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| 东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 119469 | ||||||||
| 基金代码 | 580005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴进取策略混合 基金主代码 580005 交易代码 580005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 951,982,071.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲 联系电话 021-50509888-8219 010-63201510 电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 021-50509666 95599 传真 021-50509888-8211 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 本期已实现收益 63,933,038.75 30,605,664.05 本期利润 99,819,821.55 57,076,583.06 加权平均基金份额本期利润 0.2031 0.0731 本期基金份额净值增长率 21.24% 6.94% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.1653 0.0508 期末基金资产净值 1,234,276,221.80 369,517,179.35 期末基金份额净值 1.2965 1.0694 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.47% 1.54% 3.65% 1.16% -4.12% 0.38% 过去六个月 29.09% 1.30% 14.01% 1.01% 15.08% 0.29% 过去一年 21.24% 1.30% -7.43% 1.03% 28.67% 0.27% 自基金合同生效起至今 29.65% 1.23% 10.35% 1.14% 19.30% 0.09% 注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年5月6日至2010年12月31日） 注：1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。 2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：东吴进取策略基金于2009年5月6日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2010年12月31日，本基金管理人旗下共管理基金8只，其中混合型基金2只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金4只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金；债券型基金1只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金。 2010年度，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继07、08年之后，公司基金业绩再次脱颖而出。银河证券统计数据显示，截至2010年12月31日，东吴基金旗下权益类投资产品排名全部在同类产品中名列前茅。在上证综指全年下跌14.31%的环境下，东吴旗下股票型、混合型基金均实现10%以上收益，旗下3/4产品挺进同类业绩前10位。其中，东吴双动力、东吴行业轮动分别以23%、19.05%的年净值增长率，在标准股票型基金中排名第6、第13位；东吴嘉禾优势全年净值增长率为17.88%，在混合偏股型基金中排名第8；东吴进取策略则以全年21.24%的净值增长率高居灵活配置型基金榜眼之位。在优秀业绩驱动下，东吴基金2010年资产管理规模上升近一倍，总规模排名上升7名。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王炯 本基金的基金经理、公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理 2009-05-06 - 13年 硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。2004年4月加入东吴基金，曾任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。 朱昆鹏 本基金的基金经理 2009-12-23 - 9年 中国人民大学毕业，经济学学士。2008年11月加入东吴基金，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，东吴基金基金经理助理等职，现担任东吴进取策略基金经理。 注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年，市场整体呈现震荡格局。在对宏观经济悲观预期推动下，上半年市场单边下跌，下半年在宏观经济和流动性改善预期推动下，市场在10月份迎来大幅反弹，而在通胀上行，货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，存款准备金率和利率上调后，市场转而下跌。 本年度，本基金坚持看好大消费和新兴产业，适度参与了有色、煤炭、地产等周期性行业的反弹机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2965元，累计净值1.2965元；本报告期份额净值增长率21.24%，同期业绩比较基准收益率为-7.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年，全球宏观经济更为复杂，发达经济体“滞”与新兴国家“胀”并存，流动性呈现“外松内紧”的特征；随着刺激政策的逐步退出，中国经济进入常态化增长阶段，经济结构调整依然是中长期中国经济的主要矛盾，在国内要素价格长期上升以及全球流动性充裕的大背景下，通货膨胀压力较大，尤其在2011年上半年，这些因素对国内证券市场带来新的挑战。 2011年，证券市场整体可能呈现震荡格局，并在通胀压力逐步减轻的情况下震荡上升。资产配置上，我们看好符合经济结构调整的大消费和新兴产业，选择真正具有核心竞争力、成长突出的个股进行投资；同时，积极参与低估值的金融地产、煤炭有色等周期性行业的估值修复的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；投资当期出现净亏损则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。 