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| 金信多策略精选混合A(004223) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1205160 | ||||||||
| 基金代码 | 004223 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 25 日 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 29 页 §1重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金信多策略精选混合 基金主代码 004223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 8日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 708,352,024.50 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造收 益和长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将综合分析各方面因素，通过对货币市场、债 券市场和股票市场的整体估值状况的分析，进行资产 配置及组合的构建。并根据各类资产风险收益特征的 相对变化，动态调整各资产类别的投资比例。 2、股票投资策略 在不同市场环境下，本基金将灵活运用成长、主题、 定向增发、动量等多种投资策略。 3、固定收益类投资策略 本基金将在保证资产流动性的基础上，采取利率预期 策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资 方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率等多种影响资产支持证券定 价的基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其 内在价值以合理价格买入并持有。 5、衍生品投资策略 1）股指期货和国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货和国债期货。套期保值将主 要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 2）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债 券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风 险可控的前提下，追求合理回报。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 段卓立 卿苗 联系电话 0755-82510502 020-28019512 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn qingmiao@grcbank.com 客户服务电话 400-866-2866 95313 传真 0755-82510305 020-28019340 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-2018年 6月 30日) 本期已实现收益 2,013,769.17 本期利润 3,589,717.70 加权平均基金份额本期利润 0.0311 本期基金份额净值增长率 -2.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4333 期末基金资产净值 1,032,865,626.63 期末基金份额净值 1.4581 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.37% 0.02% -4.01% 0.70% 4.38% -0.68% 过去三个月 1.03% 0.11% -4.78% 0.63% 5.81% -0.52% 过去六个月 -2.78% 1.47% -5.81% 0.64% 3.03% 0.83% 过去一年 50.10% 3.11% -0.93% 0.52% 51.03% 2.59% 自基金合同 生效起至今 52.83% 3.01% 1.11% 0.52% 51.72% 2.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：本基金的基金合同于 2017年 6月 8日生效，建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，建 仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海， 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页 是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、 特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持 股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳市卓越创业投资有限责任公司及安徽国 元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过 48.17亿元，旗下管理 10只开放式 基金和 13只专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐雷 本 基 金 基 金 经 理 2017年 6月 8日 - 11 武汉大学物理学理学学 士、北京大学光华管理学 院工商管理硕士。先后任 职于民生加银基金、安信 证券资产管理部。现担任 金信基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公 司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年我国经济总体平稳，但存在一定下行压力。第一季度 GDP同比 6.8%，与去年 4 季度持平。1-5 月份工业增加值累计同比 6.9%，略高于去年同期水平。前 5 个月固定资产投资完 成同比增长 6.1%，较去年同期有明显下滑；制造业投资同比增长 5.2%，较上年呈现底部小幅抬升 的特征；房地产投资同比增长 10.2%，仍保持较强韧性；基建投资同比快速下滑，对固定资产投 资增速拖累较大。 6月份 CPI同比增长 1.9%，处于较低水平。上半年猪肉价格快速下滑，对通胀压制较为明显。 6月份 PPI同比增长 4.7%，主要是工业品价格的普遍上涨带动。 我国 M2、贷款增速呈小幅回落态势，而社融增速受去杠杆政策影响明显下滑。美联储在 3月、 6 月分别加息 25BP，美联储基金利率目标调升至 1.75%-2.00%。央行在 6 月份并未跟随美联储上 调逆回购利率，体现中美货币政策的分化。央行在春节前实行“临时准备金政策”，并在 1月 25 日、4月 25日、7月 5日分三次实施了定向降准，定向宽松态势明显。 债券市场方面，得益于资金面宽松，以及持续定向降准，收益率下行明显。在去杠杆政策影 响下，表外融资大幅压缩，民营企业资金链紧张，信用风险持续发生，导致信用利差走高。投资 偏好向利率债和 AAA评级债券迁移，中低评级和民企债券接受程度大幅下降。1年期国债、1年期 国开债收益率分别下行了 73BP 和 128BP，10 年期国债和 10 年期国开收益率分别下行了 37BP 和 67BP，利率债市场呈现牛陡走势。总体看，利率债表现优于信用债、AAA评级债券表现优于 AA+、 AA评级债券。 投资运作上，上半年金信多策略存在大额申购，操作上主要以抓住有利时点加强配置为主， 主要投资品种集中在高流动性、高安全性的品种。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4581元；本报告期基金份额净值增长率为-2.78%，业绩 比较基准收益率为-5.81%。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018年下半年，经济层面，在中美贸易战、去杠杆政策负面影响显现的影响下，将逐步 回落。通货膨胀方面，中枢仍将保持相对稳定，大幅上行的压力不大。海外方面，美联储或将持 续加息。国内政策方面，央行货币政策逐步加大宽松力度，财政政府经济托底作用上升。资管新 规配套细则较预期宽松，银行 MPA 考核有所放松，有利于缓解民营企业融资紧张局面。未来进一 步降准的可能性较高，债市环境仍然较好。 债市策略方面，利率债前期收益率下行较快，后续仍存在一定的下行空间，当前信用债配置 价值明显，尽管信用风险紧张局面整体上将有所缓和，但仍需警惕可能的负面信用事件冲击。