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| 申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208510 | ||||||||
| 基金代码 | 310338 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信收益宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 2 页共 28 页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 3 页共 28 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 7日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,000,931,762.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份额总额 65,149,305.48份 3,935,782,456.98份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导 向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控 制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 4 页共 28 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 数据和指标 报告期（2018年 1月 1日-2018年 6月 30日） 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 本期已实现收益 1,980,010.20 77,839,063.24 本期利润 1,980,010.20 77,839,063.24 本期净值收益率 1.7949% 1.9177% 3.1.2期末 数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 期末基金资产净值 65,149,305.48 3,935,782,456.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分 配”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．申万菱信收益宝货币 A： 阶段 份额净值 收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2826% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.2538% 0.0013% 过去三个月 0.8422% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.7549% 0.0013% 过去六个月 1.7949% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.6213% 0.0015% 过去一年 3.7872% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.4372% 0.0020% 过去三年 9.3456% 0.0023% 1.0547% 0.0000% 8.2909% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 39.9337% 0.0054% 11.9577% 0.0028% 27.9760% 0.0026% 2．申万菱信收益宝货币 B： 阶段 份额净值 收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3024% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.2736% 0.0013% 过去三个月 0.9027% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.8154% 0.0013% 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 5 页共 28 页 过去六个月 1.9177% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.7441% 0.0015% 过去一年 4.0372% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.6872% 0.0020% 过去三年 10.1384% 0.0023% 1.0547% 0.0000% 9.0837% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 21.9627% 0.0043% 1.9194% 0.0000% 20.0433% 0.0043% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信收益宝货币市场基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年 7月 7日至 2018年 6月 30日) 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 6 页共 28 页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2018年 6月 30日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 37只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 225亿元，客户数超过 627万户。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶瑜珍 本基 金基 金经 理 2013-07-30 - 13年 叶瑜珍女士，硕士研究生。2005年 01月加入 申万菱信基金管理有限公司，历任风险分析 师、信用分析师、基金经理助理等职务，现任 申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 7 页共 28 页 信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信 收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合 型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证 券投资基金基金经理。 丁杰科 本基 金基 金经 理 2016-03-16 - 9年 丁杰科女士，硕士研究生。2008年起从事金融 相关工作，曾任职于交银施罗德基金管理有限 公司、中国农业银行金融市场部。2015年 12 月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万 菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基 金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券 投资基金基金经理，现任申万菱信收益宝货币 市场基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基 金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券 投资基金、申万菱信安泰添利纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、申万菱信安泰增利纯 债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、 规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 8 页共 28 页 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的 交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组 合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、 交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 9 页共 28 页 分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来，国内经济处于产能周期底部和金融周期顶部，贸易摩擦持续升温、人民币快速走 弱，去杠杆导致信用违约风险呈暴露趋势。货币政策方面，年初以来 3次定向降准，以及扩大MLF 抵押品范围等政策，透露了货币政策边际放松，结构性宽货币力度不断加大，“松紧适度”和“合理充 裕”将成为下半年货币政策的主基调。 在此背景下，2018年上半年债券市场利率债收益率震荡下行，10年期国债收益率从 2018年年 初的 3.88%震荡下行至 3.48%,下行约 40bps；1年期国开债收益率从 4.18% 下行至 3.63%，下行约 55bps，10年期国开债收益率从 4.82%回落至 4.25%，下行约 57bps。信用债方面，随着信用风险的 发酵，信用债流动性变差，信用利差整体走阔，低等级债尤为明显。 报告期内，基金操作以流动性管理为首要目标，合理控制组合久期，在资金面月末、季末波动 加大背景下，积极利用回购、存单、存款等工具增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 1.7949%，同期业绩比较基准表现为 0.1736%。 