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| 民生加银稳健成长混合(690004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118791 | ||||||||
| 基金代码 | 690004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银稳健成长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2011年3月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年6月29日(基金合同生效日)起至2010年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银稳健成长股票 基金主代码 690004 交易代码 690004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年06月29日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 252,902,887.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于成长性良好且经营稳健的企业，争取实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在资产配置中采取自上而下的策略，并在稳健投资的理念下运用自上而下的策略对基金股票资产进行适度均衡行业配置。 在个股选择上，本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的成长性，而且要求经营稳健；此外，拟进入基金股票组合的企业，还需要经过估值水平和流动性的审慎筛选。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱晓光 唐州徽 联系电话 0755-23999888 010－66594855 电子邮箱 zhuxiaoguang@msjyfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-388 95566 传真 0755-23999800 010－66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年6月29日至2010年12月31日 本期已实现收益 40,738,664.94 本期利润 38,896,187.63 加权平均基金份额本期利润 0.0691 本期基金份额净值增长率 -0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0006 期末基金资产净值 252,738,659.47 期末基金份额净值 0.999 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金合同于2010年6月29日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.86% 1.64% 5.31% 1.42% -10.17% 0.22% 过去六个月 -0.10% 1.20% 17.68% 1.24% -17.78% -0.04% 自基金合同生效起至今 -0.10% 1.20% 12.36% 1.28% -12.46% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 注：①本基金合同于2010年6月29日生效。2010年7月19日开始办理申购业务，2010年9月27日开始办理赎回业务。截至本报告日本基金合同生效未满一年。 ②根据民生加银稳健成长股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（九）投资禁止行为与限制的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的对比图 注：①本基金合同于2010年6月29日生效，截止报告期末，本基金合同生效未满一年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2010年6月29日生效，本报告期本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。 截至2010年12月31日，公司共管理四只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金，此外，公司第五只基金民生加银内需增长股票型证券投资基金于2010年12月9日获批，12月27日正式进入基金募集期。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 基金经理 2010年6月29日 / 12年 武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理，天相投资顾问有限公司研究总监，德邦证券总裁助理兼研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有限公司，现任公司投资副总监、研究部总监，民生加银增强收益债券基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，完成公平交易制度的制定工作，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本年下半年中，中国的宏观经济继续维持经济增速下行和通胀上行的类滞胀格局，但市场格局却发生较大变化，结构分化依旧显著，市场期待已久的大小盘风格转换半途而废。银行地产的反弹空间被二次调控政策预期所遏制，代表成长股的中小板指数和代表内需的医药、食品饮料等却创历史新高，延续了2010年以来的市场主流投资思路。 本基金提出应在不确定的“宏观迷雾”中寻找微观的确定性成长，并提出的“自下而上、相对积极”的投资策略，超配内需、成长、新兴战略产业等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日，本基金份额净值为0.999元，本报告期内份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为12.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前发达国家经济复苏缓慢，继续执行宽松的货币政策，导致资本流向包括中国在内的新兴市场；新兴市场的通胀压力、资产泡沫现象严重，导致这些国家的宏观经济政策开始收紧。国内经济处于良好复苏的过程中，尽管期间由于政府调控证券市场出现了短暂的回落，但总体而言，经济需求保持了较好且平稳发展。 展望未来，本基金将重点从以下两个方面挖掘投资标的： 第一，受益于国家的产业政策，特别是受益于“十二五”规划的内需型产业、先导产业、支柱产业、技术产业，从中优选治理结构好，市场空间广阔，具有较高成长性的公司。 第二，成长具有持续性，且具有一定核心竞争力的公司。重点关注通过构筑品牌、治理结构、技术更新等所谓的“护城河”实现成长的企业；慎重甄别短期收益于事件驱动，同时在行业内不能构筑有效“护城河”的公司。 