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| 平安大华鼎沣混合(16700L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208495 | ||||||||
| 基金代码 | 16700L | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 原平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至3月23日止，平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金自2018年3月24日至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况（转型后） 基金名称 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 基金简称 平安大华鼎沣债券 场内简称 - 基金主代码 167004 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月24日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,084,809.72份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 本基金转型日期为2018年3月24日，该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处份额日期为2018年6月30日。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 平安大华鼎沣混合 场内简称 - 基金主代码 167004 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为基金合同生效之日（包括基金合同生效之日）至20个月（含20个月）后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至20个月后的对一日前一日的期间，以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日（包括该日）进入开放期，本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 基金合同生效日 2017年6月20日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,723,973.63份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 本基金转型日期为2018年3月24日，该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处份额日期为2018年3月23日。 基金产品说明（转型后） 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金 基金产品说明（转型前） 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在封闭期内，通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 田青 联系电话 0755-22626828 010-67595096 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-800-4800 010-67595096 传真 0755-23997878 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 罗春风 田国立 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 本期已实现收益 6,392.37 本期利润 -18,011.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0017 本期加权平均净值利润率 -0.17% 本期基金份额净值增长率 -3.32% 3.1.2 期末数据和指标 2018年6月30日 期末可供分配利润 -25,330.64 期末可供分配基金份额利润 -0.0234 期末基金资产净值 1,059,884.67 期末基金份额净值 0.9770 3.1.3 累计期末指标 2018年6月30日 基金份额累计净值增长率 -3.32% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至2018年3月23日 本期已实现收益 -262,296.04 本期利润 1,393,971.31 加权平均基金份额本期利润 0.0064 本期加权平均净值利润率 0.64% 本期基金份额净值增长率 0.64% 3.1.2 期末数据和指标 2018年3月23日 期末可供分配利润 2,049,172.37 期末可供分配基金份额利润 0.0101 期末基金资产净值 204,873,410.01 期末基金份额净值 1.0106 3.1.3 累计期末指标 2018年3月23日 基金份额累计净值增长率 1.06% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.15% 0.09% 0.57% 0.05% -2.72% 0.04% 过去三个月 -5.27% 0.07% 1.79% 0.09% -7.06% -0.02% 自基金合同生效起至今 -3.32% 0.24% 1.90% 0.09% -5.22% 0.15% 注：1、业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。其中，中债综合指数(总财富)指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。 注：本基金在2018年3月24日转型，转型后过去一个月为2018年6月1日至2018年6月30日、过去三个月为2018年4月1日至2018年6月30日，过去六个月、过去一年无完整数据，基金合同生效以来为基金转型日至2018年6月30日。 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、该产品于2018年3月24日正式转型，由“平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金”转型为“平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金”，基金转型日至披露时点未满一年，转型后业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 基金净值表现（转型前） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ②－④ 过去六个月 0.64% 0.05% -0.56% 0.60% 1.20% -0.55% 过去一年 1.04% 0.03% 4.43% 0.44% -3.39% -0.41% 自基金合同生效起至今 1.06% 0.03% 6.29% 0.43% -5.23% -0.40% 注：1、业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。其中，沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金为灵活配置型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产、债券资产将在0%-100%范围内调整。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是50%和50%。 注：本基金在2018年3月24日转型，转型前过去一个月、过去三个月无完整数据，过去六个月为2018年1月1日至2018年3月23日，过去一年为2017年7月1日至2018年3月23日，基金合同生效以来为合同成立日至2018年3月23日。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2017年6月20日正式生效，截至报告期末已满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年6月30日，平安大华基金共管理57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金经理 2018年1月30日 - 7 高勇标先生，西南财经大学硕士，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊廷 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2017年6月20日 2018年3月21日 6 刘俊廷先生，中国科学院研究生院硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理。 高勇标 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018年1月30日 - 7 高勇标先生，西南财经大学硕士，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济运行平稳，但社会融资余额增速低于预期；通胀水平维持较低水平，资金面保持相对宽松。政策方面，央行在4月份宣布降准并部分用于置换MLF，之后央行扩大MLF担保品范围，6月并未跟随美国加息，并且再次宣布定向降准；在此期间，中美贸易战持续发酵，市场避险情绪升温，利率债和高等级信用债收益率持续下行。而低等级信用债受金融强监管，债务违约等影响，信用利差反而不断扩大。本基金由于规模有限，主要管理组合流动性。 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2018年3月24日-2018年6月30日）份额净值增长率为-3.32%，同期业绩比较基准增长率为1.90%； 截至转型前报告期末，本报告期（2018年1月1日-2018年3月23日）份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准增长率为-0.56%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计地产投资缓慢下行、制造业投资复苏有限，消费方面对经济拉动边际力量减弱，贸易摩擦制约出口，宏观经济下行压力仍在；但受更加积极的财政政策带动，基建托底，体现下半场的宽信用方向。预计货币政策仍会维持边际放松，整体流动性保持合理充裕。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的管理人——平安大华基金管理有限公司在平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对平安大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 资产负债表（转型后） 会计主体：平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,173,397.66 结算备付金 11,363.64 存出保证金 4,192.48 交易性金融资产 6.4.7.2 - 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 219.22 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,189,173.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 268.80 应付托管费 89.61 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 128,929.92 负债合计 129,288.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,084,809.72 未分配利润 6.4.7.10 -24,925.05 所有者权益合计 1,059,884.67 负债和所有者权益总计 1,189,173.00 注： 报告截止日2018年06月30日，基金份额净值0.9770元，基金份额总额1,084,809.72份。 利润表 会计主体：平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 85,040.97 1.利息收入 50,045.