本报告期内根据基金合同约定和基金实际运作情况，未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东吴进取策略证券灵活配置混合型开放式投资基金托管协议》的约定，对东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公W[2011]A250号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 68,870,420.13 94,317,515.49 结算备付金 9,015,094.73 1,149,377.73 存出保证金 999,313.73 - 交易性金融资产 1,158,575,563.16 279,404,387.23 其中：股票投资 962,555,304.66 279,404,387.23 基金投资 - - 债券投资 196,020,258.50 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 17,235,004.28 76,556.99 应收利息 1,792,061.55 17,871.17 应收股利 - - 应收申购款 5,234,969.53 14,372.30 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,261,722,427.11 374,980,080.91 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,076,246.51 - 应付赎回款 1,778,151.15 3,820,143.00 应付管理人报酬 1,620,703.23 511,745.41 应付托管费 270,117.24 85,290.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,223,099.58 789,724.92 应交税费 1,600.00 1,600.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 476,287.60 254,397.31 负债合计 27,446,205.31 5,462,901.56 所有者权益： 实收基金 951,982,071.56 345,538,081.04 未分配利润 282,294,150.24 23,979,098.31 所有者权益合计 1,234,276,221.80 369,517,179.35 负债和所有者权益总计 1,261,722,427.11 374,980,080.91 注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.2965元，基金份额总额951,982,071.56份。 7.2 利润表 会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 一、收入 120,757,119.61 76,353,145.83 1.利息收入 1,540,220.55 2,713,758.85 其中：存款利息收入 758,642.41 1,791,270.50 债券利息收入 781,578.14 540,773.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 381,714.52 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 82,018,276.60 46,163,270.42 其中：股票投资收益 86,355,083.41 42,835,805.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,571,863.42 395,141.11 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 36,028.72 股利收益 1,235,056.61 2,896,295.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,886,782.80 26,470,919.01 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,311,839.66 1,005,197.55 减：二、费用 20,937,298.06 19,276,562.77 1．管理人报酬 8,862,028.77 7,788,355.24 2．托管费 1,477,004.83 1,298,059.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 10,131,044.34 9,853,830.48 5．利息支出 55,773.55 - 其中：卖出回购金融资产支出 55,773.55 - 6．其他费用 411,446.57 336,317.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,819,821.55 57,076,583.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 99,819,821.55 57,076,583.06 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 345,538,081.04 23,979,098.31 369,517,179.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 99,819,821.55 99,819,821.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 606,443,990.52 158,495,230.38 764,939,220.90 其中：1.基金申购款 1,496,834,520.02 380,393,800.88 1,877,228,320.90 2.基金赎回款 -890,390,529.50 -221,898,570.50 -1,112,289,100.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 951,982,071.56 282,294,150.24 1,234,276,221.80 项目 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,048,618,365.29 - 1,048,618,365.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 57,076,583.06 57,076,583.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -703,080,284.25 -33,097,484.75 -736,177,769.00 其中：1.基金申购款 67,999,986.09 -38,030.44 67,961,955.65 2.基金赎回款 -771,080,270.34 -33,059,454.31 -804,139,724.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 345,538,081.04 23,979,098.31 369,517,179.35 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]140号文核准向社会公开发行募集，基金合同于2009年5月6日正式生效。首次设立募集规模为1,048,618,365.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 无。