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| 平安大华量化成长混合C(003560) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1202621 | ||||||||
| 基金代码 | 003560 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 24日 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华量化成长混合 场内简称 - 基金主代码 003559 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 2日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,398.11份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 平安大华量化成长混合 A 平安大华量化成长混合 C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 003559 003560 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 282,667.00份 21,731.11份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用数量化投资模型构建股票组合，在严格控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用量化成长多策略进行投资。一方面通过量化成长多因子选股等策 略，可以获取超越指数的额外收益，另一方面多策略轮动在一定程度上也可以 分散风险，从而保证整体投资业绩的长期持续性和增强。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。 平安大华量化成长混合 A 平安大华量化成长混合 C 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 方琦 联系电话 0755-22626828 0755-22160168 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 量化成长 A 量化成长 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日- 2018 年 6月 30日) 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -334,124.92 -5,437.74 本期利润 -304,109.85 -2,928.81 加权平均基金份额本期利润 -0.1034 -0.1080 本期基金份额净值增长率 -8.85% -7.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0051 -0.0072 期末基金资产净值 285,098.86 21,903.30 期末基金份额净值 1.009 1.008 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 量化成长 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.70% 0.14% -7.36% 1.49% 4.66% -1.35% 过去三个月 -4.36% 0.44% -11.49% 1.10% 7.13% -0.66% 过去六个月 -8.85% 0.58% -12.59% 1.15% 3.74% -0.57% 过去一年 4.78% 0.64% -11.19% 0.97% 15.97% -0.33% 自基金合同 生效起至今 0.90% 0.59% -15.46% 0.88% 16.36% -0.29% 量化成长 C 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.08% 0.12% -7.36% 1.49% 4.28% -1.37% 过去三个月 -4.91% 0.44% -11.49% 1.10% 6.58% -0.66% 过去六个月 -7.44% 0.61% -12.59% 1.15% 5.15% -0.54% 过去一年 5.11% 0.64% -11.19% 0.97% 16.30% -0.33% 自基金合同 生效起至今 0.80% 0.59% -15.46% 0.88% 16.26% -0.29% 注：1、业绩比较基准为中证 500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。其中，中证 500 指 数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，是剔除沪深 300 成分股后，按日均成交额和股票市值 大小排序后筛选的股票，是小盘股的代表，能够反映 A 股市场小盘股总体发展趋势。中证综合债 券指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指 数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、 金融债和企业债，该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投 资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 1、本基金基金合同于 2016年 11月 02日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金 业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%； 新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安 大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不 断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而 实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 6 月 30日，平安大华基金共管理 57只公募基金，资产管理总规模 2442亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 施旭 平安大 华量化 成长多 策略灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理 2016年 11月 2日 - 7 施旭先生，哥伦比亚大学金 融数学硕士，曾任职于西部 证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券，2015年加 入平安大华基金管理有限 公司，任衍生品投资中心量 化研究员，现任平安大华深 证300指数增强型证券投资 基金、平安大华量化成长多 策略灵活配置混合型证券 投资基金、平安大华鑫享混 合型证券投资基金、平安大 华鑫安混合型证券投资基 金、平安大华中证沪港深高 股息精选指数型证券投资 基金、平安大华股息精选沪 港深股票型证券投资基金、 平安大华转型创新灵活配 置混合型证券投资基金、平 安大华量化先锋混合型发 起式证券投资基金、平安大 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 华量化精选混合型发起式 证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没 有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组 合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行 了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 回顾 2018上半年，A股市场发生了明显的变化，风格切换较以前加快，一季度市场的波动幅 度加大，去年强势的白马蓝筹在一月份走出强势冲高行情后回落，出现较大幅震荡；同时，中小 创等成长股出现部分结构性反弹，部分成长股投资价值逐渐显现；进入二季度后，受国内去杠杆 和对美贸易战不断发酵的影响，市场风险偏好下降，包括本基金在内，市场对下半年国内经济形 势持谨慎态度，各指数均出现较大幅震荡和下跌，估值回落，一定程度超出市场预期。上半年出 于对市场各项风险叠加以及上市公司业绩的面临经济回落和去杠杆考验的担忧，本基金在控制总 体仓位的前提下，收紧组合行业和风格暴露，利用量化多因子选股模型为框架，精选防御性个股 为主要配置策略，争取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末量化成长 A 基金份额净值为 1.009 元，本报告期基金份额净值增长率为 -8.85%；截至本报告期末量化成长 C基金份额净值为 1.008元，本报告期基金份额净值增长率为 -7.44%；同期业绩比较基准收益率为-12.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内政策底有望探明，去杠杆的节奏也有可能发生变化，但是外部风险依旧， 整体经济较上半年难言有大的改观，市场的个股和结构性机会大于整体的系统性机会，本基金的 投资也将做相应调整以应对未来市场变化。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基 金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进 行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持 独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。截至报告期末， 以上情况未消除。 本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。截至报告期末， 以上情况未消除。 根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予 以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华量化成长多策略灵 活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围 内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 326,147.29 2,300,288.34 结算备付金 42,285.99 1,043,181.81 存出保证金 1,384.56 86,982.25 交易性金融资产 - 2,069,913.00 其中：股票投资 - 2,069,913.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 76.41 4,013.42 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 369,894.25 7,504,378.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9.98 10.87 应付管理人报酬 256.80 3,575.04 应付托管费 42.82 595.86 应付销售服务费 14.40 77.84 应付交易费用 544.47 344,504.36 应交税费 - - 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 62,023.62 156,000.02 负债合计 62,892.09 504,763.99 所有者权益： 实收基金 304,398.11 6,325,080.57 未分配利润 2,604.05 674,534.26 所有者权益合计 307,002.16 6,999,614.83 负债和所有者权益总计 369,894.25 7,504,378.82 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额304,398.11份，其中下属A类基金份额282,667.00 份，C类基金份额 21,731.11份。下属 A类基金份额净值 1.009元，C类基金份额净值 1.008元。 6.2 利润表 会计主体：平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 一、收入 -211,597.45 2,727,214.85 1.利息收入 22,831.09 2,128,180.62 其中：存款利息收入 7,502.97 40,765.75 债券利息收入 372.82 2,087,414.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,955.30 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -271,857.00 -6,238,915.66 其中：股票投资收益 -271,217.00 -7,542,961.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 -640.00 56,631.87 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 1,247,413.97 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 32,524.00 6,837,883.29 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 4,904.46 66.60 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 减：二、费用 95,441.21 3,018,926.69 1．