最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信智能混合A(002849) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1205154 | ||||||||
| 基金代码 | 002849 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 25 日 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 §1重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金信智能中国 2025混合 基金主代码 002849 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 1日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,541,911.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、 设计与服务的企业，重点包括智能机器、智能穿戴、 智能医疗、智能家居、智能电网以及因采用与新一代 信息技术深度融合的智能化而具有比较优势的企业， 通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的 前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取 长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标及各项国家政策 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向， 在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分 析评估，制定大类资产的配置比例、调整原则和调整 范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于智能中国 2025主题的证券， 并根据经济发展变化，持续跟踪相关行业最新技术及 商业模式的发展，动态调整本基金所涉及的行业及企 业，以期获取基金资产的长期稳定增值。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人 固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用 利差的变动趋势，采取积极的投资策略，把握债券市 场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健 的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池 未来现金流变动；研究标的证券发行条款，同时密切 关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控 制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动 性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段卓立 张燕 联系电话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-2018年 6月 30日) 本期已实现收益 9,961,385.44 本期利润 2,311,026.93 加权平均基金份额本期利润 0.0203 本期基金份额净值增长率 -1.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0020 期末基金资产净值 86,718,130.00 期末基金份额净值 1.002 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.21% 0.57% -5.04% 0.90% 0.83% -0.33% 过去三个月 -5.83% 0.67% -6.58% 0.75% 0.75% -0.08% 过去六个月 -1.76% 0.77% -7.59% 0.76% 5.83% 0.01% 过去一年 10.60% 0.70% -3.23% 0.62% 13.83% 0.08% 自基金合同 生效起至今 0.20% 0.64% 3.87% 0.55% -3.67% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海， 是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、 特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持 股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳市卓越创业投资有限责任公司及安徽国 元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过 48.17亿元，旗下管理 10只开放式 基金和 13只专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨仁眉 本 基 金 基 金 经 理 2018年 5月 3日 - 6 男，西南财经大学金融学 博士。2012 年 5月起历任 西南证券股份有限公司助 理研究员、研究员、投资 主办人、金信基金管理有 限公司投资人员。 刘榕俊 本 基 金 基 金 经 理 2016年 7月 1日 2018年 5月 3日 16 男，北京大学经济学士、 中国科学院金融学硕士， 具有基金从业资格。先后 任职于招商基金、景顺长 城基金、英大证券资产管 理部。现任金信基金投资 决策委员会委员、基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公 司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 资本市场的价格发现功能与晴雨表的功能将在未来的中国经济发展中起主要作用，资本市场 的上市公司也将在 2018年的下半年中出现结构性的机会。特别是消费与科技将可能成为资本市场 的亮丽风景。但是，消费与科技的发展无法离开资本的支持。2018年上半年本基金主要侧重于银 行业的配置，银行作为百业之母，伴随着实体经济的发展，实体经济发展质量的提升，银行的风 险也将逐步下降，银行的确定性回升后，银行的估值也将得到体现。银行业的发展模式也将出现 转型，银行的牌照红利依然存在，未来的银行的发展将更多的通过提供投资服务为客户选择，根 据客户的个性化的投资服务需求提供产品，成为银行的利润的核心来源。银行业的投资重点也将 落实到拥有高净值客户的银行主体与拥有强大的渠道及投资能力的银行将成为投资的主体。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.002 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.76%，业绩 比较基准收益率为-7.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自 2018年 3 月 22日美国对华 301调查的结果公布后，中美贸易争端经历了几轮“紧张—— 缓和——紧张”的过程。但随着 7月 6日美国对华 340亿美元关税措施的生效以及 7月 11日 2000 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 亿美元关税清单的公布。考虑到出口的乘数效应后，美国两批关税措施对国内 GDP 的累计冲击约 为 0.4%，对于中国工业产出的影响约为 0.6%。贸易战也从预期变为现实，贸易战对于中国各个行 业乃至整体 GDP 的影响到底已经受到了市场越来越多的关注。充分考虑乘数效应后，我们发现美 国的关税措施影响较大的是，石油和天然气开采产品、烟草制品、家具、仪器仪表以及两个公用 事业行业。虽然中美贸易战导致中国的部分行业受到了影响，但是长期而言，贸易战也让一些行 业可能崛起成为细分领域的领导者。例如，“中兴事件”为例，若美方下达对于出口禁制令，那么 可能其正常业务都无法开展，长期而言可能会阻碍中国科技进步的路径，无疑更加令人担心。而 对未来美欧日建立零关税体系的猜测，也使投资者对未来更加悲观。实际上，各方都是既有利益 冲突，也有共同利益，其中仍然有回旋的余地，关键的是中国从长远利益的角度出发来看待贸易 摩擦的影响在贸易摩擦存在不确定性的背景下，加快自身的改革进度，以更加现代的标准融入世 界的规则之中。 面对当前全球经济发展格局，中国经济自身的发展规律，去杠杆的背景下中国经济转型的速 度将加快。去杠杆的约束下，中国国内的优质企业也将获得更大的市场份额，对于拥有自身造血 能力，拥有定价权的企业在未来的国际市场竞争中不仅可以稳定中国国内的市场份额，也可以在 国际市场竞争中获得一席之地。对此，中国国内的优秀龙头企业也将在全球产业分工与经济竞争 中获取长足发展。中国经济在 2008年“次贷”危机后，开始逐步转型，部分行业已经转型成功， 部分行业仍在转型中，转型速度快慢，转型后的质量决定了中国企业在未来的全球竞争中可能拥 有的市场份额。因此，随着转型成功的企业逐渐拉动产业链上的相关企业，部分行业在内外力的 作用下，取得较好的成果。当前经济看上去存在一些问题，但是社会的发展总是存在各种的矛盾， 解决了相关矛盾后，社会也就进步了，企业的发展也顺理成章。