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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118877 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至12日31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2001年9月21日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 尹东 联系电话 （0755）26948666 （010）67595003 电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 404,090,165.85 425,374,510.19 216,872,158.49 本期利润 547,760,659.15 1,438,747,672.52 -2,336,805,688.49 加权平均基金份额本期利润 0.2739 0.7194 -1.1684 本期基金份额净值增长率 20.91% 69.14% -45.53% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.2353 0.3633 0.0846 期末基金资产净值 3,295,659,677.55 3,407,899,018.40 2,169,151,345.88 期末基金份额净值 1.6478 1.7039 1.0846 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.88% 2.52% - - - - 过去六个月 22.27% 2.43% - - - - 过去一年 20.91% 2.38% - - - - 过去三年 11.39% 3.39% - - - - 过去五年 377.63% 3.44% - - - - 自基金合同生效起至今 392.78% 2.87% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动 3.2.3过去五年基金每年净值增长率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 3.300 660,000,000.00 - 660,000,000.00 - 2009 1.000 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 2008 10.000 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 - 合计 14.300 2,860,000,000.00 - 2,860,000,000.00 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2010年12月31日，公司管理的基金共有十只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，九只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘泽兵 本基金的基金经理 2007年9月28日 - 11 管理学硕士，具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理、研究员、研究部总监助理等职务。 郝继伦 本基金的基金经理、基金管理部总监 2007年3月2日 2010年2月6日 12 金融学博士，具有证券从业资格。曾就职于鹏华基金管理有限公司，2000年10月加入融通基金管理有限公司，历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究部总监等职务。 注：任职日期和离职日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年，全球经济以及金融市场处于次贷危机之后的恢复期。鉴于2009年超量信贷刺激的不可持续以及2010年上半年持续出台的针对房地产市场的调控措施，我们判断证券市场将出现较大动荡。基于此，我们在仓位上保持谨慎，全年维持较低持仓水平；在行业选择上，确定了医药、高铁、无线互联等投资领域，其中，对医药类资产的全年持股为组合贡献较大。 纵观全年，A股基本上沿着自身的发展逻辑运行，在整体承压的过程中选择了医药、消费、电子以及风格类的中小盘股票作为主要的攻击方向；而外围市场对于A股的扰动主要表现在四季度美联储第二轮量化宽松、日本政府量化宽松后带来的周期股的反弹。 2010年全年，上证综指下跌14.31%，沪深300指数下跌12.51%，分行业来看，电子、医药、机械涨幅靠前，而钢铁、房地产、金融跌幅较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长20.91%，组合收益中医药贡献较大。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年，中国经济需要从次贷危机所引发的“非常态”阶段向正常的经济发展状态过渡，过高的GDP增长率以及过度的信贷刺激均不可取。从宏观面来看，“稳增长、调结构”将是主旋律。 我们坚持认为，2011年的方向仍在于业绩增长，尤其是超预期的业绩增长。在目前的市场位置和估值水平，尤其考验我们对行业属性以及“价量”的研判。操作的重点在于行业运行阻力小、数据超预期、弹性足够的上市公司。在未来的投资中，洞察力以及持股耐心仍将决定收益水平。在这样的判断下，本基金将放宽投资的时间视野，寻求能够在未来1-2年内保持较高的确定增长，从而能够在中长期跑赢大盘的品种予以重点持有。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、本基金管理人于2010年2月4日实施利润分配，以2009年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利3.30元。 2、本基金管理人于2011年1月21日实施利润分配，以2010年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利2.30元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为660,000,000.00元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2010年年度财务会计报告已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明(2011)审字第60468686_H01号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：通乾证券投资基金 报告截止日： 2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 369,602,192.51 154,322,136.26 结算备付金 3,088,769.02 2,471,412.17 存出保证金 2,006,934.24 3,419,018.58 交易性金融资产 2,929,756,403.20 3,261,989,437.79 其中：股票投资 2,243,791,007.20 2,531,199,606.48 基金投资 - - 债券投资 685,965,396.00 700,757,550.00 资产支持证券投资 - 30,032,281.31 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 6,147,812.20 应收利息 15,594,727.01 8,689,637.69 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,320,049,025.98 3,437,039,454.69 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,814,083.01 20,621,498.90 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,282,116.62 4,266,635.50 应付托管费 713,686.10 711,105.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,864,286.76 938,190.66 应交税费 1,830,675.94 1,718,505.34 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 884,500.00 884,500.00 负债合计 24,389,348.43 29,140,436.29 所有者权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 1,295,659,677.55 1,407,899,018.40 所有者权益合计 3,295,659,677.55 3,407,899,018.40 负债和所有者权益总计 3,320,049,025.98 3,437,039,454.69 注：截至2010年12月31日，基金份额净值1.6478元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日 至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日 至2009年12月31日 一、收入 612,322,659.24 1,511,833,541.41 1.利息收入 21,047,906.80 21,299,834.89 其中：存款利息收入 2,124,089.89 1,579,682.35 债券利息收入 18,597,077.70 18,815,352.54 资产支持证券利息收入 321,210.58 904,800.00 买入返售金融资产收入 5,528.63 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 447,586,180.96 477,136,940.68 其中：股票投资收益 440,955,330.37 470,194,783.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 -120,081.34 -4,697,112.90 资产支持证券投资收益 -32,281.31 - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,783,213.24 11,639,269.67 3.