管理人报酬 9,777.49 654,307.25 2．托管费 1,629.58 109,051.22 3．销售服务费 6.4.8.2.3 113.47 26.16 4．交易费用 3,297.06 946,782.01 5．利息支出 - 1,119,412.08 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,119,412.08 6．其他费用 80,623.61 189,347.97 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -307,038.66 -291,711.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -307,038.66 -291,711.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,325,080.57 674,534.26 6,999,614.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -307,038.66 -307,038.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -6,020,682.46 -364,891.55 -6,385,574.01 其中：1.基金申购款 226,336.20 17,780.92 244,117.12 2.基金赎回款 -6,247,018.66 -382,672.47 -6,629,691.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 304,398.11 2,604.05 307,002.16 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 200,034,865.02 -7,045,828.23 192,989,036.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -291,711.84 -291,711.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,388.84 -96.69 -1,485.53 其中：1.基金申购款 22,397.65 -554.46 21,843.19 2.基金赎回款 -23,786.49 457.77 -23,328.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 200,033,476.18 -7,337,636.76 192,695,839.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1151 号《关于准予平安大华量化成长 多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2016年 10月 24 日至 2016年 10月 28日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,030,864.06元，业经普 华永道中天会计师事务所有限公司(2016)验字第 1405 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 案，《平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 2日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,034,865.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,000.96份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银 行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具 （权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募 债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市 场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%，其中权证占基金资产净值的 0—3%，每个交 易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较准是：中证 500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华量化成长多策略灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 6月 30日的财 务状况以及自 2018年 1月 1日至 2018年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 6.4.8.1.4 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 9,777.49 654,307.25 其中：支付销售机构的客 户维护费 34.59 33,415.69 注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,629.58 109,051.22 注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 量化成长 A 量化成长 C 合计 平安大华基金管理有限 - 41.34 41.34 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 公司 平安银行股份有限公司 - 72.12 72.12 合计 - 113.46 113.46 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 量化成长 A 量化成长 C 合计 平安大华基金管理有限 公司 - 22.97 22.97 平安银行股份有限公司 - 3.23 3.23 合计 - 26.20 26.20 支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安大华基金管理有限公司计算 并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.80%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行活期 326,147.29 6,103.06 13,435,769.16 25,065.83 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.10.3财务报表的批准 本财务报表已于 2018年 08月 24日经本基金的基金管理人批准。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 368,433.28 99.61 7 其他各项资产 1,460.97 0.39 8 合计 369,894.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600664 哈药股份 1,065,784.00 15.23 2 000930 中粮生化 765,436.00 10.94 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 1,831,220.00 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期未持有股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,384.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 76.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,460.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内无股票投资。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 量化 成长 A 132 2,141.42 0.00 0.00% 282,667.00 100.00% 量化 成长 C 29 749.35 0.00 0.00% 21,731.11 100.00% 合计 159 1,914.45 0.00 0.00% 304,398.11 100.00% 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的 份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 量化成长 A 176.66 0.0625% 量化成长 C 1,428.12 6.5718% 合计 1,604.78 0.5272% 基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 量化成长 A 0 量化成长 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 量化成长 A 0 量化成长 C 0 合计 0 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 量化成长 A 量化成长 C 基金合同生效日（2016年 11月 2日）基金份 额总额 200,033,846.94 1,018.08 本报告期期初基金份额总额 6,219,076.38 106,004.19 本报告期基金总申购份额 122,928.84 103,407.36 减:本报告期基金总赎回份额 6,059,338.22 187,680.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 282,667.00 21,731.11 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 2 1,831,220.00 100.00% 1,302.63 100.00% - 广州证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 方正证券 2 - - - - - 大通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 4 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - 新增 1个 光大证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - 新增 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - 新增 广发证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 东北证券 7 - - - - 新增 2个 1、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 800,800.00 100.00% 98,000,000.00 100.00% - - 广州证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 太平洋证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 平安大华量化成长混合 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180605 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00% 个 人 1 20180606-20180630 0.00 64,180.60 0.00 64,180.60 21.08% 2 20180606-20180630 166,753.98 0.00 0.00 166,753.98 54.78% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动 性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造 成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出 现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险， 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影 响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等情形。 上述持有份额占比的计算中，分母采用本基金下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 平安大华基金管理有限公司 2018年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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