本基金 B类产品报告期内净值表现为 1.9177%，同期业绩比较基准表现为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年，预计中美贸易摩擦和国内去杠杆、紧信用的局面短期难以有效改善，房地产投 资受多方面融资紧缩影响可能继续下滑，贸易摩擦叠加全球复苏的放缓将对出口产生持续拖累，经 济下行压力可能加大。货币政策方面，预计下半年继续实行总体稳健，结构性宽松；财政政策方面， 预计相关政策可能会更加积极灵活，减税降费可能成为财政政策调整的重要看点。2018年下半年债 券收益率预计仍有一定的下行空间，在震荡中可积极寻找交易性机会。信用风险方面，下半年警惕 信用评级的超预期下调，投资中需要注意根据行业和公司经营状况对债券进行严格筛选。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 10 页共 28 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理， 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士， 拥有 14年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 14年的基金行业合规管 理经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 14年的基金行业研究、投资和风险管理相关经 验；基金运营部总监李濮君女士，拥有 17年的基金会计经验；监察稽核部负责人赵鹏先生，拥有 4 年的证券基金行业合规管理经验；风险管理部总监王瑾怡女士，拥有 13年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 11 页共 28 页 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱 信收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、基金费 用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律 法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金 2018 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上 内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 报告截止日：2018年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 739,835,234.71 1,187,610,525.80 结算备付金 - - 存出保证金 736.78 10,144.04 交易性金融资产 1,773,589,353.38 1,194,034,445.96 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,773,589,353.38 1,194,034,445.96 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,472,229,713.29 3,524,623,240.02 应收证券清算款 - - 应收利息 16,991,471.66 22,386,311.14 应收股利 - - 应收申购款 51,860.00 3,835,580.30 递延所得税资产 - - 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 12 页共 28 页 其他资产 - - 资产总计 4,002,698,369.82 5,932,500,247.26 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,269.82 40,191,715.27 应付管理人报酬 1,190,138.68 1,204,741.61 应付托管费 360,648.07 365,073.22 应付销售服务费 49,509.59 86,187.04 应付交易费用 74,086.01 39,148.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 80,955.19 154,400.00 负债合计 1,766,607.36 42,041,265.74 所有者权益： - - 实收基金 4,000,931,762.46 5,890,458,981.52 未分配利润 - - 所有者权益合计 4,000,931,762.46 5,890,458,981.52 负债和所有者权益总计 4,002,698,369.82 5,932,500,247.26 注：报告截止日 2018年 6月 30日，收益宝货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额为 65,149,305.48份；收益宝货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额为 3,935,782,456.98份,基金份额 总额 4,000,931,762.46份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 6月 30日 一、收入 89,505,001.49 74,620,175.16 1.利息收入 88,571,805.41 73,173,716.94 其中：存款利息收入 27,531,942.63 23,893,124.02 债券利息收入 32,397,174.72 15,351,461.62 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 13 页共 28 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,642,688.06 33,929,131.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 933,196.02 1,432,458.22 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 933,196.02 1,432,458.22 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.06 14,000.00 减：二、费用 9,685,928.05 9,078,758.32 1．管理人报酬 6,918,428.52 6,629,189.17 2．托管费 2,096,493.49 2,008,845.19 3．销售服务费 339,447.28 251,564.65 4．交易费用 - - 5．利息支出 199,974.55 22,875.47 其中：卖出回购金融资产支出 199,974.55 22,875.47 6.税金及附加 361.04 - 7．其他费用 131,223.17 166,283.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,819,073.44 65,541,416.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,819,073.44 65,541,416.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,890,458,981.52 - 5,890,458,981.52 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 79,819,073.44 79,819,073.44 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,889,527,219.06 - -1,889,527,219.06 其中：1.基金申购款 10,775,078,577.58 - 10,775,078,577.58 2.基金赎回款 -12,664,605,796.64 - -12,664,605,796.64 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” - -79,819,073.44 -79,819,073.44 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 14 页共 28 页 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 4,000,931,762.46 0.00 4,000,931,762.46 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,864,540,996.86 - 6,864,540,996.86 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 65,541,416.84 65,541,416.84 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,845,875,423.01 - -3,845,875,423.01 其中：1.基金申购款 8,716,456,983.76 - 8,716,456,983.76 2.基金赎回款 -12,562,332,406.77 - -12,562,332,406.77 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） - -65,541,416.84 -65,541,416.84 五、期末所有者权益（基金净值） 3,018,665,573.85 - 3,018,665,573.