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| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1211933 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浙商聚潮产业成长混合 基金主代码 688888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 287,247,192.19份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。 投资中运用的策略主要包括： 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制，综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上，在投资比例限制范围内，适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑，而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 贺倩 联系电话 021-60350812 010-66060069 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95599 传真 0571-28191919 010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -88,578,041.78 本期利润 -48,718,534.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0884 本期加权平均净值利润率 -7.44% 本期基金份额净值增长率 -10.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 25,047,578.63 期末可供分配基金份额利润 0.0872 期末基金资产净值 312,294,770.82 期末基金份额净值 1.087 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.27% 1.42% -5.67% 0.96% -2.60% 0.46% 过去三个月 -9.11% 1.16% -7.13% 0.85% -1.98% 0.31% 过去六个月 -10.17% 1.15% -9.06% 0.87% -1.11% 0.28% 过去一年 -11.98% 0.96% -2.25% 0.71% -9.73% 0.25% 过去三年 -8.17% 1.49% -13.14% 1.12% 4.97% 0.37% 自基金合同生效起至今 35.54% 1.35% 21.25% 1.10% 14.29% 0.25% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2018年6月30日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐桦 本基金的基金经理，公司股票投资部总经理 2015年7月22日 - 12 唐桦先生，上海财经大学国际金融硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 从经济来看，6月汇丰制造业PMI初值49.6，较5月小幅回升，也高于市场预期的49.2，但仍处于荣枯平衡线下，在历年同期中也属于偏低水平，指向制造业景气弱改善。6月以来发电耗煤环比改善但同比仍在回落，反映工业整体仍偏弱，宽松仍未结束。主要分项指标中，产出、新订单和新出口订单均为正向拉动，库存和价格均涨跌互现。从市场角度来看，监管转向将使短期内市场风险偏好下降。本轮牛市具有明显的存量资金博弈的特征，存量博弈格局下，市场参与者将监管政策和货币政策视作行情下一步方向的信号。近期监管层持续实施金融风险防范措施，有助于市场行情的长期持续性。在短期内，将降低市场风险偏好。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.087元；本报告期基金份额净值增长率为-10.17%，业绩比较基准收益率为-9.06%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济基本面短期不会有明显变化，资金博弈仍是短期股市波动的主要驱动力。短期股市的大幅下跌将会驱动利好政策的不断出台，政策底已经出现。受情绪影响，市场短期仍在快速下跌，这可能会加速推动股票市场的去杠杆。高杠杆的风险市场后，将会伴随着相当部分股票的大幅下跌，我们认为在此轮下跌中，一些优质公司也将会下跌出较好的投资机会。我们将重点关注那些基本面良好，在本轮下跌中被错杀的低估值股票。重点关注领域如消费、医药行业、一些真正意义上的互联网公司和未来在中国产能及资本输出中真正受益的企业。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—浙商基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 32,196,129.84 112,875,564.82 结算备付金 986,898.49 3,263,366.89 存出保证金 340,766.29 1,528,195.94 交易性金融资产 6.4.7.2 274,466,704.43 864,337,457.76 其中：股票投资 254,629,704.43 813,982,457.76 基金投资 - - 债券投资 19,837,000.00 50,355,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,334,237.89 - 应收利息 6.4.7.5 825,222.68 1,815,065.31 应收股利 - - 应收申购款 3,577.39 4,988.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 314,153,537.01 983,824,638.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 121,127.25 23,839,596.84 应付管理人报酬 456,508.81 1,520,430.23 应付托管费 76,084.81 253,405.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 791,203.73 1,545,754.87 应交税费 140,131.52 137,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 273,710.07 379,166.00 负债合计 1,858,766.19 27,675,352.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 287,247,192.19 790,286,023.28 未分配利润 6.4.7.10 25,047,578.63 165,863,262.51 所有者权益合计 312,294,770.82 956,149,285.79 负债和所有者权益总计 314,153,537.01 983,824,638.76 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.087元，基金份额总额287,247,192.19份。 利润表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 -40,139,777.80 32,205,904.77 1.利息收入 1,218,550.53 1,185,947.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 233,833.78 1,122,280.36 债券利息收入 984,716.75 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 63,666.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -81,963,984.44 20,357,051.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -86,269,174.02 17,612,089.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 366,752.05 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,938,437.53 2,744,962.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,859,507.74 6,790,817.83 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 746,148.37 3,872,088.59 减：二、费用 8,578,756.24 10,946,285.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,903,930.54 6,102,478.60 2．托管费 6.4.10.2.2 817,321.70 1,017,079.74 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,662,148.22 3,630,841.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 3,544.88 - 7．