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| 泰信蓝筹精选混合(290006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118782 | ||||||||
| 基金代码 | 290006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2010年年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信蓝筹精选股票 基金主代码 290006 交易代码 290006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 683,892,010.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位，业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产的稳健持续增长。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金、其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-50372168 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-50372197 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 本期已实现收益 49,163,020.75 164,862,565.78 本期利润 69,280,858.73 188,530,821.40 加权平均基金份额本期利润 0.1901 0.2809 本期基金份额净值增长率 21.30% 24.06% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0094 0.0861 期末基金资产净值 715,667,589.45 423,944,979.33 期末基金份额净值 1.0465 1.0861 注：1、上述指标的计算时间的起始日为2009年4月22日。（基金合同生效日） 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.56% 1.60% 4.99% 1.33% 16.57% 0.27% 过去六个月 48.21% 1.37% 16.59% 1.16% 31.62% 0.21% 过去一年 21.30% 1.42% -8.29% 1.19% 29.59% 0.23% 自基金合同生效日起至今 50.49% 1.47% 15.08% 1.32% 35.41% 0.15% 注：本基金业绩比较基准为：75%*沪深300指数+25%上证国债指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。本基金将基金资产的60-95%投资于股票，基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%）。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2009年4月22日，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 2.5000 56,893,590.30 30,405,530.40 87,299,120.70 2009 1.5000 46,772,537.56 24,359,576.94 71,132,114.50 合计 4.0000 103,666,127.86 54,765,107.34 158,431,235.20 注：本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：021-50372168 传真：021-50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至2010年 12月底，公司有正式员工116人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截止至2010年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票等8只开放式基金。基金资产规模111.96亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳菁 女士 研究总监兼本基金基金经理 2009年4月22日 - 16 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司，先后任交易员、研究部高级研究员，曾任泰信先行策略基金的基金经理助理。2010年12月起同时担任研究总监。 车广路先生 本基金基金经理助理 2010年9月10日 - 3 工商管理学硕士。具有基金从业资格。2007年6月进入泰信基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准，基金经理的离职日期以公司公告日为准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下泰信蓝筹精选基金和的泰信优质生活基金同为股票型基金。泰信蓝筹精选股票基金过去一年净值增长率为21.30%，泰信优质生活股票基金过去一年的净值增长率为0.54%，两基金在本报告期内的净值增长率之差超过5%，主要原因是泰信蓝筹精选股票基金在2010年4月份、11月份两次大的市场下跌之前，及时对仓位进行了较大幅度的调整，有效规避了系统性风险，全年对银行、钢铁等行业保持了谨慎态度，波段性参与了煤炭、有色等周期类品种的反弹行情；泰信优质生活股票基金在2010年内一直维持高仓位，未能规避两次大的市场下跌所带来的系统性风险。二者并不存在利益输送的情况。 除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现利益输送行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2010年，蓝筹精选基金在仓位控制方面表现较好，基本在全年保持了70-80%的均衡仓位。根据对宏观形势的判断、市场整体估值水平的评估，我们在年内4月份、11月份两次大的市场下跌之前，及时对仓位进行了较大幅度的调整，有效规避了系统性风险，全年我们对银行、钢铁等行业保持了谨慎态度，波段性参与了煤炭、有色等周期类品种的反弹行情。在个股选择方面，我们全年将投资重点放在十二五规划受益品种和节能环保等新兴产业上，取得了较好的选股效果。但2010年的投资尚有很多不足，比如1季度的TMT行业的行情我们没有充分把握，同时由于对地产政策的过度谨慎，我们对房地产行业在年内的两波反弹也把握不够充分。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.0465元，净值增长率为21.30%，同期比较基准增长率为-8.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年全球经济复苏在巨大流动性的推动下出现分化。以中国为代表的新兴经济体实现了V型复苏；而美国等成熟经济体复苏势头开始放缓，不得不借助更加宽松的流动性进一步刺激。中国经济的表现也呈现出两面性：一方面，经济保持较快增速；另一方面，流动性推动通胀在年末加速上升。年初面对房地产泡沫、信贷投放失控、银行不良资产等风险，退出成为宏观经济的关键词，信贷收紧、房地产调控、政府投资退出等政策带动宏观经济增速下滑；但同时内生性增长动力强劲，并逐渐支撑经济在3季度软着陆。 