总之，本基金将重点优选持续受益于国家产业政策的公司，秉承稳健的投资理念、执行严格的流程规范进行运作管理，把握好来自市场的各种机会，并始终坚持价值投资和稳健投资的理念，力争为持有人取得持续稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、营运总监、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的营运总监任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在民生加银稳健成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20178号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 报告截止日： 2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 20,826,152.93 结算备付金 7,611,935.81 存出保证金 3,258,743.52 交易性金融资产 7.4.7.2 224,779,225.73 其中：股票投资 224,779,225.73 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 5,099,366.31 应收利息 7.4.7.5 8,430.74 应收股利 - 应收申购款 57,487.87 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 261,641,342.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,472,620.73 应付赎回款 635,231.96 应付管理人报酬 338,989.56 应付托管费 56,498.25 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 3,816,467.15 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 582,875.79 负债合计 8,902,683.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 252,902,887.92 未分配利润 7.4.7.10 -164,228.45 所有者权益合计 252,738,659.47 负债和所有者权益总计 261,641,342.91 注： 1. 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.999元，基金份额总额252,902,887.92份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 本报告期： 2010年6月29日(基金合同生效日) 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 57,555,269.19 1. 利息收入 2,633,879.07 其中：存款利息收入 7.4.7.11 612,326.66 债券利息收入 1,326,456.37 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 695,096.04 其他利息收入 - 2. 投资收益(损失以“-”填列) 55,862,090.06 其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,010,201.92 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 3,788,619.04 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 63,269.10 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -1,842,477.31 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 901,777.37 减：二、费用 18,659,081.56 1. 管理人报酬 4,470,664.82 2. 托管费 745,110.85 3. 销售服务费 - 4. 交易费用 7.4.7.18 13,086,670.34 5. 利息支出 123,811.38 其中：卖出回购金融资产支出 123,811.38 6. 其他费用 7.4.7.19 232,824.17 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,896,187.63 减：所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,896,187.63 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 本报告期： 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 775,700,225.52 - 775,700,225.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 38,896,187.63 38,896,187.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -522,797,337.60 -39,060,416.08 -561,857,753.68 其中：1. 基金申购款 36,724,025.91 2,593,977.07 39,318,002.98 2. 基金赎回款 -559,521,363.51 -41,654,393.15 -601,175,756.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 252,902,887.92 -164,228.45 252,738,659.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：杨东 主管会计工作负责人：顾定锟 会计机构负责人： 洪锐珠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]589号《关于核准民生加银稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币775,589,076.14元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为775,700,225.52份基金份额，其中认购资金利息折合111,149.38份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明 本基金2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 (“民生加银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国民生银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,470,664.82 其中：支付销售机构的客户维护费 1,186,047.39 注：支付基金管理人民生加银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 745,110.85 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 20,826,152.93 540,652.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为224,779,225.73元，无属于第二层级和第三层级的余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 224,779,225.73 85.91 其中：股票 224,779,225.73 85.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 28,438,088.74 10.87 6 其他资产 8,424,028.44 3.22 7 合计 261,641,342.91 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,546,803.75 2.99 B 采掘业 26,484,686.14 10.48 C 制造业 111,282,177.64 44.03 C0 食品、饮料 777,260.00 0.31 C1 纺织、服装、皮毛 10,081,602.55 3.99 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,269,240.00 2.88 C5 电子 5,076,243.63 2.01 C6 金属、非金属 25,010,575.01 9.90 C7 机械、设备、仪表 49,896,768.05 19.74 C8 医药、生物制品 13,143,730.00 5.20 C99 其他制造业 26,758.40 0.01 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 10,358,000.00 4.10 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 43,926,559.14 17.38 H 批发和零售贸易 7,206,574.10 2.85 I 金融、保险业 - - J 房地产业 12,920,108.96 5.11 K 社会服务业 117,180.00 0.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,937,136.00 1.95 合计 224,779,225.73 88.94 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601808 中海油服 420,331 10,735,253.74 4.25 2 601989 中国重工 900,000 10,611,000.00 4.20 3 002353 杰瑞股份 69,855 9,980,882.40 3.95 4 600690 青岛海尔 349,953 9,872,174.13 3.91 5 000527 美的电器 549,972 9,569,512.80 3.79 6 002063 远光软件 299,931 9,327,854.10 3.69 7 000039 中集集团 399,924 9,194,252.76 3.64 8 600875 东方电气 259,978 9,073,232.20 3.59 9 600522 中天科技 291,090 8,980,126.50 3.55 10 600585 海螺水泥 300,000 8,904,000.00 3.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000792 盐湖钾肥 125,169,570.98 49.53 2 000858 五 粮 液 111,303,931.45 44.04 3 000860 顺鑫农业 97,613,090.56 38.62 4 600875 东方电气 92,419,276.42 36.57 5 601111 中国国航 85,727,247.24 33.92 6 600271 航天信息 82,466,277.18 32.63 7 600498 烽火通信 74,573,339.30 29.51 8 600739 辽宁成大 72,094,774.35 28.53 9 000422 湖北宜化 69,960,784.48 27.68 10 600062 双鹤药业 67,189,684.66 26.58 11 600612 老凤祥 66,141,464.29 26.17 12 000060 中金岭南 63,295,113.43 25.04 13 600096 云天化 62,973,775.84 24.92 14 000933 神火股份 61,073,564.43 24.16 15 000012 南 玻Ａ 60,981,529.25 24.13 16 600410 华胜天成 58,089,678.17 22.98 17 002041 登海种业 54,079,296.85 21.40 18 600298 安琪酵母 53,872,232.06 21.32 19 000888 峨眉山Ａ 51,052,622.72 20.20 20 002024 苏宁电器 50,775,233.92 20.09 21 000039 中集集团 48,692,819.55 19.27 22 002223 鱼跃医疗 47,946,647.62 18.97 23 000987 广州友谊 46,939,018.66 18.57 24 000562 宏源证券 44,609,373.71 17.65 25 600655 豫园商城 43,004,699.08 17.02 26 600805 悦达投资 41,161,061.66 16.29 27 600015 华夏银行 39,880,546.27 15.78 28 600141 兴发集团 38,439,672.09 15.21 29 600276 恒瑞医药 38,256,450.75 15.14 30 002215 诺 普 信 36,245,011.86 14.34 31 000338 潍柴动力 35,285,938.48 13.96 32 002007 华兰生物 35,118,385.67 13.90 33 600266 北京城建 34,047,944.83 13.47 34 600362 江西铜业 33,875,438.87 13.40 35 000028 一致药业 33,550,576.00 13.27 36 000540 中天城投 33,010,004.73 13.06 37 002073 软控股份 32,198,531.93 12.74 38 601958 金钼股份 31,391,759.85 12.42 39 000651 格力电器 31,259,081.91 12.37 40 600439 瑞贝卡 30,699,072.87 12.15 41 002384 东山精密 30,134,709.28 11.92 42 000999 华润三九 29,947,393.32 11.85 43 000963 华东医药 29,789,127.12 11.79 44 600518 康美药业 29,198,185.83 11.55 45 002063 远光软件 28,871,050.65 11.42 46 600270 外运发展 28,844,067.58 11.41 47 600029 南方航空 28,791,157.50 11.39 48 601989 中国重工 28,534,009.16 11.29 49 002187 广百股份 28,097,184.11 11.12 50 600327 大厦股份 27,119,313.96 10.73 51 601601 中国太保 26,727,972.40 10.58 52 600582 天地科技 25,436,038.95 10.06 53 600585 海螺水泥 24,549,376.50 9.71 54 002304 洋河股份 24,170,897.19 9.56 55 000425 徐工机械 24,139,384.01 9.55 56 002157 正邦科技 23,988,567.98 9.49 57 000527 美的电器 23,553,560.54 9.32 58 002285 世联地产 23,541,428.73 9.31 59 600208 新湖中宝 23,159,065.70 9.16 60 002045 广州国光 22,894,653.96 9.06 61 600415 小商品城 22,860,794.77 9.05 62 600197 伊力特 22,816,414.52 9.03 63 600765 中航重机 22,579,726.18 8.93 64 600741 华域汽车 22,456,335.03 8.89 65 600418 江淮汽车 22,238,313.52 8.80 66 601866 中海集运 22,224,463.33 8.79 67 600809 山西汾酒 21,873,565.61 8.65 68 000776 广发证券 21,641,652.72 8.56 69 600392 太工天成 21,399,007.39 8.47 70 002294 信立泰 21,291,307.14 8.42 71 002273 水晶光电 21,254,573.12 8.41 72 600570 恒生电子 20,996,679.09 8.31 73 600978 宜华木业 20,871,706.49 8.26 74 600216 浙江医药 20,867,992.92 8.26 75 000522 白云山Ａ 20,682,164.80 8.18 76 002161 远 望 谷 20,376,162.76 8.06 77 002415 海康威视 19,818,856.70 7.84 78 600522 中天科技 19,664,544.99 7.78 79 600123 兰花科创 19,661,698.44 7.78 80 000848 承德露露 19,460,147.62 7.70 81 601808 中海油服 19,439,722.50 7.69 82 601607 上海医药 19,055,007.40 7.54 83 002334 英威腾 18,570,585.71 7.35 84 002055 得润电子 18,261,282.92 7.23 85 002165 红 宝 丽 18,205,931.12 7.20 86 600138 中青旅 17,777,155.53 7.03 87 600115 东方航空 17,709,359.85 7.01 88 002089 新 海 宜 17,486,618.19 6.92 89 601899 紫金矿业 17,438,259.58 6.90 90 002048 宁波华翔 17,373,394.49 6.87 91 002001 新 和 成 17,344,329.32 6.86 92 002028 思源电气 17,129,437.40 6.78 93 600295 鄂尔多斯 16,310,885.49 6.45 94 600859 王府井 16,306,358.91 6.45 95 000423 东阿阿胶 16,252,511.09 6.43 96 600183 生益科技 16,060,512.78 6.35 97 601318 中国平安 15,909,261.43 6.29 98 002065 东华软件 15,713,638.58 6.22 99 600267 海正药业 15,504,469.50 6.13 100 002022 科华生物 15,360,120.01 6.08 101 600557 康缘药业 15,047,580.90 5.95 102 000655 金岭矿业 14,265,975.54 5.64 103 600600 青岛啤酒 13,907,508.24 5.50 104 600366 宁波韵升 13,727,443.31 5.43 105 300037 新宙邦 13,712,611.00 5.43 106 600000 浦发银行 13,681,300.00 5.41 107 600221 海南航空 13,599,160.11 5.38 108 300022 吉峰农机 13,368,650.67 5.29 109 000960 锡业股份 13,086,734.60 5.18 110 600161 天坛生物 12,728,082.47 5.04 111 300002 神州泰岳 12,631,462.65 5.00 112 601166 兴业银行 12,282,261.82 4.86 113 300077 国民技术 12,204,131.30 4.83 114 600697 欧亚集团 12,088,683.10 4.78 115 000829 天音控股 12,028,442.57 4.76 116 002230 科大讯飞 11,969,544.00 4.74 117 600580 卧龙电气 11,960,129.80 4.73 118 300015 爱尔眼科 11,514,407.38 4.56 119 600761 安徽合力 11,407,854.10 4.51 120 601168 西部矿业 11,311,097.34 4.48 121 300003 乐普医疗 11,295,505.06 4.47 122 000157 中联重科 10,776,537.18 4.26 123 600887 伊利股份 10,623,853.02 4.20 124 002010 传化股份 10,522,176.00 4.16 125 002081 金 螳 螂 10,505,053.50 4.16 126 600395 盘江股份 10,440,675.02 4.13 127 002253 川大智胜 10,434,750.72 4.13 128 000402 金 融 街 10,275,519.05 4.07 129 002153 石基信息 10,166,681.80 4.02 130 000538 云南白药 9,876,882.33 3.91 131 002277 友阿股份 9,840,235.50 3.89 132 002353 杰瑞股份 9,790,522.45 3.87 133 000837 秦川发展 9,565,538.90 3.78 134 002185 华天科技 9,502,153.45 3.76 135 600030 中信证券 9,310,077.71 3.68 136 002142 宁波银行 9,262,890.71 3.67 137 600690 青岛海尔 9,224,662.26 3.65 138 600704 中大股份 9,140,140.25 3.62 139 600125 铁龙物流 8,959,956.19 3.55 140 600521 华海药业 8,894,874.32 3.52 141 000988 华工科技 8,763,599.58 3.47 142 002454 松芝股份 8,704,035.30 3.44 143 600009 上海机场 8,391,712.31 3.32 144 600406 国电南瑞 8,387,270.00 3.32 145 600583 海油工程 8,375,164.05 3.31 146 000823 超声电子 8,357,444.59 3.31 147 000630 铜陵有色 8,240,245.68 3.26 148 000568 泸州老窖 8,226,030.56 3.25 149 600143 金发科技 8,155,046.73 3.23 150 600087 长航油运 7,718,982.99 3.05 151 002232 启明信息 7,679,603.24 3.04 152 002056 横店东磁 7,503,671.72 2.97 153 002327 富安娜 7,471,787.29 2.96 154 600060 海信电器 7,426,309.09 2.94 155 601299 中国北车 7,347,757.25 2.91 156 600240 华业地产 7,254,672.26 2.87 157 002299 圣农发展 7,144,146.87 2.83 158 300041 回天胶业 7,022,470.70 2.78 159 600897 厦门空港 6,678,118.24 2.64 160 600785 新华百货 6,617,728.20 2.62 161 600456 宝钛股份 6,514,147.97 2.58 162 300065 海兰信 6,412,496.72 2.54 163 600438 通威股份 6,381,305.00 2.52 164 300018 中元华电 6,350,926.41 2.51 165 600312 平高电气 6,344,009.52 2.51 166 600475 华光股份 6,232,498.78 2.47 167 600354 敦煌种业 6,160,036.40 2.44 168 300040 九洲电气 6,141,462.62 2.43 169 600104 上海汽车 6,125,849.85 2.42 170 600563 法拉电子 6,099,801.08 2.41 171 600348 国阳新能 6,051,004.00 2.39 172 000063 中兴通讯 5,895,590.00 2.33 173 600528 中铁二局 5,727,437.90 2.27 174 002029 七 匹 狼 5,651,409.78 2.24 175 600535 天士力 5,559,244.50 2.20 176 600693 东百集团 5,469,417.09 2.16 177 601717 郑煤机 5,420,610.00 2.14 178 000419 通程控股 5,413,076.60 2.14 179 601628 中国人寿 5,244,906.36 2.08 180 600079 人福医药 5,234,946.95 2.07 181 000839 中信国安 5,211,502.66 2.06 182 002245 澳洋顺昌 5,148,667.30 2.04 183 600261 浙江阳光 5,137,418.85 2.03 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000792 盐湖钾肥 126,805,155.71 50.17 2 000858 五 粮 液 116,144,393.15 45.95 3 000860 顺鑫农业 98,278,042.20 38.89 4 601111 中国国航 88,642,770.09 35.07 5 600271 航天信息 86,779,063.26 34.34 6 600875 东方电气 86,686,242.10 34.30 7 600498 烽火通信 76,637,447.85 30.32 8 600739 辽宁成大 72,777,594.36 28.80 9 000422 湖北宜化 72,383,635.13 28.64 10 600062 双鹤药业 69,532,782.88 27.51 11 600612 老凤祥 66,096,180.44 26.15 12 600096 云天化 65,913,970.00 26.08 13 000060 中金岭南 65,538,857.75 25.93 14 000933 神火股份 62,381,909.20 24.68 15 600410 华胜天成 56,393,730.80 22.31 16 600298 安琪酵母 54,834,631.01 21.70 17 002041 登海种业 54,381,918.76 21.52 18 000012 南 玻Ａ 53,287,592.05 21.08 19 000888 峨眉山Ａ 52,190,205.57 20.65 20 002024 苏宁电器 51,199,032.34 20.26 21 002223 鱼跃医疗 48,449,791.13 19.17 22 000987 广州友谊 46,977,519.96 18.59 23 000562 宏源证券 45,556,782.18 18.03 24 600655 豫园商城 44,896,991.66 17.76 25 000039 中集集团 43,340,955.77 17.15 26 600805 悦达投资 41,622,981.15 16.47 27 000338 潍柴动力 39,866,900.67 15.77 28 600015 华夏银行 39,491,170.83 15.63 29 600141 兴发集团 36,718,301.52 14.53 30 002215 诺 普 信 35,612,998.00 14.09 31 601958 金钼股份 35,387,196.86 14.00 32 000028 一致药业 35,115,285.64 13.89 33 000540 中天城投 34,704,484.50 13.73 34 600266 北京城建 34,616,787.27 13.70 35 600276 恒瑞医药 34,610,509.98 13.69 36 002007 华兰生物 33,809,812.30 13.38 37 600362 江西铜业 33,793,082.32 13.37 38 002073 软控股份 31,657,611.15 12.53 39 600439 瑞贝卡 31,511,169.97 12.47 40 000651 格力电器 31,235,086.95 12.36 41 002384 东山精密 31,153,127.95 12.33 42 600518 康美药业 29,810,438.66 11.79 43 000963 华东医药 29,717,121.50 11.76 44 600029 南方航空 29,611,516.07 11.72 45 600270 外运发展 29,081,324.94 11.51 46 000999 华润三九 29,036,537.80 11.49 47 002187 广百股份 27,724,483.05 10.97 48 002304 洋河股份 27,014,940.34 10.69 49 601601 中国太保 26,427,762.78 10.46 50 600741 华域汽车 23,994,349.79 9.49 51 600765 中航重机 23,993,418.18 9.49 52 002045 广州国光 23,686,677.25 9.37 53 000425 徐工机械 23,643,191.21 9.35 54 600582 天地科技 23,522,684.50 9.31 55 600197 伊力特 23,494,905.94 9.30 56 002157 正邦科技 23,205,890.75 9.18 57 600418 江淮汽车 23,011,008.32 9.10 58 600809 山西汾酒 21,855,378.10 8.65 59 000522 白云山Ａ 21,812,372.86 8.63 60 002294 信立泰 21,595,700.44 8.54 61 601866 中海集运 21,543,325.00 8.52 62 600216 浙江医药 20,942,299.47 8.29 63 000776 广发证券 20,829,111.70 8.24 64 002415 海康威视 20,499,255.84 8.11 65 600978 宜华木业 20,358,982.14 8.06 66 600123 兰花科创 20,335,726.49 8.05 67 000848 承德露露 20,233,361.26 8.01 68 600392 太工天成 20,221,922.26 8.00 69 600327 大厦股份 20,194,420.12 7.99 70 002161 远 望 谷 19,865,744.91 7.86 71 601989 中国重工 19,771,436.95 7.82 72 600570 恒生电子 19,658,868.93 7.78 73 600415 小商品城 19,170,849.68 7.59 74 002334 英威腾 18,973,074.25 7.51 75 600115 东方航空 18,952,740.58 7.50 76 601607 上海医药 18,745,273.62 7.42 77 002165 红 宝 丽 18,536,547.51 7.33 78 002063 远光软件 18,398,191.49 7.28 79 600208 新湖中宝 18,036,771.34 7.14 80 002055 得润电子 17,969,663.85 7.11 81 601899 紫金矿业 17,954,473.00 7.10 82 002048 宁波华翔 17,606,418.37 6.97 83 002089 新 海 宜 16,987,514.79 6.72 84 000527 美的电器 16,956,750.19 6.71 85 600585 海螺水泥 16,938,576.75 6.70 86 002285 世联地产 16,930,580.94 6.70 87 002001 新 和 成 16,654,117.48 6.59 88 600138 中青旅 16,314,701.50 6.46 89 600859 王府井 16,286,363.89 6.44 90 600295 鄂尔多斯 16,274,770.93 6.44 91 600267 海正药业 16,232,952.81 6.42 92 002273 水晶光电 15,785,213.93 6.25 93 002022 科华生物 15,614,452.18 6.18 94 600557 康缘药业 15,507,457.37 6.14 95 002028 思源电气 15,416,222.07 6.10 96 600183 生益科技 15,289,974.11 6.05 97 601318 中国平安 14,936,853.27 5.91 98 600366 宁波韵升 14,782,673.15 5.85 99 002065 东华软件 14,436,210.19 5.71 100 600600 青岛啤酒 14,250,619.72 5.64 101 000655 金岭矿业 14,178,875.86 5.61 102 600000 浦发银行 13,304,352.60 5.26 103 600580 卧龙电气 13,072,374.90 5.17 104 300022 吉峰农机 13,006,910.63 5.15 105 600161 天坛生物 12,987,378.11 5.14 106 600221 海南航空 12,903,757.96 5.11 107 000960 锡业股份 12,148,029.84 4.81 108 600697 欧亚集团 12,091,449.29 4.78 109 300077 国民技术 11,836,476.00 4.68 110 600761 安徽合力 11,740,338.40 4.65 111 601166 兴业银行 11,638,079.77 4.60 112 300002 神州泰岳 11,635,501.09 4.60 113 000829 天音控股 11,591,568.69 4.59 114 300015 爱尔眼科 11,498,496.27 4.55 115 002230 科大讯飞 11,374,312.20 4.50 116 300003 乐普医疗 11,130,532.47 4.40 117 600395 盘江股份 10,941,463.94 4.33 118 601168 西部矿业 10,750,260.01 4.25 119 002253 川大智胜 10,682,539.53 4.23 120 000402 金 融 街 10,607,413.00 4.20 121 000157 中联重科 10,597,550.04 4.19 122 002153 石基信息 10,585,803.82 4.19 123 002277 友阿股份 10,500,845.01 4.15 124 601808 中海油服 10,472,840.15 4.14 125 000423 东阿阿胶 10,469,512.15 4.14 126 300037 新宙邦 10,247,150.78 4.05 127 600887 伊利股份 9,969,847.66 3.94 128 002010 传化股份 9,860,117.70 3.90 129 002185 华天科技 9,841,362.42 3.89 130 600522 中天科技 9,749,072.25 3.86 131 000837 秦川发展 9,199,892.78 3.64 132 600521 华海药业 9,195,441.28 3.64 133 000568 泸州老窖 9,185,190.75 3.63 134 600704 中大股份 