其他费用 6.4.7.20 191,810.90 195,885.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,718,534.04 21,259,619.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,718,534.04 21,259,619.17 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 790,286,023.28 165,863,262.51 956,149,285.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -48,718,534.04 -48,718,534.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -503,038,831.09 -92,097,149.84 -595,135,980.93 其中：1.基金申购款 6,079,421.46 1,088,946.37 7,168,367.83 2.基金赎回款 -509,118,252.55 -93,186,096.21 -602,304,348.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 287,247,192.19 25,047,578.63 312,294,770.82 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 377,790,503.71 222,819,482.01 600,609,985.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,259,619.17 21,259,619.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,383,222,025.85 1,372,388,734.61 2,755,610,760.46 其中：1.基金申购款 3,926,956,610.05 2,044,315,668.94 5,971,272,278.99 2.基金赎回款 -2,543,734,584.20 -671,926,934.33 -3,215,661,518.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,202,037,046.64 -1,202,037,046.64 五、期末所有者权益（基金净值） 1,761,012,529.56 414,430,789.15 2,175,443,318.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原“浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]267号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年5月17日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。根据《关于浙商基金管理有限公司浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金类别变更为混合型基金并修订基金合同的公告》，自2015年8月8日起，本基金的基金类别变更为混合型基金，“浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金”更名为“浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金”，并相应修订基金合同部分条款。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%、债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%，基金保留的现金或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的控股比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制半年度财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的通知》附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行）》(以下简称“估值指引”) 的处理标准，本基金自 2017 年 12 月 27 日起，对本基金持有的估值指引所称流通受限股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 基金在本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,903,930.54 6,102,478.60 其中：支付销售机构的客户维护费 218,332.24 392,949.11 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 817,321.70 1,017,079.74 注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 32,196,129.84 221,087.55 202,363,933.60 955,391.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币 986,898.49元。(2017年6月30日：人民币664,895.93元) 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300146 汤臣倍健 2018年1月31日 临时停牌 15.35 2018年7月31日 16.50 1,268,881 18,226,898.92 19,477,323.35 - 600221 海航控股 2018年1月10日 临时停牌 3.23 2018年7月20日 2.91 765,448 2,449,512.64 2,472,397.04 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 254,629,704.43 81.05 其中：股票 254,629,704.43 81.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,837,000.00 6.31 其中：债券 19,837,000.00 6.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,183,028.33 10.56 8 其他各项资产 6,503,804.25 2.07 9 合计 314,153,537.01 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 541,580.00 0.17 C 制造业 124,805,263.74 39.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,675,511.07 3.42 E 建筑业 19,922,747.18 6.38 F 批发和零售业 40,855,034.49 13.08 G 交通运输、仓储和邮政业 2,836,100.04 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,448,091.42 11.03 J 金融业 19,680,910.35 6.30 K 房地产业 783,240.00 0.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 254,629,704.43 81.54 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002624 完美世界 793,662 24,611,458.62 7.88 2 600529 山东药玻 937,727 22,814,897.91 7.31 3 002589 瑞康医药 1,599,895 21,822,567.80 6.99 4 300146 汤臣倍健 1,268,881 19,477,323.35 6.24 5 603043 广州酒家 842,316 19,179,535.32 6.14 6 002020 京新药业 1,554,535 18,312,422.30 5.86 7 600970 中材国际 2,470,051 16,499,940.68 5.28 8 000078 海王生物 2,689,375 12,935,893.75 4.14 9 600016 民生银行 1,778,493 12,449,451.00 3.99 10 603156 养元饮品 180,760 11,217,965.60 3.59 11 600452 涪陵电力 375,297 10,249,361.07 3.28 12 603369 今世缘 441,872 10,087,937.76 3.23 13 000948 南天信息 934,790 9,647,032.80 3.09 14 600535 天士力 370,920 9,577,154.40 3.07 15 000910 大亚圣象 540,300 9,131,070.00 2.92 16 601998 中信银行 1,055,235 6,553,009.35 2.10 17 002640 跨境通 405,897 6,096,572.94 1.95 18 002375 亚厦股份 640,975 3,422,806.50 1.10 19 600221 海航控股 