因此，中国经过 30多年的发展， 中国经济也已经进入了后工业化的时代，在后工业化的时代中国经济的发展面对的问题有别于工 业化时代。在后工业化时代的政策出台规律也有别于此前的工业化时代，对此，投资则需要调整 思路，调整持仓的配置标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及 其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等 人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有 丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页 和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行 收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，报告期本基金无利润分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至 2018年 6月 30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基 金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页 报告截止日：2018年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6月 30日 上年度末 2017 年 12月 31日 资产： 银行存款 2,005,388.03 11,419,886.85 结算备付金 544,566.60 901,759.36 存出保证金 32,141.32 13,768.30 交易性金融资产 84,009,981.61 195,333,607.16 其中：股票投资 70,683,152.11 132,677,626.66 基金投资 - - 债券投资 13,326,829.50 62,655,980.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 266,441.58 应收利息 312,163.98 927,163.73 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 86,904,241.54 208,862,626.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30日 上年度末 2017 年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 33,000,000.00 应付证券清算款 - 11,018,799.38 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 110,152.87 209,126.57 应付托管费 18,358.80 34,854.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 12,398.70 29,000.58 应交税费 570.19 - 应付利息 - 34,472.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 44,630.98 80,000.00 负债合计 186,111.54 44,406,253.02 所有者权益： 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页 实收基金 86,541,911.48 161,256,603.48 未分配利润 176,218.52 3,199,770.48 所有者权益合计 86,718,130.00 164,456,373.96 负债和所有者权益总计 86,904,241.54 208,862,626.98 注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.002元，基金份额总额 86541911.48份。 6.2 利润表 会计主体：金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 一、收入 3,835,955.04 -2,195,054.17 1.利息收入 554,596.43 729,729.30 其中：存款利息收入 11,628.18 21,664.57 债券利息收入 497,485.81 705,386.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 45,482.44 2,677.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,878,578.83 1,745,254.26 其中：股票投资收益 10,406,220.15 651,198.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 -143,472.94 -20,769.29 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 615,831.62 1,114,825.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -7,650,358.51 -4,681,225.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 53,138.29 11,187.47 减：二、费用 1,524,928.11 1,878,945.50 1．管理人报酬 904,562.23 888,028.34 2．托管费 150,760.38 148,004.70 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 196,875.54 194,426.94 5．利息支出 225,157.70 608,233.94 其中：卖出回购金融资产支出 225,157.70 608,233.94 6．税金及附加 1,376.11 - 7．其他费用 46,196.15 40,251.58 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,311,026.93 -4,073,999.67 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,311,026.93 -4,073,999.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 161,256,603.48 3,199,770.48 164,456,373.96 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期净利润） 0.00 2,311,026.93 2,311,026.93 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -74,714,692.00 -5,334,578.89 -80,049,270.89 其中：1.基金申购款 557,709.18 46,227.74 603,936.92 2.基金赎回款 -75,272,401.18 -5,380,806.63 -80,653,207.81 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 86,541,911.48 176,218.52 86,718,130.00 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,075,844.35 -1,032,605.70 19,043,238.65 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期净利润） 0.00 -4,073,999.67 -4,073,999.67 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） 141,202,229.12 -10,010,485.56 131,191,743.56 其中：1.基金申购款 151,232,850.60 -11,173,495.61 140,059,354.99 2.基金赎回款 -10,030,621.48 1,163,010.05 -8,867,611.43 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 161,278,073.47 -15,117,090.93 146,160,982.54 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 28 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1084号《关于准予金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 20,297,901.17 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验 字（2016）第 871 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信智能中国 2025 灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年 7月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 20,311,689.