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| 银河行业混合A(519670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 119158 | ||||||||
| 基金代码 | 519670 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河行业优选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河行业优选股票型证券投资基金 基金简称 银河行业股票 基金主代码 519670 交易代码 519670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月24日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,183,927,908.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面。 资产配置策略，本基金管理人从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面、资金面和企业面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券等资产的比例。 股票投资策略方面，本基金致力于投资优选行业中的优势企业，本基金管理人相信通过双重优选，可以取得超额收益。本基金的股票投资策略分为两个层次，一是优选景气行业或预期景气行业的行业配置策略，一是优选企业的选股策略。以宏观经济的所处的不同运行阶段，同时考虑行业所处的生命周期，进而确定相对应的景气行业行业配置依据；在所确定的景气行业内，通过定性与定量分析相结合的办法，寻找行业内具有竞争优势或是高成长性的公司作为投资标的。 本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是：业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李昇 尹东 联系电话 021-38568808 010-67595003 电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568501 010-66275865 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年4月24日-2009年12月31日 2008 年 本期已实现收益 97,112,404.23 76,018,479.51 - 本期利润 127,591,275.59 97,511,560.73 - 加权平均基金份额本期利润 0.3557 0.2479 - 本期加权平均净值利润率 28.44% 23.06% - 本期基金份额净值增长率 29.94% 24.20% - 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配利润 479,533,025.70 39,985,511.93 - 期末可供分配基金份额利润 0.4050 0.2419 - 期末基金资产净值 1,684,031,844.60 205,292,491.95 - 期末基金份额净值 1.422 1.242 - 3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 基金份额累计净值增长率 61.38% 24.20% - 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.15% 1.77% 5.31% 1.42% 6.84% 0.35% 过去六个月 39.69% 1.53% 17.68% 1.24% 22.01% 0.29% 过去一年 29.94% 1.49% -9.12% 1.26% 39.06% 0.23% 自基金合同生效起至今 61.38% 1.53% 18.42% 1.40% 42.96% 0.13% 注：本基金的业绩比较基准为：业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。截止至2009年10月24日，建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2009年4月24日生效,2009年度数据按实际存续期（2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日）计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 1.5000 19,611,143.80 4,381,784.93 23,992,928.73 - 2009 - - - - - 合计 1.5000 19,611,143.80 4,381,784.93 23,992,928.73 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与8只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月 14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈欣 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理 2009年12月16日 - 11 硕士研究生学历，曾就职于华夏证券、鞍山证券。2002年11月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。 成胜 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理 2010年9月16日 - 6 硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职务。 王忠波 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理、研究部总监 2009年4月24日 2010年10月19日 15 博士研究生学历，高级会计师，曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作，2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、银河稳健证券投资基金的基金经理等职务，2005年9月至2010年10月担任研究部总监，2009年4月至2010年10月担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。 成胜 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理 2010年3月25日 2010年9月16日 6 硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，目前担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中王忠波的任职日期为该基金基金合同生效日，离任日期为对外公告之日，其他任职、离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河行业优选股票型证券投资基金（以下简称“银河行业股票”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金管理人旗下无与银河行业股票投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 银河行业股票在本报告期内无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度起，流动性触底，并引领国内经济探底回升，同时，境外经济和股票市场表现良好，A股也开始触底反弹。