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 4,160,711,717.89 60.43% 1,537,524,462.03 23.44% 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 218,889,607.89 56.81% 4,242,711.50 13.74% 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 391,100,000.00 27.85% 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 3,415,609.48 59.66% 7,534.42 0.62% 关联方名称 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 1,289,926.80 23.43% 301,006.79 38.12% 注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,862,028.77 7,788,355.24 其中：支付销售机构的客户维护费 1,238,720.48 962,954.02 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,477,004.83 1,298,059.18 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 本基金无销售服务费。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 20,707,142.47 - - - - - 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 基金合同生效日（2009年5月6日）持有的基金份额 - 29,999,000.00 期初持有的基金份额 29,999,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 29,999,000.00 29,999,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.15% 8.68% 注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月6日（基金合同生效日）至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 68,870,420.13 650,173.34 94,317,515.49 1,749,867.78 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002500 山西证券 2010-11-03 2011-02-15 新股网下申购锁定期内 7.80 12.16 61,011 475,885.80 741,893.76 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600518 康美药业 2010-12-28 配股 19.71 2011-01-06 17.29 700,000 15,740,157.40 13,797,000.00 - 600664 哈药股份 2010-12-29 重大资产重组事项 22.57 2011-02-16 24.83 100,000 2,210,090.86 2,257,000.00 - 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 962,555,304.66 76.29 其中：股票 962,555,304.66 76.29 2 固定收益投资 196,020,258.50 15.54 其中：债券 196,020,258.50 15.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 77,885,514.86 6.17 6 其他各项资产 25,261,349.09 2.00 7 合计 1,261,722,427.11 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 70,373,051.47 5.70 C 制造业 598,430,779.47 48.48 C0 食品、饮料 238,454,637.76 19.32 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,397,451.49 0.60 C5 电子 89,106,645.24 7.22 C6 金属、非金属 48,907,298.28 3.96 C7 机械、设备、仪表 62,584,697.36 5.07 C8 医药、生物制品 151,980,049.34 12.31 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 208,162,496.52 16.87 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 10,552,500.00 0.85 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 741,893.76 0.06 J 房地产业 38,675,498.94 3.13 K 社会服务业 35,619,084.50 2.89 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 962,555,304.66 77.99 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 1,385,873 111,147,014.60 9.01 2 600809 山西汾酒 1,594,922 109,300,004.66 8.86 3 002431 棕榈园林 1,036,116 94,286,556.00 7.64 4 600267 海正药业 1,976,708 76,063,723.84 6.16 5 000423 东阿阿胶 1,002,873 51,246,810.30 4.15 6 002161 远 望 谷 1,141,661 39,855,385.51 3.23 7 002241 歌尔声学 722,319 39,489,179.73 3.20 8 600248 延长化建 3,005,160 35,701,300.80 2.89 9 000968 煤 气 化 1,306,591 33,932,168.27 2.75 10 600348 国阳新能 1,109,960 31,833,652.80 2.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600809 山西汾酒 120,200,755.45 32.53 2 000423 东阿阿胶 117,729,177.34 31.86 3 600267 海正药业 107,852,636.86 29.19 4 600406 国电南瑞 91,396,126.73 24.73 5 002431 棕榈园林 89,433,503.91 24.20 6 002161 远望谷 77,755,779.14 21.04 7 600086 东方金钰 74,229,634.41 20.09 8 000596 古井贡酒 73,563,784.38 19.91 9 000960 锡业股份 68,693,379.90 18.59 10 000538 云南白药 66,605,252.38 18.02 11 600348 国阳新能 62,463,535.99 16.90 12 601318 中国平安 61,605,176.43 16.67 13 000540 中天城投 61,274,872.84 16.58 14 002241 歌尔声学 60,130,767.63 16.27 15 601601 中国太保 56,046,965.44 15.17 16 600256 广汇股份 49,482,632.68 13.39 17 000799 酒鬼酒 49,269,040.11 13.33 18 600481 双良节能 44,977,615.39 12.17 19 600702 沱牌曲酒 43,811,538.94 11.86 20 601166 兴业银行 43,644,315.00 