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| 大摩强收益债券(233005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118909 | ||||||||
| 基金代码 | 233005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2010年12月31日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年12月29日至2010年12月31日） ■ 注：1.本基金基金合同生效日为2009年12月29日。 2.根据本基金基金合同约定，建仓期为基金合同生效起6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 合同生效以来基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 注：本基金基金合同于2009年12月29日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 金额单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理七只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第五只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 ■ 注：1.基金经理任职日期为本基金合同生效之日； 2.基金经理助理任职日期为公司作出决议之日； 3.基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册； 4.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。2010年8月19日至2010年9月2日因持续大额申购、证券市场波动等因素影响，本基金的债券等固定收益类资产市值占基金资产净值低于80%，之后该比例调整至84.84%。基金托管人对本基金管理人就此事进行了提示。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年一季度经济出现过热的苗头一度使债市比较令人担忧，不过随后房地产调控政策的出台以及欧洲债务危机的出现使市场预期国内经济会出现二次探底，这使得2010年上半年债市走势强劲。下半年，随着经济的稳定复苏以及通胀水平的不断上升，债市开始逐渐转弱。2010年债券市场整体呈现先扬后抑、冰火两重天的走势，上半年呈现一路上涨的小牛行情，下半年则在加息和流动性收紧的的冲击下，市场呈现单边下跌走势，债券收益率曲线呈现陡峭化和平坦化的轮番修正。短债收益率曲线上行幅度明显大于中长债，这主要受到央票发行利率上调以及货币市场利率中枢逐步上升的影响。经济稳步复苏，企业经营状况的改善，推动信用利差下降。 2010年以来，本基金按照基金合同规定的投资策略，并根据各市场的投资交易特征，稳妥有序地完成既定投资计划。上半年组合配置以信用债为核心，重点选取收益率较高、流动性较好的信用类公司债券和城投债券作为投资标的，在经济放缓的背景下有效获得了信用息差缩窄、债券价格上升带来的的收益，为组合创造了较高的正向收益。从二季度开始，股市结构性分化加剧，新股申购出现投资机会，投资时钟转向后本基金择机参与了新股的网下申购，新股上市溢价为本基金带来了较高的超额收益。在可转债方面，交易所市场的可转债的大幅度扩容带来一定的投资机会。考虑到部分可转债的溢价率较高，本基金参与有限，对基金的业绩未产生显著贡献。四季度，市场在两次加息的作用下大幅下跌，本基金主动降低了组合久期以规避利率风险，增加短期利率产品并降低了信用品种的比例。 回顾2010年的投资操作，本基金基本上准确地判断了债券市场趋势，抓住了市场机会，为投资人获得了较好回报。在市场行情变动较大的情况下，本基金也深深感受到作为一支开放式债券型基金，在力争收益的同时保持资产流动性的压力，这也是我们在今后相当长的一段时间内努力的方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期末基金份额净值为 1.0683元，报告期基金净值增长率为10.36%，同期业绩比较基准收益率2.05 %，本基金业绩超越比较基准8.31个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年通胀或将维持在较高水平，同时目前正处在加息周期中，经济复苏的道路并不平坦，中国经济仍可能面临阶段性的输入性通胀和货币政策紧缩的挑战，但是短期的波动不会改变中长期复苏的步伐。从紧的货币政策以及数量化调控手段或将持续，整体来看，2011年债市的机会将较为有限，不过经济复苏放缓和通胀上升预期的缓和将使债市将存在阶段性机会。收益率曲线在基准利率提高的背景下将陡峭化上行，在这样的收益率走势下，债券资产配置上采取“重票息、轻资本利得”策略更为合适。高收益信用债券的绝对价值是未来加息环境下获得正收益的主要来源。我们将保持低于本基金投资基准的久期，积极参与新股申购，同时密切关注可转债的投资机会，并积极介入具有较高投资价值的品种。我们将一如既往勤勉尽责，秉承价值投资理念，努力为基金持有人获取最大收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、金融工程和风险控制部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，主要由财务、技术、金融工程、法律合规等人员构成，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；金融工程和风险控制部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年度内最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。 报告期内，本基金已实施以2010年9月30日为收益分配基准日进行的利润分配：利润分配权益登记日为2010年10 月15日，每10份基金份额分红0.35元，分红总额为32,295,093.15元。本次分红金额已超过收益分配基准日可供分配利润的60％，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。2010年8月19日至2010年9月2日因持续大额申购、证券市场波动等因素影响，本基金的债券等固定收益类资产市值占基金资产净值低于80%，之后该比例调整至84.84%。本托管人对本基金管理人就此事进行了提示。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：1.报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.0683元，基金份额总额623,028,439.77份。 2.本财务报表的实际编制期间为2010年度和2009年12月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：胡明 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1086号《关于核准摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集360,941,027.