最初普涨的风格显示出鲜明的反弹特征，周期股领涨，电子信息、医药、大消费等非周期行业接力上涨，通胀主题、大消费和新兴产业表现突出，但包括金融在内的大盘权重股、地产股因为流动性和政策压制等原因，涨幅居后，结构性分化依然存在。4季度初期，由于经济局势向好，国外又开始量化宽松，在此背景下周期股尤其是资源股有很好的表现，但之后由于通胀超预期，同时市场担心货币政策转向，市场出现了一定程度的回调。 在此期间，本基金的仓位维持在较为积极的水平上；行业配置层面，由于看好中国的经济转型，依然倾向于把信息技术、节能减排、新材料、医药、商业、食品饮料等消费和新经济领域作为核心仓位，但按照投资时钟的思路，阶段性配置了兼具安全边际和上涨空间的周期类股票，并在较高的股价位置予以利润兑现。由于加仓较为及时，个股选择态度偏积极，且把握了部分行业轮动的机会，因而在同类型基金中涨幅居前，但面临资源股大行情时，仓位能动性弱，加仓也不够坚决，未来应更加灵活。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010年本基金收益率为29.94%，比较基准收益率为-9.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间中国面临经济转型，传统行业的成长会受到限制，但其力度可控，且绝对水平仍处于较高位置，而目前股市较低的估值已经很大程度上反映了这一预期，中期看股市已经处于底部区域。但另一方面由于诸多不利因素特别是制约长期增长的困扰依然存在，而经济转型的成果和政策调控的思路也还需要观察，对市场的高点难有很乐观的判断。 我们认为在2011年，国外经济会有较为理想的复苏，而在“十二五”开局之年，国内的消费和投资也有支撑，经济层面下行的风险较小；但判断通胀水平由于结构和成本的因素，可能会维持高位，治理难度和持续时间不容低估，将成为未来一段时间的主题，政策环境趋紧。投资者对政策的悲观预期在4季度后半段已有所反应，周期股遭到抛弃，但长期和短期所面临的问题都未得到有效的解决，同时在此背景下，周期股尤其是资源股估值便宜，但难有大的作为；而新经济、区域振兴和消费类经过前一段时间的上涨，估值偏贵，且面临年度业绩和供给的压力，有调整的可能性。综合来看，目前时点判断在通胀高企和政策收缩的背景下，市场弱势震荡，倾向于控制仓位，并逐步转为均衡配置；但由于对明年经济的乐观预期以及目前偏低的指数点位，态度谨慎但并不悲观。短期指数缺乏上涨下跌空间，优质股票应维持配置。 投资思路上，一季度鉴于小股票的高估值和参差不齐的基本面情况，在维持核心仓位不变的基础上，配置的思路则会从前期消费和新兴行业为主向均衡配置过渡，增加周期股和中盘股的配置，并集中仓位，重点寻找个股的超额收益;同时采取更为灵活的仓位策略，紧盯通胀和政策变化，再根据实际情况做出判断，有力度地进行操作；但全年来看，我们仍维持看好中国经济转型的观点，并将主要精力放在研究和发掘代表未来中国发展方向的新经济领域中。另一个工作重点则是投资的精细化，在确定了投资逻辑以后，要更深入地梳理细分行业和个股的情况，通过细致的研究和集中的持股来保证投资业绩的最大化。另外，倾向于寻找概率偏大的市场新热点，在合适的价格予以配置，为全年进行布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2009年4月24日生效，根据《基金合同》有关约定，“本基金收益每年至多分配六次；全年分配比例不低于可分配收益的50%”。管理人以截至2009年12月31日的可供分配利润39,985,511.93元为基准，向基金份额持有人实施分红，每10份基金份额派发红利1.500元，已于2010年1月22日完成分红。2011年1月18日管理人以截至2010年12月31日的可供分配利润479,533,025.70元为基准，向基金份额持有人实施分红，每10份基金份额派发红利2.100元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为23,992,928.73元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金 报告截止日： 2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 248,817,967.14 19,007,572.82 结算备付金 8,404,146.12 778,621.31 存出保证金 150,125.92 543,644.27 交易性金融资产 7.4.7.2 1,408,470,918.39 185,589,672.53 其中：股票投资 1,408,470,918.39 185,589,672.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,314,244.50 8,639,001.64 应收利息 7.4.7.5 53,480.85 4,298.28 应收股利 - - 应收申购款 23,415,639.70 10,262.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,696,626,522.62 214,573,072.93 负债和所有者权益 附注号 本期期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,725,588.99 5,892,570.28 应付赎回款 4,457,570.58 2,484,507.99 应付管理人报酬 1,715,781.56 267,785.67 应付托管费 285,963.57 44,630.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,002,986.69 424,428.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 406,786.63 166,657.48 负债合计 12,594,678.02 9,280,580.98 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,183,927,908.80 165,306,980.02 未分配利润 7.4.7.10 500,103,935.80 39,985,511.93 所有者权益合计 1,684,031,844.60 205,292,491.95 负债和所有者权益总计 1,696,626,522.62 214,573,072.93 注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.422元，基金份额总额1,183,927,908.80份。 本基金成立于2009年4月24日，上年度可比期间不完整。 7.2 利润表 会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金 本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 一、收入 144,414,079.13 105,778,500.64 1.利息收入 544,560.88 976,565.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 534,441.98 708,557.04 债券利息收入 787.90 169.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,331.00 267,839.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 112,499,858.18 82,536,359.17 其中：股票投资收益 7.4.7.12 111,528,709.22 80,625,860.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 42,633.50 66,923.46 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 928,515.46 1,843,575.