11.81 21 000968 煤气化 43,127,235.07 11.67 22 600519 贵州茅台 42,415,384.10 11.48 23 000568 泸州老窖 41,866,009.35 11.33 24 000858 五粮液 41,381,841.43 11.20 25 000598 兴蓉投资 40,142,065.66 10.86 26 600146 大元股份 38,949,290.07 10.54 27 600694 大商股份 37,528,440.47 10.16 28 600199 金种子酒 37,095,015.01 10.04 29 600276 恒瑞医药 35,797,484.65 9.69 30 600248 延长化建 35,519,050.46 9.61 31 601169 北京银行 35,428,531.51 9.59 32 000983 西山煤电 35,324,498.66 9.56 33 000933 神火股份 34,559,652.29 9.35 34 000783 长江证券 33,921,281.36 9.18 35 600403 欣网视讯 33,263,797.60 9.00 36 600362 江西铜业 31,964,968.41 8.65 37 000911 南宁糖业 31,332,569.72 8.48 38 600193 创兴置业 30,327,653.96 8.21 39 601958 金钼股份 30,187,011.91 8.17 40 600489 中金黄金 29,693,890.52 8.04 41 000800 一汽轿车 29,631,127.19 8.02 42 600111 包钢稀土 29,399,503.35 7.96 43 600418 江淮汽车 29,208,531.74 7.90 44 300124 汇川技术 29,199,714.63 7.90 45 000951 中国重汽 27,597,361.60 7.47 46 600547 山东黄金 27,528,251.01 7.45 47 000581 威孚高科 26,452,692.55 7.16 48 600410 华胜天成 25,952,132.19 7.02 49 002080 中材科技 25,703,916.92 6.96 50 000157 中联重科 24,913,706.03 6.74 51 000639 金德发展 24,419,884.16 6.61 52 600550 天威保变 23,439,992.57 6.34 53 000625 长安汽车 23,210,872.48 6.28 54 600315 上海家化 23,164,608.80 6.27 55 600644 乐山电力 22,202,415.71 6.01 56 600859 王府井 21,730,850.11 5.88 57 600559 老白干酒 21,546,168.75 5.83 58 000527 美的电器 20,976,825.06 5.68 59 002106 莱宝高科 20,897,581.00 5.66 60 002011 盾安环境 20,580,980.36 5.57 61 002375 亚厦股份 20,239,588.00 5.48 62 000024 招商地产 20,062,087.56 5.43 63 600673 东阳光铝 19,760,712.72 5.35 64 600239 云南城投 19,024,411.97 5.15 65 000059 辽通化工 18,717,692.54 5.07 66 600750 江中药业 18,287,387.89 4.95 67 000551 创元科技 18,224,933.22 4.93 68 002155 辰州矿业 18,217,272.80 4.93 69 000547 闽福发A 18,216,397.00 4.93 70 002069 獐子岛 18,010,522.93 4.87 71 600048 保利地产 17,747,062.75 4.80 72 600143 金发科技 17,543,251.88 4.75 73 600268 国电南自 17,450,448.88 4.72 74 600844 丹化科技 17,327,022.26 4.69 75 002140 东华科技 17,274,353.39 4.67 76 000536 闽闽东 17,274,331.59 4.67 77 002469 三维工程 17,240,943.06 4.67 78 600115 东方航空 16,886,116.98 4.57 79 000050 深天马A 16,600,965.23 4.49 80 002114 罗平锌电 16,336,013.34 4.42 81 600030 中信证券 16,089,220.65 4.35 82 600877 中国嘉陵 16,027,806.43 4.34 83 600518 康美药业 15,740,157.40 4.26 84 600855 航天长峰 15,115,739.34 4.09 85 002081 金螳螂 14,333,756.00 3.88 86 002214 大立科技 14,153,665.33 3.83 87 002310 东方园林 14,151,526.38 3.83 88 000718 苏宁环球 13,807,880.26 3.74 89 002236 大华股份 13,311,756.44 3.60 90 300137 先河环保 13,085,871.64 3.54 91 000979 中弘地产 13,080,752.51 3.54 92 600888 新疆众和 12,834,250.05 3.47 93 600376 首开股份 12,745,849.37 3.45 94 000721 西安饮食 12,673,535.40 3.43 95 002271 东方雨虹 12,455,783.46 3.37 96 601888 中国国旅 12,410,581.02 3.36 97 000012 南玻A 12,142,258.20 3.29 98 002330 得利斯 11,762,372.54 3.18 99 002315 焦点科技 11,515,189.43 3.12 100 300080 新大新材 10,686,444.44 2.89 101 600970 中材国际 10,636,671.33 2.88 102 600546 山煤国际 10,474,499.54 2.83 103 600166 福田汽车 10,374,196.00 2.81 104 000426 富龙热电 10,047,467.10 2.72 105 002453 天马精化 9,971,402.81 2.70 106 600586 金晶科技 9,862,366.68 2.67 107 002091 江苏国泰 9,685,867.58 2.62 108 002396 星网锐捷 9,537,161.20 2.58 109 000559 万向钱潮 9,535,524.79 2.58 110 600223 鲁商置业 9,232,240.95 2.50 111 601628 中国人寿 9,046,542.68 2.45 112 000514 渝开发 8,847,207.20 2.39 113 601001 大同煤业 8,793,419.41 2.38 114 002254 烟台氨纶 8,786,867.64 2.38 115 002262 恩华药业 8,676,596.71 2.35 116 600760 东安黑豹 8,298,797.76 2.25 117 601999 出版传媒 7,587,593.23 2.05 118 002123 荣信股份 7,531,661.01 2.04 119 002353 杰瑞股份 7,470,694.65 2.02 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600406 