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 13,788.82 份基金份额。本基金的基金 管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,010,550.00 基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类资产 （含国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买 断式回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金 投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于基金合同界定的 智能中国 2025 主题的证券不低于非现金资产的 80%，权证投资占基金净资产的比例为 0%-3%，每 个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%。 6.4.2会计报表的编制基础 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信智能中国 2025灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018年 1月 1 日至 2018 年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4本报告期所采取的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托有限责任公司（“安徽国元 信托”） 基金管理人的股东 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东 殷克胜 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 28 页 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 904,562.23 888,028.34 其中：支付销售机构的客户维护费 1,227.93 284.74 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 150,760.38 148,004.70 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期内未产生任何销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页 本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 安徽国元信托 10,010,550.00 11.5673% 10,010,550.00 6.2078% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,005,388.03 5,354.75 529,997.91 14,251.70 注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利 率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6 月 25 日 2018 年7月 3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6 月 29 日 2018 年7月 9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6 月 29 日 2018 年7月 9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 300713 英可 瑞 2017年 11 月 1 日 2018 年 11 月1日 非公开 发行 22.38 39.07 12,614 282,352.32 492,828.98 - 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总 额 备注 002426 胜利 精密 2018 年 6 月 19 日 重大 事项 3.60 2018 年 7 月 3 日 3.26 30,000 309,000.00 108,000.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 69994292.98 元，属于第二层次的余额为 14015688.63 元，无属于第三层次 的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 28 页 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 （3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 70,683,152.11 81.33 其中：股票 70,683,152.11 81.33 2 固定收益投资 13,326,829.50 15.34 其中：债券 13,326,829.50 15.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 28 页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,549,954.63 2.93 7 其他各项资产 344,305.30 0.40 8 合计 86,904,241.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,592,733.22 12.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 233,059.85 0.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 59,776,132.90 68.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,683,152.11 81.51 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601818 光大银行 2,246,972 8,223,917.52 9.48 2 300389 艾比森 492,416 8,139,636.48 9.39 3 600016 民生银行 1,144,224 8,009,568.00 9.24 4 601166 兴业银行 518,875 7,471,800.00 8.62 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 28 页 5 600000 浦发银行 778,635 7,443,750.60 8.58 6 601328 交通银行 1,122,431 6,442,753.94 7.43 7 601998 中信银行 729,266 4,528,741.86 5.22 8 601988 中国银行 1,194,840 4,313,372.40 4.97 9 601288 农业银行 1,130,239 3,888,022.16 4.48 10 601939 建设银行 431,086 2,823,613.30 3.26 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000727 华东科技 8,449,984.00 5.14 2 600522 中天科技 8,033,030.00 4.88 3 600000 浦发银行 3,497,042.00 2.13 4 300389 艾比森 3,422,079.00 2.08 5 600015 华夏银行 2,299,235.00 1.40 6 002152 广电运通 1,298,457.11 0.79 7 601998 中信银行 899,493.00 0.55 8 600919 江苏银行 799,479.00 0.49 9 601229 上海银行 747,624.00 0.45 10 002926 Ｎ华西 216,444.80 0.13 11 603156 养元饮品 166,828.87 0.10 12 600901 Ｎ江租 155,843.75 0.09 13 603259 Ｎ药明 102,405.60 0.06 14 300741 Ｎ华宝 101,325.00 0.06 15 601838 Ｎ成都 89,465.01 0.05 16 601066 Ｎ建投 74,964.02 0.05 17 002925 Ｎ盈趣 68,670.00 0.04 18 601828 Ｎ美凯龙 67,702.14 0.04 19 300737 Ｎ科顺 61,023.35 0.04 20 002929 Ｎ润建 51,540.40 0.03 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000001 