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 30,478,871.36 21,493,081.22 4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 890,788.71 772,494.57 减：二、费用 16,822,803.54 8,266,939.91 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,612,437.67 4,355,018.49 2．托管费 7.4.10.2.2 1,102,072.97 725,836.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 8,676,196.77 2,850,320.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 432,096.13 335,764.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,591,275.59 97,511,560.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 127,591,275.59 97,511,560.73 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河行业优选股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 165,306,980.02 39,985,511.93 205,292,491.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 127,591,275.59 127,591,275.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,018,620,928.78 356,520,077.01 1,375,141,005.79 其中：1.基金申购款 1,579,777,329.54 516,515,308.24 2,096,292,637.78 2.基金赎回款 -561,156,400.76 -159,995,231.23 -721,151,631.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -23,992,928.73 -23,992,928.73 五、期末所有者权益（基金净值） 1,183,927,908.80 500,103,935.80 1,684,031,844.60 项目 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 692,688,077.60 - 692,688,077.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 97,511,560.73 97,511,560.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -527,381,097.58 -57,526,048.80 -584,907,146.38 其中：1.基金申购款 28,684,806.74 4,403,340.88 33,088,147.62 2.基金赎回款 -556,065,904.32 -61,929,389.68 -617,995,294.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 165,306,980.02 39,985,511.93 205,292,491.95 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______熊科金______ ______熊科金______ ____ 董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河行业优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1253号文《关于核准银河行业优选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2009年4月24日生效。首次设立募集规模为692,688,077.60份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及自2010年01月01日至2010年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 股票投资 (1) 上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2) 债券投资 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3) 权证投资 (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4) 分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； (3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按权益登记日除权除息后的基金份额净值自动转为基金份额； (4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；全年分配比例不低于可分配收益的50%； (5)基金合同生效不满三个月，收益可不分配； (6)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (7)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (8)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (9)法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 基金代销机构，同受基金管理人第一大股东控制 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 2,249,108,379.84 36.92 1,256,756,505.34 66.05 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 - - 196,093.10 100.00 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例(%) 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 - - 2,074,900,000.00 100.00 7.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) - - - - - 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 1,827,681.92 36.16 1,300,152.27 43.30 关联方名称 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 1,048,974.67 66.10 139,907.67 32.96 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,612,437.67 4,355,018.49 其中：支付给销售机构的客户维护费 1,529,304.56 719,382.22 注：1.2010末未支付管理费余额:1,715,781.56 元,2009末未支付管理费余额: 267,785.67元。2.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,102,072.97 725,836.39 注：1.2010年末未支付托管费余额:285,963.57元，2009年末未支付托管费余额:44,630.98元。2. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 注：本基金2010年度及自2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 基金合同生效日（ 2009年4月24日 ）持有的基金份额 - 10,000,700.07 期初持有的基金份额 10,000,700.07 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,700.07 10,000,700.07 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.84% 6.05% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年年末及2009年年末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行银行股份有限公司 248,817,967.14 498,703.69 19,007,572.82 687,804.56 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2009年4月24日至2009年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 注：本基金自2010年1月1日至2010年12月31日止期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。本基金自2009年4月24日至2009年12月31日止期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 利润分配情况 7.4.9.1 利润分配情况--非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2010年1月20日 2010年1月20日 1.5000 19,611,143.80 4,381,784.93 23,992,928.73 - 合计 - - 1.5000 19,611,143.80 4,381,784.93 23,992,928.73 - 注：本基金与资产负债表日之后，年度报表批准日当日之前批准、公告或实施利润分配的具体情况参见报告正文7.4.8.2 资产负债表日后事项 7.4.10 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600518 康美药业 2010年12月28日 配股临时停牌 19.71 2011年1月6日 17.29 1,209,964 26,088,049.38 23,848,390.44 - 600315 上海家化 2010年12月6日 重大资产重组 37.13 - - 600,000 20,813,380.65 22,278,000.00 - 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,408,470,918.39 83.02 其中：股票 1,408,470,918.39 83.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 257,222,113.26 15.16 6 其他资产 30,933,490.97 1.82 7 合计 1,696,626,522.62 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 81,278,743.80 4.83 C 制造业 1,011,169,308.12 60.04 C0 食品、饮料 126,484,099.64 7.51 C1 纺织、服装、皮毛 19,081,494.60 1.13 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,127,212.70 9.86 C5 电子 195,705,490.94 11.62 C6 金属、非金属 102,490,729.00 6.09 C7 机械、设备、仪表 214,540,010.24 12.74 C8 医药、生物制品 156,238,681.00 9.28 C99 其他制造业 30,501,590.00 1.81 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 49,235,143.27 2.92 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 137,493,370.10 8.16 H 批发和零售贸易 40,083,820.37 2.38 I 金融、保险业 - - J 房地产业 26,632,000.00 1.58 K 社会服务业 22,618,257.60 1.34 L 传播与文化产业 19,580,000.00 1.16 M 综合类 20,380,275.13 1.21 合计 1,408,470,918.39 83.64 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300048 合康变频 1,380,083 83,536,423.99 4.96 2 002185 华天科技 4,500,836 62,876,678.92 3.73 3 600050 中国联通 10,909,962 58,368,296.70 3.47 4 600600 青岛啤酒 1,600,303 55,498,508.04 3.30 5 000630 铜陵有色 1,360,580 47,688,329.00 2.83 6 601699 潞安环能 720,430 42,966,445.20 2.55 7 002254 烟台氨纶 1,200,452 40,923,408.68 2.43 8 002008 大族激光 1,800,070 40,321,568.00 2.39 9 601808 中海油服 1,500,090 38,312,298.60 2.28 10 002123 荣信股份 760,025 36,101,187.50 2.14 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300048 合康变频 95,517,594.66 46.53 2 601699 潞安环能 74,057,193.21 36.07 3 600600 青岛啤酒 68,144,410.24 33.19 4 600050 中国联通 67,232,406.46 32.75 5 002185 华天科技 60,076,819.76 29.26 6 000963 华东医药 55,647,164.52 27.11 7 600104 上海汽车 54,795,344.11 26.69 8 601106 中国一重 50,823,866.21 24.76 9 002214 大立科技 47,871,868.49 23.32 10 600537 海通集团 47,639,063.83 23.21 11 000063 中兴通讯 46,865,265.46 22.83 12 000823 超声电子 46,432,099.52 22.62 13 002008 大族激光 46,316,697.07 22.56 14 002038 双鹭药业 46,000,326.94 22.41 15 600312 平高电气 43,089,477.85 20.99 16 600588 用友软件 40,864,097.21 19.91 17 002254 烟台氨纶 40,643,950.35 19.80 18 000002 万 科Ａ 40,461,676.08 19.71 19 000630 铜陵有色 40,316,465.75 19.64 20 002449 国星光电 38,635,289.78 18.82 