国电南瑞 94,545,033.61 25.59 2 000423 东阿阿胶 70,223,732.06 19.00 3 000538 云南白药 69,359,881.95 18.77 4 601601 中国太保 69,238,377.15 18.74 5 600086 东方金钰 66,735,450.21 18.06 6 601318 中国平安 62,876,750.33 17.02 7 000960 锡业股份 59,322,419.82 16.05 8 600267 海正药业 56,472,256.07 15.28 9 600256 广汇股份 56,117,743.47 15.19 10 000596 古井贡酒 50,488,656.19 13.66 11 600481 双良节能 50,219,825.09 13.59 12 000799 酒鬼酒 48,267,594.49 13.06 13 600199 金种子酒 46,624,522.67 12.62 14 000625 长安汽车 45,970,274.10 12.44 15 601169 北京银行 44,254,328.13 11.98 16 000568 泸州老窖 43,152,524.00 11.68 17 000598 兴蓉投资 41,960,153.34 11.36 18 601166 兴业银行 41,793,594.43 11.31 19 600519 贵州茅台 41,062,205.12 11.11 20 002161 远望谷 40,287,405.79 10.90 21 000858 五粮液 38,558,989.06 10.43 22 600111 包钢稀土 38,064,744.25 10.30 23 600702 沱牌曲酒 37,731,566.11 10.21 24 000540 中天城投 36,685,566.16 9.93 25 000983 西山煤电 36,571,476.79 9.90 26 000581 威孚高科 36,534,759.67 9.89 27 600694 大商股份 35,415,475.36 9.58 28 000911 南宁糖业 34,721,673.85 9.40 29 600146 大元股份 34,612,193.90 9.37 30 600276 恒瑞医药 34,040,999.80 9.21 31 600403 欣网视讯 33,398,913.84 9.04 32 600193 创兴置业 33,294,694.17 9.01 33 600418 江淮汽车 32,642,889.33 8.83 34 000783 长江证券 32,533,013.22 8.80 35 000933 神火股份 32,527,191.14 8.80 36 600239 云南城投 30,330,402.46 8.21 37 000800 一汽轿车 30,210,485.54 8.18 38 601958 金钼股份 29,981,713.12 8.11 39 600489 中金黄金 29,946,675.61 8.10 40 600547 山东黄金 28,745,920.10 7.78 41 000951 中国重汽 26,761,336.07 7.24 42 600348 国阳新能 26,051,896.75 7.05 43 600410 华胜天成 25,001,853.40 6.77 44 000157 中联重科 23,980,405.40 6.49 45 000527 美的电器 23,263,224.43 6.30 46 600644 乐山电力 22,915,407.81 6.20 47 002080 中材科技 22,766,950.94 6.16 48 600315 上海家化 22,526,894.28 6.10 49 002241 歌尔声学 22,125,228.57 5.99 50 600859 王府井 22,083,796.00 5.98 51 600546 山煤国际 21,978,445.95 5.95 52 600550 天威保变 21,908,752.82 5.93 53 002011 盾安环境 21,791,460.63 5.90 54 600362 江西铜业 20,698,221.90 5.60 55 600725 云维股份 20,335,207.54 5.50 56 002155 辰州矿业 19,898,379.53 5.38 57 000536 闽闽东 19,850,997.12 5.37 58 002106 莱宝高科 19,047,098.96 5.15 59 600268 国电南自 18,946,662.63 5.13 60 600143 金发科技 18,881,872.86 5.11 61 000059 辽通化工 18,727,232.68 5.07 62 002236 大华股份 18,469,393.82 5.00 63 000547 闽福发A 18,017,655.59 4.88 64 600844 丹化科技 17,818,675.88 4.82 65 600750 江中药业 17,604,864.40 4.76 66 600115 东方航空 17,457,623.20 4.72 67 000551 创元科技 16,875,405.17 4.57 68 000937 冀中能源 16,696,565.70 4.52 69 002069 獐子岛 16,283,708.93 4.41 70 600855 航天长峰 16,248,682.09 4.40 71 600048 保利地产 16,185,951.66 4.38 72 600030 中信证券 16,088,052.62 4.35 73 000718 苏宁环球 15,120,606.46 4.09 74 600877 中国嘉陵 14,179,020.18 3.84 75 002114 罗平锌电 14,165,833.88 3.83 76 000418 小天鹅A 14,067,452.72 3.81 77 000050 深天马A 13,918,809.64 3.77 78 600809 山西汾酒 13,891,224.00 3.76 79 600376 首开股份 13,676,592.51 3.70 80 002271 东方雨虹 13,088,543.14 3.54 81 600587 新华医疗 13,064,576.17 3.54 82 000012 南玻A 12,988,345.71 3.51 83 000979 中弘地产 12,693,449.60 3.44 84 600673 东阳光铝 12,646,883.73 3.42 85 600888 新疆众和 12,204,134.14 3.30 86 601888 中国国旅 11,706,944.00 3.17 87 300080 新大新材 11,648,114.40 3.15 88 002330 得利斯 11,619,772.91 3.14 89 600102 莱钢股份 11,389,030.80 3.08 90 002264 新华都 11,085,397.65 3.00 91 600594 益佰制药 10,541,641.99 2.85 92 600166 福田汽车 10,379,789.84 2.81 93 600223 鲁商置业 10,153,267.93 2.75 94 002453 天马精化 10,002,822.85 2.71 95 002091 江苏国泰 9,920,824.34 2.68 96 002315 焦点科技 9,761,640.00 2.64 97 600990 四创电子 9,742,913.86 2.64 98 002262 恩华药业 9,596,142.69 2.60 99 000063 中兴通讯 9,578,045.05 2.59 100 600087 长航油运 9,453,777.66 2.56 101 000968 煤气化 