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及 其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等 人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有 丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策 和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行 收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2018 年 6 月 11 日实施 2018 年第 1 次收益分配，以 2018年 6月 6日可分配收益为基准，每 10份基金份额派发红利 0.7000元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元和基金份额持有人不满 二百人的情形。相关解决方案已经上报中国证券监督管理委员会。自 2018 年 5 月 11 日起，基金 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页 资产净值已恢复至五千万元以上；自 2018年 3月 26 日起，基金份额持有人已恢复至二百人以上。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——广州农村商业银行股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6月 30日 上年度末 2017 年 12月 31日 资产： 银行存款 956,291.34 173,845.33 结算备付金 863,084.58 2,661.03 存出保证金 12,786.13 133.04 交易性金融资产 1,136,621,074.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,136,621,074.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 98,467,889.25 137,698.95 应收利息 4,944,526.31 24.13 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页 应收股利 - - 应收申购款 51,123.31 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,241,916,774.92 314,362.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30日 上年度末 2017 年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 207,719,560.42 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,131,969.73 266.41 应付托管费 113,196.97 26.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 11,585.65 823.39 应交税费 - - 应付利息 65,274.76 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 9,560.76 59,850.00 负债合计 209,051,148.29 60,966.47 所有者权益： 实收基金 708,352,024.50 161,188.27 未分配利润 324,513,602.13 92,207.74 所有者权益合计 1,032,865,626.63 253,396.01 负债和所有者权益总计 1,241,916,774.92 314,362.48 注：截止 2018年 6月 30日，本基金份额净值 1.4581 元，基金份额总额 708,352,024.50份。 6.2 利润表 会计主体：金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017 年 6月 8日(基 金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 一、收入 5,196,788.18 1,275,341.62 1.利息收入 3,638,993.29 225,287.76 其中：存款利息收入 24,146.28 225,287.76 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页 债券利息收入 3,242,767.73 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 372,079.28 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -23,816.31 - 其中：股票投资收益 34,018.22 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -57,834.53 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 1,575,948.53 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,662.67 1,050,053.86 减：二、费用 1,607,070.48 182,648.76 1．管理人报酬 1,217,244.41 158,119.95 2．托管费 121,724.42 15,812.01 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 8,593.84 - 5．利息支出 249,947.05 - 其中：卖出回购金融资产支出 249,947.05 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 9,560.76 8,716.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,589,717.70 1,092,692.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 3,589,717.70 1,092,692.86 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 161,188.27 92,207.74 253,396.01 二、本期经营活动产生的基金净值 - 3,589,717.70 3,589,717.70 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页 变动数（本期净利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） 708,190,836.23 370,404,927.95 1,078,595,764.18 其中：1.基金申购款 708,725,800.84 370,680,896.39 1,079,406,697.23 2.基金赎回款 -534,964.61 -275,968.44 -810,933.05 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -49,573,251.26 -49,573,251.26 五、期末所有者权益（基金净值） 708,352,024.50 324,513,602.13 1,032,865,626.63 项目 上年度可比期间 2017年 6月 8日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,109,781.27 - 200,109,781.27 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期净利润） - 1,092,692.86 1,092,692.86 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） -140,007,175.82 -0.36 -140,007,176.18 其中：1.基金申购款 0.00 0.00 0.00 2.基金赎回款 -140,007,175.82 -0.36 -140,007,176.18 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 60,102,605.45 1,092,692.50 61,195,297.