平安银行 13,268,008.66 8.07 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 28 页 2 002081 金螳螂 12,677,565.55 7.71 3 300389 艾比森 10,383,234.18 6.31 4 000727 华东科技 10,081,710.00 6.13 5 600522 中天科技 8,063,427.66 4.90 6 000061 农产品 7,380,539.84 4.49 7 002152 广电运通 7,110,618.44 4.32 8 000100 TCL集团 4,986,638.40 3.03 9 601998 中信银行 4,500,671.11 2.74 10 601288 农业银行 2,501,038.98 1.52 11 000725 京东方Ａ 2,471,536.38 1.50 12 601939 建设银行 2,000,343.06 1.22 13 600016 民生银行 1,499,992.04 0.91 14 601398 工商银行 1,499,988.63 0.91 15 601328 交通银行 999,995.84 0.61 16 603259 Ｎ药明 607,410.50 0.37 17 601988 中国银行 499,997.88 0.30 18 600405 动力源 418,674.99 0.25 19 002926 Ｎ华西 381,867.20 0.23 20 600901 Ｎ江租 264,311.00 0.16 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,379,930.30 卖出股票收入（成交）总额 95,428,620.47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,045,604.50 5.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 8,281,225.00 9.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,326,829.50 15.37 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 28 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136544 16联通 03 42,500 4,182,425.00 4.82 2 019571 17国债 17 40,450 4,045,404.50 4.67 3 136046 15中海 01 40,000 3,978,800.00 4.59 4 019522 15国债 22 10,000 1,000,200.00 1.15 5 112419 16河钢 01 1,200 120,000.00 0.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 28 页 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码：601166）及浦发银行（证券代 码：600000）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 2月 12日因以贷转存、虚增存贷款、投资多款同 业理财产品未尽职审查且涉及金额较大等，受到中国银行业监督管理委员会处罚。本基金管理人 在浦发银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的 股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响有限，因此持有至今。 兴业银行股份有限公司于 2018 年 4月 19日因非真实转让信贷资产、重大关联交易未按规定 审查审批且未向监管部门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在兴业 银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。 知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响有限，因此持有至今。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,141.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 312,163.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 344,305.30 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 28 页 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 31 2,791,674.56 10,010,550.00 11.57% 76,531,361.48 88.43% 注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金未申请场内上市交易。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未 持有本基金份额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,010,550.00 11.57 10,010,550.00 11.57 自基金合同 生效之日起 不少于 3年 其他 - - - - - 合计 10,010,550.00 11.57 10,010,550.00 11.57 自基金合同 生效之日起 不少于 3年 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年 7月 1日）基金份额总额 20,311,689.99 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 28 页 本报告期期初基金份额总额 161,256,603.48 本报告期基金总申购份额 557,709.18 减:本报告期基金总赎回份额 75,272,401.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 86,541,911.48 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 4 80,028,721.12 64.09% 58,525.48 64.91% - 国信证券 2 40,635,811.64 32.54% 29,716.86 32.96% - 中信建投 2 3,599,499.13 2.88% 1,480.43 1.64% - 华林证券 2 611,011.69 0.49% 434.62 0.48% - 东吴证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 28 页 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究 及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征 求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就 有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯 的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 25,140,024.51 43.22% 206,400,000.00 27.12% - - 国信证券 33,032,299.57 56.78% 399,300,000.00 52.46% - - 中信建投 - - 89,700,000.00 11.79% - - 华林证券 - - 65,700,000.00 8.63% - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 个人 1 2018年 1月 1 日至 2018年 2 月 4日 33,980,787.83 - 23,019,243.00 10,961,544.83 12.67% 2 2018年3月27 日至 2018年 6 21,386,585.53 - - 21,386,585.53 24.71% 金信智能中国 2025 混合 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 28 页 月 30日 3 2018年3月27 日至 2018年 6 月 30日 20,809,419.50 - - 20,809,419.50 24.05% 4 2018年 1月 1 日至 2018年 6 月 30日 74,978,822.48 - 52,000,000.00 22,978,822.48 26.55% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的 赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2018年 8月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |