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| 格林伯元灵活配置C(004943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1200497 | ||||||||
| 基金代码 | 004943 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2018 年 08 月 24 日 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年2月6日起至2018年6月30日止（本基金合同生效日为2018年 2月6日）。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 格林伯元灵活配置 基金主代码 004942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月06日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,329,675.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004942 004943 报告期末下属分级基金的份额总额 5,549,300.77份 160,780,374.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策 略配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面 等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外 经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提 下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工 具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 4 的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险，适 时地对资产配置予以调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×5 0%+沪深300指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 孙会 吴玉婷 联系电话 010-50890709 021-52629999-21205 2 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 4001000501 95561 传真 010-50890725 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.china-greenfund.com/ 基金半年度报告备置 地点 北京市西城区金融大街27号投资广场B座2003、2005、200 7 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2018年02月06日（基金合同生效日）-2018年06月30日) 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 本期已实现收益 -324,761.78 -7,087,949.49 本期利润 -293,932.23 -7,634,306.23 加权平均基金份额本期 利润 -0.0366 -0.0418 本期加权平均净值利润 率 -3.72% -4.25% 本期基金份额净值增长 率 -4.05% -4.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -223,486.87 -6,568,628.50 期末可供分配基金份额 利润 -0.0403 -0.0409 期末基金资产净值 5,324,818.94 154,183,262.12 期末基金份额净值 0.9595 0.9590 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字； 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 6 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置A 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.16% 0.64% -3.70% 0.64% 0.54% 0.00% 过去三个月 -1.58% 0.49% -4.52% 0.57% 2.94% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -4.05% 0.42% -8.28% 0.61% 4.23% -0.19% 格林伯元灵活配置C 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.16% 0.64% -3.70% 0.64% 0.54% 0.00% 过去三个月 -1.61% 0.50% -4.52% 0.57% 2.91% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -4.10% 0.42% -8.28% 0.61% 4.18% -0.19% 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 7 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11 月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省 安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币1亿元整，注册地为中国北京朝阳区。经 营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他 业务。 截至2018年6月30日，格林基金管理有限公司共管理两只公募基金，格林伯元灵活 配置混合型证券投资基金和格林日鑫月熠货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金基 金经理, 格林日鑫 月熠货币 市场基金 基金经理 2018-02 -06 - 13 曹晋文先生，中国人民大学统 计学硕士。13年证券从业经历， 获得注册会计师资格证书。先 后就职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基金。现 任格林基金固定收益部副总 监。 张兴 本基金基 2018-02 - 7 东北财经大学经济学博士。曾 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 9 金经理 -09 任国家信息中心中经网金融研 究中心负责人，主要从事宏观 经济研究、指数化策略、量化 对冲投资策略研究工作。现任 格林基金投资部基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 10 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场上半年继续演绎结构性行情，1月份金融股大涨引领市场上涨，而后A股市 场出现了风格转换，蓝筹白马股大幅调整，创业板走出来一波结构性行情。5月下旬开 始，市场开启了全面下跌调整行情。上半年，上证综指下跌13.9%，深证成指下跌15.04%， 沪深300下跌12.9%，创业板指下跌11.92%。此外，上半年债券市场收益率出现较大幅 度下行，10年国开债券收益率下行达到70BP左右。 本报告期内，本基金操作坚守稳健投资原则，轻配权益资产，主要配置在防御性较 强的消费、医药、公用事业板块。固定收益投资在收益率处于高位区间进行积极配置， 同时把握了10年国开债券的阶段性波段机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9595元，本报告期内该类基金 份额净值增长率为-4.05%，同期业绩比较基准收益率为-8.28%；截至报告期末格林伯 元灵活配置C基金份额净值为0.9590元，本报告期内该类基金份额净值增长率为 -4.10%，同期业绩比较基准收益率为-8.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济基本面整体表现平稳，但有逐步走弱的迹象：上半年GDP增速为6.8%， 其中二季度为6.7%；工业增加值同比增幅窄幅波动，生产端经济数据相对稳定；固定资 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 11 产投资累计同比持续下行，创近年新低；消费品零售增速继续小幅下滑；CPI同比小幅 震荡，PPI同比略有波动；人民币汇率二季度出现大幅波动，美元指数大幅上涨，美国 经济表现强劲；央行货币政策二季度出现边际放松，定向降准缓解了实体经济的信用压 力。货币市场资金面时点波动性弱于去年，资金可获得性较好；上半年债券市场收益率 出现较大幅度下行，10年国开债券收益率下行达到70BP左右。 展望下半年，国内经济增速可能环比回落，但预计整体仍将处于平稳运行区间，消 费仍有望保持较快增长，行业集中度提升亦会持续，经济去杠杆的持续推进和金融监管 的加强从长期看有利于实体经济的发展。货币政策在二季度出现放松的迹象，预计下半 年仍然会延续这一趋势，以对冲贸易摩擦和国内经济下行压力带来的不确定性。 预计权益市场将进入震荡修复期，部分细分行业会出现结构性投资机会，本基金的 权益投资将继续坚持持有低估值且稳定增长的优质股票。经济整体可能趋向于下行，外 贸摩擦对出口的负面影响，货币政策的适度放松，都会对债券市场收益率的下行形成支 撑，本基金的固定收益投资将积极挑选优质债券进行配置，并把握利率债的波段性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管 人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金 管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值 委员会会议，但不介入基金日常估值业务，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限 责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，兴业银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在格林伯元灵活配置混 合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 13 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 957,754.71 结算备付金 3,067,690.55 存出保证金 50,356.73 交易性金融资产 6.4.7.2 183,919,536.66 其中：股票投资 42,964,787.04 基金投资 - 债券投资 140,954,749.62 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 14 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 25,700,000.00 应收证券清算款 5,372.51 应收利息 6.4.7.5 1,788,944.53 应收股利 - 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 其他资产 6.4.7.6 0.00 资产总计 215,489,655.