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,758.24 债券利息收入 3,234.47 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 22,052.99 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,426.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 8,426.03 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -24,404.11 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 50,973.35 减：二、费用 103,052.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,291.09 2．托管费 6.4.10.2.2 4,027.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 159.68 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 82,563.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,011.74 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,011.74 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 本报告期：2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 202,723,973.63 2,149,436.38 204,873,410.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,011.74 -18,011.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -201,639,163.91 -2,156,349.69 -203,795,513.60 其中：1.基金申购款 111,723.65 3,314.45 115,038.10 2.基金赎回款（以“-”号填列） -201,750,887.56 -2,159,664.14 -203,910,551.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,084,809.72 -24,925.05 1,059,884.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同(原名平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，为以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2137号《关于准予平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币217,840,896.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第318号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为217,860,970.92份基金份额，其中认购资金利息折合20,074.42份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 根据本基金份额持有人大会表决通过的《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，本基金于自2018年3月24日正式转型，平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金，基金代码不变。转型后的基金合同、托管协议、招募说明书于同日正式生效，并经中国证监会证监许可[2018]132号《关于准予平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及自2018年3月24日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的联营公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券 5,900,000.00 6.87% 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,291.09 其中：支付销售机构的客户维护费 611.04 注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,027.12 注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,173,397.66 23,661.37 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期末未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.9.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.9.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.9.3财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月27日经本基金的基金管理人批准。 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 资产负债表（转型前） 会计主体：平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年3月23日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年3月23日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 115,494,074.67 606,880.23 结算备付金 4,063.47 955,646.32 存出保证金 2,786.91 1,781.32 交易性金融资产 6.4.7.2 9,790,000.00 215,147,400.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,790,000.00 215,147,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,000.00 - 应收证券清算款 19,397.26 - 应收利息 6.4.7.5 191,257.59 2,550,467.64 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 205,501,579.90 219,262,175.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年3月23日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 204,821.80 - 应付管理人报酬 195,322.74 278,443.47 应付托管费 32,553.76 46,407.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,457.57 4,257.70 应交税费 19,537.28 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 172,476.74 160,000.00 负债合计 628,169.89 489,108.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 202,723,973.63 217,860,970.92 未分配利润 6.4.7.10 2,149,436.38 912,096.18 所有者权益合计 204,873,410.01 218,773,067.10 负债和所有者权益总计 205,501,579.90 219,262,175.51 注： 报告截止日2018年03月23日，基金份额净值1.0106元，基金份额总额 202,723,973.63份。 利润表 会计主体：平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年3月23日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 2,334,414.57 165,739.58 1.利息收入 2,091,043.39 165,739.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,178.57 147,290.82 债券利息收入 2,049,074.58 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34,790.24 18,448.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,412,896.17 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,412,896.17 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,656,267.35 - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 940,443.26 115,450.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 727,300.22 89,536.97 2．托管费 6.4.10.2.2 121,216.67 14,922.82 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,911.74 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 81,642.55 10,990.61 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,393,971.31 50,289.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,393,971.31 50,289.18 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年3月23日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 217,860,970.92 912,096.18 218,773,067.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,393,971.31 1,393,971.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -15,136,997.29 -156,631.11 -15,293,628.40 其中：1.基金申购款 0.00 0.00 0.00 2.基金赎回款 -15,136,997.29 -156,631.11 -15,293,628.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 202,723,973.63 2,149,436.38 204,873,410.01 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 217,860,970.92 - 217,860,970.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,289.18 50,289.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 217,860,970.92 50,289.18 217,911,260.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2137号《关于准予平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币217,840,896.