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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12062 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2006年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金名称： 金鹰成份股优选证券投资基金 2、基金简称： 金鹰优选 3、基金代码： 210001 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2003年6月16日 6、报告期末基金份额总额：257,635,384.25份 7、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风 险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 8、投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： （1）、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； （2）、行业发展现状及前景； （3）、上市公司基本面及发展前景； （4）、证券市场走势及预期； （5）、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 （1）、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状 和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置 建议、个股或券种投资建议等。 （2）、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； （3）、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； （4）、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 （5）、权证投资策略及决策程序如下： 在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策 略和套期保值策略为主。 第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论； 第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议； 第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施； 第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。 3）、组合原则 （1）、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%； （2）、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。 （3）、权证投资比例限制： a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二； d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕； 9、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 10、风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 11、基金管理人：金鹰基金管理有限公司 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标： 基金本期净收益 17,536,620.03元 基金份额本期净收益 0.0565元 期末基金资产净值 240,463,883.65元 期末基金份额净值 0.9333元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较 基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.10% 0.77% 11.41% 0.73% 1.69% 0.04% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年6月16日至2006年3月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投 资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20% 四、 管理人报告 1、基金经理小组成员简介 欧庆铃先生，北京师范大学理学博士，证券投资从业经历6年。曾任广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理，从事证券研究及管理工作。2002年加盟金鹰基金管理有限公司，担任公司投资决策委员会委员、研究发展部副总监、首席分析师、金鹰中小盘精选基金基金经理助理，从事基金投资管理、研究、产品开发等工作。自2005年10月20日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则 、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、 一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 2006年第一季度，市场表现为持续上涨形态。我们认为形成这种走势的主要原因有：宏观经济持续平稳增长，上市公司陆续出台的公告业绩好于预期，投者对基本面变化的担忧弱化；股改进程快速推进，与市场制度改革相关的政策如管理层股权激励措施等产生降低市场风险溢价水平预期，提升市场整体估值水平；人民币升值加速，推动资金追逐人民币资产。其间，有色金属、地产、食品 、零售、金融等行业以及股改方案超预期股票表现优异，主要受高能源价格高 、人民币升值效应和启动消费内需政策的推动。在本季度，本基金延续了稳健的资产配置原则，在继续持有前期战略性建仓品种外，进行了适当的资产结构调整。其间增持了部分估值低的品种，期望在市场阶段性调整中进行积极防御，但效果不明显，主要原因是今年以来市场特征表现为几类资产持续上涨而非板块轮动。后期我们调整了投资策略，增持基本面比较确定而市场强势特征的品种。 (2)本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9333元，本报告期份额净值增长率为13.10%，同期业绩比较基准增长率为11.41%，本基金跑赢比较基准1.69%。 (3)市场展望和投资策略 我们对2006年二季度的市场运行谨慎乐观。尽管一季度市场整体估值水平有所回升，但是市场平均估值仍然偏低。我们认为与一季度相比二季度的最大特点将是股价的结构性调整，受新老划断、IPO开闸及融资融券等政策影响预计二季度市场波动会加大。 本基金二季度将根据行业周期的变化趋势及行业整体估值水平对现有投资组合进行较大的调整。踢除一些行业周期处于下降中的股票，增加行业处于上升过程中的股票比例，密切关注行业处于低谷并即将出现拐点的上市公司。本基金将重点关注拥有自主创新能力的行业龙头公司、受益于人民币升值的公司、国防军 工类公司以及"十一五"规划的实施将带来业绩显著提升的上市公司。 五、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 174,176,613.89 63.11% 债券 52,697,923.00 19.09% 银行存款和清算备付金合计 31,111,646.97 11.27% 应收证券清算款 16,539,518.21 5.99% 权证 - - 其它资产 1,465,151.21 0.53% 合计 275,990,853.28 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 25,725,155.00 10.70% C 制造业 91,484,585.52 38.04% C0 食品、饮料 19,683,205.45 8.19% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 15,761,436.60 6.55% C7 机械、设备、仪表 42,207,151.07 17.55% C8 医药、生物制品 13,832,792.40 5.75% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,653,209.93 3.18% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 9,340,500.00 3.88% G 信息技术业 25,253,663.44 10.50% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 6,430,000.00 2.67% J 房地产业 1,569,500.00 0.65% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 6,720,000.00 2.79% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 174,176,613.89 72.43% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比 例 1 000410 G 沈 机 2,055,059 17,200,843.83 7.15% 2 000911 南宁糖业 1,571,193 16,733,205.45 6.96% 3 600475 华光股份 2,114,308 16,449,316.24 6.84% 4 600660 G 福 耀 2,886,710 15,761,436.60 6.55% 5 600188 G 兖 煤 1,736,500 12,624,355.00 5.25% 6 000063 G 中 兴 401,619 12,301,589.97 5.12% 7 600028 中国石化 2,000,000 10,100,000.00 4.20% 8 000022 深赤湾Ａ 650,000 9,340,500.00 3.88% 9 002007 华兰生物 738,965 8,682,838.75 3.61% 10 600879 G 火 箭 896,020 8,556,991.00 3.56% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 1,697,923.00 0.71% 2 金融债 51,000,000.00 21.21% 3 央行票据 - - 4 企业债 - - 5 可转债 - - 合计 52,697,923.00 21.92% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 030205 03国开05 500,000 51,000,000.00 21.21% 2 010411 04国债(11) 16,630 1,697,923.00 0.71% 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注：本报告期末本基金投资债券2只。 （六）权证投资情况 本报告期内本基金未主动投资权证，也未因股权分置改革被动持有权证。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 388,549.12 应收利息 1,045,780.36 应收申购款 10,000.00 待摊费用 20,821.73 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 六、开放式基金份额变动情况 单位：份 本报告期初基金份额总额 367,021,069.07 本报告期间基金总申购份额 2,957,829.09 本报告期间基金总赎回份额 112,343,513.91 本报告期末基金份额总额 257,635,384.25 七、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公 告。 （二）存放地点 广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二OO六年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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