21 600276 恒瑞医药 38,537,260.12 18.77 22 600303 曙光股份 38,145,953.93 18.58 23 600970 中材国际 37,578,164.29 18.30 24 601808 中海油服 35,168,338.21 17.13 25 002236 大华股份 34,491,150.60 16.80 26 000629 *ST钒钛 33,831,190.18 16.48 27 600720 祁连山 33,562,188.73 16.35 28 002123 荣信股份 33,477,820.00 16.31 29 600518 康美药业 33,083,674.36 16.12 30 600887 伊利股份 32,999,374.00 16.07 31 601318 中国平安 32,197,416.50 15.68 32 600176 中国玻纤 32,083,970.81 15.63 33 002154 报 喜 鸟 32,077,485.69 15.63 34 600993 马应龙 31,587,607.79 15.39 35 002161 远 望 谷 30,951,486.16 15.08 36 600997 开滦股份 30,908,733.50 15.06 37 600741 华域汽车 30,583,927.05 14.90 38 002017 东信和平 30,383,750.73 14.80 39 000665 武汉塑料 30,320,886.86 14.77 40 600289 亿阳信通 29,768,829.69 14.50 41 000960 锡业股份 29,631,879.40 14.43 42 600079 人福医药 29,395,921.84 14.32 43 002475 立讯精密 28,775,175.55 14.02 44 002081 金 螳 螂 27,950,499.12 13.61 45 000792 盐湖钾肥 27,661,418.37 13.47 46 600485 中创信测 26,899,263.30 13.10 47 600036 招商银行 26,764,552.46 13.04 48 600089 特变电工 26,117,517.94 12.72 49 000596 古井贡酒 25,825,251.91 12.58 50 002013 中航精机 24,848,533.52 12.10 51 002230 科大讯飞 24,241,796.66 11.81 52 600622 嘉宝集团 24,087,912.57 11.73 53 600511 国药股份 24,086,090.74 11.73 54 600315 上海家化 23,728,259.19 11.56 55 000990 诚志股份 23,210,090.71 11.31 56 600198 大唐电信 22,782,521.62 11.10 57 600096 云天化 22,169,545.74 10.80 58 002268 卫 士 通 22,102,281.33 10.77 59 000400 许继电气 21,797,449.13 10.62 60 002368 太极股份 21,613,312.37 10.53 61 600146 大元股份 21,574,324.41 10.51 62 002063 远光软件 21,223,252.43 10.34 63 002256 彩虹精化 20,453,414.71 9.96 64 000999 华润三九 20,387,404.80 9.93 65 000650 仁和药业 19,597,189.35 9.55 66 600880 博瑞传播 19,565,298.60 9.53 67 600585 海螺水泥 19,492,736.51 9.50 68 000522 白云山Ａ 19,325,175.86 9.41 69 002056 横店东磁 18,709,650.89 9.11 70 600570 恒生电子 18,594,513.33 9.06 71 002041 登海种业 18,288,199.43 8.91 72 600139 西部资源 17,953,911.24 8.75 73 002241 歌尔声学 17,501,889.49 8.53 74 600031 三一重工 17,341,694.08 8.45 75 002055 得润电子 16,882,977.07 8.22 76 000061 农 产 品 16,673,176.50 8.12 77 601888 中国国旅 16,596,954.61 8.08 78 300045 华力创通 16,425,702.21 8.00 79 300070 碧水源 16,396,309.67 7.99 80 002099 海翔药业 15,944,146.86 7.77 81 600525 长园集团 15,814,059.72 7.70 82 300025 华星创业 15,561,307.11 7.58 83 002375 亚厦股份 15,367,783.81 7.49 84 600723 西单商场 15,213,178.29 7.41 85 000568 泸州老窖 15,129,574.33 7.37 86 000858 五 粮 液 14,944,352.95 7.28 87 000926 福星股份 14,912,453.00 7.26 88 600750 江中药业 14,788,093.25 7.20 89 000983 西山煤电 14,751,167.47 7.19 90 002446 盛路通信 14,530,159.60 7.08 91 002148 北纬通信 14,324,198.53 6.98 92 600580 卧龙电气 14,147,350.15 6.89 93 002415 海康威视 13,551,392.28 6.60 94 600487 亨通光电 13,500,877.80 6.58 95 000425 徐工机械 13,057,774.94 6.36 96 002310 东方园林 13,057,225.95 6.36 97 300058 蓝色光标 12,927,087.83 6.30 98 600362 江西铜业 12,808,805.46 6.24 99 002414 高德红外 12,462,452.40 6.07 100 600054 黄山旅游 12,375,232.76 6.03 101 002226 江南化工 12,312,988.66 6.00 102 000759 武汉中百 12,279,829.17 5.98 103 600195 中牧股份 12,112,182.67 5.90 104 000527 美的电器 11,118,978.90 5.42 105 300122 智飞生物 10,819,613.43 5.27 106 601601 中国太保 10,717,576.63 5.22 107 600884 杉杉股份 10,585,798.00 5.16 108 600547 山东黄金 10,339,743.00 5.04 109 600859 王府井 9,998,621.43 4.87 110 601607 上海医药 9,596,208.09 4.67 111 000949 新乡化纤 9,442,870.00 4.60 112 002437 誉衡药业 9,439,708.53 4.60 113 600900 长江电力 9,400,509.43 4.58 114 600252 中恒集团 9,145,029.98 4.45 115 600703 三安光电 9,138,966.50 4.45 116 600460 士兰微 9,060,830.30 4.41 117 600559 老白干酒 9,038,665.44 4.40 118 300049 福瑞股份 9,031,379.28 4.40 119 600825 新华传媒 9,021,593.62 4.39 120 002152 广电运通 8,995,013.26 4.38 121 000021 长城开发 8,899,499.04 4.34 122 600037 歌华有线 8,799,218.84 4.29 123 600875 东方电气 8,682,235.05 4.23 