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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118800 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安股票证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2011年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安股票 基金主代码 320003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月19日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,381,898,614.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票；在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准 80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数 风险收益特征 本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。 注：富时集团旗下新华富时指数公司的新华富时指数系列名称自2010年12月16日起正式更名为富时中国指数系列。根据富时集团有关通告要求,基金管理人自2010年12月16日起将本基金的业绩比较基准正式更名为“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数”。 本次修改仅为基金业绩比较基准指数名称的更改。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 赵会军 联系电话 0755-83026688 010-66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 -941,330,828.20 -614,474,325.17 -4,890,852,361.82 本期利润 -721,330,699.54 11,197,984,326.79 -20,427,283,916.69 加权平均基金份额本期利润 -0.0369 0.4773 -0.7728 本期基金份额净值增长率 -2.68% 69.63% -53.35% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1743 -0.1273 -0.3388 期末基金资产净值 18,971,531,835.54 23,862,515,626.09 16,538,859,126.20 期末基金份额净值 1.0915 1.1216 0.6612 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.38% 1.61% 5.53% 1.37% -0.15% 0.24% 过去六个月 24.40% 1.34% 20.23% 1.21% 4.17% 0.13% 过去一年 -2.68% 1.26% -4.90% 1.24% 2.22% 0.02% 过去三年 -22.99% 1.79% -26.52% 1.85% 3.53% -0.06% 过去五年 311.11% 1.73% 198.80% 1.74% 112.31% -0.01% 自基金成立起至今 311.89% 1.72% 205.88% 1.73% 106.01% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2010年12月31日,公司共管理十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨谷 副总经理、投资总监、本基金的基金经理,诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。 2006年6月22日 - 13 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。 邹翔 成长基金组投资总监、本基金基金经理。 2010年10月14日 - 18 经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司,现任公司成长基金组投资总监。于2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与诺安价值增长股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合。报告期内,本基金的净值增长率为-2.68%,诺安价值增长股票证券投资基金的净值增长率为0.28%,两者相差不足5个百分点。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年尽管股指中途有大起大落,但总体看仍然是股指单边下行的一年。无论是货币政策的收紧,还是房地产市场的调控,紧缩的政策始终伴随着2010年全年市场的表现,形成了股指向上的强大压力,市场全年的机会总体不大,但期间表现优异的新兴产业和中途出现的超跌反弹给投资者带来了一定的结构性收益和阶段性机会,这种对择时和择股的考验也贯穿了整个2010年。在此情况下,2010年全年我们根据对投资机会的把握,适时调整了仓位,回避了一定的风险,并针对一些低估值的板块和战略性收益的新兴产业加强了配置,参与了市场的反弹。 2010年全年看,沪深300指数下跌14.31%,诺安股票基金净值下跌2.68%,本基金跑赢了市场基准指数。 4.4.2报告期内基金业绩的表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0915元,本报告期基金份额净值增长率为-2.68%,同期业绩比较基准收益率为-4.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年是市场预期发生重大变化的一个年度。无论是年初大力的紧缩,年中适度的放松,还是年末再度的紧缩,政策实践表明,在当前的货币条件下,任何放松货币的行为都会导致增长和资产的快速弹升,同时也会导致通胀预期和通胀现实的快速拉升,因此,如何在“滞”和“胀”之间寻找政策的平衡,当前的货币政策腾挪的空间已经十分有限。对于2011年全年的投资环境,我们的看法如下: 海外来看,美国、欧洲的经济数据接连走好,意味着之前担心的二次探底风险似乎正在远去,经济基本面的持续向好,使得海外股票价格接连攀升,而真实经济增长带来总需求的扩张也带动了商品价格的持续上扬。 国内的形势则表现出了很强的不确定性:市场方面,工业增加值增速环比凸显疲态,CPI环比出现了跳升之后也出现了环比走弱的拐点,但两者究竟怎么走,不确定性很大；政策方面,2010年12月央行两度上调准备金率1次上调基准利率,加之2010年10月份以来的紧缩政策,央行通过快速从紧来解决国内通胀压力的意图已经十分明显,但目前的政策累积是否能够有效的控制物价,是否政策必须再度矫枉过正才能体现政策意图,换句话说,紧缩政策是否仍将继续出台,这也具有大的不确定性。 估值方面看,截止12月27日,11月份的沪深300的PE估值(TTM)为15.43倍(PE历史最低估值13.11倍),PB估值为2.81倍(PB历史最低估值为1.75倍),剔除银行股的估值为30倍左右,相比较历史估值,全市场估值处在合理位置。 从政策调控须符合经济长远发展的利益这一逻辑角度出发,在海外环境逐渐回暖之时,国内政策选择优先治胀、重点治胀的概率正在加深,我们倾向认为:2011年全年的宏观经济政策并不利于股票资产价格的弹升,但一旦政策能够保证经济出现软着陆,当前市场的低估值可能意味着全市场会出现一个比较大的向上机会,而符合下轮中国经济起飞的强势板块全年都将有非常优异的表现。