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2228 号《关于准予金信多策略精选灵活配置混 合型证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页 契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,094,534.92 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 609 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,109,781.27 份基金份额，其 中认购资金利息折合 15,246.35 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基 金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、 金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交 换债券、次级债、中心企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%；每个交易 日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信多策略精选灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018年 1月 1 日至 2018 年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4本报告期所采取的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页 金信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广州农村商业银行股份有限公司（“广州 农商行”） 基金托管人 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东 殷克胜 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 6月 8日(基金合同生 效日)至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,217,244.41 158,119.95 其中：支付销售机构的客户维护费 277,453.05 52,659.30 注：支付基金管理人金信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 上年度可比期间 2017年 6月 8日(基金合同生 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页 年 6月 30日 效日)至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 121,724.42 15,812.01 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 6月 8日(基金合同生 效日)至 2017年 6月 30日 基金合同生效日（2017 年 6月 8日）持有 的基金份额 - 98,835.23 期初持有的基金份额 129,205.81 - 期间申购/买入总份额 6,564,469.54 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,693,675.35 98,835.23 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.9450% 0.1644% 注：本基金招募说明书约定申购金额 500万（含）以上，申购费按笔收取，每笔 1000元。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 6月 8日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农商行 956,291.34 23,028.59 61,350,627.51 48,498.88 注：本基金的银行存款由基金托管人广州农村商业银行股份有限公司保管，按银行同业利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期无因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 159,719,560.42 元，是如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111809171 18浦发银 行 CD171 2018年 7月 6日 99.03 640,000 63,379,200.00 111808170 18中信银 行 CD170 2018年 7月 6日 98.02 1,000,000 98,020,000.00 合计 1,640,000 161,399,200.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 48,000,000.00元，于 2018年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折 算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于 2018年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额，属于第二层次余额为 1,136,621,074.00 元,无属于第三层次的余额。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交 易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 （3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,136,621,074.00 91.52 其中：债券 1,136,621,074.00 91.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,819,375.92 0.15 7 其他各项资产 103,476,325.00 8.33 8 合计 1,241,916,774.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金报告期末未持有境内股票投资组合。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资组合。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300324 旋极信息 72,104.00 28.46 2 002223 鱼跃医疗 69,554.00 27.45 3 300529 健帆生物 65,698.00 25.93 4 300723 一品红 59,575.00 23.51 5 000977 浪潮信息 57,836.00 22.82 6 600557 康缘药业 57,517.00 22.70 7 300357 我武生物 57,274.00 22.60 8 300145 中金环境 56,493.00 22.29 9 603369 今世缘 55,678.00 21.97 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页 10 300383 光环新网 51,318.00 20.25 11 603367 Ｎ辰欣 50,873.00 20.08 12 300212 易华录 49,873.00 19.68 13 600967 内蒙一机 46,716.00 18.44 14 600038 中直股份 44,460.00 17.55 15 603716 塞力斯 43,617.00 17.21 16 300550 和仁科技 43,393.00 17.12 17 300346 南大光电 41,948.00 16.55 18 300294 博雅生物 41,631.00 16.43 19 600056 中国医药 40,126.00 15.84 20 000661 长春高新 36,223.00 14.30 21 300422 博世科 33,992.00 13.41 22 000568 泸州老窖 30,989.00 12.23 23 603717 天域生态 30,674.00 12.11 24 600760 *ST 黑豹 29,764.00 11.75 25 600809 山西汾酒 28,829.00 11.38 26 002614 奥佳华 28,460.00 11.23 27 600196 复星医药 26,842.00 10.59 28 603359 东珠景观 26,768.00 10.56 29 300718 长盛轴承 23,864.00 9.42 30 000777 中核科技 23,768.00 9.38 31 300351 永贵电器 22,894.00 9.03 32 002462 嘉事堂 22,464.00 8.87 33 002023 海特高新 22,352.00 8.82 34 000513 丽珠集团 22,122.00 8.73 35 002389 南洋科技 22,041.00 8.70 36 300600 瑞特股份 21,850.00 8.62 37 000705 浙江震元 20,124.00 7.94 38 300395 菲利华 18,360.00 7.25 39 601155 新城控股 17,915.00 7.07 40 002465 海格通信 17,454.00 6.89 41 000768 中航飞机 16,752.00 6.61 42 300181 佐力药业 16,038.00 6.33 43 002025 航天电器 15,900.00 6.27 44 300447 全信股份 15,176.00 5.99 45 000818 方大化工 13,074.00 5.16 46 600764 中电广通 12,128.00 4.79 47 600990 四创电子 11,664.00 4.60 48 603518 维格娜丝 11,630.00 4.59 49 300008 天海防务 11,317.00 4.47 50 000717 *ST 韶钢 11,295.00 4.46 51 603678 火炬电子 11,104.00 4.38 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页 52 300065 海兰信 10,932.00 4.31 53 000932 华菱钢铁 10,800.00 4.26 54 002311 海大集团 10,755.00 4.24 55 300034 钢研高纳 10,250.00 4.05 56 000881 大连国际 9,896.00 3.91 57 601899 紫金矿业 9,720.00 3.84 58 002544 杰赛科技 9,408.00 3.71 59 600581 八一钢铁 9,396.00 3.71 60 002013 中航机电 9,382.00 3.70 61 002522 浙江众成 9,153.00 3.61 62 603668 天马科技 9,152.00 3.61 63 000410 *ST 沈机 8,256.00 3.26 64 600890 中房股份 7,608.00 3.00 65 002151 北斗星通 6,462.00 2.55 66 600072 中船科技 5,378.00 2.12 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300324 旋极信息 78,411.00 30.94 2 300529 健帆生物 75,782.00 29.91 3 002223 鱼跃医疗 71,859.00 28.36 4 300723 一品红 65,235.00 25.74 5 300357 我武生物 62,880.00 24.81 6 600557 康缘药业 59,204.00 23.36 7 603367 Ｎ辰欣 56,274.00 22.21 8 603369 今世缘 56,192.00 22.18 9 000977 浪潮信息 55,440.00 21.88 10 300145 中金环境 54,436.00 21.48 11 300550 和仁科技 52,167.00 20.59 12 300212 易华录 51,660.00 20.39 13 300383 光环新网 51,620.00 20.37 14 600967 内蒙一机 48,444.00 19.12 15 603716 塞力斯 47,442.00 18.72 16 300294 博雅生物 42,900.00 16.93 17 600056 中国医药 42,126.00 16.62 18 600038 中直股份 42,036.35 16.59 19 300346 南大光电 41,281.00 16.29 20 000661 长春高新 35,528.00 14.02 21 300422 博世科 34,314.00 13.54 22 000568 泸州老窖 30,985.00 12.23 23 603717 天域生态 29,673.00 11.71 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页 24 600809 山西汾酒 28,705.00 11.33 25 002614 奥佳华 28,470.00 11.24 26 603359 东珠景观 27,656.00 10.91 27 600196 复星医药 27,450.00 10.83 28 600760 *ST黑豹 27,369.00 10.80 29 300718 长盛轴承 24,354.00 9.61 30 002462 嘉事堂 24,030.00 9.48 31 300351 永贵电器 22,561.00 8.90 32 000513 丽珠集团 22,030.00 8.69 33 002023 海特高新 21,626.00 8.53 34 000777 中核科技 21,240.00 8.38 35 002389 南洋科技 21,110.00 8.33 36 300600 瑞特股份 19,990.87 7.89 37 000705 浙江震元 19,728.00 7.79 38 601155 新城控股 18,830.00 7.43 39 002465 海格通信 18,004.00 7.11 40 300395 菲利华 17,856.00 7.05 41 002025 航天电器 16,310.00 6.44 42 300181 佐力药业 15,818.00 6.24 43 000768 中航飞机 15,280.00 6.03 44 300447 全信股份 13,465.00 5.31 45 600764 中电广通 13,403.00 5.29 46 000818 方大化工 12,350.00 4.87 47 300008 天海防务 12,036.00 4.75 48 002311 海大集团 11,125.00 4.39 49 603518 维格娜丝 10,740.00 4.24 50 000717 *ST韶钢 10,710.00 4.23 51 002013 中航机电 10,570.00 4.17 52 300034 钢研高纳 10,260.00 4.05 53 600990 四创电子 10,240.00 4.04 54 000881 大连国际 10,104.00 3.99 55 000932 华菱钢铁 10,068.00 3.97 56 300065 海兰信 9,684.00 3.82 57 601899 紫金矿业 9,620.00 3.80 58 600890 中房股份 9,592.00 3.79 59 603678 火炬电子 9,392.00 3.71 60 603668 天马科技 9,168.00 3.62 61 600581 八一钢铁 8,988.00 3.55 62 002522 浙江众成 8,775.00 3.46 63 000410 *ST沈机 8,032.00 3.17 64 002544 杰赛科技 7,302.00 2.88 65 002151 北斗星通 5,750.00 2.27 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,816,059.00 卖出股票收入（成交）总额 1,850,077.22 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 60,048.00 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,499,026.00 5.86 其中：政策性金融债 60,499,026.00 5.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,076,062,000.00 104.18 9 其他 - - 10 合计 1,136,621,074.00 110.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 111809171 18浦发银行 CD171 1,000,000 99,030,000.00 9.59 1 111810263 18兴业银行 CD263 1,000,000 99,030,000.00 9.59 1 111818146 18华夏银行 CD146 1,000,000 99,030,000.00 9.59 1 111820121 18广发银行 CD121 1,000,000 99,030,000.00 9.59 2 111808170 18中信银行 CD170 1,000,000 98,020,000.00 9.49 3 111814097 18江苏银行 CD097 1,000,000 98,000,000.00 9.49 4 018005 国开 1701 602,700 60,499,026.00 5.86 5 111808158 18中信银行 CD158 500,000 49,515,000.00 4.79 5 111815252 18民生银行 CD252 500,000 49,515,000.00 4.79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于国债期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行国债期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金报告期末未持有国债期货合约。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券除 18浦发 CD171（债券代码：111809171）、18兴业 CD263 （债券代码：111810263）及 18广发 CD121（债券代码：111820121）外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 2月 12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国 银行业监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对浦发银行债券进行了充分研究，认为浦发银行 受到的处罚金额相对其 2017 年全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出浦发银行存在一定 管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对浦发银行资金周转和债务偿 还影响较小，对浦发银行同业存单的投资价值基本无负面影响，履行了必要的投资决策程序后买 入并持有浦发银行发行的债券。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页 兴业银行股份有限公司于 2018年 4月 19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部 门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对兴业银行债券进行了充 分研究，认为兴业银行受到的处罚金额相对其 2017 年全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反 映出兴业银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对兴业 银行资金周转和债务偿还影响较小，对兴业银行同业存单的投资价值基本无负面影响，履行了必 要的投资决策程序后买入并持有兴业银行发行的债券。 广发银行股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日因出具与事实不符的金融票证等，受到中国银 行业监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对广发银行债券进行了充分研究，认为广发银行受 到的处罚相对其 2017 年全年净利润和净资产比例较小。处罚对广发银行整体的业务开展以及持 续经营无重大不利影响，对广发银行资金周转和债务偿还影响较小，对广发银行同业存单的投资 价值基本无负面影响，履行了必要的投资决策程序后买入并持有广发银行发行的债券。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,786.13 2 应收证券清算款 98,467,889.25 3 应收股利 - 4 应收利息 4,944,526.31 5 应收申购款 51,123.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,476,325.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 267 2,653,003.84 707,890,152.96 99.93% 461,871.54 0.07% 注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金未申请场内上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7.92 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未 持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年 6月 8日）基金份额总额 200,109,781.27 本报告期期初基金份额总额 161,188.27 本报告期基金总申购份额 708,725,800.84 减:本报告期基金总赎回份额 534,964.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 708,352,024.50 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人于 2018 年 4 月 13 日印发《关于王伟等职务任免的通知》（穗农商 发[2018]120号），聘任汪大伟为资产托管部总经理助理，原资产托管部副总经理马宇阳另聘职务。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 长江证券 2 3,666,136.22 100.00% 2,607.80 100.00% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究 及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征 求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就 有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯 的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 60,671,736.00 100.00% 245,300,000.00 100.00% - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 30日 - 19,694,721.64 - 19,694,721.64 2.78% 2 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 30日 - 19,694,721.64 - 19,694,721.64 2.78% 3 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 10日 129,205.81 6,564,469.54 - 6,693,675.35 0.94% 4 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 6 月 30日 - 177,308,828.16 - 177,308,828.16 25.03% 5 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 6 月 7日 - 131,344,979.31 - 131,344,979.31 18.54% 个 人 1 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 3 月 28日 - 76,197.91 76,197.91 - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； 金信多策略精选混合 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页 （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2018年 8月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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