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| 华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204162 | ||||||||
| 基金代码 | 460006 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,974,188,673.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 下属分级基金的交易代码： 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 233,413,256.40份 6,740,775,416.83份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 4,668,501.21 339,657,260.77 本期利润 4,668,501.21 339,657,260.77 本期净值收益率 1.9076% 2.0266% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 233,413,256.40 6,740,775,416.83 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元 注：1、本基金的收益分配为按月结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3232% 0.0068% 0.0292% 0.0000% 0.2940% 0.0068% 过去三个月 0.9053% 0.0052% 0.0885% 0.0000% 0.8168% 0.0052% 过去六个月 1.9076% 0.0050% 0.1760% 0.0000% 1.7316% 0.0050% 过去一年 3.7577% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 3.4028% 0.0037% 过去三年 9.2557% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 8.1901% 0.0030% 自基金合同生效起至今 26.8475% 0.0048% 3.4584% 0.0001% 23.3891% 0.0047% 华泰柏瑞货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3430% 0.0068% 0.0292% 0.0000% 0.3138% 0.0068% 过去三个月 0.9654% 0.0052% 0.0885% 0.0000% 0.8769% 0.0052% 过去六个月 2.0266% 0.0050% 0.1760% 0.0000% 1.8506% 0.0050% 过去一年 4.0002% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 3.6453% 0.0037% 过去三年 9.9782% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 8.9126% 0.0030% 自基金合同生效起至今 29.0496% 0.0048% 3.4584% 0.0001% 25.5912% 0.0047% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 固定收益部副总监、本基金的基金经理 2012年6月29日 - 13年 13年证券（基金）从业经验，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。 朱向临 本基金的基金经理 2016年7月19日 - 6年 北京大学计算数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2016年7月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金和华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，尽管宏观经济展现出一定的韧性，但是市场预期转差，实体经济开始出现信用风险事件，金融机构出现风险偏好的回落。另一方面关于中美贸易方面的冲突在逐渐升级，双方虽然开启了磋商，但是并没有达到共识，美国仍然宣布对中国出口的2000亿美金产品征收关税，进一步强化了悲观预期。作为对冲，央行于4月17日和6月24日分别降准1%和0.5%，在宽货币紧信用的环境下，债券利率显著回落，备受市场关注的同业存单利率虽然由于银行跨季的需求而呈现季节性的上升，但是利率高点也呈现逐季下降的趋势。以3个月股份制银行存单利率为例：一季度的高点达到过4.9%，但是二季度高点为4.55%。此外，6月最后一个工作日当天的R007利率为3.58%而一季末为4.19%，这也表明货币市场明显转松。在此过程中，华泰柏瑞货币把握时机增加了3个月及以上期限的存款和存单的配置，并在6月底前适当加了杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币A的基金份额净值收益率为1.9076%，本报告期华泰柏瑞货币B的基金份额净值收益率为2.0266%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内的宏观经济短期面临较大压力：中美贸易摩擦还可能继续。信用风险事件贫发，金融机构风险偏好显著回落。地方政府融资平台不透明的债务风险在逐渐暴露。根据信托业协会的数据，今年下半年非标的到期量为3.1万亿，近期监管开始调查地方政府债务问题，未来不排除会出现第二轮债务置换。因为，未来货币环境仍有必要保持宽松，银行的资金出于避险需求将会增加货币基金和同业存单的配置，因此1年期以内的短端利率将维持在较低的水平，尽管季节性的缴税等因素会使资金利率出现波动，但波动幅度有限，对货币基金而言，应抓住波动时点进行配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 本基金在本报告期内共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份额： 收益支付日：第1次 2018年1月8日；第2次 2018年2月6日；第3次 2018年3月6日；第4次 2018年4月6日；第5次 2018年5月7日；第6次 2018年6月6日。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,869,325,800.00 5,032,703,662.81 结算备付金 21,200,000.00 27,556,363.64 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,839,232,174.69 3,846,667,571.92 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,739,219,431.78 3,846,667,571.92 资产支持证券投资 100,012,742.91 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,662,474,360.91 2,283,374,178.91 应收证券清算款 293,460,792.06 98,442,465.33 应收利息 33,945,790.51 63,292,000.86 应收股利 - - 应收申购款 223,042,672.37 122,845,061.31 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,942,681,590.54 11,474,881,304.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 721,382,397.92 382,179,226.73 应付证券清算款 202,000,000.00 300,000,000.00 应付赎回款 110,249.89 41,020.37 应付管理人报酬 4,184,351.68 3,949,263.12 应付托管费 1,267,985.30 1,196,746.40 应付销售服务费 177,859.91 164,419.56 应付交易费用 320,803.18 301,303.97 应交税费 23,967.97 - 应付利息 186,755.62 103,991.19 应付利润 20,665,590.06 28,222,918.22 递延所得税负债 - - 其他负债 18,172,955.78 18,330,000.00 负债合计 968,492,917.31 734,488,889.56 所有者权益： 实收基金 6,974,188,673.23 10,740,392,415.22 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,974,188,673.23 10,740,392,415.22 负债和所有者权益总计 7,942,681,590.54 11,474,881,304.78 注： 1、报告截止日2018年6月30日，基金份额总额为6,974,188,673.23份。其中A类基金份额总额233,413,256.40份；B类基金份额总额6,740,775,416.83份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 390,295,797.08 384,147,182.60 1.利息收入 388,107,956.20 394,791,018.48 其中：存款利息收入 154,097,061.05 211,068,626.53 债券利息收入 158,253,565.08 122,195,818.