在此判断前提下,我们将在保持谨慎的前提下,加强自下而上的确定性品种的挖掘,在控制投资风险的情况下优化投资收益,争取给投资者获得良好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次；基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 本基金2010年收益弥补上一年度亏损后的可分配收益为负值,根据基金合同规定,本基金本期不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年，本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 2010年，诺安股票证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安股票证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2011年3月15日出具了利安达审字[2011]第1007号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：诺安股票证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 2,123,554,642.76 2,401,748,269.79 结算备付金 33,227,070.82 20,091,472.15 存出保证金 5,732,035.15 3,214,226.21 交易性金融资产 14,932,366,388.16 21,576,765,064.95 其中：股票投资 14,932,366,388.16 21,576,765,064.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,978,433,967.65 - 应收证券清算款 279,999,990.00 - 应收利息 2,211,214.15 449,922.92 应收股利 - - 应收申购款 4,038,546.86 51,925,823.37 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 19,359,563,855.55 24,054,194,779.39 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 330,717,088.93 102,732,738.28 应付赎回款 9,703,654.86 43,791,558.10 应付管理人报酬 24,568,853.21 30,020,803.14 应付托管费 4,094,808.88 5,003,467.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 17,566,488.55 8,654,054.03 应交税费 25,000.00 25,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,356,125.58 1,451,532.57 负债合计 388,032,020.01 191,679,153.30 所有者权益： 实收基金 17,381,898,614.18 21,275,937,282.06 未分配利润 1,589,633,221.36 2,586,578,344.03 所有者权益合计 18,971,531,835.54 23,862,515,626.09 负债和所有者权益总计 19,359,563,855.55 24,054,194,779.39 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.0915元,基金份额总额17,381,898,614.18份。 7.2利润表 会计主体：诺安股票证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 -276,235,258.11 11,638,266,610.39 1.利息收入 44,047,386.72 25,265,834.63 其中：存款利息收入 31,070,393.96 25,259,204.33 债券利息收入 - 6,630.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,976,992.76 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -542,990,819.56 -205,455,067.20 其中：股票投资收益 -646,676,806.94 -398,254,794.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 1,608,506.58 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 103,685,987.38 191,191,220.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 220,000,128.66 11,812,458,651.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,708,046.07 5,997,191.00 减：二、费用 445,095,441.43 440,282,283.60 1．管理人报酬 300,060,053.18 330,941,227.33 2．托管费 50,010,008.84 55,156,871.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 94,595,082.74 53,763,574.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 430,296.67 420,610.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -721,330,699.54 11,197,984,326.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -721,330,699.54 11,197,984,326.79 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安股票证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 21,275,937,282.06 2,586,578,344.03 23,862,515,626.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -721,330,699.54 -721,330,699.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,894,038,667.88 -275,614,423.13 -4,169,653,091.01 其中：1.基金申购款 507,192,352.91 14,119,800.86 521,312,153.77 2.基金赎回款 -4,401,231,020.79 -289,734,223.99 -4,690,965,244.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 17,381,898,614.18 1,589,633,221.36 18,971,531,835.54 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,013,103,204.20 -8,474,244,078.00 16,538,859,126.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,197,984,326.79 11,197,984,326.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,737,165,922.14 -137,161,904.76 -3,874,327,826.90 其中：1.基金申购款 2,365,537,205.17 -54,462,731.12 2,311,074,474.05 2.基金赎回款 -6,102,703,127.31 -82,699,173.64 -6,185,402,300.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 21,275,937,282.06 2,586,578,344.03 23,862,515,626.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： 奥成文 薛有为 薛有为 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告期所所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。 