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| 格林货币B(004866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1200495 | ||||||||
| 基金代码 | 004866 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林日鑫月熠货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2018 年 08 月 24 日 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 格林日鑫月熠货币市场基金 基金简称 格林货币 基金主代码 004865 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月20日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 631,373,858.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B 下属分级基金的交易代码 004865 004866 报告期末下属分级基金的份额总额 51,633,005.35份 579,740,852.94份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对 国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分 评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并 优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投 资组合管理。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 4 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 孙会 王健 联系电话 010-50890709 021-38676252 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.c om wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4001000501 95521 传真 010-50890725 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.china-greenfund.com/ 基金半年度报告备置 地点 北京市西城区金融大街27号投资广场B座2003、2005、200 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 5 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 格林货币A 格林货币B 本期已实现收益 1,318,835.88 20,257,970.33 本期利润 1,318,835.88 20,257,970.33 本期净值收益率 1.9628% 2.0831% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 51,633,005.35 579,740,852.94 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金合同生效日为2017年7月20日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 6 过去 一个月 0.2910% 0.0033% 0.1126% 0.0000% 0.1784% 0.0033% 过去 三个月 0.9100% 0.0032% 0.3418% 0.0000% 0.5682% 0.0032% 过去 六个月 1.9628% 0.0052% 0.6810% 0.0000% 1.2818% 0.0052% 自基金 合同生 效起至 今 3.6734% 0.0040% 1.3059% 0.0000% 2.3675% 0.0040% 格林货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 一个月 0.3109% 0.0034% 0.1126% 0.0000% 0.1983% 0.0034% 过去 三个月 0.9711% 0.0032% 0.3418% 0.0000% 0.6293% 0.0032% 过去 六个月 2.0831% 0.0052% 0.6810% 0.0000% 1.4021% 0.0052% 自基金 合同生 效起至 今 3.9083% 0.0039% 1.3059% 0.0000% 2.6024% 0.0039% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 7 注：本基金收益分配按日结转份额，业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11 月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省 安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币1亿元整，注册地为中国北京朝阳区。经 营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他 业务。 截至2018年6月30日，格林基金管理有限公司共管理两只公募基金，格林日鑫月熠 货币市场基金和格林伯元灵活配置混合型证券投资基金。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 9 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金基 金经理， 格林伯元 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2017-07 -26 - 13 曹晋文先生，中国人民大学统 计学硕士。13年证券从业经历， 获得注册会计师资格证书。先 后就职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基金。现 任格林基金固定收益部副总 监。 宋东旭 本基金基 金经理 2017-07 -20 - 6 宋东旭先生，中央财经大学数 理金融学士，Rutgers金融数学 硕士。6年证券从业经历，曾供 职于摩根大通首席投资办公 室，负责固定收益类资产的投 资。现任格林基金固定收益部 基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 10 日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济方面，2018年上半年GDP增速6.8%，其中二季度为6.7%，略低于市场预 期。CPI走势相对平稳，食品仍是主要拖累。在油价上涨的影响下，PPI出现一定反弹， 但是总体上仍然处在相对合理的水平。总体来看内外部压力下，基建投资走弱、净出口 拖累扩大，虽然6月份消费小幅反弹但可持续性存疑。经济增长或持续面临下行压力。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 11 政策方面，在经济下行的压力下，央行连续降准，货币政策逐步转向宽松。两次降 准共释放流动性约2万亿，其中包括9000亿的MLF置换及约7000亿定向支持"债转股" 和小微企业融资。总体来看资金面较为宽松，资金波动利率中枢保持在较低水平。 市场层面，上半年中，债券市场情绪受到国际局势、贸易摩擦等外部事件影响产生 波动，且投资者对经济转弱与政策放松的预期也多次出现反复。在上述因素的综合影响 下，债市收益率呈现波动下行走势。10年国债收益率从年初的3.9%左右下降至3.5%左 右，下行幅度接近40BP。对于信用债，金融强监管下再融资不畅带来的外部现金流收 缩导致违约升温，机构的风险偏好降低，中低等级信用债需求减少，信用利差走阔。 组合操作上，主要投资于同业存单、同业存款及短融，并于季末择机加配了逆回购 的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。展望2018年下半年，预 计经济增速大概率平缓回落。关注下半年货币政策和宏观审慎政策可能出台的调整结构 性融资困难的政策，以及潜在的财政支出增加的可能性。本基金仍将继续做好流动性管 理工作，结合我们对市场的判断，把握货币市场价格波动节奏，配置优质资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收 益率为1.9628%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%；截至报告期末格林货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为2.0831%，同期业绩比较 基准收益率为0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，预计2018下半年名义GDP同比增速可能继续回落，企业利润增速 或将随之下滑；出口方面受贸易战影响，特朗普中期选举之前难以看到改善迹象；房地 产受到棚改政策收紧等一系列政策调控，或对经济构成一定拖累；地方政府平台融资能 力受限，基建投资增速预计继续回落；物价方面预计CPI继续处于温和区间，PPI受下游 需求回落以及基数抬升，同比增速可能下行。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 12 政策方面，宏观政策已经开始微调：一是提高银行表内额度，鼓励商业银行更多贷 款，改善实体经济流动性；二是改善债券市场情绪，促进企业进行直接融资；三是通过 财政政策和产业政策等引导，切实改善融资主体的资质，提高银行的风险偏好。货币政 策可能继续调整，保持流动性合理充裕。