9,347,309.50 2.53 102 002254 烟台氨纶 9,214,815.49 2.49 103 601628 中国人寿 9,029,469.57 2.44 104 002353 杰瑞股份 8,810,848.40 2.38 105 600586 金晶科技 8,774,462.18 2.37 106 000426 富龙热电 8,718,129.58 2.36 107 000559 万向钱潮 8,636,855.58 2.34 108 600837 海通证券 8,613,353.60 2.33 109 000024 招商地产 8,514,400.17 2.30 110 601001 大同煤业 8,224,647.90 2.23 111 000514 渝开发 8,122,545.31 2.20 112 000792 盐湖钾肥 8,065,532.47 2.18 113 000811 烟台冰轮 7,792,411.45 2.11 114 002123 荣信股份 7,563,018.09 2.05 115 300015 爱尔眼科 7,448,045.50 2.02 116 002344 海宁皮城 7,423,555.02 2.01 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,722,795,555.22 卖出股票的收入（成交）总额 3,163,091,433.61 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,759,500.00 4.03 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 146,260,758.50 11.85 7 其他 - - 8 合计 196,020,258.50 15.88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 126630 铜陵转债 127,430 25,683,516.50 2.08 2 110009 双良转债 198,930 25,407,339.60 2.06 3 113002 工行转债 200,790 23,721,330.60 1.92 4 113001 中行转债 205,750 22,603,695.00 1.83 5 0801038 08央票38 200,000 20,064,000.00 1.63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 999,313.73 2 应收证券清算款 17,235,004.28 3 应收股利 - 4 应收利息 1,792,061.55 5 应收申购款 5,234,969.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,261,349.09 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110009 双良转债 25,407,339.60 2.06 2 113001 中行转债 22,603,695.00 1.83 3 125709 唐钢转债 19,493,793.36 1.58 4 110003 新钢转债 17,807,644.20 1.44 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,106 25,655.74 420,672,045.22 44.19% 531,310,026.34 55.81% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年5月6日)基金份额总额 1,048,618,365.29 本报告期期初基金份额总额 345,538,081.04 本报告期基金总申购份额 1,496,834,520.02 减：本报告期基金总赎回份额 890,390,529.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 951,982,071.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期的审计费为90000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东吴证券 2 4,160,711,717.89 60.43% 3,415,609.48 59.66% - 申银万国 2 731,224,942.10 10.62% 621,541.41 10.86% - 华宝证券 1 657,209,493.94 9.55% 558,626.44 9.76% - 大通证券 1 248,727,158.22 3.61% 211,417.84 3.69% - 东海证券 1 218,353,351.00 3.17% 185,601.22 3.24% - 中银国际 1 192,064,278.81 2.79% 163,253.74 2.85% - 爱建证券 1 188,051,639.35 2.73% 159,843.08 2.79% - 齐鲁证券 1 131,413,254.24 1.91% 111,700.60 1.95% - 招商证券 1 128,271,813.54 1.86% 104,221.59 1.82% - 国信证券 1 118,538,036.18 1.72% 100,756.35 1.76% - 平安证券 1 79,429,464.00 1.15% 67,514.12 1.18% - 浙商证券 1 17,625,504.04 0.26% 14,320.88 0.25% - 国金证券 1 9,862,867.71 0.14% 8,383.51 0.15% - 安信证券 1 3,258,182.01 0.05% 2,769.38 0.05% - 中信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 合计 28 6,884,741,703.03 100.00% 5,725,559.64 100.00% - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金新增交易单元4个，分别为中金公司、申银万国、浙商证券、信达证券交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东吴证券 218,889,607.89 56.81% - - - - 申银万国 7,209,370.30 1.87% - - - - 华宝证券 34,321,939.30 8.91% - - - - 大通证券 38,198,314.10 9.91% - - - - 东海证券 - - - - - - 中银国际 3,855,596.60 1.00% - - - - 爱建证券 26,814,911.20 6.96% - - - - 齐鲁证券 5,579,490.40 1.45% - - - - 招商证券 4,745,596.80 1.23% - - - - 国信证券 41,250,935.20 10.71% - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 4,447,214.95 1.15% - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 合计 385,312,976.74 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 二〇一一年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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