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第297号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为361,002,285.55份基金份额，其中认购资金利息折合61,257.72份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金对债券等固定收益类资产(债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具)的投资比例不低于基金资产的80%，非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%，且现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2011年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度和2009年12月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日及2009年12月31日的财务状况以及2010年度和2009年12月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2010年度和2009年12月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 (1)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期会计政策未变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期会计估计未变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本报告期未进行差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.2% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 ■ 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额130,000,000.00元，于2011年1月5日和2011年1月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为382,058,846.42元，第二层级的余额为352,375,095.89元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级2,758,190.50元，无第二层级和第三层级)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同于2009年12月29日生效，2010年度系首次进行基金年度审计，且普华永道中天会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计的报酬为50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 2. 本基金在报告期内增加了3家证券公司的4个交易单元：国信证券（1个上海交易单元和1个深圳交易单元）、中信证券（1个深圳交易单元）、华泰联合（1个上海交易单元） 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 基金简称 大摩强收益债券 基金主代码 233005 交易代码 233005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月29日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 623,028,439.77份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理，寻求最大化的总回报，包括当期收益和资本增值。 投资策略 对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会，并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投资级信用类固定收益证券，以增强基金的收益。此外，本基金还可以利用回购进行无风险套利和在严格控制风险的前提下适当使用杠杆以获取增强收益。 对于非固定收益投资，本基金根据对股票市场趋势的判断，积极寻找和仔细评估可转换债券和一级市场股票的投资机会，在严格控制投资风险的基础上审慎投资，通过权益类投资获取额外的增强收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金，高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 唐州徽 联系电话 (0755) 88318883 (010) 66594855 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-668 95566 传真 (0755) 82990384 (010) 66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 本期已实现收益 41,426,632.91 3,864.25 本期利润 44,928,006.46 1,471.71 加权平均基金份额本期利润 0.0989 0.0000 本期基金份额净值增长率 10.36% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0538 0.0000 期末基金资产净值 665,570,262.50 361,003,757.26 期末基金份额净值 1.0683 1.0000 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.33% -1.65% 0.11% 2.62% 0.22% 过去六个月 6.61% 0.26% -0.77% 0.08% 7.38% 0.18% 过去一年 10.36% 0.21% 2.05% 0.07% 8.31% 0.14% 自基金合同生效起至今 10.36% 0.21% 2.10% 0.07% 8.26% 0.14% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 0.350 30,487,516.42 1,807,576.73 32,295,093.15 - 2009 - - - - - 合计 0.350 30,487,516.42 1,807,576.73 32,295,093.15 - 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱辉 本基金基金经理、总经理助理、固定收益投资部总监、金融工程和风险控制部总监 2009-12-29 - 14 北京大学技术物理系学士，美国耶鲁大学工商管理硕士（金融类MBA），美国特许金融分析师（CFA）。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等。2004年9月起任大成基金管理有限公司金融工程部总监，2005年6月至2007年1月任“大成货币市场证券投资基金”基金经理，2007年6月至2008年11月任“大成精选增值混合型证券投资基金”基金经理。2008年12月加入本公司，现任公司总经理助理、固定收益投资部总监、金融工程和风险控制部总监。 李轶 本基金基金经理助理 2010-09-28 - 5 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理。现任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理兼本基金基金经理助理。 