765,448 2,472,397.04 0.79 20 600048 保利地产 64,200 783,240.00 0.25 21 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.24 22 601398 工商银行 100,000 532,000.00 0.17 23 603228 景旺电子 9,000 444,960.00 0.14 24 603658 安图生物 5,100 420,546.00 0.13 25 601003 柳钢股份 52,200 413,424.00 0.13 26 600309 万华化学 9,000 408,780.00 0.13 27 600702 舍得酒业 11,196 404,063.64 0.13 28 600782 新钢股份 71,400 398,412.00 0.13 29 601006 大秦铁路 44,300 363,703.00 0.12 30 601808 中海油服 35,000 333,900.00 0.11 31 600612 老凤祥 8,000 287,520.00 0.09 32 600011 华能国际 40,000 254,400.00 0.08 33 002672 东江环保 17,000 222,530.00 0.07 34 002737 葵花药业 10,000 216,300.00 0.07 35 002223 鱼跃医疗 11,000 214,390.00 0.07 36 600028 中国石化 32,000 207,680.00 0.07 37 603989 艾华集团 8,450 189,871.50 0.06 38 600406 国电南瑞 12,000 189,600.00 0.06 39 002463 沪电股份 50,000 187,000.00 0.06 40 002250 联化科技 20,000 176,400.00 0.06 41 600483 福能股份 25,000 171,750.00 0.05 42 600867 通化东宝 6,720 161,078.40 0.05 43 601318 中国平安 2,500 146,450.00 0.05 44 002048 宁波华翔 10,000 123,300.00 0.04 45 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600160 巨化股份 42,006,845.14 4.39 2 002516 旷达科技 34,575,442.00 3.62 3 603043 广州酒家 28,566,118.68 2.99 4 600028 中国石化 24,140,336.00 2.52 5 002640 跨境通 23,866,331.00 2.50 6 000915 山大华特 22,130,806.44 2.31 7 600452 涪陵电力 19,733,074.83 2.06 8 601818 光大银行 18,454,542.00 1.93 9 603369 今世缘 18,315,251.55 1.92 10 600027 华电国际 18,129,582.00 1.90 11 600584 长电科技 16,799,902.00 1.76 12 603825 华扬联众 14,085,660.62 1.47 13 002275 桂林三金 14,003,273.72 1.46 14 603156 养元饮品 13,683,290.00 1.43 15 000948 南天信息 11,954,071.90 1.25 16 000910 大亚圣象 9,977,040.00 1.04 17 002250 联化科技 9,886,758.16 1.03 18 603885 吉祥航空 9,703,753.60 1.01 19 002100 天康生物 9,495,759.32 0.99 20 600535 天士力 9,354,191.59 0.98 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 71,082,677.74 7.43 2 000078 海王生物 65,541,264.63 6.85 3 000065 北方国际 64,252,293.98 6.72 4 002250 联化科技 60,983,264.10 6.38 5 600016 民生银行 54,246,209.95 5.67 6 600970 中材国际 49,760,495.75 5.20 7 002589 瑞康医药 42,697,157.61 4.47 8 600160 巨化股份 42,631,738.77 4.46 9 601998 中信银行 41,721,727.96 4.36 10 600529 山东药玻 41,516,228.31 4.34 11 002020 京新药业 37,357,810.17 3.91 12 600718 东软集团 36,774,621.56 3.85 13 002375 亚厦股份 27,111,294.71 2.84 14 002516 旷达科技 26,992,198.55 2.82 15 600028 中国石化 22,781,171.00 2.38 16 000915 山大华特 20,725,808.03 2.17 17 002624 完美世界 20,372,603.26 2.13 18 600027 华电国际 19,900,275.42 2.08 19 601808 中海油服 19,609,690.08 2.05 20 002376 新北洋 19,430,357.27 2.03 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 534,364,399.26 卖出股票收入（成交）总额 1,048,192,238.36 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,837,000.00 6.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,837,000.00 6.35 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122530 PR七城投 300,000 11,853,000.00 3.80 2 1280332 12七台河债 200,000 7,984,000.00 2.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 340,766.29 2 应收证券清算款 5,334,237.89 3 应收股利 - 4 应收利息 825,222.68 5 应收申购款 3,577.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,503,804.25 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300146 汤臣倍健 19,477,323.35 6.24 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,790 75,790.82 244,829,982.86 85.23% 42,417,209.33 14.77% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 47,244.60 0.02% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年5月17日 ）基金份额总额 1,270,937,738.23 本报告期期初基金份额总额 790,286,023.28 本报告期基金总申购份额 6,079,421.46 减:本报告期基金总赎回份额 509,118,252.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 287,247,192.19 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 303,189,814.62 19.16% 282,362.34 19.16% - 华创证券 1 295,251,471.37 18.66% 274,968.89 18.66% - 国金证券 2 276,574,367.09 17.48% 257,573.11 17.48% - 东北证券 1 269,891,646.57 17.06% 251,348.22 17.06% - 国信证券 1 190,569,155.59 12.04% 177,476.81 12.04% - 国泰君安 1 95,756,511.08 6.05% 89,178.90 6.05% - 长江证券 1 68,304,143.12 4.32% 63,612.07 4.32% - 东方证券 1 60,898,819.05 3.85% 56,714.03 3.85% - 广发证券 2 21,846,393.00 1.38% 20,345.36 1.38% - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1） 投资管理部门、市场部门 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2） 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）新增券商交易单元：华创证券（005633）；东北证券（40293）。 （2）退租券商交易单元：长江证券（34007）； 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司 2018年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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