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| 景顺长城优选混合(260101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204423 | ||||||||
| 基金代码 | 260101 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城优选混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 景顺长城优选混合 场内简称 无 基金主代码 260101 交易代码 260101 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年10月24日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,649,109,614.61份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。 投资策略 本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略，以成长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 业绩比较基准 中证800指数×80%＋中国债券总指数×20% 风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具，适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -20,196,972.41 本期利润 -336,295,001.30 加权平均基金份额本期利润 -0.3602 本期基金份额净值增长率 -7.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 1.8965 期末基金资产净值 3,891,299,435.46 期末基金份额净值 2.3596 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.17% 1.34% -6.30% 1.10% -1.87% 0.24% 过去三个月 -10.14% 1.11% -8.50% 0.92% -1.64% 0.19% 过去六个月 -7.63% 1.17% -10.25% 0.93% 2.62% 0.24% 过去一年 2.64% 1.03% -5.05% 0.76% 7.69% 0.27% 过去三年 15.23% 1.76% -22.47% 1.23% 37.70% 0.53% 自基金合同生效起至今 854.80% 1.48% 147.65% 1.31% 707.15% 0.17% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 自2017年9月6日起，本基金业绩比较基准由“上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%”调整为“中证800指数×80%＋中国债券总指数×20%”。 其他指标 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐文 本基金的基金经理、股票投资部投资副总监 2014年10月25日 - 8年 工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入本公司，担任研究员职务；自2014年10月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，沪深300下跌12.9%。由于中美贸易战、去杠杆带来的毁约事件激增、地产周期下行等多重利空叠加，A股在本季度急剧地下跌。除了医药、餐饮旅游和食品饮料等少数消费股依旧保持强势之外，其他行业几乎全面沦陷。现在的市场处于一片的悲观情绪中，但是，我们并没有那么悲观。 尽管市场风格不断切换，我们依旧致力于战胜市场，体现专业投资机构的能力。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的中性仓位。 报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，本基金份额净值增长率为-7.63%，业绩比较基准收益率为-10.25%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 时代在变迁，我们希望沿着产业趋势主轴去投资，希望以不变的产业趋势去应对变化的市场。实际上，我们并不知道市场是如何演变，但是，我们相信寻找符合产业趋势的优势企业的投资路径能让我们在逆水行舟之时不至于太差，在顺水行舟之时能扬帆乘风起。 现在的指数回到了股灾的起点，估值比股灾的起点更低。当前的估值水平已经处于历史最低水平，中证1000基本与2008年最底部估值是一样的。市场一片低迷，大多数人都用最悲观的视觉看待市场，而我们看到的却是希望。的确，我们不知道明天或者下周是涨还是跌，但是，如果把周期拉到1-3年，我们预测目前市场处于投资胜率较高区域。 今年以来，去杠杆带来违约率急剧提升，让市场过度担心去杠杆会带来系统性风险。实际上，去杠杆过程中出现局部风险是很正常的，并且也会是常态事件。过去，过小的信用利差抬升了市场的无风险利率，去杠杆带来的信用利差提升将会有效降低市场的无风险利率。市场的无风险利率下降一定是有利于新增资金进入资本市场的。实际上，去杠杆对A股资金面的影响也是微弱的，更多是心理层面上的影响。然而，理财产品打破刚兑以及去杠杆带来的影响都将影响理财产品的供给，这必然会导致更多的社会资金从理财产品逐步流入权益市场。去杠杆对A股是短空长多的事情，根本没必要过分担心。 棚改货币化推动的地产销售超预期增长的确是不可持续，宏观经济也毫无疑问会逐步走向增速下降通道。但是，宏观经济强弱不代表股市表现的强弱。过去十年，尽管经济增长很多，但是，上证指数几乎没有上涨。上证表现不佳很大程度是受到经济结构转型以及制造业投资回报率下行十年所影响。另外，上证的企业主要是由传统的资金消耗型企业构成，毕竟股市反应的是企业未来的现金流创造能力，这也影响了上证指数的表现。过去两年，供给侧改革逆转了传统行业的盈利水平，去杠杆消灭了资金二道贩子，降低了社会实际的资金成本，这些都是有利于企业创造现金流的。 中美贸易战将会是一场持久战，这也是市场的共识。两国关系未来可能是“W”型走势，期间可能不断伴随着两国政治经济高层的互相试探、利益博弈和沟通谈判。这也是中国崛起过程中不得不面对的问题。当然，如果谈判能达成停战协议固然更好，但是，达不成也无大碍。中美未来几年都是在竞争中合作，合作中竞争，这种矛盾的主基调不会改变，也很难改变中国崛起的趋势。中国人的拼搏精神不是其他国家所能比拟，中国人在快速学习，在快速累积自身优势。人口结构是不利因素，但是，中国人口基数足够大，叠加中国人异常的勤奋，影响是相对微弱的。尽管中国的人口红利在衰退，但是，工程师红利依然在发挥作用。因此，我们坚信中国的科技创新依旧会迸发出强大的动能。 我们始终坚持投资于符合趋势的真正的高成长个股，通过这样的锚来抵抗住我们内心的恐惧，希望在变化的市场依赖于企业价值做出正确的判断。投资需要乐观的态度，我们只能寄望于大时代的发展，迎接并伴随时代的变化，希望通过时刻紧随时代的变化实现持有人的资产增值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了两次利润分配。(1)截至2017年12月31日，本基金可供分配利润为1,409,113,184.12元，本基金的基金管理人已于2018年1月19日完成权益登记，每10份基金份额派发红利0.1元；(2)截至2018年6月20日，本基金可供分配利润为2,694,008,541.76元，本基金的基金管理人已于2018年6月27日完成权益登记，每10份基金份额派发红利2.1569元。详细信息请查阅相关分红公告。