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| 中欧明睿新常态混合A(001811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1212324 | ||||||||
| 基金代码 | 001811 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金主代码 001811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年03月03日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,527,445,071.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 下属分级基金的交易代码 001811 005765 报告期末下属分级基金的份额总额 2,515,105,345.71份 12,339,725.75份 注：自2018年3月14日起，本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 田青 联系电话 021-68609600 010-67595096 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096 传真 021-33830351 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 本期已实现收益 33,874,164.42 30,010.52 本期利润 -132,306,085.49 -1,177,439.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0644 -0.1213 本期基金份额净值增长率 -3.11% -6.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0185 0.0151 期末基金资产净值 2,727,957,843.09 13,343,399.47 期末基金份额净值 1.085 1.081 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧明睿新常态混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.36% 1.79% -6.09% 1.02% -0.27% 0.77% 过去三个月 -8.38% 1.43% -7.79% 0.91% -0.59% 0.52% 过去六个月 -3.11% 1.49% -9.95% 0.92% 6.84% 0.57% 过去一年 11.19% 1.32% -3.08% 0.76% 14.27% 0.56% 自基金合同生效日至今 21.75% 1.21% 11.59% 0.69% 10.16% 0.52% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 中欧明睿新常态混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.46% 1.78% -6.09% 1.02% -0.37% 0.76% 过去三个月 -8.63% 1.42% -7.79% 0.91% -0.84% 0.51% 自基金份额运作日至今 -6.46% 1.53% -10.88% 0.90% 4.42% 0.63% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金C类份额成立日为2018年3月15日，图示日期为2018年3月15日至2018年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理73只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 成雨轩 基金经理助理 2018-03-28 2018-04-18 4年 历任方正证券股份有限公司食品饮料研究员，招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员。2018-03-26加入中欧基金管理有限公司。 周应波 基金经理 2016-12-01 - 8年 历任平安证券有限责任公司研究员，华夏基金管理有限公司研究员。2014-10-20加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年A股市场主要经历了两个阶段，第一阶段是1-2月份的大幅度震荡，银行地产为代表的大盘股在1月份带领指数快速上涨，2月份银行地产又带动市场大幅下跌；第二阶段是3-6月份市场在去杠杆、中美贸易战等内外部因素的冲击下持续震荡下跌。在市场调整的过程中，行业表现分化显著，一是以旅游、医药、食品饮料为代表的消费板块收获正收益，显示出较强的防御特征，二是与经济相关度较高的周期行业、可选消费行业分化较大，受益于环保监督加强的建材、钢铁相对表现较好，汽车、家电、有色金属等行业表现较差，三是在金融去杠杆的压力下，与政府投资、补贴相关的行业表现较差，如机械、通信、新能源等。 我们在上半年的投资，一方面持续“精选成长”，在市场震荡的过程中，持续在支撑产业升级的科技创新方向、代表消费升级的新兴消费方向布局，重点研究并配置了云计算、半导体、医疗、教育、传媒等景气度显著提升领域的龙头品种，另一方面持续“观察风险”，自2017年Q4开始不断评估宏观经济下行、金融去杠杆对市场的影响——在这方面的遗憾是，对中美贸易战的冲击有所低估，未能及时调降组合仓位、降低在市场调整过程中的损失。 总体上，基金在2018年上半年小幅跑赢指数，但依然未能取得正收益，一方面对投资者抱歉，需要总结工作中的不足，另一方面我们希望大家能够明白，市场有高歌猛进的时刻，就会有低迷绝望的时刻（尤其是经济、政策波动较大的中国），市场的震荡调整会给予我们研究、配置优质成长股的绝佳时机，这对于我们长期为投资者创造价值是有利的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-3.11%，同期业绩比较基准收益率为-9.95%； 基金C类份额净值增长率为-6.46%，同期业绩比较基准收益率为-10.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，我们的总体思路是“精选成长，防范危机，等待变化”。 宏观经济层面，上半年的经济指标有好有坏，二季度的房地产销售与投资的韧性提供了一些支撑。三季度整体形势不容乐观，投资方面，棚改撤出之后三四线房地产的销售与投资有下行压力，基建投资可能会略有支撑，但地方债务压顶情况下也难有很大力量；进出口方面，上半年的经常账户贸易逆差已经凸显压力，三季度贸易战是否会显性化的影响出口，需要重点观察。 流动性角度，预计三季度将是显著走向宽松的拐点，两次降准已经凸显政策取向——监管层意识到需要在适度宽松的环境中，利用结构性政策来推进去杠杆。