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| 国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1201311 | ||||||||
| 基金代码 | 168002 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2018年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保策略精选混合 场内简称 国寿精选 基金主代码 168002 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年9月27日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 211,076,600.72份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年10月23日 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，根据约定的投资比例配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增值。 2、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 戴辉 联系电话 010-50850744 010-65169958 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95508 传真 010-50850776 010-65169555 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -6,880,439.45 本期利润 -10,927,881.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0518 本期基金份额净值增长率 -5.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0330 期末基金资产净值 204,111,252.00 期末基金份额净值 0.9670 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.60% 0.46% -3.70% 0.64% 2.10% -0.18% 过去三个月 -1.95% 0.41% -4.52% 0.57% 2.57% -0.16% 过去六个月 -5.08% 0.44% -5.47% 0.57% 0.39% -0.13% 自基金合同生效起至今 -3.30% 0.39% -3.41% 0.52% 0.11% -0.13% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金的基金合同于2017年9月27日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金的建仓期尚未结束。图示日期为2017年9月27日至2018年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2017年9月27日 - 11年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金及国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年中国经济韧性犹存，工业生产增速和工业品价格走势相对平稳，但贸易摩擦的反复，表外非标融资的快速收缩，基建投资增速的回落和棚改政策的边际收紧使得市场对经济基本面的预期并不乐观。 从政策面来看，4月和7月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，2季度央行货币政策委员会例会“保持流动性合理充裕”的定调也进一步稳定了市场对资金面偏宽松的预期。但整体上看金融去杠杆政策仍在延续，广义财政政策偏紧，宏观政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。 固定收益方面，上半年国内债券市场在“宽货币，紧信用“的宏观环境中延续了慢牛走势，此外信用债市场违约事件频发的背景下，中低等级信用债的流动性趋弱，信用利差持续扩张。 股票市场则呈现明显的下行趋势。沪深300和上证综指上半年跌幅分别高达12.9%和13.9%。申万28个一级行业指数中只有休闲服务、医药生物和食品饮料三个行业上半年上涨，其他均为下跌，有11个行业指数下跌幅度超过20%。 鉴于上半年大类资产市场品种分化明显，本基金上半年大类资产配置主要以固定收益类为主。具体看，上半年固定收益投资以中等久期、中高评级信用债为主要配置品种，适当延长了组合久期。股票方面一直保持较低仓位，逐渐减持了对贸易摩擦风险敞口较大、市场预期较为强烈的个股，配置了部分在市场调整中投资价值凸显，业绩增速和估值较为匹配的股票。进入二季度后基于对市场系统性风险的判断更是大幅降低了股票仓位，有效控制了净值回撤，同时为能够抓住未来的投资机会留下了充足的空间。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9670元；本报告期基金份额净值增长率为-5.08%，业绩比较基准收益率为-5.47%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年中国经济面临的外部环境的不确定性存在抬升可能，欧元区和日本的经济前景难言乐观，贸易摩擦仍处于深度博弈过程中，可能会对下半年出口增速产生一定影响。2018年下半年财政政策和货币政策继续微调以应对潜在的经济下行压力，持续收缩的表外融资会有所修复，铁路，农村等基建项目会加快启动从而缓和基建投资下滑的斜率，但考虑到房地产调控趋严方向不变，货币政策的传导机制还会受到商业银行资本金，风险偏好等多种因素的掣肘，基建投资可能仅仅发挥托底作用，下半年中国经济增速难以出现明显反弹，通胀水平预计保持平稳。 下半年债券市场资金面大概率延续宽松，中短久期债券的套息空间仍然存在，中等评级信用债的信用利差有望收窄，因此中短久期的中高等级信用债仍可作为主要配置品种。长期利率债的行情会受到财政政策托底，社融反弹的预期影响而出现反复，需要加强波段交易。随着上半年股票市场的明显下跌，部分优质公司长期配置价值开始显现。叠加宏观经济政策适时进行微调，可能会催生相关行业和公司的结构性行情。但在影响权益市场的内外部因素格局尚未明晰的背景下，市场整体的风险偏好还难言根本好转，整体上可能仍然呈现大幅震荡的结构性行情。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 1,455,534.85 1,427,431.87 结算备付金 1,806,524.03 5,547,586.44 存出保证金 151,595.64 22,932.27 交易性金融资产 190,241,750.00 166,123,968.00 其中：股票投资 30,880,124.40 27,895,688.00 基金投资 - - 债券投资 159,361,625.60 138,228,280.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,000,000.00 40,130,163.70 应收证券清算款 1,719,279.23 20,444.93 应收利息 2,053,275.58 1,984,931.09 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 205,427,959.33 215,257,458.30 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 995,252.33 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 101,571.93 109,440.37 应付托管费 16,928.71 18,240.