值得关注的是，通货膨胀问题仍然是影响2011年实体经济和资本市场走向的关键因素，流动性也是我们今年考量市场表现的重要指标。我们预计本轮通货膨胀可能延续到2011年中期，2011年信贷增速和M2增速都会低于16%。2011年上市公司盈利将继续增长，但增长幅度将低于2010年。在企业盈利和流动性均无亮点的情景下，我们预计2011年资本市场继续保持平淡格局，上证综指将继续箱体震荡。但是，箱体走势的判断也显现出下跌带来的机会，因此，我们在2011年将继续保持灵活的操作风格，发挥选股优势，重点关注以下板块和行业：1、关注估值底限和安全边际，很多在经济转型期中面临转型的大蓝筹公司将具备较大的中长期投资机会；2、继续看好新兴产业中的受益企业，如高铁、节能环保、LED、信息产业和生物制品等确定增长的行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下： 1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一次全面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风险点有了更为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，适度控制投资品种的突发风险。公司制定了《投资灰名单制度（试行）》，由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或高管减持、遭到公开谴责等情况进行日常跟踪。经相关程序后纳入禁止投资池，在一定期限内不得再主动投资。自该办法试行至本报告期末，先后有192只个股被纳入禁止投资的范围。 2010年初，公司补充、完善了公平交易实施细则，并同时建立了债券投资异常交易报告制度。 3、严格规范投资交易行为。为切实贯彻《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的精神，规范投资交易行为，有效防范交易环节的操作风险，防止出现尾盘故意打压或者拉抬股价的行为发生，公司对交易员在盘中、尾盘的委托指令进行了适当的比例限制，对于超过限制的指令，系统将自动阻止。 4、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督察长为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况进行了认真的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活动和执业行为准则执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。 为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为，公司组织了投研人员利用晨会的时间，集中学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息”、“内幕交易”的基本定义及其表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。 6、在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分 配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (6)每一基金份额享有同等分配权； (7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、截至本报告期末，本基金每10份基金份额分配 2.5元，年度利润分配合计 87,299,120.70元（其中，现金形式发放56,893,590.30元，再投资形式发放30,405,530.40元）。符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中国银行 2011年3月25日 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第20281号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹精选基金”)的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信蓝筹精选基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信蓝筹精选基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2011年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 137,856,844.85 81,098,448.89 结算备付金 2,108,375.72 1,946,475.30 存出保证金 170,961.48 627,786.93 交易性金融资产 549,431,977.10 352,939,837.00 其中：股票投资 548,945,240.30 352,939,837.00 基金投资 - - 债券投资 486,736.80 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 30,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 51,499.35 15,931.39 应收股利 - - 应收申购款 13,154,634.59 396,176.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 732,774,293.09 437,024,656.07 负债和所有者权益 本期期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,737,958.28 10,574,440.52 应付赎回款 340,541.32 445,348.54 应付管理人报酬 671,094.39 547,717.21 应付托管费 111,849.05 91,286.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 869,593.95 1,059,705.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 375,666.65 361,178.35 负债合计 17,106,703.64 13,079,676.74 所有者权益： 实收基金 683,892,010.29 390,330,531.73 未分配利润 31,775,579.16 33,614,447.60 所有者权益合计 715,667,589.45 423,944,979.33 负债和所有者权益总计 732,774,293.09 437,024,656.07 注：1．报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.0465元，基金份额总额683,892,010.29份。2．比较财务报表的实际编制期间为2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月22日至 2009年12月31日 一、收入 81,945,112.93 208,877,834.18 1.利息收入 728,387.83 1,285,431.33 其中：存款利息收入 673,242.68 1,285,211.62 债券利息收入 555.35 219.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 54,589.80 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 60,685,742.57 182,674,271.35 其中：股票投资收益 59,751,734.37 179,185,238.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 110,191.25 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 934,008.20 3,378,841.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,117,837.98 23,668,255.62 4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 413,144.55 1,249,875.88 减：二、费用 12,664,254.20 20,347,012.78 1．管理人报酬 5,635,720.87 7,395,973.86 2．托管费 939,286.87 1,232,662.37 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,691,116.65 11,348,702.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 398,129.81 369,674.49 三、利润总额 69,280,858.73 188,530,821.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,280,858.73 188,530,821.40 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 390,330,531.73 33,614,447.60 423,944,979.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 69,280,858.73 69,280,858.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 293,561,478.56 16,179,393.53 309,740,872.09 其中：1.基金申购款 653,030,812.13 35,480,265.20 688,511,077.33 2.基金赎回款 -359,469,333.57 -19,300,871.67 -378,770,205.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -87,299,120.70 -87,299,120.70 五、期末所有者权益（基金净值） 683,892,010.29 31,775,579.16 715,667,589.45 项目 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,075,266,237.12 - 1,075,266,237.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 188,530,821.40 188,530,821.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -684,935,705.39 -83,784,259.30 -768,719,964.69 其中：1.基金申购款 209,210,322.88 21,969,963.96 231,180,286.84 2.基金赎回款 -894,146,028.27 -105,754,223.26 -999,900,251.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -71,132,114.50 -71,132,114.50 五、期末所有者权益（基金净值） 390,330,531.73 33,614,447.60 423,944,979.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第103号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,075,066,130.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年4月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,075,266,237.12份基金份额，其中认购资金利息折合200,107.12份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的5%-40%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：75%X沪深300指数 + 25%X上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2011年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月22日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,635,720.87 7,395,973.86 其中：支付给销售机构的客户维护费 674,312.41 844,935.97 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月22日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 939,286.87 1,232,662.37 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月22日至 2009年12月31日 基金合同生效日（ 2009年4月22日 ）持有的基金份额 - 40,004,600.00 期初持有的基金份额 40,004,600.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 40,004,600.00 40,004,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.85% 10.25% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 137,856,844.85 648,826.53 81,098,448.89 1,247,145.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000903 云内动力 10/12/08 重大公告事项 17.60 11/01/07 18.80 957,600 14,164,321.87 16,853,760.00 合计 14,164,321.87 16,853,760.00 注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为532,578,217.10元，属于第二层级的余额为16,853,760.00元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级343,965,737.00元，第二层级8,974,100.00元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 548,945,240.30 74.91 其中：股票 548,945,240.30 74.91 2 固定收益投资 486,736.80 0.07 其中：债券 486,736.80 0.