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年06月30日 负 债： 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 衍生金融负债 6.4.7.3 0.00 卖出回购金融资产款 46,000,000.00 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 9,498,000.00 应付管理人报酬 85,188.44 应付托管费 14,198.06 应付销售服务费 20,601.49 应付交易费用 6.4.7.7 260,820.76 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 15 应交税费 6,364.13 应付利息 23,495.90 应付利润 0.00 递延所得税负债 0.00 其他负债 6.4.7.8 72,905.85 负债合计 55,981,574.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 166,329,675.37 未分配利润 6.4.7.10 -6,821,594.31 所有者权益合计 159,508,081.06 负债和所有者权益总计 215,489,655.69 注：1、报告截止日2018年6月30日，格林伯元灵活配置A基金份额净值0.9595元，基 金份额总额5,549,300.77份；格林伯元灵活配置C基金份额净值0.9590元，基金份额总 额160,780,374.60份。格林伯元灵活配置混合型证券投资基金份额总额合计为 166,329,675.37份。 2、本基金合同生效日为2018年2月6日。 6.2 利润表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2018年02月06日 （基金合同生效日）至 2018年06月30日 一、收入 -6,583,486.17 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 16 1.利息收入 2,123,684.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 229,019.11 债券利息收入 1,144,467.81 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 750,197.62 其他利息收入 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,211,281.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,354,825.10 基金投资收益 0.00 债券投资收益 6.4.7.13 15,291.27 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 0.00 贵金属投资收益 0.00 衍生工具收益 6.4.7.14 0.00 股利收益 6.4.7.15 1,128,252.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -515,527.19 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 19,637.73 减：二、费用 1,344,752.29 1．管理人报酬 6.4.10.2. 447,750.07 2．托管费 6.4.10.2.2 74,625.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 107,182.89 4．交易费用 6.4.7.18 468,903.14 5．利息支出 164,469.74 其中：卖出回购金融资产支出 164,469.74 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 17 6．税金及附加 1,780.76 7．其他费用 6.4.7.19 80,040.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,928,238.46 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,928,238.46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 252,612,238.39 0.00 252,612,238.39 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) 0.00 -7,928,238.46 -7,928,238.46 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -86,282,563.02 1,106,644.15 -85,175,918.87 其中：1.基金申购款 80,636,430.81 -518,376.52 80,118,054.29 2.基金赎回 款 -166,918,993.83 1,625,020.67 -165,293,973.16 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 18 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益 （基金净值） 166,329,675.37 -6,821,594.31 159,508,081.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ————————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1132号《关于准予格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》核准，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 经向中国证监会备案，《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2 月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为252,612,238.39份基金份额，其中 认购资金利息折合39,585.26份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期间为2018年1月3日至2018年1月30日，募集金额总额为人民币 252,612,238.39元，其中有效净认购金额为人民币252,572,653.13元，有效认购资金在 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 19 募集期内产生的银行利息共计人民币39,585.26元，经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健验[2018]1-6号验资报告予以审验。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018 年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 20 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 21 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 22 （2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润 /(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税(如适用)后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴 息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 23 算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际 利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配遵循下列原则： (1)基金收益分配比例按有关规定制定； 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 24 (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金合同生效不满三个月可不进行收益分配； (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (5)每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估 值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按 估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所 交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增 值。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 25 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相 关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好 证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 26 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56号） 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和 企业所得税。 （3）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改 增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券收入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程 中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂 适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人 发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行 规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月 30日，本基金没有计提有关增值税费用。 （4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （5）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行 债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起， 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 27 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期 限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个 月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登 记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股 权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 （6）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 （7）对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人 所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司（以下简称“格林 基金”） 基金经理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业 银行”） 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 28 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期均无应付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 当期发生的基金应支付的 管理费 447,750.07 其中：支付销售机构的客 户维护费 46,965.95 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 29 注：1.支付基金管理人格林基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项 目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 74,625.03 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 30 格林基金 - 78,583.06 78,583.06 合计 - 78,583.06 78,583.06 注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%，每日计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：其计算公式为： 日C类基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.15%/当年天数。 （2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 957,754.71 136,918.27 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 31 本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位： 股） 期末成 本总额 期末 估值 总额 备 注 603 693 江苏 新能 2018-06 -25 2018-07 -03 新股流 通受限 9.00 9.00 5,38 4 48,45 6.00 48,45 6.00 - 603 706 东方 环宇 2018-06 -29 2018-07 -09 新股流 通受限 13.09 13.09 1,76 5 23,10 3.85 23,10 3.85 - 603 105 芯能 科技 2018-06 -29 2018-07 -09 新股流 通受限 4.83 4.83 3,41 0 16,47 0.30 16,47 0.30 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 32 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额46,000,000.00元，分别于2018年7月2日、2018年7月4日和2018年 7月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为42,877,706.51元，属于第二层次的余额为141,041,830.15 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 33 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负 债。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含 到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增 值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金 融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值 税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管 产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 34 比例(%) 1 权益投资 42,964,787.04 19.94 其中：股票 42,964,787.04 19.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,954,749.62 65.41 其中：债券 140,954,749.62 65.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,700,000.00 11.93 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,025,445.26 1.87 8 其他各项资产 1,844,673.77 0.86 9 合计 215,489,655.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,812,001.05 26.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,964,787.04 26.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600398 海澜之家 712,216 9,073,631.84 5.69 2 600887 伊利股份 297,500 8,300,250.00 5.20 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 36 3 600519 贵州茅台 11,300 8,265,498.00 5.18 4 600066 宇通客车 414,697 7,958,035.43 4.99 5 603288 海天味业 64,067 4,717,893.88 2.96 6 600276 恒瑞医药 58,464 4,429,232.64 2.78 7 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05 8 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 9 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 10 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 11 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 603288 海天味业 15,465,091.34 9.70 2 600887 伊利股份 13,452,563.28 8.43 3 600066 宇通客车 11,554,578.00 7.24 4 600018 上港集团 11,341,839.21 7.11 5 600674 川投能源 10,915,328.91 6.84 6 601985 中国核电 9,102,548.79 5.71 7 600023 浙能电力 9,097,434.00 5.70 8 600276 恒瑞医药 8,809,357.27 5.52 9 600398 海澜之家 8,559,043.40 5.37 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 37 10 600519 贵州茅台 8,189,827.50 5.13 11 600795 国电电力 7,949,657.00 4.98 12 600004 白云机场 7,522,979.55 4.72 13 601158 重庆水务 6,590,079.00 4.13 14 600104 上汽集团 6,129,748.00 3.84 15 601000 唐山港 6,112,859.00 3.83 16 600886 国投电力 5,990,509.34 3.76 17 600340 华夏幸福 5,925,730.00 3.72 18 600518 康美药业 5,854,681.96 3.67 19 601668 中国建筑 5,703,160.00 3.58 20 600028 中国石化 5,382,414.40 3.37 21 600196 复星医药 4,997,931.00 3.13 22 601989 中国重工 4,970,723.00 3.12 23 601318 中国平安 4,812,405.00 3.02 24 600009 上海机场 4,539,844.98 2.85 25 600377 宁沪高速 4,221,396.00 2.65 26 601111 中国国航 3,915,342.08 2.45 27 600019 宝钢股份 3,849,873.55 2.41 28 600690 青岛海尔 3,820,018.00 2.39 29 601088 中国神华 3,689,727.77 2.31 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 38 净值比例(%) 1 603288 海天味业 12,008,809.13 7.53 2 600674 川投能源 