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号文核准，由申万菱信基金管理有 限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎 收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德 师报(验)字(06)第 0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基 金基金合同》于 2006年 7月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,259,604,476.00份 基金份额，其中认购资金利息折合 86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称 及修改章程的批复》批准，申万巴黎基金管理有限公司已于 2011年 3月 3日完成相关工商变更登记 手续，并于 2011年 3月 4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报 请中国证监会备案，将申万巴黎收益宝货币市场基金更名为申万菱信收益宝货币市场基金，并于 2011 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 15 页共 28 页 年 4月 6日公告。 本基金的基金管理人于 2013年 1月 17日发布《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益 宝货币市场基金实施基金份额分级及修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，决定自 2013 年 1月 21日起对本基金实施基金份额分级，根据投资者持有本基金的份额数量不同，对投资者持有 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A类和 B类两类基金份额；并根据投资者 基金账户所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于 500 万份的为 B类份额，低于 500万份的为 A类份额。两类基金份额分别设置基金代码，其中原基金代 码 310338作为 A级基金代码，新增 310339 为 B级基金代码，两级基金份额单独公布每万份基金净 收益和基金七日年化收益率。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中 央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有 良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 180天。本基金的业绩 比较基准为税后银行活期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2018年 8月 24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信收益宝货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 01月 01日至 2018年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 01月 01日至 2018年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 16 页共 28 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 17 页共 28 页 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行交易，无应支付关联方的佣 金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 6,918,428.52 6,629,189.17 其中：支付销售机构的客户 维护费 121,937.87 16,770.11 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 18 页共 28 页 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,096,493.49 2,008,845.19 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 合计 中国工商银行 40,186.42 222.35 40,408.77 申万宏源 2,491.61 1,571.19 4,062.80 申万菱信基金管理有 限公司 36,026.40 187,814.69 223,841.09 合计 78,704.43 189,608.23 268,312.66 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 14,026.62 - 14,026.62 申万宏源 2,971.93 3,242.54 6,214.47 申万菱信基金管理有 限公司 23,543.70 187,632.48 211,176.18 合计 40,542.25 190,875.02 231,417.27 注：支付基金销售机构的销售服务费，收益宝 A级份额按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数；收益宝 B级份额按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信 基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费 ＝前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 19 页共 28 页 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 申万菱信收益宝货 币A 申万菱信收益宝货 币B 申万菱信收益 宝货币A 申万菱信收益宝 货币B 基金合同生效日（2006年 7 月 7日）持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - 26,574,481.09 - 24,600,889.06 期间申购/买入总份额 - 326,061.69 - 47,607,782.29 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 9,771,653.10 - 24,752,342.16 期末持有的基金份额 - 17,128,889.68 - 47,456,329.19 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - 0.44% - 1.60% 注：报告期内，本基金管理人申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 申万菱信收益宝货币 A 份额单位：份 关联方名称 申万菱信收益宝货币A本期末 2018年6月30日 申万菱信收益宝货币A上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 申万菱信（上海） 资产管理有限公司 866,407.10 1.33% 3,402,653.21 0.67% 申万菱信收益宝货币 B 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,835,234.71 103,787.86 5,732,071.18 88,361.93 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 20 页共 28 页 本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 不适用。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无相关抵押证券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 1,775,134,000.00元，无属于第一层次及第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 21 页共 28 页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提供的贷 款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,773,589,353.38 44.31 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 22 页共 28 页 其中：债券 1,773,589,353.38 44.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,472,229,713.29 36.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 739,835,234.71 18.48 4 其他各项资产 17,044,068.44 0.43 5 合计 4,002,698,369.82 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 32 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 46 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 23 页共 28 页 （％） 1 30天以内 65.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.15 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.23 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.25 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 6.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.62 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 460,343,113.59 11.51 其中：政策性金融债 460,343,113.59 11.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,313,246,239.79 32.82 8 其他 - - 9 合计 1,773,589,353.38 44.33 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 24 页共 28 页 1 150418 15农发 18 1,700,000.00 170,005,951.69 4.25 2 111891354 18郑州银行 CD011 800,000.00 79,672,227.40 1.99 3 170410 17农发 10 700,000.00 69,971,190.89 1.75 4 180404 18农发 04 600,000.00 60,139,381.06 1.50 5 180301 18进出 01 500,000.00 50,074,038.80 1.25 6 111780869 17重庆农村商行 CD136 500,000.00 49,948,483.09 1.25 7 111890092 18上海农商银行 CD005 500,000.00 49,947,293.10 1.25 8 111713075 17浙商银行 CD075 500,000.00 49,909,548.84 1.25 9 111786725 17徽商银行 CD161 500,000.00 49,903,910.71 1.25 10 111781501 17重庆银行 CD118 500,000.00 49,890,159.64 1.25 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0683% 报告期内偏离度的最低值 -0.0015% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值 保持在 1.00元。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 25 页共 28 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 736.78 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,991,471.66 4 应收申购款 51,860.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,044,068.44 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 申万菱信收 益宝货币 A 22,544 2,889.87 19,596,169.53 30.08% 45,553,135.95 69.92% 申万菱信收 益宝货币 B 40 98,394,561.42 3,911,964,911.65 99.39% 23,817,545.33 0.61% 合计 22,584 177,157.80 3,931,561,081.18 98.27% 69,370,681.28 1.73% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 486,136,224.00 12.15% 2 保险类机构 426,295,350.00 10.65% 3 基金类机构 371,474,786.00 9.28% 4 基金类机构 280,074,217.00 7.00% 5 信托类机构 220,862,458.00 5.52% 6 基金类机构 201,851,671.00 5.05% 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 26 页共 28 页 7 基金类机构 193,453,255.00 4.84% 8 基金类机构 180,755,368.00 4.52% 9 信托类机构 180,705,648.00 4.52% 10 基金类机构 180,328,168.00 4.51% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 申万菱信收益宝货币 A 2,180,370.31 3.35% 申万菱信收益宝货币 B 0.00 0.00% 合计 2,180,370.31 0.05% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万菱信收益宝货币 A >100 申万菱信收益宝货币 B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万菱信收益宝货币 A 0 申万菱信收益宝货币 B 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 本报告期期初基金份额总额 505,104,487.79 5,385,354,493.73 本报告期基金总申购份额 192,925,317.82 10,582,153,259.76 减：本报告期基金总赎回份额 632,880,500.13 12,031,725,296.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,149,305.48 3,935,782,456.98 注：申购含红利再投、转换转入及份额调增；赎回含转换转出及份额调减。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 27 页共 28 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的监事由杉崎干雄先生变更为 糠信英树先生。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显著的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 不适用。 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180227—20180409 20180417—20180418 20180423—20180630 943,112,835.21 1,603,865,696.45 1,382,240,421.701,164,738,109.96 29.11% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况 下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保 护持有人利益。 申万菱信收益宝货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 28 页共 28 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》、《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定,经与基金托 管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案，本基金管理人对《申万菱信收益宝 货币市场基金基金合同》及《申万菱信收益宝货币市场基金托管协议》进行修改，本次修改事项主 要涉及基金的申购与赎回、投资范围、投资限制、基金资产估值等条款。详见本基金管理人于 2018 年 3 月 21 日发布的公告。 根据中国证监会2017年 8月 31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》， 对已经成立的开放式基金，原基金合同内容不符合《管理规定》的，应当在《管理规定》施行之日 起 6 个月内，修改基金合同并公告。经与相应基金托管人协商一致，并报监管机构备案，本基金管 理人对本基金基金合同相关条款进行修改，本次基金合同的修改内容包括释义、申购和赎回、基金 的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于 2018 年 3 月 24 日发布的公告。 根据《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》相关规定，自 2018 年 6 月 28 日 15:00 起，对通过本基金管理人网上直销交易系统进行的申万菱信收益宝货币市场基金 A类份额快速赎回限额进行调整，即本基金单个自然日单个基金账户单笔快速赎回上限调整为 1 万 份（含）；单个基金账户单个自然日累计快速赎回上限调整为 1 万份（含）。详见本基金管理人于 2018 年 6 月 26 日发布的公告。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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