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 76,617.03 15,644.74 应交税费 22,200.79 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,136.54 75,000.00 负债合计 1,316,707.33 218,325.19 所有者权益： 实收基金 211,076,600.72 211,076,600.72 未分配利润 -6,965,348.72 3,962,532.39 所有者权益合计 204,111,252.00 215,039,133.11 负债和所有者权益总计 205,427,959.33 215,257,458.30 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9670元，基金份额总额211,076,600.72份。 利润表 会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -9,623,217.39 1.利息收入 3,545,990.68 其中：存款利息收入 40,993.20 债券利息收入 3,170,083.73 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 334,913.75 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,121,766.41 其中：股票投资收益 -9,428,520.55 基金投资收益 - 债券投资收益 -77,757.86 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 384,512.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,047,441.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 1,304,663.72 1．管理人报酬 622,717.02 2．托管费 103,786.23 3．销售服务费 - 4．交易费用 326,474.75 5．利息支出 122,906.41 其中：卖出回购金融资产支出 122,906.41 6．税金及附加 10,742.77 7．其他费用 118,036.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,927,881.11 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,927,881.11 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 211,076,600.72 3,962,532.39 215,039,133.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,927,881.11 -10,927,881.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 211,076,600.72 -6,965,348.72 204,111,252.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】858号）的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2017年8月7日至2017年9月20日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2017）验字第61090605_A10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年9月27日正式生效，首次设立募集规模为211,076,600.72份基金份额。本基金为契约型，本基金在基金合同生效后12个月内（含第12个月），场内份额与场外份额均不开放申购、赎回业务，但场内份额可在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。基金合同生效日的第12个月度对日的下一日起，本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期结束后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 其他重要的会计政策和会计估计 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金托管人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 622,717.02 其中：支付销售机构的客户维护费 114,905.59 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,786.23 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿保险股份有限公司 40,006,200.00 18.9500% 40,006,200.00 18.9500% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 广发银行 1,455,534.85 16,551.59 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,880,124.40 15.03 其中：股票 30,880,124.40 15.03 2 固定收益投资 159,361,625.60 77.58 其中：债券 159,361,625.60 77.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,262,058.88 1.59 7 其他各项资产 3,924,150.45 1.91 8 合计 205,427,959.33 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,054,310.40 8.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,780,000.00 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,366,030.00 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,868,384.00 0.92 K 房地产业 2,745,000.00 1.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,066,400.00 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,880,124.40 15.13 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600521 华海药业 213,160 5,689,240.40 2.79 2 601607 上海医药 200,000 4,780,000.00 2.34 3 002294 信立泰 75,000 2,787,750.00 1.37 4 600048 保利地产 225,000 2,745,000.00 1.34 5 002120 韵达股份 44,600 2,366,030.00 1.16 6 300121 阳谷华泰 164,000 2,300,920.00 1.13 7 600329 中新药业 120,000 2,280,000.00 1.12 8 002050 三花股份 120,000 2,262,000.00 1.11 9 300012 华测检测 360,000 2,066,400.00 1.01 10 601398 工商银行 351,200 1,868,384.00 0.92 