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 183,985,172.82 54,567,200.78 结算备付金 9,917,245.81 2,351,721.70 存出保证金 1,060,461.93 472,377.96 交易性金融资产 3,731,149,521.36 1,654,167,942.41 其中：股票投资 2,930,914,521.36 1,304,818,942.41 基金投资 - - 债券投资 800,235,000.00 349,349,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,538,840.61 9,445,969.95 应收股利 - - 应收申购款 1,464,802.42 4,962,707.48 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,939,116,044.95 1,725,967,920.28 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,465,060.71 31,737,039.08 应付赎回款 3,575,014.73 1,361,209.79 应付管理人报酬 5,296,008.00 2,137,922.67 应付托管费 882,667.99 356,320.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,459,745.14 1,486,430.88 应交税费 4,948.10 4,948.10 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 133,164.82 140,939.86 负债合计 47,816,609.49 37,224,810.84 所有者权益： 实收基金 763,771,170.77 279,629,925.32 未分配利润 3,127,528,264.69 1,409,113,184.12 所有者权益合计 3,891,299,435.46 1,688,743,109.44 负债和所有者权益总计 3,939,116,044.95 1,725,967,920.28 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.3596元，基金份额总额1,649,109,614.61份。 利润表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 -307,379,814.28 197,715,289.38 1.利息收入 10,358,576.99 3,951,456.47 其中：存款利息收入 517,280.48 222,578.24 债券利息收入 9,799,599.99 3,706,686.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,696.52 22,191.67 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,053,546.98 115,453,864.21 其中：股票投资收益 -16,376,009.31 111,336,709.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 379,275.20 -13,827.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 13,943,187.13 4,130,981.65 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -316,098,028.89 78,240,083.87 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 413,184.60 69,884.83 减：二、费用 28,915,187.02 15,524,194.60 1．管理人报酬 19,023,349.97 9,634,097.98 2．托管费 3,170,558.33 1,605,683.04 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,574,645.35 4,150,362.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 146,633.37 134,051.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -336,295,001.30 182,191,094.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -336,295,001.30 182,191,094.78 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 279,629,925.32 1,409,113,184.12 1,688,743,109.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -336,295,001.30 -336,295,001.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 484,141,245.45 2,403,510,564.75 2,887,651,810.20 其中：1.基金申购款 551,853,322.71 2,749,573,352.54 3,301,426,675.25 2.基金赎回款 -67,712,077.26 -346,062,787.79 -413,774,865.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -348,800,482.88 -348,800,482.88 五、期末所有者权益（基金净值） 763,771,170.77 3,127,528,264.69 3,891,299,435.46 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 250,068,464.67 932,319,080.51 1,182,387,545.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 182,191,094.78 182,191,094.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 18,380,911.84 75,953,546.32 94,334,458.16 其中：1.基金申购款 44,720,609.42 183,251,890.46 227,972,499.88 2.基金赎回款 -26,339,697.58 -107,298,344.14 -133,638,041.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 268,449,376.51 1,190,463,721.61 1,458,913,098.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括本基金人民币820,829,988.03元、景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额，其中本基金262,508.27份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》和《景顺长城优选股票型证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2007年3月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.130676355，并于2007年3月19日进行了变更登记。