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 139,965,220.57 19.10 6 其他各项资产 13,377,095.42 1.83 7 合计 732,774,293.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 16,070,400.00 2.25 C 制造业 404,293,086.50 56.49 C0 食品、饮料 32,678,437.76 4.57 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,493,283.51 10.55 C5 电子 68,332,175.53 9.55 C6 金属、非金属 9,964,300.00 1.39 C7 机械、设备、仪表 102,671,261.00 14.35 C8 医药、生物制品 57,620,772.00 8.05 C99 其他制造业 57,532,856.70 8.04 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,800,000.00 0.81 F 交通运输、仓储业 5,002,224.30 0.70 G 信息技术业 55,573,980.50 7.77 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 11,232,000.00 1.57 J 房地产业 - - K 社会服务业 41,660,064.00 5.82 L 传播与文化产业 5,001,485.00 0.70 M 综合类 4,312,000.00 0.60 合计 548,945,240.30 76.70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000887 中鼎股份 1,485,000 36,234,000.00 5.06 2 002455 百川股份 993,026 35,748,936.00 5.00 3 000566 海南海药 1,163,400 34,529,712.00 4.82 4 002245 澳洋顺昌 1,680,800 32,910,064.00 4.60 5 002247 帝龙新材 993,899 25,145,644.70 3.51 6 600388 龙净环保 555,000 18,775,650.00 2.62 7 600406 国电南瑞 258,000 18,591,480.00 2.60 8 000903 云内动力 957,600 16,853,760.00 2.35 9 000969 安泰科技 703,400 16,304,812.00 2.28 10 002006 精功科技 360,000 16,218,000.00 2.27 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000887 中鼎股份 33,084,455.99 7.80 2 002455 百川股份 32,324,809.89 7.62 3 000566 海南海药 32,016,309.11 7.55 4 002245 澳洋顺昌 28,661,877.07 6.76 5 002247 帝龙新材 27,195,785.09 6.41 6 600405 动力源 25,913,131.14 6.11 7 600363 联创光电 23,319,045.47 5.50 8 000969 安泰科技 21,021,597.94 4.96 9 600673 东阳光铝 20,243,493.88 4.78 10 600388 龙净环保 19,437,719.00 4.58 11 000541 佛山照明 18,989,017.52 4.48 12 000338 潍柴动力 18,285,322.02 4.31 13 000066 长城电脑 18,258,088.20 4.31 14 600289 亿阳信通 17,946,787.39 4.23 15 000927 一汽夏利 17,724,818.27 4.18 16 600406 国电南瑞 17,569,259.23 4.14 17 002079 苏州固锝 17,243,064.52 4.07 18 002019 鑫富药业 17,229,186.03 4.06 19 600877 中国嘉陵 16,497,237.65 3.89 20 002006 精功科技 16,471,357.37 3.89 21 000099 中信海直 16,430,831.14 3.88 22 002129 中环股份 16,412,522.70 3.87 23 002008 大族激光 16,150,884.84 3.81 24 600481 双良节能 16,039,930.48 3.78 25 002023 海特高新 15,840,334.15 3.74 26 000937 冀中能源 15,276,151.58 3.60 27 002390 信邦制药 14,977,868.90 3.53 28 600550 天威保变 14,735,023.24 3.48 29 000933 神火股份 14,451,220.85 3.41 30 600028 中国石化 14,279,654.92 3.37 31 600435 中兵光电 14,164,758.60 3.34 32 000903 云内动力 14,164,321.87 3.34 33 000968 煤 气 化 13,832,970.15 3.26 34 000876 新 希 望 13,408,141.34 3.16 35 600997 开滦股份 13,261,089.49 3.13 36 600525 长园集团 13,127,567.10 3.10 37 601111 中国国航 12,716,166.37 3.00 38 600000 浦发银行 12,622,219.19 2.98 39 601318 中国平安 12,617,930.90 2.98 40 002176 江特电机 12,376,340.11 2.92 41 600292 九龙电力 12,326,372.50 2.91 42 600095 哈高科 12,301,050.42 2.90 43 000652 泰达股份 12,012,064.89 2.83 44 002044 江苏三友 11,836,651.74 2.79 45 601169 北京银行 11,814,650.84 2.79 46 000710 天兴仪表 11,742,292.85 2.77 47 002055 得润电子 11,672,343.71 2.75 48 600900 长江电力 11,247,500.00 2.65 49 000602 金马集团 11,121,117.67 2.62 50 002263 大 东 南 11,076,828.50 2.61 51 600739 辽宁成大 11,059,597.12 2.61 52 600068 葛洲坝 10,945,547.84 2.58 53 600268 国电南自 10,860,958.60 2.56 54 000554 泰山石油 10,793,644.47 2.55 55 600199 金种子酒 10,726,814.19 2.53 56 600830 香溢融通 10,587,804.74 2.50 57 000428 华天酒店 10,579,287.50 2.50 58 000983 西山煤电 10,494,455.15 2.48 59 