9,064,697.10 3.59 135 600030 中信证券 9,025,913.80 3.57 136 002142 宁波银行 8,682,762.03 3.44 137 600125 铁龙物流 8,407,558.61 3.33 138 002454 松芝股份 8,378,021.00 3.31 139 600009 上海机场 8,318,077.60 3.29 140 000988 华工科技 8,160,000.41 3.23 141 000630 铜陵有色 7,948,343.71 3.14 142 000823 超声电子 7,918,809.06 3.13 143 600087 长航油运 7,788,298.23 3.08 144 600583 海油工程 7,699,735.25 3.05 145 002232 启明信息 7,669,455.75 3.03 146 600240 华业地产 7,563,040.42 2.99 147 002056 横店东磁 7,535,785.00 2.98 148 601299 中国北车 7,360,680.42 2.91 149 600143 金发科技 7,286,726.52 2.88 150 600060 海信电器 7,166,733.22 2.84 151 600456 宝钛股份 7,158,010.93 2.83 152 000538 云南白药 6,824,813.60 2.70 153 600897 厦门空港 6,774,173.00 2.68 154 600785 新华百货 6,472,246.45 2.56 155 300041 回天胶业 6,437,323.31 2.55 156 600475 华光股份 6,432,393.35 2.55 157 600354 敦煌种业 6,333,328.35 2.51 158 600535 天士力 6,193,774.17 2.45 159 300065 海兰信 6,085,614.69 2.41 160 300018 中元华电 6,067,692.49 2.40 161 600104 上海汽车 6,036,651.90 2.39 162 600312 平高电气 5,959,791.46 2.36 163 600563 法拉电子 5,806,577.69 2.30 164 600528 中铁二局 5,739,859.07 2.27 165 600693 东百集团 5,667,490.94 2.24 166 600438 通威股份 5,640,154.00 2.23 167 300040 九洲电气 5,601,986.70 2.22 168 000419 通程控股 5,346,520.03 2.12 169 600079 人福医药 5,246,923.40 2.08 170 601717 郑煤机 5,215,560.34 2.06 171 000680 山推股份 5,089,021.85 2.01 172 002245 澳洋顺昌 5,074,023.42 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,436,935,871.87 卖出股票收入（成交）总额 4,262,324,370.75 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,258,743.52 2 应收证券清算款 5,099,366.31 3 应收股利 - 4 应收利息 8,430.74 5 应收申购款 57,487.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,424,028.44 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,820 32,340.52 7,227,882.08 2.86% 245,675,005.84 97.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 352,516.97 0.14% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月29日）基金份额总额 775,700,225.52 本报告期基金总申购份额 36,724,025.91 减:本报告期基金总赎回份额 559,521,363.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 252,902,887.92 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2011年1月29日，本基金管理人公告原公司总经理张嘉宾先生因个人原因离任，由杨东先生代任总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股份有限公司 1 2,312,697,837.46 26.59% 1,879,083.11 26.00% - 国信证券股份有限公司 1 1,935,898,610.81 22.26% 1,645,507.34 22.77% - 东方证券股份有限公司 1 1,643,073,431.62 18.89% 1,335,009.74 18.48% - 中航证券有限公司 1 1,279,670,549.73 14.72% 1,087,713.88 15.05% - 金元证券股份有限公司 1 939,125,667.51 10.80% 798,252.43 11.05% - 长江证券股份有限公司 1 460,231,815.56 5.29% 373,940.97 5.17% - 光大证券股份有限公司 1 125,290,011.11 1.44% 106,496.97 1.47% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券股份有限公司 3,909,394.60 1.15% - - - - 国信证券股份有限公司 286,665,312.29 84.62% 2,980,600,000.00 66.55% - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中航证券有限公司 32,098,766.40 9.48% 278,000,000.00 6.21% - - 金元证券股份有限公司 16,085,678.15 4.75% 1,220,000,000.00 27.24% - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2010年6月29日生效，根据以上标准，本期分别选择了广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中航证券有限公司、金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。 §12 影响投资者决策的其它重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2011年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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