124 300105 龙源技术 8,512,868.25 4.15 125 600694 大商股份 8,344,107.40 4.06 126 002138 顺络电子 8,335,869.60 4.06 127 300067 安诺其 8,280,533.22 4.03 128 600664 哈药股份 8,108,419.27 3.95 129 300055 万邦达 7,972,207.77 3.88 130 600527 江南高纤 7,699,127.50 3.75 131 600582 天地科技 7,682,161.53 3.74 132 002326 永太科技 7,492,445.10 3.65 133 300015 爱尔眼科 7,399,418.68 3.60 134 000930 丰原生化 7,371,631.00 3.59 135 600028 中国石化 7,355,900.00 3.58 136 000338 潍柴动力 7,342,287.00 3.58 137 002104 恒宝股份 7,241,712.40 3.53 138 600557 康缘药业 7,215,487.00 3.51 139 600216 浙江医药 6,909,331.28 3.37 140 600366 宁波韵升 6,892,137.10 3.36 141 000423 东阿阿胶 6,781,796.07 3.30 142 600784 鲁银投资 6,683,576.33 3.26 143 601168 西部矿业 6,648,671.00 3.24 144 600100 同方股份 6,557,192.63 3.19 145 300144 宋城股份 6,468,798.05 3.15 146 002353 杰瑞股份 6,414,929.14 3.12 147 600702 沱牌曲酒 6,389,199.20 3.11 148 002493 荣盛石化 6,364,620.52 3.10 149 002482 广田股份 6,342,530.50 3.09 150 002242 九阳股份 6,333,218.16 3.08 151 000969 安泰科技 6,272,565.50 3.06 152 601088 中国神华 6,249,848.78 3.04 153 002066 瑞泰科技 6,107,624.52 2.98 154 002407 多氟多 6,065,967.23 2.95 155 600305 恒顺醋业 6,045,353.66 2.94 156 600143 金发科技 5,996,249.00 2.92 157 600261 浙江阳光 5,862,336.18 2.86 158 002117 东港股份 5,854,002.30 2.85 159 300010 立思辰 5,838,466.02 2.84 160 002006 精功科技 5,767,816.34 2.81 161 002029 七 匹 狼 5,544,633.60 2.70 162 000401 冀东水泥 5,541,283.00 2.70 163 300029 天龙光电 5,426,338.29 2.64 164 002277 友阿股份 5,377,614.70 2.62 165 002165 红 宝 丽 5,332,656.84 2.60 166 600446 金证股份 5,305,362.46 2.58 167 300096 易联众 5,298,691.03 2.58 168 300003 乐普医疗 5,253,667.19 2.56 169 000651 格力电器 5,205,333.92 2.54 170 600015 华夏银行 4,974,860.20 2.42 171 600529 山东药玻 4,860,626.60 2.37 172 002193 山东如意 4,830,296.00 2.35 173 002328 新朋股份 4,813,358.87 2.34 174 000024 招商地产 4,766,646.98 2.32 175 002250 联化科技 4,589,533.00 2.24 176 000988 华工科技 4,554,986.00 2.22 177 000718 苏宁环球 4,527,353.00 2.21 178 000729 燕京啤酒 4,312,467.00 2.10 179 600418 江淮汽车 4,181,466.07 2.04 180 000778 新兴铸管 4,169,876.98 2.03 181 002334 英威腾 4,139,037.00 2.02 注：本项及下项8.4.2，8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 48,686,733.96 23.72 2 600741 华域汽车 41,646,113.52 20.29 3 000963 华东医药 40,661,651.16 19.81 4 600104 上海汽车 38,386,504.86 18.70 5 601318 中国平安 37,858,252.77 18.44 6 601699 潞安环能 37,779,113.69 18.40 7 002230 科大讯飞 36,791,712.25 17.92 8 600303 曙光股份 35,803,828.86 17.44 9 002161 远 望 谷 34,737,259.19 16.92 10 600720 祁连山 33,632,977.74 16.38 11 600036 招商银行 33,510,105.59 16.32 12 000960 锡业股份 32,608,940.45 15.88 13 601106 中国一重 32,527,496.80 15.84 14 600997 开滦股份 32,026,864.13 15.60 15 600887 伊利股份 31,519,542.95 15.35 16 000063 中兴通讯 31,263,272.40 15.23 17 600146 大元股份 28,958,467.82 14.11 18 002081 金 螳 螂 28,572,207.25 13.92 19 000823 超声电子 28,318,726.19 13.79 20 600485 中创信测 27,245,903.40 13.27 21 000858 五 粮 液 27,196,413.38 13.25 22 002038 双鹭药业 26,290,550.72 12.81 23 002056 横店东磁 25,448,514.24 12.40 24 000002 万 科Ａ 24,606,445.63 11.99 25 600537 海通集团 24,368,766.82 11.87 26 002214 大立科技 23,792,348.83 11.59 27 000400 许继电气 23,425,124.87 11.41 28 002256 彩虹精化 22,617,585.07 11.02 29 600570 恒生电子 22,349,992.00 10.89 30 002368 太极股份 21,938,024.60 10.69 31 002063 远光软件 21,631,503.88 10.54 32 600096 云天化 20,781,818.98 10.12 33 002375 亚厦股份 20,582,068.50 10.03 34 600198 大唐电信 20,488,495.78 9.98 35 002013 中航精机 20,262,964.30 9.87 36 000650 仁和药业 19,904,326.70 9.70 37 002241 歌尔声学 19,844,655.13 9.67 38 002268 卫 士 通 19,799,698.48 9.64 39 600139 西部资源 19,512,632.72 9.50 40 000061 农 产 品 19,152,156.66 9.33 41 002041 登海种业 18,938,926.54 9.23 42 300070 碧水源 18,720,538.33 9.12 43 600580 卧龙电气 18,408,355.85 8.97 44 000522 白云山Ａ 18,087,782.32 8.81 45 002475 立讯精密 17,657,824.40 8.60 46 002099 海翔药业 17,637,086.35 8.59 47 600362 江西铜业 17,042,651.08 8.30 48 002446 盛路通信 16,938,380.40 8.25 49 300025 华星创业 16,683,020.66 8.13 50 002055 得润电子 16,585,024.18 8.08 51 600031 三一重工 16,555,496.44 8.06 52 300048 合康变频 16,098,215.93 7.84 53 300058 蓝色光标 15,956,256.28 7.77 54 002415 海康威视 15,892,234.31 7.74 55 600588 用友软件 15,695,681.69 7.65 56 601601 中国太保 15,622,006.40 7.61 57 600525 长园集团 15,358,926.36 7.48 58 002154 报 喜 鸟 15,246,310.98 7.43 59 002148 北纬通信 14,571,222.57 7.10 60 600723 西单商场 14,512,573.11 7.07 61 600276 恒瑞医药 14,432,003.85 7.03 62 000983 西山煤电 14,188,659.00 6.91 63 600750 江中药业 13,616,897.78 6.63 64 600487 亨通光电 13,562,842.42 6.61 65 000759 武汉中百 13,445,220.72 6.55 66 002152 广电运通 13,392,417.45 6.52 67 002250 联化科技 13,381,613.62 6.52 68 000425 徐工机械 13,204,649.15 6.43 69 002414 高德红外 13,053,371.67 6.36 70 000157 中联重科 12,461,951.30 6.07 71 600195 中牧股份 12,399,485.56 6.04 72 300045 华力创通 11,593,179.03 5.65 73 600859 王府井 11,394,714.95 5.55 74 002326 永太科技 11,268,020.44 5.49 75 601166 兴业银行 11,161,621.01 5.44 76 600079 人福医药 11,135,689.48 5.42 77 600054 黄山旅游 11,035,594.17 5.38 78 000527 美的电器 10,995,828.60 5.36 79 600559 老白干酒 10,865,495.18 5.29 80 600547 山东黄金 10,205,954.22 4.97 81 000501 鄂武商Ａ 10,049,304.29 4.90 82 002437 誉衡药业 9,988,606.77 4.87 83 600582 天地科技 9,987,866.18 4.87 84 300122 智飞生物 9,973,332.38 4.86 85 600703 三安光电 9,850,568.32 4.80 86 600050 中国联通 9,654,000.00 4.70 87 600884 杉杉股份 9,644,728.62 4.70 88 601607 上海医药 9,619,232.14 4.69 89 600900 长江电力 9,501,357.83 4.63 90 600600 青岛啤酒 9,301,463.05 4.53 91 300049 福瑞股份 9,286,966.89 4.52 92 600252 中恒集团 9,133,284.90 4.45 93 000021 长城开发 8,990,222.29 4.38 94 600837 海通证券 8,828,228.74 4.30 95 600993 马应龙 8,773,442.44 4.27 96 000949 新乡化纤 8,766,914.71 4.27 97 002138 顺络电子 8,684,061.62 4.23 98 600527 江南高纤 8,624,047.99 4.20 99 300105 龙源技术 8,591,320.00 4.18 100 600875 东方电气 8,587,688.93 4.18 101 300055 万邦达 8,562,070.99 4.17 102 600694 大商股份 8,480,338.20 4.13 103 600460 士兰微 8,409,055.80 4.10 104 002353 杰瑞股份 8,328,460.18 4.06 105 002008 大族激光 8,318,122.76 4.05 106 600825 新华传媒 8,195,777.75 3.99 107 002104 恒宝股份 7,951,875.41 3.87 108 600289 亿阳信通 7,950,854.28 3.87 109 601001 大同煤业 7,938,764.61 3.87 110 000990 诚志股份 7,937,707.58 3.87 111 600037 歌华有线 7,917,479.44 3.86 112 000423 东阿阿胶 7,812,320.44 3.81 113 300067 安诺其 7,799,478.65 3.80 114 601168 西部矿业 7,681,962.70 3.74 115 600664 哈药股份 7,413,822.34 3.61 116 600518 康美药业 7,364,861.47 3.59 117 600028 中国石化 7,329,600.00 3.57 118 300010 立思辰 7,223,554.78 3.52 119 002482 广田股份 7,198,304.68 3.51 120 600784 鲁银投资 7,173,275.43 3.49 121 600216 浙江医药 7,165,301.65 3.49 122 600970 中材国际 7,132,353.82 3.47 123 000930 丰原生化 7,119,664.91 3.47 124 000338 潍柴动力 7,071,301.72 3.44 125 600702 沱牌曲酒 7,004,788.67 3.41 126 600366 宁波韵升 7,000,094.83 3.41 127 002165 红 宝 丽 6,832,028.81 3.33 128 600261 浙江阳光 6,763,018.26 3.29 129 600100 同方股份 6,697,654.90 3.26 130 002117 东港股份 6,552,307.98 3.19 131 002449 国星光电 6,476,018.76 3.15 132 600143 金发科技 6,368,495.00 3.10 133 002242 九阳股份 6,189,129.20 3.01 134 002022 科华生物 6,157,467.90 3.00 135 600309 烟台万华 6,135,197.61 2.99 136 002493 荣盛石化 6,118,392.59 2.98 137 600305 恒顺醋业 6,083,818.38 2.96 138 601088 中国神华 6,051,281.39 2.95 139 002006 精功科技 6,008,168.54 2.93 140 600312 平高电气 5,857,243.63 2.85 141 601888 中国国旅 5,797,195.85 2.82 142 002225 濮耐股份 5,782,853.28 2.82 143 300096 易联众 5,780,505.16 2.82 144 002407 多氟多 5,775,378.00 2.81 145 002277 友阿股份 5,707,131.01 2.78 146 600529 山东药玻 5,702,279.14 2.78 147 300144 宋城股份 5,624,569.64 2.74 148 000969 安泰科技 5,536,896.70 2.70 149 600557 康缘药业 5,500,615.53 2.68 150 002193 