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第318号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为217,860,970.92份基金份额，其中认购资金利息折合20,074.42份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 根据《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至20个月(含20个月)后的对应日的前一日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至20个月后的对应日前一日的期间，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于2亿元情形之一的，本基金将转型为上市开放式基金(LOF)，基金名称相应变更为“平安大华鼎沣灵活配置混合型证券投资基金”，本基金转型为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30 天开始办理申购、赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。封闭期内股票资产占基金的比例范围为0-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0-100%；债券资产占基金资产的比例范围为0-100%。开放期内或按照基金合同的约定，本基金转型为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内或转型为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年3月23日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年3月23日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的联营公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 平安证券 11,129,656.04 18.61% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 平安证券 10,000,000.00 5.88% - - 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 727,300.22 89,536.97 其中：支付销售机构的客户维护费 8,498.68 1,053.70 注：支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 121,216.67 14,922.82 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年3月23日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 115,494,074.67 6,974.96 217,903,595.55 147,290.82 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期以及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2018年3月23日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年3月23日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年3月23日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.9.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.9.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.9.3财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月27日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告（转型后） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,184,761.30 99.63 7 其他各项资产 4,411.70 0.37 8 合计 1,189,173.00 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,192.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 219.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,411.70 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内无股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 投资组合报告（转型前） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 9,790,000.00 4.76 其中：债券 9,790,000.00 4.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 80,000,000.00 38.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 115,498,138.14 56.20 7 其他资产 213,441.76 0.10 8 合计 205,501,579.90 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,790,000.00 4.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,790,000.00 4.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112415 16奋达01 100,000 9,790,000.00 4.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,786.91 2 应收证券清算款 19,397.26 3 应收股利 - 4 应收利息 191,257.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 213,441.76 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内无股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息（转型后） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 255 4,254.16 0.00 0.00% 1,084,809.72 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 495.02 0.0456% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额持有人信息（转型前） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 425 476,997.59 200,008,000.00 98.66% 2,715,973.63 1.34% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 515.05 0.0003% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 202,723,973.63 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 111,723.65 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 201,750,887.56 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,084,809.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 本基金转型日期为2018年3月24日，该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处期末基金总份额日期为2018年6月30日。 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 217,860,970.92 本报告期期初基金份额总额 217,860,970.92 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 15,136,997.29 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 202,723,973.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 本基金转型日期为2018年3月24日，该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处期末基金总份额日期为2018年3月23日。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 鉴于目前市场环境的变化，为保护基金份额持有人的利益，平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2018年1月29日至2018年2月22日以通讯方式召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于2018年2月23日表决通过了《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次大会决议自2018年2月23日起生效。详细内容请阅读本公司2018年2月24日发布的《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中投证券 9,774,021.92 100.00% - - - - 平安证券 - - 5,900,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 1,685,020.00 2.82% - - - - 天风证券 928,050.00 1.55% - - - - 信达证券 35,196,191.26 58.84% 160,000,000.00 94.12% - - 中投证券 9,941,965.48 16.62% - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 939,700.00 1.57% - - - - 中信建投 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 平安证券 11,129,656.04 18.61% 10,000,000.00 5.88% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180327 200,008,000.00 0.00 200,008,000.00 0.00 0.00% 个人 1 20180328-20180412 995,888.49 0.00 995,888.49 0.00 0.00% 2 20180503-20180630 297,590.19 0.00 0.00 297,590.19 27.43% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 影响投资者决策的其他重要信息 鉴于目前市场环境的变化，为保护基金份额持有人的利益，平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2018年1月29日至2018年2月22日以通讯方式召开基金份额持有人大会，本基金份额持有人大会于2018年2月23日表决通过了《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次大会决议自2018年2月23日起生效。详细内容请阅读本公司于2018年2月24日发布的《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 平安大华基金管理有限公司 2018年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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