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的70%-80%，债券投资占基金资产净值的20%-30%。本基金的原业绩比较基准为：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数 X 80%＋中国债券总指数 X 20%。根据《景顺长城基金管理有限公司关于变更景顺长城优选混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2017年9月6日起变更为：中证800指数X 80%＋中国债券总指数 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 1,002,219,483.61 20.19% - - 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 933,367.90 20.19% 933,367.90 27.02% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,023,349.97 9,634,097.98 其中：支付销售机构的客户维护费 3,575,501.22 2,213,282.30 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,170,558.33 1,605,683.04 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 183,985,172.82 402,581.30 52,745,927.39 196,894.09 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603693 江苏新能 2018年6月25日 2018年7月3日 新股流通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环宇 2018年6月29日 2018年7月9日 新股流通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科技 2018年6月29日 2018年7月9日 新股流通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,930,826,491.21元，属于第二层次的余额为800,323,030.15元，无属于第三层次的余额。(2017年12月31日：第一层次1,304,670,590.20元，第二层次349,497,352.21元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,930,914,521.36 74.41 其中：股票 2,930,914,521.36 74.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 800,235,000.00 20.32 其中：债券 800,235,000.00 20.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 193,902,418.63 4.92 8 其他各项资产 14,064,104.96 0.36 9 合计 3,939,116,044.95 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 166,057,646.28 4.27 C 制造业 1,878,833,412.40 48.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 238,589,408.12 6.13 G 交通运输、仓储和邮政业 302,991,680.81 7.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 234,290,033.25 6.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 89,031.66 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 109,541,591.04 2.82 S 综合 - - 合计 2,930,914,521.36 75.32 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300413 快乐购 6,288,598 238,589,408.12 6.13 2 601601 中国太保 7,356,045 234,290,033.25 6.02 3 300323 华灿光电 17,800,613 229,983,919.96 5.91 4 002841 视源股份 3,998,435 213,556,413.35 5.49 5 601899 紫金矿业 45,999,348 166,057,646.28 4.27 6 002672 东江环保 12,025,027 157,407,603.43 4.05 7 603788 宁波高发 6,190,868 152,542,987.52 3.92 8 601111 中国国航 15,570,028 138,417,548.92 3.56 9 600115 东方航空 20,890,692 138,296,381.04 3.55 10 300203 聚光科技 5,128,459 131,288,550.40 3.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 250,378,989.69 14.83 2 601899 紫金矿业 219,860,812.06 13.02 3 300323 华灿光电 209,548,341.06 12.41 4 002672 东江环保 199,102,845.07 11.79 5 300203 聚光科技 188,545,482.52 11.16 6 300413 快乐购 160,225,101.96 9.49 7 600115 东方航空 156,879,561.22 9.29 8 601111 中国国航 140,058,787.51 8.29 9 300482 万孚生物 129,351,937.72 7.66 10 002223 鱼跃医疗 125,639,372.31 7.44 11 300298 三诺生物 114,337,457.15 6.77 12 000998 隆平高科 113,180,380.24 6.70 13 002273 水晶光电 111,275,354.79 6.59 14 603103 横店影视 110,160,192.55 6.52 15 603788 宁波高发 104,612,247.73 6.19 16 600196 复星医药 99,537,534.08 5.89 17 002798 帝欧家居 96,571,747.06 5.72 18 300633 开立医疗 92,103,327.76 5.45 19 002841 视源股份 89,298,284.51 5.29 20 603686 龙马环卫 87,242,561.70 5.17 21 002192 融捷股份 77,761,587.82 4.60 22 002572 索菲亚 68,366,323.03 4.05 23 600977 中国电影 65,804,843.44 3.90 24 600703 三安光电 60,695,385.31 3.59 25 002303 美盈森 56,332,107.00 3.34 26 000001 平安银行 55,507,243.99 3.29 27 601336 新华保险 47,436,280.10 2.81 28 603197 保隆科技 46,419,929.75 2.75 29 300207 欣旺达 38,374,251.80 2.27 30 002555 三七互娱 37,297,111.75 2.21 