但由于地方债务、股权质押等多重杠杆的存在，依然需要对可能触发的“局部金融危机”保持关注。 政策层面的变化是下半年年乃至更远需要跟踪的核心，对内针对房地产市场、收入调节、养老金、国企改革，对外针对贸易战、知识产权合作，都期待能够看到考虑更长远、改革决心更坚决、更市场化的政策组合出台。 我们继续明确 “精选成长”作为研究、投资的主线。一方面，客观上的人口总量红利结束、环保压力，主观上的提升经济发展质量，都决定了，无论是否有贸易战等外部冲击，我们都会长期支持科技创新，另一方面，自下而上角度，继续重点关注代表产业升级的计算机、电子、通信，代表消费升级的医药、教育、传媒。 基于这样的市场观点，我们2018年下半年的投资思路是： 一是仓位继续维持中等偏上水平，二是关注各关联市场信用环境的变化，防范危机蔓延，三是继续精选成长，在产业升级、消费升级两个方向寻找中长期投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。权益登记日为2018年6月20日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.59元，合计发放红利143,821,792.72元，其中现金分红74,335,090.04元。C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.59元，合计发放红利696,994.53元，其中现金分红为129,160.88元。 本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。" 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。权益登记日为2018年6月20日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.59元，合计发放红利143,821,792.72元，其中现金分红74,335,090.04元。C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.59元，合计发放红利696,994.53元，其中现金分红为129,160.88元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 188,265,143.72 147,144,855.18 结算备付金 20,524,412.04 19,798,065.64 存出保证金 1,596,078.09 1,070,851.33 交易性金融资产 2,469,528,693.40 1,845,989,481.66 其中：股票投资 2,469,528,693.40 1,844,887,581.66 基金投资 - - 债券投资 - 1,101,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 100,000,000.00 应收证券清算款 30,071,770.90 - 应收利息 20,769.47 9,313.57 应收股利 - - 应收申购款 1,133,488.71 5,624,204.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,761,140,356.33 2,119,636,771.40 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,077,756.60 36,028,359.29 应付赎回款 1,880,452.16 1,712,299.79 应付管理人报酬 3,511,977.51 2,552,804.62 应付托管费 585,329.58 425,467.43 应付销售服务费 9,065.51 - 应付交易费用 5,475,948.13 4,745,841.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 298,584.28 274,181.94 负债合计 19,839,113.77 45,738,954.90 所有者权益： 实收基金 2,527,445,071.46 1,755,482,332.39 未分配利润 213,856,171.10 318,415,484.11 所有者权益合计 2,741,301,242.56 2,073,897,816.50 负债和所有者权益总计 2,761,140,356.33 2,119,636,771.40 注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值1.085元，基金份额总额2,515,105,345.71份；C类基金份额净值1.081元，基金份额总额12,339,725.75份。 6.2 利润表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 一、收入 -92,568,017.00 34,908,090.89 1.利息收入 3,084,427.29 324,096.82 其中：存款利息收入 877,567.69 66,926.14 债券利息收入 154.78 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,206,704.82 257,170.68 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 69,975,614.53 20,553,778.02 其中：股票投资收益 55,345,536.98 18,977,034.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -37,132.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 14,667,209.55 1,576,743.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -167,387,700.08 13,927,027.60 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,759,641.26 103,188.45 减：二、费用 40,915,508.14 5,130,549.77 1．管理人报酬 18,358,088.90 1,242,916.21 2．托管费 3,059,681.49 207,152.65 3．销售服务费 28,345.64 - 4．交易费用 19,283,435.67 3,546,916.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.55 - 7．其他费用 185,955.89 133,564.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -133,483,525.14 29,777,541.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -133,483,525.14 29,777,541.12 本基金于2018年3月14日增加C类份额，增加份额当期的相关数据和指标按实际存续期计算，下同。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,755,482,332.39 318,415,484.11 2,073,897,816.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -133,483,525.14 -133,483,525.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 771,962,739.07 173,442,999.38 945,405,738.45 其中：1.基金申购款 1,376,846,068.64 304,367,934.83 1,681,214,003.47 2.基金赎回款 -604,883,329.57 -130,924,935.45 -735,808,265.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -144,518,787.25 -144,518,787.25 五、期末所有者权益（基金净值） 2,527,445,071.46 213,856,171.10 2,741,301,242.56 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 155,003,029.46 -12,424,603.49 142,578,425.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 29,777,541.12 29,777,541.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 109,258,490.15 7,654,707.83 116,913,197.98 其中：1.基金申购款 177,427,866.77 10,130,639.69 187,558,506.46 2.基金赎回款 -68,169,376.62 -2,475,931.86 -70,645,308.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 264,261,519.61 25,007,645.46 289,269,165.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧明睿新常态混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1896号《关于准予中欧明睿新常态混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为279,662,853.01份基金份额，其中认购资金利息折合174,390.80基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 81,573,054.48 0.63% 255,585,632.90 10.81% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 75,969.51 0.63% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 238,027.53 10.81% 238,027.53 17.46% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,358,088.90 1,242,916.21 其中：支付销售机构的客户维护费 2,192,247.85 599,008.04 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,059,681.49 207,152.65 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 合计 中国建设银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 28,345.64 28,345.64 合计 0.00 28,345.64 28,345.64 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金管理有限公司，再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.80%/当年天数。 本基金A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧明睿新常态混合A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年03月03日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 中欧明睿新常态混合C 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年03月03日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 123,051.68 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 123,051.68 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.00% - 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、本基金管理人于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销机构申购本基金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中欧明睿新常态混合A 关联方名称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 自然人股东 94,742.83 0.00% 94,742.83 0.01% 注：截止本报告期末，本基金自然人股东持有本基金A类份额的比例为0.00377%，上表展示系四舍五入结果。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 188,265,143.72 625,849.30 22,753,760.56 36,200.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 603706 东方环宇 2018-06-29 2018-07-09 未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科技 2018-06-29 2018-07-09 未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600850 华东电脑 2018-05-14 重大资产重组 18.99 2018-08-15 18.00 600,200 12,779,055.40 11,397,798.00 - 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,458,091,321.25元，属于第二层次的余额为11,437,372.15元、无属于第三层余额（2017年12月31日：属于第一层次的余额为1,759,112,276.63元，属于第二层次的余额为86,877,205.03元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日，同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,469,528,693.40 89.44 其中：股票 2,469,528,693.40 89.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 208,789,555.76 7.56 8 其他各项资产 32,822,107.17 1.19 9 合计 2,761,140,356.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 66,111,350.64 2.41 B 采矿业 27,811,245.06 1.01 C 制造业 1,348,471,808.94 49.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.00 E 建筑业 28,250,416.00 1.03 F 批发和零售业 216,956,388.04 7.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 687,452,297.25 25.08 J 金融业 75,153,635.38 2.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,217,222.10 0.70 S 综合 - - 合计 2,469,528,693.40 90.09 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 11,661,335 184,249,093.00 6.72 2 300413 快乐购 4,090,581 155,196,643.14 5.66 3 300059 东方财富 10,260,207 135,229,528.26 4.93 4 300188 美亚柏科 6,048,272 110,683,377.60 4.04 5 002036 联创电子 8,045,384 105,555,438.08 3.85 6 600588 用友网络 3,808,125 93,337,143.75 3.40 7 600332 白云山 2,297,656 87,425,810.80 3.19 8 002475 立讯精密 3,449,238 77,745,824.52 2.84 9 002456 欧菲科技 4,797,589 77,385,110.57 2.82 10 600036 招商银行 2,834,743 74,950,604.92 2.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 210,913,023.07 10.17 2 600031 三一重工 180,930,651.65 8.72 3 300059 东方财富 177,120,735.74 8.54 4 000001 平安银行 161,633,337.66 7.79 5 600036 招商银行 161,148,611.38 7.77 6 300413 芒果超媒 158,146,784.54 7.63 7 601398 工商银行 116,588,621.09 5.62 8 601899 紫金矿业 108,661,936.00 5.24 9 600588 用友网络 107,288,788.95 5.17 10 600030 中信证券 104,876,503.28 5.06 11 601318 中国平安 104,828,070.74 5.05 12 002600 领益智造 104,495,618.50 5.04 13 600028 中国石化 102,335,652.94 4.93 14 600887 伊利股份 101,936,090.03 4.92 15 002202 金风科技 99,211,577.28 4.78 16 600623 华谊集团 96,400,102.61 4.65 17 002456 欧菲科技 95,738,752.19 4.62 18 600332 白云山 91,211,195.33 4.40 19 600104 上汽集团 89,693,900.31 4.32 20 601111 中国国航 86,568,746.84 4.17 21 600115 东方航空 86,411,023.82 4.17 22 000651 格力电器 85,370,579.95 4.12 23 300188 美亚柏科 80,441,948.56 3.88 24 000977 浪潮信息 78,579,337.44 3.79 25 600271 航天信息 76,963,054.03 3.71 26 002475 立讯精密 75,869,384.27 3.66 27 300498 温氏股份 72,662,027.31 3.50 28 300085 银之杰 71,001,214.23 3.42 29 601088 中国神华 69,252,460.59 3.34 30 002146 荣盛发展 66,231,027.53 3.19 31 600585 海螺水泥 65,862,158.05 3.18 32 600426 华鲁恒升 64,553,093.26 3.11 33 601998 中信银行 64,385,358.99 3.10 34 600352 浙江龙盛 63,826,920.83 3.08 35 601688 华泰证券 63,076,332.05 3.04 36 300601 康泰生物 62,762,311.06 3.03 37 300253 卫宁健康 62,245,447.16 3.00 38 000538 云南白药 61,560,902.74 2.97 39 600048 保利地产 61,284,907.54 2.96 40 600340 华夏幸福 61,281,545.54 2.95 41 600703 三安光电 58,155,961.32 2.80 42 002371 北方华创 57,861,144.45 2.79 43 002353 杰瑞股份 57,676,201.95 2.78 44 603019 中科曙光 56,690,396.51 2.73 45 300133 华策影视 52,759,634.37 2.54 46 002841 视源股份 52,565,724.55 2.53 47 300274 阳光电源 49,360,625.13 2.38 48 002557 洽洽食品 48,375,871.73 2.33 49 601009 南京银行 47,701,150.16 2.30 50 600029 南方航空 45,995,128.46 2.22 51 600409 三友化工 45,499,557.03 2.19 52 603986 兆易创新 45,096,062.00 2.17 53 600519 贵州茅台 44,851,984.28 2.16 54 002773 康弘药业 44,524,113.50 2.15 55 002517 恺英网络 44,132,315.00 2.13 56 601229 上海银行 44,018,934.54 2.12 57 001979 招商蛇口 43,935,582.31 2.12 58 600050 中国联通 43,599,988.50 2.10 59 601336 新华保险 43,508,276.66 2.10 60 601288 农业银行 43,201,924.84 2.08 61 002376 新北洋 42,566,974.49 2.05 62 002366 台海核电 42,449,573.97 2.05 63 002430 杭氧股份 42,263,064.47 2.04 64 601166 兴业银行 41,545,524.59 2.00 买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 241,130,727.98 11.63 2 000001 平安银行 235,924,975.52 11.38 3 600887 伊利股份 226,234,251.65 10.91 4 601398 工商银行 178,015,119.33 8.58 5 600048 保利地产 137,956,757.03 6.65 6 601111 中国国航 121,662,538.69 5.87 7 000830 鲁西化工 120,817,676.25 5.83 8 600406 国电南瑞 119,328,793.51 5.75 9 600030 中信证券 111,328,447.94 5.37 10 601318 中国平安 105,049,647.07 5.07 11 600028 中国石化 103,090,252.84 4.97 12 603986 兆易创新 98,752,290.83 4.76 13 300274 阳光电源 96,802,327.41 4.67 14 000963 华东医药 95,213,633.10 4.59 15 600029 南方航空 91,119,775.14 4.39 16 600115 东方航空 90,927,014.46 4.38 17 600104 上汽集团 87,415,291.21 4.22 18 002371 北方华创 82,583,914.80 3.98 19 600036 招商银行 76,612,215.13 3.69 20 300601 康泰生物 76,244,960.63 3.68 21 600383 金地集团 74,257,677.60 3.58 22 601899 紫金矿业 73,218,827.44 3.53 23 002202 金风科技 69,884,999.36 3.37 24 600340 华夏幸福 67,986,190.29 3.28 25 601088 中国神华 67,553,062.97 3.26 26 601688 华泰证券 67,393,378.22 3.25 27 600585 海螺水泥 63,228,854.68 3.05 28 600352 浙江龙盛 62,185,246.13 3.00 29 300133 华策影视 61,031,962.47 2.94 30 002334 英威腾 60,825,179.36 2.93 31 002146 荣盛发展 60,290,171.60 2.91 32 002102 冠福股份 60,141,326.03 2.90 33 601998 中信银行 59,278,759.70 2.86 34 600703 三安光电 57,892,485.31 2.79 35 603019 中科曙光 57,510,875.28 2.77 36 002430 杭氧股份 52,757,993.99 2.54 37 002557 洽洽食品 51,123,276.12 2.47 38 002045 国光电器 50,448,342.60 2.43 39 002262 恩华药业 48,189,191.50 2.32 40 600271 航天信息 46,466,376.66 2.24 41 601009 南京银行 45,466,292.52 2.19 42 600623 华谊集团 45,464,451.46 2.19 43 601225 陕西煤业 44,515,901.78 2.15 44 000977 浪潮信息 44,261,443.25 2.13 45 600062 华润双鹤 43,684,633.14 2.11 46 001979 招商蛇口 43,586,558.47 2.10 47 002466 天齐锂业 43,470,957.27 2.10 48 002036 联创电子 42,755,201.80 2.06 49 600789 鲁抗医药 42,646,549.13 2.06 50 600196 复星医药 42,464,335.95 2.05 51 601229 上海银行 41,960,448.68 2.02 卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,833,228,695.20 卖出股票收入（成交）总额 6,096,545,420.36 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的白云山医药集团股份有限公司（简称“白云山”，600332.SH)的分公司何济公药厂于2017年12月26日收到由广州市食品药品监督管理局发出的食品药品行政执法文书《行政处罚决定书》（穗）食药监药罚【2017】155号。根据处罚决定书，明确何济公药厂于2016年12月至2017年2月期间生产药品曲咪新乳膏（批号：A1089），经菏泽市食品药品检验检测研究院检验“装量”检验项的检验结果不符合规定，并依据相关规定，对何济公药厂进行以下行政处罚：1、没收本批次产品销售所得166,565.21元；2、罚款183,221.73元。 本基金投资的招商银行（600036.SH）于2018年5月4号收到中国银行保险监督管理委员会发出的《行政处罚信息公开表》（银监罚决字〔2018〕1号）。招商银行因内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、将票据贴现资金直接转回出票人账户、签订保本合同销售同业非保本理财产品，同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等事项，依据《商业银行内部控制指引》第十三条，《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等条例，被处以罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对白云山（SH600332）、招商银行（600036.SH）的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,596,078.09 2 应收证券清算款 30,071,770.90 3 应收股利 - 4 应收利息 20,769.47 5 应收申购款 1,133,488.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,822,107.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中欧明睿新常态混合A 24,784 101,481.01 2,017,740,618.76 80.22% 497,364,726.95 19.78% 中欧明睿新常态混合C 4 3,084,931.44 12,339,725.75 100.00% - - 合计 24,788 101,962.44 2,030,080,344.51 80.32% 497,364,726.95 19.68% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧明睿新常态混合A 1,412,419.39 0.06% 中欧明睿新常态混合C 0.00 - 合计 1,412,419.39 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧明睿新常态混合A 0 中欧明睿新常态混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中欧明睿新常态混合A 0 中欧明睿新常态混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 基金合同生效日(2016年03月03日)基金份额总额 279,662,853.01 - 本报告期期初基金份额总额 1,755,482,332.39 - 本报告期基金总申购份额 1,364,506,342.89 12,339,725.75 减：本报告期基金总赎回份额 604,883,329.57 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,515,105,345.71 12,339,725.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 1,187,417,094.35 9.18% 1,105,839.96 9.18% - 安信证券 1 312,241,285.55 2.42% 290,790.81 2.42% - 国开证券 1 - - - - - 天风证券 1 2,750,577,287.09 21.28% 2,561,619.18 21.28% - 申万宏源西部证券 1 694,258,945.53 5.37% 646,555.04 5.37% - 东北证券 1 141,460,912.62 1.09% 131,742.95 1.09% - 国都证券 1 81,573,054.48 0.63% 75,969.51 0.63% - 西部证券 1 2,111,992,250.95 16.34% 1,966,892.46 16.34% - 广发证券 1 955,708,438.21 7.39% 890,051.55 7.39% - 西藏东方财富 1 504,253,236.87 3.90% 469,613.11 3.90% - 国盛证券 1 678,416,275.22 5.25% 631,811.75 5.25% - 中金公司 1 361,190,930.06 2.79% 336,372.11 2.79% - 中信证券 1 456,770,380.13 3.53% 425,389.96 3.53% - 国泰君安 1 896,466,554.28 6.93% 834,879.73 6.93% - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 600,862,693.02 4.65% 559,594.17 4.65% - 申港证券 1 - - - - - 方正证券（原民族证券） 1 - - - - - 中信建投 2 1,194,907,118.12 9.24% 1,112,823.25 9.24% - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增国盛证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国金证券 - - 2,595,000,000.00 20.61% - - - - 安信证券 - - - - - - - - 国开证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 申万宏源西部证券 - - 431,000,000.00 3.42% - - - - 东北证券 - - 440,000,000.00 3.49% - - - - 国都证券 - - - - - - - - 西部证券 - - 3,705,000,000.00 29.42% - - - - 广发证券 - - 1,515,000,000.00 12.03% - - - - 西藏东方财富 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 中金公司 - - 330,000,000.00 2.62% - - - - 中信证券 - - 643,000,000.00 5.11% - - - - 国泰君安 1,065,101.29 100.00% - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - 1,230,000,000.00 9.77% - - - - 申港证券 - - - - - - - - 方正证券（原民族证券） - - - - - - - - 中信建投 - - 1,705,000,000.00 13.54% - - - - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增国盛证券深圳交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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