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 16,052,561.98 358,483,142.21 结算备付金 3,057,802.17 - 存出保证金 250,000.00 - 交易性金融资产 7.4.7.2 734,433,942.31 2,758,190.50 其中：股票投资 79,497,957.43 - 基金投资 - - 债券投资 654,935,984.88 2,758,190.50 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 35,955,636.29 - 应收利息 7.4.7.5 11,266,958.51 30,227.69 应收股利 - - 应收申购款 90,622.14 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 801,107,523.40 361,271,560.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 130,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,997,000.02 - 应付管理人报酬 435,333.21 13,846.89 应付托管费 124,380.91 3,956.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 69,267.10 - 应交税费 325,064.00 - 应付利息 28,919.60 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 557,296.06 250,000.00 负债合计 135,537,260.90 267,803.14 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 623,028,439.77 361,002,285.55 未分配利润 7.4.7.10 42,541,822.73 1,471.71 所有者权益合计 665,570,262.50 361,003,757.26 负债和所有者权益总计 801,107,523.40 361,271,560.40 项 目 附注号 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 一、收入 52,393,168.07 19,302.52 1.利息收入 15,874,346.92 21,695.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 797,266.49 21,609.76 债券利息收入 14,772,749.84 85.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 304,330.59 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,434,839.23 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 31,104,870.29 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,329,968.94 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 3,501,373.55 -2,392.54 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 582,608.37 - 减：二、费用 7,465,161.61 17,830.81 1．管理人报酬 3,400,539.83 13,846.89 2．托管费 971,582.80 3,956.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 241,055.35 27.67 5．利息支出 2,683,083.63 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,683,083.63 - 6．其他费用 7.4.7.19 168,900.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,928,006.46 1,471.71 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,928,006.46 1,471.71 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 361,002,285.55 1,471.71 361,003,757.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 44,928,006.46 44,928,006.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 262,026,154.22 29,907,437.71 291,933,591.93 其中：1.基金申购款 2,440,404,802.85 182,210,600.83 2,622,615,403.68 2.基金赎回款 -2,178,378,648.63 -152,303,163.12 -2,330,681,811.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,295,093.15 -32,295,093.15 五、期末所有者权益（基金净值） 623,028,439.77 42,541,822.73 665,570,262.50 项目 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 361,002,285.55 - 361,002,285.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,471.71 1,471.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 361,002,285.55 1,471.71 361,003,757.26 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(“摩根士丹利华鑫基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 项目 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,400,539.83 13,846.89 其中：支付销售机构的客户维护费 704,606.70 558.98 项目 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 971,582.80 3,956.25 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 378,500,000.00 329,741.31 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 16,052,561.98 764,439.19 358,483,142.21 21,609.76 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 华鑫证券 1080039 10临沂城投债 新债认购(副主承销) 100,000 10,000,000.00 华鑫证券 126729 燕京转债 新债网下申购(分销) 4,300 430,000.00 上年度可比期间 2009年12月29日（基金合同生效日）至2009年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002489 浙江永强 2010-10-13 2011-01-21 新股网下申购 38.00 37.91 238,159 9,050,042.00 9,028,607.69 - 002487 大金重工 2010-09-29 2011-01-17 新股网下申购 38.60 39.70 204,778 7,904,430.80 8,129,686.60 - 300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 新股网下申购 68.00 116.00 48,599 3,304,732.00 5,637,484.00 - 002485 希努尔 2010-09-29 2011-01-17 新股网下申购 26.60 27.60 203,097 5,402,380.20 5,605,477.20 - 002492 恒基达鑫 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 16.00 20.95 242,261 3,876,176.00 5,075,367.95 - 300136 信维通信 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 31.75 67.80 68,421 2,172,366.75 4,638,943.80 - 002495 佳隆股份 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 32.00 31.57 139,958 4,478,656.00 4,418,474.06 - 300130 新国都 2010-10-12 2011-01-20 新股网下申购 43.33 45.25 77,870 3,374,107.10 3,523,617.50 - 300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 22.00 38.21 91,907 2,021,954.00 3,511,766.47 - 002490 山东墨龙 2010-10-13 2011-01-21 新股网下申购 18.00 23.14 150,583 2,710,494.00 3,484,490.62 - 002498 汉缆股份 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 36.00 44.87 74,487 2,681,532.00 3,342,231.69 - 300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13 新股网下申购 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 - 002494 华斯股份 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 22.00 31.29 98,753 2,172,566.00 3,089,981.37 - 002496 辉丰股份 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 48.69 55.80 54,387 2,648,103.03 3,034,794.60 - 300132 青松股份 2010-10-14 2011-01-26 新股网下申购 23.00 35.66 80,110 1,842,530.00 2,856,722.60 - 002499 科林环保 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 25.00 41.55 61,005 1,525,125.00 2,534,757.75 - 300138 晨光生物 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 30.00 34.44 63,581 1,907,430.00 2,189,729.64 - 300129 泰胜风能 2010-10-12 2011-01-19 新股网下申购 31.00 39.92 49,180 1,524,580.00 1,963,265.60 - 300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 新股网下申购 35.00 47.19 34,129 1,194,515.00 1,610,547.51 - 300131 英唐智控 2010-10-12 2011-01-20 新股网下申购 36.00 56.88 24,285 874,260.00 1,381,330.80 - 600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 13.00 14.55 89,034 1,157,442.00 1,295,444.70 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,497,957.43 9.92 ? 其中：股票 79,497,957.43 9.92 2 固定收益投资 654,935,984.88 81.75 其中：债券 654,935,984.88 81.75 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 19,110,364.15 2.39 6 其他各项资产 47,563,216.94 5.94 7 合计 801,107,523.40 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 64,344,425.50 9.67 C0 食品、饮料 4,418,474.06 0.66 C1 纺织、服装、皮毛 8,695,458.57 1.31 C2 木材、家具 9,028,607.69 1.36 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,891,517.20 0.89 C5 电子 7,630,822.11 1.15 C6 金属、非金属 8,129,686.60 1.22 C7 机械、设备、仪表 18,360,129.63 2.76 C8 医药、生物制品 2,189,729.64 0.33 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 5,075,367.95 0.76 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 1,295,444.70 0.19 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 3,145,235.28 0.47 L 传播与文化产业 5,637,484.00 0.85 M 综合类 - - 合计 79,497,957.43 11.94 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002489 浙江永强 238,159.00 9,028,607.69 1.36 2 002487 大金重工 204,778.00 8,129,686.60 1.22 3 300133 华策影视 48,599.00 5,637,484.00 0.85 4 002485 希努尔 203,097.00 5,605,477.20 0.84 5 002492 恒基达鑫 242,261.00 5,075,367.95 0.76 6 300136 信维通信 68,421.00 4,638,943.80 0.70 7 002495 佳隆股份 139,958.00 4,418,474.06 0.66 8 300130 新国都 77,870.00 