 4,89 0.91 15.36% 人保 双利C 150 146,356.37 20,01 4,40 0.00 91.1 7% 1,93 9,05 5.98 8.83% 合计 468 271,889.44 109,1 30,31 1.55 85.7 6% 18,11 3,94 6.89 14.24% 注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 人保双利A 995.57 - 人保双利C 26,183.67 0.12% 合计 27,179.24 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 人保双利A - 人保双利C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 人保双利A - 人保双利C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 35 单位：份 人保双利A 人保双利C 基金合同生效日(2017年12月04 日)基金份额总额 106,964,996.18 148,355,829.95 本报告期期初基金份额总额 106,964,996.18 148,355,829.95 本报告期基金总申购份额 49,550,138.28 516,707.18 减：本报告期基金总赎回份额 51,224,332.00 126,919,081.15 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 105,290,802.46 21,953,455.98 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年3月6日，经本公司第三届董事会第四次会议决议，选举缪建民先生为中国人 保资产管理有限公司第三届董事会董事长，2018年7月，本公司法定代表人变更为缪建 民先生。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 36 本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 光大证券 2 74,319,990.12 100.00% 54,349.73 100.00% - 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 1、基金交易单元的选择标准如下： (1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东 实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交 易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； (2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； (3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领 先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领 域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报 告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力； 2、基金交易单元的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内新增光大证券上海席位1个和光大证券深圳席位1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 成交金 额 占当期 债券回 购成交 成 交 金 占当期 权证成 交总额 成 交 金 占当期 基金成 交总额 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 37 的比例 总额的 比例 额 的比例 额 的比例 光大证券 38,84 0,43 6.47 100.00% 2,554, 300,00 0.00 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180104-20180630 40,02 7,80 0.00 - - 40,027,80 0.00 31.46% 2 20180424-20180630 0.00 49,10 0,46 1.55 - 49,100,46 1.55 38.59% 3 20180108-20180423 29,99 9,00 0.00 - 29,99 9,00 0.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 人保双利优选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 38 他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审 议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已 经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提 出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中国人保资产管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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