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 75,757,330.07 61,526,573.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,187,840.88 -10,675,479.66 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,187,840.88 -10,675,479.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 31,643.78 减：二、费用 45,970,035.10 57,436,801.25 1．管理人报酬 29,252,440.94 31,099,695.20 2．托管费 8,864,375.97 9,424,150.13 3．销售服务费 6.4.8.2.3 1,187,435.93 1,343,351.26 4．交易费用 1,014.75 29.94 5．利息支出 6,361,887.96 15,303,369.34 其中：卖出回购金融资产支出 6,361,887.96 15,303,369.34 6．税金及附加 61,759.59 6．其他费用 241,119.96 266,205.38 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 344,325,761.98 326,710,381.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 344,325,761.98 326,710,381.35 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,740,392,415.22 - 10,740,392,415.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 344,325,761.98 344,325,761.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,766,203,741.99 - -3,766,203,741.99 其中：1.基金申购款 71,515,153,100.78 - 71,515,153,100.78 2.基金赎回款 -75,281,356,842.77 - -75,281,356,842.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -344,325,761.98 -344,325,761.98 五、期末所有者权益（基金净值） 6,974,188,673.23 0.00 6,974,188,673.23 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 41,056,376,953.10 - 41,056,376,953.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 326,710,381.35 326,710,381.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,541,095,038.36 - -9,541,095,038.36 其中：1.基金申购款 76,095,610,563.34 - 76,095,610,563.34 2.基金赎回款 -85,636,705,601.70 - -85,636,705,601.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -326,710,381.35 -326,710,381.35 五、期末所有者权益（基金净值） 31,515,281,914.74 - 31,515,281,914.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原友邦华泰货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》于2009年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额，包含认购资金利息折合367,648.55份基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份，B级基金份额1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据基金账户内基金份额余额不同，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份)，即升级为B级份额持有人，如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份(含4,000,000份)，即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在1年以内(含1年)的债券回购，期限在1年以内(含1年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (b)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (c)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (d)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：无。 6.4.8.1.2 权证交易 注：无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,252,440.94 31,099,695.20 其中：支付销售机构的客户维护费 337,605.80 160,453.99 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 8,864,375.97 9,424,150.13 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 中国银行股份有限公司 94,031.21 617.65 94,648.86 华泰证券股份有限公司 13,861.33 19,012.07 32,873.40 华泰柏瑞基金管理有限公司 59,899.30 837,844.77 897,744.07 合计 167,791.84 857,474.49 1,025,266.33 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 中国银行股份有限公司 139,292.56 3,523.77 142,816.33 华泰证券股份有限公司 17,674.81 82,566.14 100,240.95 华泰柏瑞基金管理有限公司 67,633.24 800,196.35 867,829.59 合计 224,600.61 886,286.26 1,110,886.87 注：1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 638,873,831.06 99,820,320.00 - - 7,978,467,000.00 1,205,996.49 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 441,294,554.57 - - - 3,056,077,000.00 452,213.33 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（ 2009年5月6日 ）持有的基金份额 0.00 10,701,284.00 期初持有的基金份额 35,230.16 0.00 期间申购/买入总份额 333.62 40,000,000.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 35,563.78 40,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（ 2009年5月6日 ）持有的基金份额 0.00 10,701,284.00 期初持有的基金份额 0.00 30,412,237.37 期间申购/买入总份额 181,720.93 107,393,335.46 期间因拆分变动份额 6,934.78 464,803.81 减：期间赎回/卖出总份额 188,655.71 108,081,720.93 期末持有的基金份额 0.00 30,188,655.71 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.1000% 注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 2、本报告期内的申购总份额为红利再投资。 3、期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华泰证券股份有限公司 0.00 0.0000% 501,507,516.88 4.6694% 注：本报告期，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 1,325,800.00 60,175.48 28,680,398.26 4,088,883.22 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期间及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额721,382,397.92元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 130238 13国开38 2018年7月6日 100.22 1,000,000 100,220,000.00 189918 18贴现国债18 2018年7月6日 99.81 720,000 71,863,200.00 189920 18贴现国债20 2018年7月6日 99.69 620,000 61,807,800.00 189921 18贴现国债21 2018年7月6日 99.64 1,000,000 99,640,000.00 160202 16国开02 2018年7月4日 100.11 380,000 38,041,800.00 170410 17农发10 2018年7月4日 100.03 700,000 70,021,000.00 180201 18国开01 2018年7月4日 100.30 1,000,000 100,300,000.00 180301 18进出01 2018年7月4日 100.29 1,042,000 104,502,180.00 160202 16国开02 2018年7月3日 100.11 1,042,000 104,314,620.00 合计 7,504,000 750,710,600.