10,667,531.40 6.69 3 600018 上港集团 10,546,360.48 6.61 4 601985 中国核电 8,457,422.64 5.30 5 600023 浙能电力 8,171,360.89 5.12 6 600795 国电电力 7,725,762.00 4.84 7 600004 白云机场 6,319,567.24 3.96 8 600518 康美药业 6,214,530.90 3.90 9 600104 上汽集团 5,813,396.00 3.64 10 600886 国投电力 5,591,378.20 3.51 11 601158 重庆水务 5,514,492.96 3.46 12 600340 华夏幸福 5,432,959.00 3.41 13 601668 中国建筑 5,334,624.00 3.34 14 601000 唐山港 5,190,959.03 3.25 15 600028 中国石化 5,176,836.48 3.25 16 600276 恒瑞医药 4,975,020.98 3.12 17 600196 复星医药 4,832,768.00 3.03 18 601989 中国重工 4,618,150.00 2.90 19 601318 中国平安 4,575,411.00 2.87 20 600009 上海机场 4,280,593.82 2.68 21 600377 宁沪高速 4,034,281.00 2.53 22 600690 青岛海尔 3,685,179.00 2.31 23 600887 伊利股份 3,680,847.62 2.31 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 39 24 601111 中国国航 3,516,942.00 2.20 25 600019 宝钢股份 3,422,976.00 2.15 26 601088 中国神华 3,382,685.00 2.12 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 226,316,304.55 卖出股票收入（成交）总额 173,538,213.72 注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入" 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,941,800.00 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,038,000.00 6.29 其中：政策性金融债 10,038,000.00 6.29 4 企业债券 59,857,000.00 37.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 949.62 0.00 8 同业存单 69,117,000.00 43.33 9 其他 - - 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 40 10 合计 140,954,749.62 88.37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 11182011 0 18广发银行CD11 0 200,000 19,804,000.00 12.42 2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 6.29 3 122268 12国航02 100,000 10,006,000.00 6.27 4 122399 15中投G1 100,000 9,992,000.00 6.26 5 122465 15广越01 100,000 9,975,000.00 6.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 41 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 18广发银行CD110（代码：111820110）为本基金前五大持仓债券之一。2017 年11月17日，中国银监会对广发银行出具与事实不符的金融票证、未尽职审查保理业务 贸易背景真实性、内控管理严重违反审慎经营规则、劳务派遣用工管理不到位等违规行 为进行了警告，没收违法所得17553.79万元，并处3倍罚款52661.37万元，并对其他违 规行为罚款2000万元，罚没合计72215.16万元。 本基金投资18广发银行CD110的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18广发银行CD110外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,356.73 2 应收证券清算款 5,372.51 3 应收股利 - 4 应收利息 1,788,944.53 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 42 5 应收申购款 0.00 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,844,673.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.03 未上市 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 43 (户) 额比例 额比例 格林 伯元 灵活 配置 A 90 61,658.90 496,208.40 8.94% 5,053,092.37 91.0 6% 格林 伯元 灵活 配置 C 205 803,901.8 7 141,524,826.20 88.0 2% 19,255,548.40 11.9 8% 合计 295 563,829.4 1 142,021,034.60 85.3 9% 24,308,640.77 14.6 1% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 格林伯元灵活 配置A 1,209.40 0.0218% 格林伯元灵活 配置C 20,222.93 0.0126% 合计 21,432.33 0.0129% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 44 数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 格林伯元灵活配置 A 0~10 格林伯元灵活配置 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 格林伯元灵活配置 A 0 格林伯元灵活配置 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 基金合同生效日(2018年02月06 日)基金份额总额 11,551,784.92 241,060,453.47 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 9,055.69 80,627,375.12 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 6,011,539.84 160,907,453.99 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,549,300.77 160,780,374.60 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 45 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年2月13日，基金管理人发布公告，增聘张兴先生担任格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2018年3月2日，基金管理人发布公告，解聘李雪梅女士担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 46 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长城 证券 2 284,779,521.99 71.32 % 174,090.07 67.5 1% - 银河 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 114,545,329.06 28.6 8% 83,767.73 32.4 9% - 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业 分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告； 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 47 能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 长城 证券 77,380,276.05 88.3 8% 2,148,900,000.00 74.93% - - - - 银河 证券 - - - - - - - - 恒泰 证券 10,173,480.82 11.6 2% 718,800,000.00 25.07% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 48 号 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 占比 机构 1 20180313 - 20180401 40,003,555. 56 20,231,655. 27 40,000,000. 00 20,235,210. 83 12.1 7% 2 20180312 - 20180630 0.00 50,055,060. 57 0.00 50,055,060. 57 30.0 9% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅 波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回 时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的 赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已 确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基 金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 49 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投 资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情 形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 格林基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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