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管 人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金 管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值 委员会会议，但不介入基金日常估值业务，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限 责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给 基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净 值始终保持1.000元。本基金收益分配方式为红利再投资。 本基金本报告期内A类份额累计应分配利润1,318,835.88元，实际分配金额 1,318,835.88元，B类份额累计应分配利润20,257,970.33元，实际分配20,257,970.33 元。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在格林日鑫月熠货 币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会 计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 14 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 120,235,093.98 260,941,144.07 结算备付金 2,272,727.27 0.00 存出保证金 - 0.00 交易性金融资产 6.4.7.2 372,068,312.58 856,185,015.66 其中：股票投资 0.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 债券投资 372,068,312.58 856,185,015.66 资产支持证券投资 0.00 0.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 0.00 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 192,066,768.11 395,197,252.79 应收证券清算款 22,647.97 49,290,171.78 应收利息 6.4.7.5 3,024,800.50 5,144,772.54 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 111,932.39 18,608,900.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他资产 6.4.7.6 0.00 0.00 资产总计 689,802,282.80 1,585,367,256.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 15 2018年06月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 6.4.7.3 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 58,015,770.99 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付管理人报酬 197,079.86 200,026.37 应付托管费 39,415.96 40,005.28 应付销售服务费 17,843.21 7,794.62 应付交易费用 6.4.7.7 38,039.26 49,104.34 应交税费 6,603.40 0.00 应付利息 15,411.68 0.00 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他负债 6.4.7.8 98,260.15 169,000.00 负债合计 58,428,424.51 465,930.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 631,373,858.29 1,584,901,326.23 未分配利润 6.4.7.10 0.00 0.00 所有者权益合计 631,373,858.29 1,584,901,326.23 负债和所有者权益总计 689,802,282.80 1,585,367,256.84 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 16 注：1、报告截止日2018年6月30日，格林日鑫月熠货币A基金份额净值1.000元，基金 份额总额51,633,005.35份；格林日鑫月熠货币B基金份额净值1.000元，基金份额总额 579,740,852.94份。格林日鑫月熠货币基金份额总额合计为631,373,858.29份。 2、本基金合同生效日为2017年7月20日。 6.2 利润表 会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期（2018年01月01日至 2018年06月30日） 一、收入 24,818,509.25 1.利息收入 23,376,508.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,783,092.64 债券利息收入 11,246,552.41 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 5,346,863.46 其他利息收入 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,442,000.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 0.00 基金投资收益 6.4.7.13 0.00 债券投资收益 6.4.7.14 1,442,000.74 资产支持证券投资收益 0.00 贵金属投资收益 0.00 衍生工具收益 0.00 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 17 股利收益 0.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 0.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 0.00 减：二、费用 3,241,703.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,588,667.83 2．托管费 6.4.10.2.2 317,733.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 134,098.11 4．交易费用 6.4.7.17 0.00 5．利息支出 1,086,223.05 其中：卖出回购金融资产支出 1,086,223.05 6．税金及附加 6,845.39 7．其他费用 6.4.7.18 108,135.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,576,806.21 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,576,806.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 18 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,584,901,326.23 0.00 1,584,901,326.23 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) 0.00 21,576,806.21 21,576,806.21 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -953,527,467.94 0.00 -953,527,467.94 其中：1.基金申购款 2,655,218,182.90 - 2,655,218,182.90 2.基金赎回款 -3,608,745,650.84 - -3,608,745,650.84 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 0.00 -21,576,806.21 -21,576,806.21 五、期末所有者权益 （基金净值） 631,373,858.29 0.00 631,373,858.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ————————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 19 格林日鑫月熠货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")证监许可[2017]934号《关于准予格林日鑫月熠货币市场基金注册的批 复》核准，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,100,640,514.94元，业经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2017]1-31号予以验证。经向中国证监会备案，《格 林日鑫月熠货币市场基金基金合同》于2017年7月20日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为1,100,675,838.91份基金份额，其中认购资金利息折合35,323.97份基金 份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份 有限公司(以下简称"国泰君安")。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的 费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份 额，两类基金份额单独设置基金代码，并分开公布每万份基金已实现收益、七日年化收 益率。首次认购最低金额为0.01元，追加认购的最低金额为0.01元，年销售服务费率为 0.25%的，称为A类基金份额；首次认购最低金额为1,000,000.00元，追加认购的最低 金额为100.00元，年销售服务费率为0.01%的，称为B类基金份额。