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,839,232,174.69 48.34 其中：债券 3,739,219,431.78 47.18 资产支持证券 100,012,742.91 1.26 2 买入返售金融资产 1,662,474,360.91 20.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,890,525,800.00 23.80 4 其他各项资产 550,449,254.94 6.93 5 合计 7,942,681,590.54 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 721,382,397.92 10.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.86 13.24 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 24.04 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)—90天 16.41 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 4.54 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 9.35 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 110.20 13.24 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 321,058,996.46 4.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 599,192,874.88 8.59 其中：政策性金融债 599,192,874.88 8.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 199,969,789.02 2.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,618,997,771.42 37.55 8 其他 - - 9 合计 3,739,219,431.78 53.62 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111710368 17兴业银行CD368 5,000,000 498,922,210.19 7.15 2 111816183 18上海银行CD183 2,000,000 199,747,481.32 2.86 3 111815160 18民生银行CD160 2,000,000 199,527,530.64 2.86 4 111815262 18民生银行CD262 2,000,000 198,254,792.40 2.84 5 160202 16国开02 1,700,000 169,644,010.47 2.43 6 180301 18进出01 1,600,000 159,806,024.87 2.29 7 111808083 18中信银行CD083 1,500,000 148,469,208.56 2.13 8 111786725 17徽商银行CD161 1,200,000 119,738,402.54 1.72 9 011800103 18中铝SCP001 1,000,000 100,044,635.43 1.43 10 130238 13国开38 1,000,000 99,986,528.01 1.43 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1247% 报告期内偏离度的最低值 0.0316% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0594% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889112 18上和1A1(总价) 1,000,000.00 100,012,742.91 1.43 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 293,460,792.06 3 应收利息 33,945,790.51 4 应收申购款 223,042,672.37 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 550,449,254.94 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华泰柏瑞货币A 16,827 13,871.35 48,009,600.75 20.57% 185,403,655.65 79.43% 华泰柏瑞货币B 52 129,630,296.48 6,724,928,094.16 99.76% 15,847,322.67 0.24% 合计 16,879 413,187.31 6,772,937,694.91 97.11% 201,250,978.32 2.89% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 编号 持有人类别 份额余额 占比（%） 1 银行类机构 1,028,146,602.61 14.74 2 基金类机构 802,351,098.78 11.50 3 基金类机构 542,579,221.96 7.78 4 银行类机构 435,876,150.67 6.25 5 信托类机构 404,240,317.11 5.80 6 保险类机构 400,906,707.85 5.75 7 基金类机构 400,000,000.00 5.74 8 保险类机构 399,919,918.66 5.73 9 其他机构 226,468,942.44 3.25 10 券商类机构 222,693,753.00 3.19 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰柏瑞货币A 4,749,039.64 2.0346% 华泰柏瑞货币B 5,821,882.33 0.0864% 合计 10,570,921.97 0.1516% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华泰柏瑞货币A >100 华泰柏瑞货币B >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 华泰柏瑞货币A >100 华泰柏瑞货币B >100 合计 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为100万份以上。 本基金基金经理持有本开放式基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（2009年5月6日）基金份额总额 1,222,555,997.69 1,117,392,673.40 本报告期期初基金份额总额 199,419,921.22 10,540,972,494.00 本报告期基金总申购份额 714,087,629.03 70,801,065,471.75 减:本报告期基金总赎回份额 680,094,293.85 74,601,262,548.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 233,413,256.40 6,740,775,416.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - 7,450,000,000.00 19.82% - - 华安证券 - - 2,262,000,000.00 6.02% - - 中信建投 - - 1,200,000,000.00 3.19% - - 新时代证券 - - 300,000,000.00 0.80% - - 齐鲁证券 - - 1,600,000,000.00 4.26% - - 长江证券 - - 5,690,000,000.00 15.14% - - 华泰证券 - - - - - - 国都证券 - - 4,429,900,000.00 11.79% - - 银河证券 - - 2,630,000,000.00 7.00% - - 广发证券 - - 814,000,000.00 2.17% - - 西南证券 - - 3,344,000,000.00 8.90% - - 海通证券 - - 7,469,000,000.00 19.87% - - 安信证券 - - 400,000,000.00 1.06% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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