山东如意 5,457,192.42 2.66 151 002185 华天科技 5,446,115.00 2.65 152 300029 天龙光电 5,445,610.16 2.65 153 000861 海印股份 5,426,122.01 2.64 154 002024 苏宁电器 5,373,293.63 2.62 155 002029 七 匹 狼 5,362,999.19 2.61 156 000401 冀东水泥 5,226,188.40 2.55 157 300003 乐普医疗 5,165,742.87 2.52 158 000988 华工科技 5,151,109.76 2.51 159 002066 瑞泰科技 5,074,333.66 2.47 160 600015 华夏银行 5,061,800.95 2.47 161 000651 格力电器 4,928,546.17 2.40 162 002328 新朋股份 4,885,657.06 2.38 163 600808 马钢股份 4,835,000.00 2.36 164 002334 英威腾 4,692,563.15 2.29 165 601668 中国建筑 4,530,000.00 2.21 166 600446 金证股份 4,497,498.45 2.19 167 000024 招商地产 4,417,588.41 2.15 168 000718 苏宁环球 4,379,338.83 2.13 169 601111 中国国航 4,289,776.00 2.09 170 600426 华鲁恒升 4,236,829.11 2.06 171 002438 江苏神通 4,169,977.16 2.03 172 600418 江淮汽车 4,165,954.53 2.03 173 600307 酒钢宏兴 4,112,473.85 2.00 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,588,308,454.97 卖出股票收入（成交）总额 2,507,434,789.69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 深圳证券交易所于2010年9月6日公告了对大族激光（证券代码002008）的处分决定，就该公司披露的2009年度业绩快报与随后披露的业绩快报修正公告的差异幅度达到95.74%的行为进行了处分，给予该公司及相关当事人通报批评的处分。该公司已经对2009年度的业绩进行了修正，公司的主营业务未受影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 150,125.92 2 应收证券清算款 7,314,244.50 3 应收股利 - 4 应收利息 53,480.85 5 应收申购款 23,415,639.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,933,490.97 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 35,856 33,018.96 294,816,092.85 24.90% 889,111,815.95 75.10% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 322,647.21 0.03% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年4月24日 ）基金份额总额 692,688,077.60 本报告期期初基金份额总额 165,306,980.02 本报告期基金总申购份额 1,579,777,329.54 减:本报告期基金总赎回份额 561,156,400.76 本报告期期末基金份额总额 1,183,927,908.80 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2010年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，原总经理裴勇同志因工作调动原因，经第二届董事会第十三次会议审议通过，免去其所担任的总经理职务，聘任原副总经理熊科金同志担任公司总经理。 2、2010年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河行业优选股票型证券投资基金增加基金经理的公告》， 因工作需要，经公司审议通过，决定增聘成胜先生担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。 3、2010年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河行业优选股票型证券投资基金变更基金经理的公告》，公司银河行业优选股票型证券投资基金基金经理王忠波先生因个人原因提出辞职，经公司研究决定，王忠波先生不再担任银河行业股票基金的基金经理职务。 二、报告期内本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 1、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 2、本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部 副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉及基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为统一公司和基金审计机构，提高审计效率，经公司董事会审议通过，本基金审计机构改聘为安永华明会计师事务所。本基金管理人已履行了必要的更换程序，并于2010年2月3日发布关于旗下基金改聘会计师事务所的公告。 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为70,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 2,249,108,379.84 36.92% 1,827,681.92 36.16% - 中信证券 1 941,466,937.77 15.45% 800,249.44 15.83% - 安信证券 3 672,697,235.27 11.04% 563,465.44 11.15% - 浙商证券 1 478,317,461.98 7.85% 406,568.20 8.04% - 兴业证券 1 412,373,921.95 6.77% 350,515.38 6.93% - 广发证券 1 364,921,004.47 5.99% 296,499.72 5.87% - 国信证券 1 320,233,136.97 5.26% 272,197.14 5.38% - 中信建投 1 255,061,640.95 4.19% 207,238.58 4.10% - 中银国际 2 242,097,221.62 3.97% 203,653.25 4.03% - 国泰君安 2 155,961,779.90 2.56% 126,799.69 2.51% - 注：本期新增安信证券3个交易单元，浙商证券1个交易单元，兴业证券1个交易单元，广发证券1个交易单元，国信证券1个交易单元，中信建投1个交易单元，中银国际1个交易单元。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 浙商证券 989,421.40 100.00% - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - 50,000,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 银河基金管理有限公司 2011年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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