公允价值变动收益 143,670,493.30 1,013,373,162.33 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 18,078.18 23,603.51 减：二、费用 64,562,000.09 73,085,868.89 1．管理人报酬 45,547,783.60 43,019,259.69 2．托管费 7,591,297.26 7,169,876.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,919,309.32 21,744,534.88 5．利息支出 - 17,859.22 其中：卖出回购金融资产支出 - 17,859.22 6．其他费用 2,503,609.91 1,134,338.53 三、利润总额 547,760,659.15 1,438,747,672.52 减：所得税费用 - - 四、净利润 547,760,659.15 1,438,747,672.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,407,899,018.40 3,407,899,018.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 547,760,659.15 547,760,659.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -660,000,000.00 -660,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,295,659,677.55 3,295,659,677.55 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 169,151,345.88 2,169,151,345.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,438,747,672.52 1,438,747,672.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -200,000,000.00 -200,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,407,899,018.40 3,407,899,018.40 后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：奚星华 会计机构负责人：刘美丽 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金于2010年度未发生会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 河北证券有限责任公司（河北证券） 基金发起人 陕西省国际信托股份有限公司 （陕国投） 基金发起人 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 注：于2010年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本报告期及2009年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本报告期及2009年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期及2009年度无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 45,547,783.60 43,019,259.69 其中：支付给销售机构的客户维护费 - - 注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数；H为每日应支付的基金管理费；E为前一日的基金资产净值。 （2）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,591,297.26 7,169,876.57 注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数；H为每日应支付的基金托管费；E为前一日的基金资产净值。 （2）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 67,900,000.00 12,226.62 注：除上述交易外，本年度及2009年度本基金与关联方无其他银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金合同生效日（ 2001年8月29日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.50% 0.50% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 河北证券 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 陕国投 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 注：（1）河北证券有限责任公司目前正处于破产清算过程中，其持有份额待处理。 （2）除基金管理人外的其他关联方投资本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 369,602,192.51 2,097,589.76 154,322,136.26 1,503,614.38 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 （1）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； （2）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方的其他关联交易事项。 7.4.5 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.5.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600166 福田汽车 2010年9月16日 2011年9月14日 非公开发行流通受限 18.06 19.85 2,000,000 36,120,000.00 39,700,000.00 - 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600518 康美药业 2010年12月28日 配股停牌 19.71 2011年1月6日 17.29 12,000,000 92,324,141.08 236,520,000.00 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,243,791,007.20 67.58 其中：股票 2,243,791,007.20 67.58 2 固定收益投资 685,965,396.00 20.66 其中：债券 685,965,396.00 20.66 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 372,690,961.53 11.23 6 其他各项资产 17,601,661.25 0.53 7 合计 3,320,049,025.98 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 113,842,692.19 3.45 C 制造业 2,097,521,523.97 63.64 C0 食品、饮料 147,463,982.18 4.47 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 35,695,002.80 1.08 C6 金属、非金属 47,259,645.55 1.43 C7 机械、设备、仪表 532,628,224.64 16.16 C8 医药、生物制品 1,303,456,530.00 39.55 C99 其他制造业 31,018,138.80 0.94 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 32,426,791.04 0.98 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,243,791,007.20 68.08 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 6,000,000 306,600,000.00 9.30 2 600079 人福医药 12,000,000 305,760,000.00 9.28 3 000538 云南白药 4,780,075 288,716,530.00 8.76 4 600518 康美药业 12,000,000 236,520,000.00 7.18 5 600418 江淮汽车 17,000,000 180,710,000.00 5.48 6 002007 华兰生物 3,000,000 145,170,000.00 4.40 7 600468 百利电气 3,981,750 143,183,730.00 4.34 8 600166 福田汽车 5,999,938 136,818,494.64 4.15 9 000983 西山煤电 2,999,951 80,068,692.19 2.43 10 000951 中国重汽 2,600,000 71,916,000.00 2.18 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600418 江淮汽车 246,863,090.67 7.24 2 000983 西山煤电 146,258,052.03 4.29 3 600166 福田汽车 119,693,523.37 3.51 4 600837 海通证券 92,588,654.63 2.72 5 600468 百利电气 91,011,094.37 2.67 6 000951 中国重汽 89,074,454.82 2.61 7 000858 五 粮 液 74,726,355.32 2.19 8 000829 