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600977 中国电影 105,775,436.13 6.26 2 000998 隆平高科 102,174,057.21 6.05 3 300616 尚品宅配 92,194,193.45 5.46 4 000967 盈峰环境 84,241,005.67 4.99 5 002572 索菲亚 83,250,375.21 4.93 6 000001 平安银行 77,869,255.75 4.61 7 601336 新华保险 74,039,755.31 4.38 8 002273 水晶光电 67,951,472.60 4.02 9 002303 美盈森 54,445,873.38 3.22 10 300203 聚光科技 52,697,336.86 3.12 11 600703 三安光电 51,478,226.52 3.05 12 600029 南方航空 50,691,828.50 3.00 13 600426 华鲁恒升 46,616,346.46 2.76 14 000065 北方国际 40,516,602.25 2.40 15 300298 三诺生物 38,958,054.92 2.31 16 600406 国电南瑞 37,679,805.98 2.23 17 601111 中国国航 36,117,111.03 2.14 18 601601 中国太保 35,284,404.81 2.09 19 002456 欧菲科技 33,217,944.40 1.97 20 002555 三七互娱 32,994,858.05 1.95 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,463,638,892.38 卖出股票收入（成交）总额 1,503,444,640.43 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 800,235,000.00 20.56 其中：政策性金融债 800,235,000.00 20.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 800,235,000.00 20.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180207 18国开07 1,700,000 169,881,000.00 4.37 2 180201 18国开01 1,500,000 150,450,000.00 3.87 3 160415 16农发15 1,500,000 149,295,000.00 3.84 4 180301 18进出01 800,000 80,232,000.00 2.06 5 170207 17国开07 600,000 60,000,000.00 1.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 1. 东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”，股票代码：002672）于2018年6月25日收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（丰环罚告字（2018）18号），因其控股子公司江西东江技术有限公司（以下简称“江西东江”）二燃室温度经常低于环评要求的≥1100度的要求，存在不正常运行污染防治设施的情形，江西东江被罚款五十万元。 本基金投研人员认为，由于中央环保督查组今年重点督查危废产业，不少危废处理企业因违规经营被关停，致使全国各地的危废处理能力大幅收缩，另一方面，由于环保部门严格管理产废企业合规处理危险废弃物，危废产生量急剧上升，危废行业供需结构迅速逆转，形成很大的供需缺口。预计供需紧张状态未来3-5年都难以改观。作为业内运营水准较高、较为规范的企业，东江环保预计充分享受这次行业红利。东江环保也是业内少数全部基地正常运营并通过环保督查的危废处理企业，这也说明东江环保的运营质量。 6月25日，东江环保收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（丰环罚告字（2018）18号），公司对此次指控全部否认，后续处理结果仍待观察。公司作为业内公认的行业龙头，项目运营有口皆碑，此次事件更多反应公司管理存在瑕疵，而不能说明公司的运营质量。此次事件不涉及违规处理危险废弃物，预计不会影响江西子公司的正常经营，也不破坏我们的逻辑判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对东江环保进行了投资。 2.其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,060,461.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,538,840.61 5 应收申购款 1,464,802.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,064,104.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 94,747 17,405.40 996,736,050.07 60.44% 652,373,564.54 39.56% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,622.76 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2003年10月24日 ）基金份额总额 821,092,496.30 本报告期期初基金份额总额 603,764,437.45 本报告期基金总申购份额 1,191,546,638.77 减:本报告期基金总赎回份额 146,201,461.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,649,109,614.61 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融股份有限公司 2 1,129,954,556.71 22.76% 1,052,334.20 22.76% - 长城证券股份有限公司 1 1,002,219,483.61 20.19% 933,367.90 20.19% - 国泰君安证券股份有限公司 1 645,672,752.17 13.01% 601,313.74 13.01% - 东吴证券股份有限公司 1 611,043,868.22 12.31% 569,067.85 12.31% - 浙商证券股份有限公司 1 449,949,889.01 9.06% 419,038.99 9.06% - 广发证券股份有限公司 2 389,634,365.08 7.85% 362,866.51 7.85% - 中银国际证券有限责任公司 1 198,591,358.77 4.00% 184,946.25 4.00% - 海通证券股份有限公司 2 193,252,811.12 3.89% 179,976.82 3.89% - 中国银河证券股份有限公司 1 160,162,254.75 3.23% 149,159.15 3.23% - 中信建投证券股份有限公司 1 96,936,632.38 1.95% 90,277.53 1.95% - 东方证券股份有限公司 1 87,346,321.54 1.76% 81,346.41 1.76% - 中信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180528--20180630 - 401,563,201.22 - 401,563,201.22 24.35% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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