000776 广发证券 10,491,543.30 2.47 60 600869 三普药业 10,402,528.88 2.45 61 600778 友好集团 10,210,486.56 2.41 62 000410 沈阳机床 10,156,438.39 2.40 63 600519 贵州茅台 10,061,672.00 2.37 64 300070 碧水源 10,059,118.70 2.37 65 600276 恒瑞医药 9,990,423.60 2.36 66 000570 苏常柴Ａ 9,877,705.00 2.33 67 002142 宁波银行 9,832,969.34 2.32 68 600261 浙江阳光 9,692,868.89 2.29 69 600537 海通集团 9,569,455.40 2.26 70 300080 新大新材 9,553,610.99 2.25 71 601998 中信银行 9,389,976.02 2.21 72 600832 东方明珠 9,336,459.81 2.20 73 601601 中国太保 9,307,065.36 2.20 74 600118 中国卫星 9,296,331.04 2.19 75 600844 丹化科技 9,221,291.88 2.18 76 002324 普利特 9,124,613.88 2.15 77 600029 南方航空 9,082,761.80 2.14 78 300018 中元华电 9,074,797.86 2.14 79 600303 曙光股份 9,039,279.31 2.13 80 600016 民生银行 8,939,213.61 2.11 81 600468 百利电气 8,923,028.68 2.10 82 600038 哈飞股份 8,876,949.23 2.09 83 600884 杉杉股份 8,876,139.00 2.09 84 600489 中金黄金 8,857,304.44 2.09 85 000998 隆平高科 8,792,439.31 2.07 86 600050 中国联通 8,776,699.00 2.07 87 600059 古越龙山 8,648,358.15 2.04 88 000788 西南合成 8,636,211.85 2.04 89 600269 赣粤高速 8,538,537.40 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600363 联创光电 32,410,924.70 7.65 2 600405 动力源 25,178,467.30 5.94 3 000099 中信海直 23,375,452.59 5.51 4 601169 北京银行 23,098,460.24 5.45 5 600202 哈空调 22,924,566.82 5.41 6 000338 潍柴动力 21,592,801.69 5.09 7 601601 中国太保 21,074,435.56 4.97 8 000541 佛山照明 21,021,497.41 4.96 9 600028 中国石化 20,931,424.80 4.94 10 601111 中国国航 19,833,747.34 4.68 11 600289 亿阳信通 19,610,643.23 4.63 12 000983 西山煤电 19,502,214.06 4.60 13 600812 华北制药 19,309,683.31 4.55 14 600000 浦发银行 18,862,483.75 4.45 15 600348 国阳新能 18,439,735.34 4.35 16 600877 中国嘉陵 18,222,498.33 4.30 17 600015 华夏银行 17,560,420.84 4.14 18 600036 招商银行 17,205,521.81 4.06 19 000858 五 粮 液 16,969,168.56 4.00 20 002023 海特高新 16,696,621.14 3.94 21 002176 江特电机 16,296,138.41 3.84 22 601788 光大证券 16,231,464.18 3.83 23 000927 一汽夏利 16,011,203.13 3.78 24 000937 冀中能源 15,897,132.45 3.75 25 000933 神火股份 15,356,874.88 3.62 26 002019 鑫富药业 15,287,134.82 3.61 27 600550 天威保变 14,770,390.50 3.48 28 601318 中国平安 14,367,982.30 3.39 29 601166 兴业银行 13,850,794.42 3.27 30 000758 中色股份 13,843,870.10 3.27 31 600435 中兵光电 13,664,582.53 3.22 32 600690 青岛海尔 13,318,921.39 3.14 33 001696 宗申动力 13,131,581.36 3.10 34 600292 九龙电力 12,991,937.23 3.06 35 600118 中国卫星 12,765,127.68 3.01 36 002044 江苏三友 12,449,782.23 2.94 37 600095 哈高科 12,412,738.67 2.93 38 002263 大 东 南 12,392,453.68 2.92 39 600869 三普药业 12,228,507.32 2.88 40 600056 中国医药 12,064,353.74 2.85 41 600537 海通集团 11,677,695.10 2.75 42 601088 中国神华 11,482,248.91 2.71 43 002079 苏州固锝 11,306,045.38 2.67 44 600030 中信证券 11,132,430.96 2.63 45 000063 中兴通讯 11,072,734.37 2.61 46 002390 信邦制药 10,966,576.65 2.59 47 600739 辽宁成大 10,932,192.50 2.58 48 002268 卫 士 通 10,693,889.88 2.52 49 601009 南京银行 10,635,483.73 2.51 50 600900 长江电力 10,618,030.00 2.50 51 600359 新农开发 10,446,401.40 2.46 52 000776 广发证券 10,395,975.73 2.45 53 600778 友好集团 10,369,220.76 2.45 54 600303 曙光股份 10,286,000.71 2.43 55 600830 香溢融通 10,246,213.10 2.42 56 000410 沈阳机床 10,171,841.96 2.40 57 300018 中元华电 10,138,459.15 2.39 58 000554 泰山石油 10,132,238.77 2.39 59 600160 巨化股份 10,041,848.52 2.37 60 000710 天兴仪表 9,942,245.13 2.35 61 600884 杉杉股份 9,940,364.84 2.34 62 601808 中海油服 9,920,606.04 2.34 63 002324 普利特 9,911,464.14 2.34 64 002294 信立泰 9,865,341.00 2.33 65 600268 国电南自 9,860,868.37 2.33 66 002142 宁波银行 9,848,382.67 2.32 67 600059 古越龙山 9,844,989.79 2.32 68 000652 泰达股份 9,705,569.59 2.29 69 300080 新大新材 9,640,965.68 2.27 70 600029 南方航空 9,549,350.42 2.25 71 002092 中泰化学 9,512,956.23 2.24 72 002422 科伦药业 9,474,640.00 2.23 73 002227 奥 特 迅 9,464,879.00 2.23 74 002006 精功科技 9,462,236.48 2.23 75 600489 中金黄金 9,415,469.84 2.22 76 601628 中国人寿 9,340,341.88 2.20 77 000428 华天酒店 9,230,463.88 2.18 78 000968 煤 气 化 9,152,477.96 2.16 79 600704 中大股份 9,145,934.76 2.16 80 601998 中信银行 9,027,336.23 2.13 81 000998 隆平高科 8,993,634.26 2.12 82 600379 宝光股份 8,915,297.60 2.10 83 600016 民生银行 8,826,414.00 2.08 84 000066 长城电脑 8,724,665.10 2.06 85 600038 哈飞股份 8,575,377.02 2.02 86 600844 丹化科技 8,517,503.02 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,952,784,723.37 卖出股票收入（成交）总额 1,836,574,155.62 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 486,736.80 0.07 7 其他 - - 合计 486,736.80 0.07 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 4,120 486,736.80 0.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 170,961.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,499.35 5 应收申购款 13,154,634.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,377,095.42 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000903 云内动力 16,853,760.00 2.35 临时停牌 8.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,532 44,031.16 155,561,528.48 22.75% 528,330,481.81 77.25% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 316,213.06 0.0462% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年4月22日 ）基金份额总额 1,075,266,237.12 本报告期期初基金份额总额 390,330,531.73 本报告期基金总申购份额 653,030,812.13 减:本报告期基金总赎回份额 359,469,333.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 683,892,010.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币7万元。该审计机构从基金合同生效日（2009年4月22日）开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长财证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 392,954,877.84 10.37% 319,277.69 10.13% - 中信证券 2 364,105,168.21 9.61% 309,487.22 9.82% - 招商证券 1 293,710,575.96 7.75% 238,642.17 7.57% - 申银万国 1 269,875,920.21 7.12% 229,394.26 7.28% - 中金公司 1 251,119,520.05 6.63% 213,452.13 6.77% - 国泰君安 1 203,778,704.24 5.38% 165,572.11 5.25% - 中银国际 2 202,837,884.80 5.35% 164,807.51 5.23% - 东方证券 1 192,091,410.65 5.07% 156,076.21 4.95% - 国元证券 1 185,873,268.22 4.91% 157,991.73 5.01% - 海通证券 2 157,330,556.47 4.15% 127,832.44 4.06% - 江海证券 1 154,025,696.71 4.07% 125,146.87 3.97% - 万联证券 1 144,740,666.33 3.82% 123,030.03 3.90% - 光大证券 1 133,578,983.95 3.53% 113,542.00 3.60% - 财富证券 1 121,729,866.93 3.21% 103,470.20 3.28% - 国联证券 1 111,425,096.14 2.94% 94,710.92 3.00% - 五矿证券 1 99,741,406.28 2.63% 81,040.68 2.57% - 中国建银投资证券 1 94,105,019.03 2.48% 79,987.84 2.54% - 安信证券 1 79,811,195.10 2.11% 67,839.75 2.15% - 渤海证券 1 72,509,386.48 1.91% 61,633.14 1.96% - 中航证券 1 68,080,009.09 1.80% 55,315.50 1.75% - 大通证券 1 64,066,883.43 1.69% 54,456.36 1.73% - 华宝证券 1 58,847,323.94 1.55% 47,813.54 1.52% - 金元证券 1 53,286,426.18 1.41% 45,293.18 1.44% - 上海证券 1 13,211,393.10 0.35% 11,229.84 0.36% - 华泰证券 1 6,012,279.65 0.16% 4,885.00 0.15% - 广发证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信增强收益基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长财证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - 60,000,000.00 63.16% - - 国泰君安 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 国联证券 - - 35,000,000.00 36.84% - - 五矿证券 - - - - - - 中国建银投资证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 泰信基金管理有限公司 2011年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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