天音控股 70,264,331.37 2.06 9 000562 宏源证券 67,455,683.98 1.98 10 000800 一汽轿车 67,403,725.91 1.98 11 601169 北京银行 66,541,525.26 1.95 12 600015 华夏银行 65,967,042.86 1.94 13 000783 长江证券 61,601,099.70 1.81 14 600031 三一重工 59,758,717.79 1.75 15 600268 国电南自 57,113,832.10 1.68 16 000933 神火股份 50,858,154.56 1.49 17 000401 冀东水泥 47,511,523.34 1.39 18 000915 山大华特 47,493,704.25 1.39 19 000012 南 玻Ａ 45,375,794.26 1.33 20 600702 沱牌曲酒 44,521,807.66 1.31 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000001 深发展Ａ 256,641,107.21 7.53 2 600079 人福医药 165,672,277.50 4.86 3 600547 山东黄金 145,970,527.01 4.28 4 000538 云南白药 129,153,656.63 3.79 5 601088 中国神华 128,131,655.55 3.76 6 000063 中兴通讯 123,062,784.29 3.61 7 600511 国药股份 112,611,823.08 3.30 8 600518 康美药业 107,593,679.77 3.16 9 000999 华润三九 106,942,845.53 3.14 10 600169 太原重工 92,994,896.52 2.73 11 600316 洪都航空 92,934,601.62 2.73 12 600837 海通证券 90,427,775.14 2.65 13 000983 西山煤电 74,469,083.31 2.19 14 000829 天音控股 72,608,345.67 2.13 15 000562 宏源证券 68,697,058.46 2.02 16 601169 北京银行 61,758,415.96 1.81 17 600268 国电南自 61,455,431.60 1.80 18 000783 长江证券 61,332,785.76 1.80 19 000919 金陵药业 60,932,877.86 1.79 20 600315 上海家化 59,942,454.58 1.76 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,373,049,939.86 卖出股票收入（成交）总额 3,251,883,432.47 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 192,911,396.00 5.85 2 央行票据 301,334,000.00 9.14 3 金融债券 191,720,000.00 5.82 其中：政策性金融债 191,720,000.00 5.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 685,965,396.00 20.81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 060201 06国开01 2,000,000 191,720,000.00 5.82 2 0801065 08央行票据65 1,000,000 100,500,000.00 3.05 3 0801062 08央行票据62 1,000,000 100,480,000.00 3.05 4 0801047 08央行票据47 800,000 80,312,000.00 2.44 5 010112 21国债⑿ 740,000 74,532,800.00 2.26 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,006,934.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,594,727.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,601,661.25 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600518 康美药业 236,520,000.00 7.18 配股 2 600166 福田汽车 39,700,000.00 1.20 非公开发行 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 45,409 44,044.13 1,152,528,706.00 57.63% 847,471,294.00 42.37% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 153,956,879 7.70% 2 中国人寿保险（集团）公司 132,231,336 6.61% 6 兵器财务有限责任公司 98,452,700 4.92% 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 78,999,723 3.95% 5 新华人寿保险股份有限公司 64,183,703 3.21% 6 太平人寿保险有限公司 61,499,862 3.07% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 58,684,768 2.93% 8 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 41,999,980 2.10% 9 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 36,947,656 1.85% 10 中英人寿保险有限公司 28,569,353 1.43% §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 （1）自2010年2月6日起，郝继伦先生不再担任本基金的基金经理，刘泽兵先生继续担任本基金的基金经理。 具体内容请参阅2010年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 （2）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 （3）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 （4）经公司董事会审议并经中国证监会核准，选举田德军先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅2010年5月22日在《证券时报》上刊登的相关公告。 （5）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。 具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （1）本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 （2）本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为人民币130,000.00元。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 1,638,092,988.30 29.31% 1,341,076.06 28.87% - 中银国际 1 1,107,600,221.44 19.82% 941,453.67 20.27% - 民族证券 1 822,590,314.56 14.72% 668,360.09 14.39% - 申银万国 1 621,179,380.65 11.11% 528,000.97 11.37% - 中信证券 1 454,360,367.31 8.13% 386,203.62 8.32% - 中金公司 1 433,433,835.59 7.76% 352,167.77 7.58% - 国信证券 2 300,882,998.24 5.38% 248,109.84 5.34% - 海通证券 1 210,673,266.24 3.77% 179,072.51 3.86% - 西部证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注: （1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 40,534,710.30 34.31% - - - - 申银万国 29,513,120.20 24.98% - - - - 中信证券 25,445,665.20 21.54% - - - - 国泰君安 10,166,910.80 8.61% - - - - 海通证券 10,160,000.00 8.60% - - - - 国信证券 2,321,758.90 1.97% - - - - 民族证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 1、2010年1月29日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2、2010年5月13日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 3、2010年6月21日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 4、2010年7月1日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02元(含税)。 5、2010年9月15日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 6、2010年11月2日，本基金的托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 融通基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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