2010 年2月 24 日,本基金所持有的长期停牌股票济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)复牌。经与基金托管人协商一致,复牌后对济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)恢复采用市价估值方法进行估值。 本基金所持有的股票中信证券（600030）自2010年4月20日起，采用指数收益法进行估值，此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币5,612,105.57元。根据中信证券复牌后的市场表现及基金的实际情况，经与基金托管人协商一致,于2010年5月5日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。 本基金所持有的股票双汇发展（000895）自2010年5月12日起，采用指数收益法进行估值，此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币47,395,500.88元。根据双汇发展复牌后的市场表现及基金的实际情况，经与基金托管人协商一致,于2010年12月2日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。 本基金所持有的股票中国平安（601318）自2010年6月30日起，采用指数收益法进行估值，此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币30,678,577.92元。根据中国平安复牌后的市场表现及基金的实际情况，经与基金托管人协商一致,2010年9月2日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 中国中化股份有限公司 管理人股东母公司 中国中化集团公司 管理人股东最终控制方 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 300,060,053.18 330,941,227.33 其中：支付销售机构的客户维护费 51,729,884.88 50,720,326.69 注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 50,010,008.84 55,156,871.11 注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金合同生效日(2005年12月19日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 149,317,687.04 149,317,687.04 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动的份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 149,317,687.04 - 期末持有的基金份额 - 149,317,687.04 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.70% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 2,123,554,642.76 30,764,829.44 2,401,748,269.79 25,045,514.29 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 7.4.4.7 其它关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项。 7.4.5 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600664 哈药股份 2010-12-29 重大事项 22.57 2011-02-16 24.83 382,991 7,890,401.04 8,644,106.87 - 000059 辽通化工 2010-12-02 重大资产重组 11.59 - - 999,958 13,147,306.72 11,589,513.22 - 000903 云内动力 2010-12-08 重大事项 17.60 2011-01-07 18.80 3,999,898 65,094,085.78 70,398,204.80 - 000917 电广传媒 2010-12-25 重大资产重组 24.40 － － 7,081,396 144,389,258.73 172,786,062.40 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,932,366,388.16 77.13 其中：股票 14,932,366,388.16 77.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,978,433,967.65 10.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,156,781,713.58 11.14 6 其他各项资产 291,981,786.16 1.51 7 合计 19,359,563,855.55 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 385,616,568.89 2.03 B 采掘业 768,086,338.89 4.05 C 制造业 10,120,476,826.95 53.35 C0 食品、饮料 1,859,750,755.99 9.80 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,644,722,674.14 8.67 C5 电子 314,297,402.09 1.66 C6 金属、非金属 1,178,829,902.71 6.21 C7 机械、设备、仪表 3,637,970,445.04 19.18 C8 医药、生物制品 1,484,905,646.98 7.83 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 153,725,862.97 0.81 E 建筑业 94,606,329.93 0.50 F 交通运输、仓储业 9,605,018.86 0.05 G 信息技术业 798,466,548.09 4.21 H 批发和零售贸易 870,706,535.32 4.59 I 金融、保险业 515,953,058.54 2.72 J 房地产业 135,021,056.48 0.71 K 社会服务业 41,365,452.00 0.22 L 传播与文化产业 172,786,062.40 0.91 M 综合类 865,950,728.84 4.56 合计 14,932,366,388.16 78.71 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000895 双汇发展 9,957,038 866,262,306.00 4.57 2 600812 华北制药 36,920,709 580,024,338.39 3.06 3 600143 金发科技 35,787,870 576,542,585.70 3.04 4 600100 同方股份 19,029,943 504,483,788.93 2.66 5 000009 中国宝安 29,599,362 496,381,300.74 2.62 6 601318 中国平安 8,074,514 453,464,706.24 2.39 7 600770 综艺股份 16,377,393 355,389,428.10 1.87 8 600111 包钢稀土 4,690,906 335,118,324.64 1.77 9 601989 中国重工 27,730,254 326,939,694.66 1.72 10 600499 科达机电 13,341,898 318,070,848.32 1.68 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000930 丰原生化 614,618,151.31 2.58 2 600812 华北制药 599,532,158.74 2.51 3 601318 中国平安 545,602,097.77 2.29 4 601006 大秦铁路 506,128,679.60 2.12 5 600100 同方股份 423,122,983.18 1.77 6 601618 中国中冶 417,888,043.22 1.75 7 000933 神火股份 391,578,624.22 1.64 8 600143 金发科技 391,221,073.38 1.64 9 600176 中国玻纤 388,309,896.97 1.63 10 600111 包钢稀土 381,881,737.56 1.60 11 601989 中国重工 359,274,039.75 1.51 12 000917 电广传媒 352,192,508.60 1.48 13 600499 科达机电 342,491,704.19 1.44 14 002080 中材科技 339,684,027.52 1.42 15 00009 中国宝安 335,716,076.19 1.41 16 600166 福田汽车 332,857,124.16 1.39 17 600770 综艺股份 317,939,006.94 1.33 18 000800 一汽轿车 300,698,550.69 1.26 19 600511 国药股份 295,073,747.88 1.24 20 600537 海通集团 294,326,811.01 1.23 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 1,021,702,886.09 4.28 2 601939 建设银行 1,001,090,039.29 4.20 3 600519 贵州茅台 959,047,495.78 4.02 4 601601 中国太保 888,785,024.76 3.72 5 601390 中国中铁 872,630,222.26 3.66 6 601318 中国平安 758,410,539.70 3.18 7 600547 山东黄金 745,707,046.67 3.13 8 601006 大秦铁路 732,601,377.33 3.07 9 000402 金 融 街 625,064,971.77 2.62 10 600309 烟台万华 614,072,435.13 2.57 11 601788 光大证券 555,987,563.66 2.33 12 601628 中国人寿 528,295,981.72 2.21 13 600739 辽宁成大 486,680,762.47 2.04 14 600596 新安股份 435,086,730.21 1.82 15 600015 华夏银行 430,825,777.40 1.81 16 601618 中国中冶 419,835,542.04 1.76 17 000930 丰原生化 419,152,474.79 1.76 18 601328 交通银行 394,642,232.07 1.65 19 000933 神火股份 392,478,461.82 1.64 20 601088 中国神华 380,833,849.22 1.60 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,918,821,609.28 卖出股票收入（成交）总额 33,149,747,461.95 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,732,035.15 2 应收证券清算款 279,999,990.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,211,214.15 5 应收申购款 4,038,546.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 291,981,786.16 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 326,939,694.66 1.72 召开临时股东大会 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 928,945 18,711.44 79,688,934.65 0.46% 17,302,209,679.53 99.54% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,129,488.08 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年12月19日)基金份额总额 379,177,416.36 本报告期期初基金份额总额 21,275,937,282.06 本报告期基金总申购份额 507,192,352.91 减：本报告期基金总赎回份额 4,401,231,020.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,381,898,614.18 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人在本报告期内无重大人事变动。 经证监会审批,晏秋生任本基金托管人的资产托管部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国证券股份有限公司 1 1,734,388,116.76 2.90% 1,474,223.11 2.93% - 招商证券股份有限公司 1 6,124,024,690.32 10.23% 4,975,818.09 9.90% - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 12,330,388,228.52 20.60% 10,480,784.83 20.86% - 国泰君安证券股份有限公司 1 994,162,935.80 1.66% 807,765.07 1.61% - 德邦证券有限责任公司 1 6,526,915,366.99 10.90% 5,547,842.75 11.04% - 国都证券有限责任公司 1 7,469,330,100.53 12.48% 6,348,915.25 12.64% - 中国银河证券股份有限公司 1 5,010,442,901.80 8.37% 4,071,024.09 8.10% - 安信证券股份有限公司 1 3,924,598,830.40 6.56% 3,335,902.17 6.64% - 华泰证券股份有限公司 1 1,216,464,354.10 2.03% 988,390.08 1.97% - 山西证券股份有限公司 1 459,125,571.07 0.77% 390,252.47 0.78% - 长城证券有限责任公司 1 3,919,437,438.54 6.55% 3,184,580.67 6.34% - 海通证券股份有限公司 1 5,581,218,808.74 9.32% 4,744,019.93 9.44% - 渤海证券有限责任公司 1 3,223,137,339.21 5.38% 2,739,649.71 5.45% - 中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 1,349,390,922.99 2.25% 1,146,977.96 2.28% - 注1、本报告期租用证券公司交易无变更情况。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 - - 招商证券股份有限公司 - - 中信建投证券有限责任公司 - - 中信证券股份有限公司 - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 德邦证券有限责任公司 - - 国都证券有限责任公司 - - 中国银河证券股份有限公司 - - 安信证券股份有限公司 - - 华泰证券股份有限公司 - - 山西证券股份有限公司 - - 长城证券有限责任公司 - - 海通证券股份有限公司 500,000,000.00 100.00% 渤海证券有限责任公司 - - 中国建银投资证券有限责任公司 - - 广发证券股份有限公司 - - 注:本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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