若A类基金份额持 有人单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额达到或超过100万份时，本基金的登 记机构自动将持有人的该部分A类基金份额升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人 单个基金账户在单个销售机构保留的基金份额低于100万份时，本基金的登记机构自动 将持有人的该部分B类基金份额降级为A类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债 务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率 (税后)。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 20 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则以及附注所述的中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券 投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 21 所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税/增值税征收范围，不征收营业税/增值 税。 (b)基金买卖债券的投资收益暂免征收营业税/增值税和企业所得税。 (c)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税。 (d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司（“格林基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君 安”） 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 22 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,588,667.83 其中：支付销售机构的客户维护费 165,125.77 注：1.支付基金管理人格林基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 23 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项 目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 317,733.51 注：支付基金托管人国泰君安的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林货币A 格林货币B 合计 格林基金 1,665.19 40,466.81 42,132.00 合计 1,665.19 40,466.81 42,132.00 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 24 费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 格林货币A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日（2017年07月20 日）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 - 格林货币B 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 25 基金合同生效日（2017年07月20 日）持有的基金份额 30,000,000.00 报告期初持有的基金份额 62,573,143.74 报告期间申购/买入总份额 2,646,215.91 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 59,300,000.00 报告期末持有的基金份额 5,919,359.65 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 1.02% 注：本报告期内(2018年1月1日至2018年6月30日)基金管理人持有的格林货币B类基金 期间申购/买入总份额含红利发放份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 格林货币B 关联方 名称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 国泰君安 73,279,872.82 12.64% 166,349,126.75 10.53% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说 明书的有关规定支付。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 26 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 国泰君安 235,093.98 113,989.33 注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余 额58,015,770.99元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量 期末估值总额 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 27 单价 （张） 11181024 1 18兴业银行CD24 1 2018-07-0 2 99.37 200,000 19,874,758.03 11182011 9 18广发银行CD11 9 2018-07-0 2 99.27 200,000 19,853,430.64 11181711 9 18光大银行CD11 9 2018-07-0 2 99.20 192,000 19,045,926.83 合计 592,000 58,774,115.50 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为372,068,312.58元，无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 28 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负 债。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含 到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增 值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金 融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值 税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管 产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 29 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 372,068,312.58 53.94 其中：债券 372,068,312.58 53.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 192,066,768.11 27.84 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 122,507,821.25 17.76 4 其他各项资产 3,159,380.86 0.46 5 合计 689,802,282.80 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.52 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 58,015,770.99 9.19 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 30 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 59.96 9.19 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 20.53 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 31 3 60天（含）—90天 15.77 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 6.28 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 6.22 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 - 合计 108.76 9.19 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,984,274.06 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,999,151.99 4.75 其中：政策性金融债 29,999,151.99 4.