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600521 华海药业 11,750,572.00 5.46 2 601398 工商银行 9,591,442.00 4.46 3 600426 华鲁恒升 6,492,670.00 3.02 4 000998 隆平高科 6,209,537.00 2.89 5 601939 建设银行 5,982,257.00 2.78 6 600809 山西汾酒 5,950,413.00 2.77 7 002475 立讯精密 5,796,150.00 2.70 8 600036 招商银行 5,790,218.82 2.69 9 600258 首旅酒店 5,392,672.00 2.51 10 300136 信维通信 5,074,708.00 2.36 11 002138 顺络电子 4,393,615.00 2.04 12 002120 韵达股份 4,196,732.00 1.95 13 600754 锦江股份 3,948,286.00 1.84 14 601699 潞安环能 3,840,875.00 1.79 15 601607 上海医药 3,780,493.00 1.76 16 601288 农业银行 3,171,698.00 1.47 17 600048 保利地产 3,096,572.00 1.44 18 002294 信立泰 3,090,986.00 1.44 19 600019 宝钢股份 2,859,040.00 1.33 20 300373 扬杰科技 2,822,405.00 1.31 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 9,000,188.00 4.19 2 000063 中兴通讯 6,509,735.00 3.03 3 600426 华鲁恒升 6,289,347.14 2.92 4 601398 工商银行 6,285,273.00 2.92 5 600809 山西汾酒 6,103,941.28 2.84 6 000725 京东方Ａ 5,593,831.00 2.60 7 000998 隆平高科 5,552,515.00 2.58 8 601939 建设银行 5,347,826.07 2.49 9 600521 华海药业 5,319,905.82 2.47 10 600258 首旅酒店 5,094,766.00 2.37 11 600036 招商银行 4,606,818.46 2.14 12 002138 顺络电子 4,065,129.00 1.89 13 600867 通化东宝 4,025,686.76 1.87 14 300136 信维通信 3,621,566.00 1.68 15 600754 锦江股份 3,472,270.00 1.61 16 601699 潞安环能 3,463,273.00 1.61 17 600298 安琪酵母 3,017,949.00 1.40 18 002120 韵达股份 2,625,506.00 1.22 19 601288 农业银行 2,502,327.00 1.16 20 300373 扬杰科技 2,476,366.84 1.15 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 141,311,732.35 卖出股票收入（成交）总额 124,251,076.48 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 89,158,625.60 43.68 5 企业短期融资券 60,258,000.00 29.52 6 中期票据 9,945,000.00 4.87 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,361,625.60 78.08 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 143533 18国投01 150,000 15,247,500.00 7.47 2 143528 18国君G1 150,000 15,216,000.00 7.45 3 136318 16中油05 150,160 14,476,925.60 7.09 4 122298 13亚盛债 140,000 14,074,200.00 6.90 5 122066 11大唐01 100,000 10,129,000.00 4.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 151,595.64 2 应收证券清算款 1,719,279.23 3 应收股利 - 4 应收利息 2,053,275.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,924,150.45 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,250 168,861.28 135,776,714.00 64.33% 75,299,886.72 35.67% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 聂冬玲 2,482,168.00 1.18% 2 李秀琳 487,143.00 0.23% 3 赵岩 336,500.00 0.16% 4 宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全套利量化1号私募 322,511.00 0.15% 5 杨林国 300,017.00 0.14% 6 王燕红 296,028.00 0.14% 7 宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全天候量化1号私募 274,602.00 0.13% 8 赵本营 226,618.00 0.11% 9 胡建华 208,685.00 0.10% 10 鲁援 200,013.00 0.09% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 151,482.10 0.0718% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年9月27日）基金份额总额 211,076,600.72 本报告期期初基金份额总额 211,076,600.72 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 211,076,600.72 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理； （2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监； （3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监； （4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 172,318,716.92 64.89% 108,785.42 61.47% - 广发证券 2 93,244,091.91 35.11% 68,189.40 38.53% - 天风证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 14,476,452.36 22.38% 1,424,600,000.00 50.18% - - 广发证券 50,195,806.58 77.62% 1,414,500,000.00 49.82% - - 天风证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年8月24日 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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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