3,523,617.50 0.53 9 300137 先河环保 91,907.00 3,511,766.47 0.53 10 002490 山东墨龙 150,583.00 3,484,490.62 0.52 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002489 浙江永强 9,050,042.00 2.51 2 002487 大金重工 7,904,430.80 2.19 3 002485 希努尔 5,402,380.20 1.50 4 002422 科伦药业 4,538,618.56 1.26 5 002495 佳隆股份 4,478,656.00 1.24 6 002480 新筑股份 4,047,798.00 1.12 7 002492 恒基达鑫 3,876,176.00 1.07 8 002475 立讯精密 3,847,190.40 1.07 9 002482 广田股份 3,778,322.24 1.05 10 002472 双环传动 3,752,784.00 1.04 11 002420 毅昌股份 3,657,565.80 1.01 12 300130 新国都 3,374,107.10 0.93 13 300133 华策影视 3,304,732.00 0.92 14 002470 金正大 3,254,265.00 0.90 15 300124 汇川技术 3,216,701.88 0.89 16 002471 中超电缆 3,213,020.80 0.89 17 300119 瑞普生物 3,079,260.00 0.85 18 002490 山东墨龙 2,710,494.00 0.75 19 300122 智飞生物 2,710,100.88 0.75 20 002498 汉缆股份 2,681,532.00 0.74 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002480 新筑股份 7,722,130.57 2.14 2 002475 立讯精密 7,631,427.90 2.11 3 002422 科伦药业 6,339,546.78 1.76 4 300124 汇川技术 5,778,364.50 1.60 5 002482 广田股份 5,743,489.76 1.59 6 002472 双环传动 5,637,785.67 1.56 7 002471 中超电缆 5,490,333.04 1.52 8 300102 乾照光电 4,468,096.60 1.24 9 002470 金正大 4,240,699.43 1.17 10 300119 瑞普生物 3,879,165.70 1.07 11 002420 毅昌股份 3,579,144.00 0.99 12 300115 长盈精密 2,992,282.83 0.83 13 300111 向日葵 2,715,576.06 0.75 14 002484 江海股份 2,593,238.63 0.72 15 300113 顺网科技 2,485,813.05 0.69 16 300122 智飞生物 2,485,700.20 0.69 17 300082 奥克股份 2,155,462.40 0.60 18 002462 嘉事堂 2,061,820.20 0.57 19 002409 雅克科技 2,033,377.21 0.56 20 002474 榕基软件 1,960,552.90 0.54 买入股票的成本（成交）总额 139,051,163.29 卖出股票的收入（成交）总额 106,260,651.70 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 58,713,000.00 8.82 3 金融债券 156,918,000.00 23.58 其中：政策性金融债 156,918,000.00 23.58 4 企业债券 431,908,131.03 64.89 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 7,396,853.85 1.11 7 其他 - - 8 合计 654,935,984.88 98.40 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122020 09复地债 588,900 61,710,831.00 9.27 2 126011 08石化债 671,710 59,795,624.20 8.98 3 122927 09海航债 569,600 59,261,184.00 8.90 4 122021 09广汇债 503,620 53,333,358.00 8.01 5 070220 07国开20 500,000 49,570,000.00 7.45 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 35,955,636.29 3 应收股利 - 4 应收利息 11,266,958.51 5 应收申购款 90,622.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,563,216.94 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002489 浙江永强 9,028,607.69 1.36 新股网下申购 2 002487 大金重工 8,129,686.60 1.22 新股网下申购 3 300133 华策影视 5,637,484.00 0.85 新股网下申购 4 002485 希努尔 5,605,477.20 0.84 新股网下申购 5 002492 恒基达鑫 5,075,367.95 0.76 新股网下申购 6 300136 信维通信 4,638,943.80 0.70 新股网下申购 7 002495 佳隆股份 4,418,474.06 0.66 新股网下申购 8 300130 新国都 3,523,617.50 0.53 新股网下申购 9 300137 先河环保 3,511,766.47 0.53 新股网下申购 10 002490 山东墨龙 3,484,490.62 0.52 新股网下申购 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,274 118,132.05 186,024,714.68 29.86% 437,003,725.09 70.14% 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 18,954.14 0.00% 基金合同生效日(2009年12月29日)基金份额总额 361,002,285.55 本报告期期初基金份额总额 361,002,285.55 本报告期基金总申购份额 2,440,404,802.85 减：本报告期基金总赎回份额 2,178,378,648.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 623,028,439.77 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 106,240,556.70 99.98% 275,761,777.05 21.03% - - 86,320.68 99.98% 华泰联合 1 20,095.00 0.02% 742,020,915.51 56.59% 2,825,200,000.00 61.03% 17.09 0.02% 国信证券 2 - - 293,503,650.82 22.38% 1,803,700,000.00 38.97% - - |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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