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 74,151,699.79 11.74 6 中期票据 - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 32 7 同业存单 257,933,186.74 40.85 8 其他 - - 9 合计 372,068,312.58 58.93 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资 产净值比 例(%) 1 11180914 8 18浦发银行CD148 300,000 29,817,132.52 4.72 2 11189583 3 18宁波银行CD066 300,000 29,641,442.95 4.69 3 11180708 9 18招商银行CD089 300,000 29,283,548.17 4.64 4 01180049 2 18大唐集SCP004 200,000 20,040,873.35 3.17 5 01175810 4 17中航资本SCP00 3 200,000 20,038,244.43 3.17 6 170207 17国开07 200,000 19,998,677.71 3.17 7 11178057 0 17中原银行CD160 200,000 19,990,184.12 3.17 8 11181406 18江苏银行CD062 200,000 19,962,220.83 3.16 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 33 2 9 11180911 7 18浦发银行CD117 200,000 19,956,875.46 3.16 10 11180914 0 18浦发银行CD140 200,000 19,899,529.12 3.15 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1822% 报告期内偏离度的最低值 -0.0077% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0563% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 34 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 18 浦发银行 CD148（代码：111809148）、18 浦发银行 CD117（代码： 111809117）和 18 浦发银行 CD140（代码：111809140）为本基金前十大持仓证券 之三。2018 年 1月 18日，四川银监局对浦发银行成都分行内控管理严重失效、授信管 理违规、违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为，处以人民币 46175 万元的罚款。2018年 2月 12日，中国银监会对浦发银行通过资管计划投资分行协议存 款虚增一般存款、提供不实说明材料、不配合调查取证等严重违反审慎经营规则的违规 行为，罚款 5845万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。 18招商银行CD089（代码：111807089）为本基金前十大持仓证券之一。2018 年 2月 12日，中国银监会对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售 同业非保本理财产品时违规承诺保本等严重违反审慎经营规则的违规行为，罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。 17中原银行CD160（代码：111780570）为本基金前十大持仓证券之一。2018 年 2月 9日，河南银监局对中原银行郑州花园路支行信贷资金违规流入股市的违规行为处 以 50万元的罚款，对中原银行通过"双买断"的同业投资模式进行监管套利的违规行为 处以 40万元的罚款，对中原银行郑州分行个人综合消费贷款被挪用于"购房首付"、违 规向借款人发放虚假按揭贷款、调查审查失职、虚增存贷款的违规行为处以 90万元的 罚款。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 35 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 22,647.97 3 应收利息 3,024,800.50 4 应收申购款 111,932.39 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,159,380.86 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 格林 货币 A 10,506 4,914.62 9,835,721.40 19.0 5% 41,797,283.95 80.9 5% 格林 货币B 30 19,324,695.10 572,348,460.4 5 98.7 2% 7,392,392.49 1.28% 合计 10,536 59,925.39 582,184,181.8 92.2 49,189,676.44 7.79% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 36 5 1% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 103,417,356.74 16.38% 2 基金类机构 102,771,085.05 16.28% 3 券商类机构 73,279,872.82 11.61% 4 保险类机构 52,656,794.70 8.34% 5 信托类机构 30,107,674.81 4.77% 6 基金类机构 30,003,394.79 4.75% 7 信托类机构 25,011,350.66 3.96% 8 其他机构 20,670,652.97 3.27% 9 基金类机构 20,075,444.38 3.18% 10 券商类机构 20,020,473.94 3.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 格林货币A 1,244,790.56 2.41% 格林货币B 1,543,646.62 0.27% 合计 2,788,437.18 0.44% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 37 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 格林货币A 0~10 格林货币B >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 格林货币A 0~10 格林货币B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 格林货币A 格林货币B 基金合同生效日(2017年07月20 日)基金份额总额 120,207.81 1,100,555,631.10 本报告期期初基金份额总额 4,574,015.68 1,580,327,310.55 本报告期基金总申购份额 408,475,625.01 2,246,742,557.89 减：本报告期基金总赎回份额 361,416,635.34 3,247,329,015.50 本报告期期末基金份额总额 51,633,005.35 579,740,852.94 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年2月13日，基金管理人发布公告，增聘张兴先生担任格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2018年3月2日，基金管理人发布公告，解聘李雪梅女士担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 39 名称 单元 数量 注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万 宏源 2 - - - - - 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业 分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告； 能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当 期权 证成 交总 额的 成交 金额 占当 期基 金成 交总 额的 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 40 比例 比例 申万 宏源 - - 4,966,900,000.00 100.0 0% - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过0.5%。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018010 4- 2018020 1 300,501,433. 01 2,915,923. 73 200,000,000. 00 103,417,356. 74 16.3 8% 产品特有风险 1.净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅 波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2.出现巨额赎回的风险 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年半年度报告摘要 41 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回 时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的 赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已 确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基 金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3.基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投 资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情 形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 格林基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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